Файл: Межбанковский кредит, этапы развития, межбанковское кредитование в России.pdf

При неисполнении (ненадлежащем исполнении) банком обязательств по возврату кредита и уплате процентов по нему Банк России начинает процедуру реализации заложенных ценных бумаг (залога).

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ

2.1 Анализ российского рынка межбанковского кредитования

Межбанковский кредит занимает особое место в системе кредитных отношений и имеет значительное влияние на развитие банковской системы в целом. Он позволяет банкам перераспределять ресурсы между собой. Путем привлечения данных кредитов покрывается как планируемый дефицит ресурсов, вызванный расхождением в структуре активов и пассивов банков, так и непредвиденный разрыв между ними.

В сентябре 2016 года межбанковское кредитование 200 крупнейших банков снизилось на 60 млрд. руб., а Сбербанк за это время потерял более 80 млрд. руб. и первое место.

На рынке межбанковского кредитования произошли кардинальные перемены. Национальный клиринговый центр (НКЦ) обошел Сбербанк и вышел на первое место по объему кредитов, выданных другим банкам. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, ведь у Сбербанка портфель кредитов снизился на 84 млрд. руб., а у НКЦ вырос на 97 млрд. руб.

При этом объем межбанковских кредитов 200 крупнейших банков по сумме чистых активов, согласно рейтингу «Денег», в сентябре 2016 года снизился на 62 млрд. руб. Но говорить о какой-либо тенденции на этом рынке сложно.

Но у первой десятки в сентябре оказался положительный баланс, хоть небольшой — меньше 3 млрд руб. А обеспечили его всего три банка — кроме НКЦ в плюсе оказались «ФК Открытие» и «Северный морской путь». Остальные семь банков снизили активность на рынке. В результате «ФК Открытие» поднялся на одну строчку, как и НКЦ, но СМП-банк как замыкал десятку, так и остался на своем месте.

Таблица 2.1

10 крупнейших банков на рынке межбанковского кредитования (на 1 октября 2016 года)

Место	Название банка	Город	Межбанковские кредиты, (тыс.руб.)	Межбанковские кредиты/Активы (%)
1	Национальный клиринговый центр	Москва	1 108 156 307	55.56
2	Сбербанк	Москва	979 726 091	4.6
3	ВТБ	С.-Петербург	930 646 776	10.31
4	ВТБ 24	Москва	845 005 390	28.66
5	БИНБАНК	Москва	526 973 448	65.18
6	Россельхозбанк	Москва	396 159 357	15.01
7	Юникредит	Москва	240 466 378	21.17
8	ФК Открытие	Москва	204 556 953	6.91
9	Альфа-Банк	Москва	194 178 666	9.71
10	Северный морской путь	Москва	168 938 426	52.43

---

Как видно из таблицы 2.2 на первое июня 2017 года ПАО «Сбербанк России» отыграл свои позиции и снова оказался на первом месте. СПМ банк выбыл с 10 места. Его позиции занял Росбанк.

Таблица 2.2

Десять крупнейших банков по объему межбанковских кредитов (на первое июня 2017 года)

Место	Название банка	Город	Межбанковские кредиты, (тыс.руб.)	Межбанковские кредиты/Активы (%)
1	Сбербанк	Москва	1 685 200 475	8,02
2	Национальный клиринговый центр	Москва	1 221 660 497	48,21
3	ВТБ	С.-Петербург	811 556 132	9,28
4	ВТБ 24	Москва	764 231 227	24,84
5	БИНБАНК	Москва	630 317 133	56,5
6	Альфа-Банк	Москва	266 077 898	12,05
7	Россельхозбанк	Москва	259 076 079	10,13
8	Юникредит	Москва	233 184 764	22,64
9	ФК Открытие	Москва	197 624 047	7,83
10	Росбанк	Москва	196 362 169	26,02

MIACR (Moscow Interbank Actual Credit Rate) - средневзвешенная фактическая процентная ставка по МБК.

Ставка MIACR рассчитывается по данным о межбанковских кредитных сделках, которые фактически совершены отчитывающимися банками за период. В период стабильной ситуации на рынке ставка MIACR, как правило, выше ставки MIBID, но ниже ставки MIBOR. В нестабильные периоды ставка MIACR может выходить за пределы «коридора» ставок MIBID и MIBOR.

Ставки MIBOR,MIBID и MIACR рассчитываются на сроки 1 день, от 2 до 7 дн, от 8 до 30 дн, от 31 до 90 дн., от 91 до 180 дн, от 181 дн. до 1 года по операциям в рублях и долларах США. Публикуются на сайте ЦБ РФ.

Таблица 2.3.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками, в процентах годовых.

Дата	1 день	от 2 до 7 дн.	от 8 до 30 дн.	от 31 до 90 дн.	от 91 до 180 дн.	от 181 дн. до 1 года
02.11.2017	8,25	8,23	-	-	-	-
01.11.2017	8,12	-	-	-	-	-
31.10.2017	8,11	8,52	-	-	-	-
30.10.2017	8,07	-	8,18	8,23	-	-

---

Таблица 2.4.

Обороты операций по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR, млн. рублей)

Дата	1 день	от 2 до 7 дн.	от 8 до 30 дн.	от 31 до 90 дн.	от 91 до 180 дн.	от 181 дн. до 1 года
02.11.2017	272 413,77	13 736,00	-	-	-	-
01.11.2017	197 543,48	-	-	-	-	-
31.10.2017	190 763,24	1 957,08	-	-	-	-
30.10.2017	239 021,47	-	22 936,00	34 000,00	-	-

Как видно из данных таблиц самыми востребованными являются краткосрочные кредиты, так как они считаются безрисковыми.

Индикативная взвешенная рублевая депозитная ставка «овернайт» российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском.

Расчёт ставки RUONIA осуществляется Банком России по методике, разработанной Национальной финансовой ассоциацией совместно с Банком России, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой, полученной по форме отчетности № 0409701 «Отчет об операциях на валютных и денежных рынках» в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212 У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».

Список банков-участников RUONIA формируется Национальной финансовой ассоциацией и согласовывается с Банком России.

Таблица 2.5.

Ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average)

Дата ставки	Ставка RUONIA, %	Объем сделок, включенных в расчет ставки RUONIA, млрд. руб.	Дата публикации
02.11.2017	8,23	211,62	03.11.2017
01.11.2017	8,10	127,70	02.11.2017
31.10.2017	8,02	90,14	01.11.2017
30.10.2017	8,11	134,26	31.10.2017
27.10.2017	7,82	116,65	30.10.2017
26.10.2017	7,99	120,07	27.10.2017

---

В настоящее время кредиты overnight занимают основную долю сделок на рынке МБК (более 80%).

Операции РЕПО связанны с покупкой ценных бумаг на определенный срок с условием их обратного выкупа по заранее обусловленной цене. РЕПО – это сделка по кредиту, когда залог берется в собственность с правом обратного выкупа.

Сделки РЕПО используются Банком России для поддержания ликвидности коммерческих банков. Для этих целей ЦБ определяет РЕПО как «сделку по продаже (покупке) ценных бумаг с обязательством последующего выкупа (продажи) через определенный срок по заранее оговоренной цене». На официальном сайте Центрального Банка публикуется список ценных бумаг, которые могут быть использованы для этого вида операций, а также даты и итоги проводимых аукционов.

Таблица 2.6.

Задолженность кредитных организаций перед Банком России по операциям РЕПО, млн. руб.

Дата	Объем задолженности
07.11.2017	15 295,7
03.11.2017	7 192,4
02.11.2017	5 133,2
01.11.2017	10 660,7
31.10.2017	7 295,6

Основными проблемами взаимодействия банков на межбанковском кредитном рынке являются риск не возврата средств и недоверие банков друг к другу. Для решения этой проблемы необходимо, что бы банки перестраховывались и держали на своих корреспондентских счетах излишние средства. Об осторожной позиции банков к размещению свободных денежных средств на межбанковском кредитном рынке говорит стабильный интерес кредитных организаций к их размещению в депозиты Банка России, в то время как процентные ставки по ним ниже ставок межбанковского кредитования. В результате при общей достаточной банковской ликвидности одни банки страдают от ее недостатка, а другие - не могут или по какой-то причине не хотят размещать свободные денежные средства в доходные активы.

К проблемам межбанковского кредитования можно также отнести неспособность банков гибко, быстро и творчески реагировать на изменения условий на рынке.

Сейчас в России создается открытый, цивилизованный межбанковский рынок.

2.2. Анализ межбанковского кредитования на примере ПАО «Сбербанк России».

---

Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России – Sberbank CIB, является ключевым участником российского денежного рынка по объему операций среди российских и иностранных организаций во всех его сегментах: валютный своп, межбанковское кредитование, РЕПО.

Sberbank CIB участвует в формировании основных индикаторов уровней процентных ставок российского денежного рынка, выполняет функции маркет-мейкера, а также является участником различных комитетов и рабочих групп при инфраструктурных организациях рынка. Sberbank CIB занимает активную позицию по инициации и поддержке новаций, ведущих к повышению прозрачности и надежности денежного рынка, а также эффективности его инфраструктуры.

На данный момент уставный капитал Сбербанка равен 87,7 млрд. рублей. Основанный в 1841 г. Сбербанк России сегодня - современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг.

Основным  акционером  Банка  является  Центральный  банк  Российской Федерации («Банк России»), которому по состоянию на 30 июня 2017 года принадлежит 52,3% обыкновенных  акций  Банка  или  50,0%  плюс  одна  акция  от  количества  выпущенных  и  находящихся  в  обращении обыкновенных и привилегированных акций Банка 

  По  состоянию  на  30  июня  2017  года  деятельность на территории Российской Федерации осуществляется через Сбербанк, который имеет  14 территориальных  банков, 78 отделений  территориальных  банков  и  14 739 филиалов. Акции Сбербанка России котируются на российских биржевых площадках ММВБ и РТС с 1996 г.

Таблица 2.7.

Ценные бумаги, заложенные по договорам репо по группе компаний Сбербанк, (в миллиардах российских рублей)

	31 декабря 2016 года	31 декабря 2015 года
Торговые ценные бумаги, заложенные по договорам репо
Корпоративные облигации	0,3	-
Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ)	0,1	-
Корпоративные акции	-	0,3
Итого торговых ценных бумаг, заложенных по договорам репо	0,4	0,3
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, заложенные по договорам репо
Иностранные государственные и муниципальные облигации	66,4	124,9
Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ)	14,3	24,4
Еврооблигации Российской Федерации	0,2	-
Итого инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, заложенных по договорам репо	80,9	149,3
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения, заложенные по договорам репо
Иностранные государственные и муниципальные облигации	30,9	40,0
Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ)	1,7	32,4
Итого инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения, заложенных по договорам репо	32,6	72,4
Итого ценных бумаг, заложенных по договорам репо	113,9	222,0

---