Файл: Межбанковский кредит, этапы развития, межбанковское кредитование в России.pdf

Введение

Межбанковскому кредитованию принадлежит важная роль в повышении уровня ликвидности и платежеспособности коммерческих банков, в обеспечении стабильности функционирования всей банковской системы.

Межбанковский кредит (МБК) – это кредит, предоставляемый одним банком другому, или депозиты банка, размещаемые в других банках. Субъектами кредитных отношений в данном случае являются банки - коммерческие и центральные. Банки, располагающие свободными кредитными ресурсами, продают ресурсы на рынке межбанковских кредитов - денежном рынке.

Межбанковский кредитный рынок- (рынок МБК) выполняет функцию обеспечения банковского сектора денежными ресурсами

Рынок МБК всегда остро и оперативно реагирует на любые негативные процессы в банковском секторе.

Объектом исследования является российский межбанковский кредитный рынок.

Предметом исследования является методология управления взаимоотношениями участников межбанковского кредитного рынка.

Целью работы является изучение межбанковского кредитования в России и перспективы его развития.

Для достижения данной цели я ставлю для себя следующие задачи:

· Изучение теоретических основ межбанковского кредитования.

· Рынок межбанковского кредитования России.

· Раскрыть межбанковское кредитование на примере ПАО « Сбербанк России».

· Рассмотреть проблемы и перспективы развития межбанковского кредитования.

В теоретической части курсовой раскрою аспекты межбанковского кредитования, а также проанализирую межбанковское кредитование России.

В практической части я рассмотрю рынок межбанковского кредитования ПАО «Сбербанк России», проанализирую перспективы и проблему развития рынка межбанковского кредитования.

Работа состоит из двух глав. Первая глава посвящена межбанковскому кредиту, его сущности и определениям, а также межбанковскому кредитованию в России. Вторая глава посвящена анализу рынка межбанковского кредитования в России, изучению его особенностей, проблем и перспектив развития.

ГЛАВА 1. МЕЖБАНКОВСКИЙ КРЕДИТ, ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ, МЕЖБАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ.

• 1. Межбанковское кредитование, сущность, понятия и определения.

---

Под межбанковским кредитом понимается кредит, предоставляемый одним банком другому, или депозиты банка, размещаемые в других банках. Субъектами кредитных отношений в данном случае являются банки - коммерческие и центральные. Банки, располагающие свободными кредитными ресурсами, продают эти ресурсы на рынке межбанковских кредитов - денежном рынке. С помощью межбанковских кредитов банки могут оперативно управлять своей ликвидностью, быстро привлекать средства в случае необходимости или размещать временно свободные кредитные ресурсы.

В состав участников рынка межбанковского кредитования входят банки, которые проводят свои операции нерегулярно, в зависимости от складывающихся финансовых условий. Наиболее активные операторы рынка межбанковского кредитования - банки-дилеры, действующие от своего имени и за свой счёт; они могут выступать в качестве заёмщиков или кредиторов. Их доход - процентная маржа, т.е. разница между ставками размещения и привлечения средств.

Коммерческий банк может привлечь кредит другого банка напрямую или через посредника (другой банк, фондовую биржу, брокерскую контору и др.). Межбанковский кредит (МБК) - довольно дорогой кредитный ресурс, однако в отличие от депозитов по ним не устанавливаются резервные требования, и потому вся сумма полученного межбанковского кредита может быть использована банком для прибыльных вложений.

Цена кредитных ресурсов - процентная ставка по кредиту на рынке МБК - складывается под воздействием спроса и предложения. Представление о состоянии рынка МБК дают специальные показатели, к числу которых относятся:

MIBOR (Moscow Interbank Offered Rate) - средняя ставка по предложениям на продажу;

MIBID (Moscow Interbank Bid) - средняя ставка по предложениям на покупку;

MIACR (Moscow Interbank Actual Credit Rate) - средневзвешенная фактическая процентная ставка по МБК.

RUONIA (Rouble OverNight Index Average) — индикативная взвешенная ставка однодневных рублевых кредитов (депозитов) на условиях «overnight», отражающая стоимость необеспеченного рублевого заимствования стандартным заемщиком из числа российских банков с минимальным кредитным риском. Рассчитывается с 08 сентября 2010 года

Перечисленные выше показатели исчисляются по крупнейшим банкам России - участникам рынка МБК.

Уровень процентных ставок на рынке МБК дифференцируется в зависимости от сроков кредитования. При выборе контрагентов на рынке МБК банками учитывается правовое положение, финансовое состояние будущего заёмщика-банка, которое определяется на основании данных балансов и экономических нормативов. Используется также информация о рейтингах. На основании этих данных можно рассчитывать допустимую величину кредитного риска для контрагента - максимальный размер кредита для данного банка-заёмщика.

---

Коммерческий банк не начнёт работать на рынке МБК с контрагентом, не рассчитав на него лимит. Величина базового лимита – это максимальная сумма кредита, которая может быть предоставлена заемщику на определенный срок. Существуют специальные методики расчёта установления лимита на банки-контрагенты, позволяющие адекватно оценить состояние любого банка на основании анализа данных балансов, экономических нормативов, расшифровок отдельных балансовых счетов, взятых в динамике. Чаще всего лимит рассчитывается на основе данных о собственном капитале банка-контрагента с помощью специального синтетического коэффициента, отражающего финансовое положение банка. Данный коэффициент разрабатывается самим банком-контрагентом.

Банки могут оценивать деятельность банков-партнёров также и по их рейтингу. Рейтинг - специальные показатели деятельности банков. В основе рейтинга лежит обобщённая характеристика по заданному признаку, что позволяет группировать коммерческие банки в определённой последовательности по степени убывания данного признака. Рейтинги могут составляться органами банковского надзора на основе анализа данных отчётности банков и данных проверок на местах. Такие рейтинги не публикуются в печати. Так, например, Банк России производит классификацию банков по их финансовому состоянию, причём сведения об отнесении банков к классификационным группам носят строго конфиденциальный характер и могут сообщаться только самому банку и его владельцам.

Рейтинги, составляемые независимыми рейтинговыми агентствами, основываются на изучении официальной отчётности банков, публикуемой в печати. Такими рейтингами пользуются как профессионалы (специалисты банков, бирж, аудиторских фирм), так и непрофессионалы (вкладчики, акционеры). Публикуемые рейтинги позволяют банкам получить дополнительную информацию о финансовом состоянии банков-контрагентов для установления корреспондентских отношений, совершения сделок на рынке МБК. Многие банки имеют в своём штате аналитиков высокой квалификации и потому могут использовать полученную информацию наиболее эффективно.

Контракты на рынке МБК носят в основном долговременный характер, кредитные сделки заключаются на основе «генерального соглашения об общих условиях проведения операций на внутреннем валютном и денежном рынках». В российской практике МБК предоставляются банками без обеспечения как банковские кредиты, единственной гарантией возврата которых является кредитный договор.

---

Сделки заключаются через систему REUTERS DEALING-2000, по которой также осуществляется валютный дилинг - сделки по операциям купли/продажи безналичной иностранной валюты (конверсионные сделки). Использование современных средств связи обеспечивает быстрое заключение сделок и оперативное перераспределение свободных кредитных ресурсов между банками.

Проценты за пользование кредитом начисляются за каждый календарный день пользования МБК, начиная с даты зачисления средств на корреспондентский счёт заёмщика по дату зачисления средств на корреспондентский счёт кредитора, согласованные дилерами при заключении сделки. Проценты выплачиваются в конце срока одновременно с возвратом суммы МБК или на других условиях. Процентные ставки по МБК обычно плавающие и привязаны к ставке MIBOR, к которой устанавливается определённая процентная надбавка.

Пролонгация МБК в рамках генерального договора не предусматривается. При наличии взаимной договорённости задержка кредитных ресурсов у заёмщика оформляется с согласия кредитора как новая сделка с началом действия, приходящимся на дату окончания предыдущей, с обязательной выплатой процентов по предыдущей сделке.

Погашение МБК производится одной суммой в конце срока кредита. В случае, если, полученная от заёмщика сумма средств, направленная на погашение задолженности по кредиту, недостаточна для погашения задолженности и выплаты начисленных процентов, кредитор имеет право, исходя из полученных средств заёмщика, в первую очередь погасить сумму по неустойке, затем основные проценты по МБК, а оставшуюся сумму направить в погашение МБК, независимо от порядка погашения, указанного в платёжном поручении заёмщика.

Досрочный возврат МБК или его части допускается только с письменного согласия кредитора. В случае досрочного погашения МБК или его части без письменного согласия кредитора проценты начисляются и уплачиваются за весь период его использования, установленный соответствующей сделкой.

В генеральном договоре по МБК предусматриваются также форс-мажорные обстоятельства, при наступлении которых стороны сделки не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств (стихийные бедствия, гражданские беспорядки, военные действия, изменения в законодательстве, задержки в расчётах по вине РКЦ).

Межбанковское кредитование может осуществляться также в виде взаимного кредитования корреспондентских счетов. Счет ЛОРО – корреспондентский счет другого банка в рассматриваемом банке. При временном недостатке средств на расчётном счёте ЛОРО банка-корреспондента ему предоставляется овердрафный кредит, условия которого обычно оговариваются в корреспондентском соглашении. В случае предоставления внутридневного овердрафта проценты за кредит рассчитываются исходя из срока пользования кредитом, рассчитанного в минутах. Может также устанавливаться фиксированная сумма за пользование денежными средствами в течение дня. Банк-заёмщик оплачивает задолженность по процентам за предоставленный овердрафт на основании выписки по корреспондентскому счёту НОСТРО. Счет НОСТРО - корреспондентский счет рассматриваемого банка в другом банке.

---

Особая разновидность банковского кредита - кредит, предоставляемый одним банком другому, или межбанковский кредит. Банки-кредиторы предоставляют в ссуду свободные ресурсы либо с целью поддержания своей доходности на необходимом уровне, либо для обеспечения развития корреспондентских отношений с другими банками. Банки, находящиеся на начальном этапе развития, могут иметь относительный избыток ресурсов из-за отсутствия освоенных надёжных и доходных сфер их вложения. Его они предлагают другим банкам на межбанковском рынке. Для банков-заёмщиков такие кредиты служат средством для регулирования ликвидности, а также источником ресурсов для расширения доходных вложений.

Межбанковские кредиты - это привлечение и размещение банками временно свободных денежных ресурсов кредитных учреждений, когда в роли кредиторов и заёмщиков выступают сами банки. Обычно свободными кредитными ресурсами располагают банки, имеющие солидную клиентскую базу либо проводящие взвешенную кредитную политику.

В начале становления российской банковской системы для подавляющего числа банков основным источником кредитных ресурсов выступали не депозиты, как это принято в мировой практике, а межбанковский кредит.

Межбанковское кредитование относится к наиболее крупным сегментам финансового рынка, на котором продаются (покупаются) краткосрочные кредитные ресурсы в форме межбанковских кредитов и межбанковских депозитов.

Стоимость межбанковских кредитов зависит от: состояния межбанковского рынка; процентной политики Банка России и Сбербанка России - основных поставщиков кредитных ресурсов на межбанковском рынке; соотношения спроса и предложения по краткосрочным кредитам; состояния валютного рынка и рынка государственных краткосрочных обязательств.

Привлечение (размещение) депозитов и кредитов на межбанковском рынке проводится банками самостоятельно или через брокерские конторы, фондовые биржи, финансовые дома, кредитные магазины. Банки-дилеры осуществляют куплю-продажу ресурсов, зарабатывая на разнице в процентах между привлекаемыми и размещаемыми ресурсами. Обычно это крупные банки, имеющие развитые корреспондентские отношения.

Условия выдачи и погашения кредитов на внебиржевом межбанковском рынке определяются коммерческими банками самостоятельно. В основе этих отношений лежат оценка банка-заёмщика как субъекта кредитных отношений, наличие корреспондентских отношений с банком-заёмщиком, его репутация на денежных и финансовых рынках, финансовое положение, клиентская база, корреспондентская и филиальная сети.

---