Файл: Межбанковский кредит, этапы развития, межбанковское кредитование в России.pdf

Некоторые коммерческие банки используют корреспондентские счета для блокирования средств на определённый срок в качестве межбанковского кредита. Возможность подобной кредитной сделки зависит от длительности и надёжности корреспондентских отношений, стиля и методов работы банка. Размер кредита определяется объёмами денежных потоков и числом операций, совершаемых по корреспондентскому счёту, финансовым положением заёмщика и его надёжностью.

Разовые межбанковские кредиты или депозиты оформляются кредитным или депозитным договором, а постоянное сотрудничество на рынке межбанковского кредита - генеральным соглашением, которое определяет только намерение о предоставлении друг другу краткосрочных ресурсов на взаимовыгодной основе и технику этого предоставления. Сумма, срок кредита конкретизируются договорами или предложениями на покупку-продажу фондов. В настоящее время предпочтение отдаётся генеральному соглашению о сотрудничестве на длительный период (около 90% всех межбанковских кредитов). Оно позволяет оптимизировать кредитный процесс и сократить затраты времени и средств на оформление кредитных договоров по каждой заключенной сделке.

Основным объектом взаимного кредитования банков выступает разрыв в платёжном обороте.

При определении суммы кредита банки-кредиторы учитывают размер капитала банка-заёмщика, его финансовую и юридическую надёжность. Величина кредита регулируется нормативными требованиями Банка России.

После получения кредита банк-заёмщик регулярно представляет банку-кредитору свою отчётность, сведения о кредитах, полученных в других банках, сообщает о соблюдении нормативов ликвидности, установленных Банком России. Аналитические службы банка-кредитора отслеживают финансовое положение банков, с которыми они сотрудничают на рынке МБК, и устанавливают для каждого банка предельные размеры кредита по степени надёжности заёмщика. Для определения надёжности коммерческого банка используются рейтинги агентств, журналов, центров и методики, разрабатываемые банками. При отсутствии явно выраженных факторов неплатёжеспособности аналитики банка анализируют финансовое состояние заёмщика за прошедший квартал на основе оборотно-сальдовой ведомости по счетам второго порядка (форма №101), расчёта экономических нормативов и расшифровок к ним, а также данные отчёта о прибылях и убытках.

Межбанковские кредиты привлекаются одной суммой либо несколькими заимствованиями в рамках открытой кредитной линии с заранее оговорённым лимитом. Сделки на рынке межбанковских кредитов заключаются через систему «Рейтерс-Дилинг», а также по телефону, телефаксу. В зависимости от сроков используются стандартные условия проведения межбанковских кредитных и депозитных сделок. Основные условия сделки на МБК фиксируются в паспорте сделки, или тикете, на бумажном носителе, который формируется дилером при переговорах (система «Рейтерс-Дилинг»). Паспорт сделки служит основанием для её оформления путём составления подтверждающего документа и подписанного уполномоченными должностными лицами. Распечатка переговоров дилеров - тикет не имеет юридической силы, поэтому стороны при заключении сделок по системе «Рейтерс -Дилинг» обязуются для учёта заключенных сделок проводить обмен письменными подтверждениями через SWIFT, телекс и др.

---

На основании двустороннего соглашения банки могут проводить расчёты по МБК с использованием зачёта (неттинга) взаимных однородных требований, возникающих по сделкам на одинаковую дату валютирования. Тогда расчёты осуществляются только по сальдо встречных требований на основании подтверждений всех условий по неттингу.

Порядок предоставления межбанковского кредита состоит из следующих этапов.

1. Проведение переговоров. При достижении согласия обеих сторон по параметрам сделки, она считается заключенной.

2. Процесс оформления договора межбанковского кредитования. На данном этапе стороны составляют необходимые документы (их состав и форма оговариваются в генеральном соглашении) и обмениваются ими по тем каналам связи, которые указаны в генеральном соглашении. Состав пакета документов определяется банком-кредитором. При принятии решения о предоставлении кредита начинается оформление кредитного договора. Договор межбанковского кредита должен включать следующие основные положения: предмет договора - предоставление кредита в определенной сумме с определенным сроком погашения, права и обязательства банка-кредитора и банка-заемщика; ответственность сторон; порядок разрешения споров; условия изменения договора; особые условия; срок действия договора. Текст договора, как правило, исходит от банка-кредитора. Банк-заемщик подписывает два экземпляра договора, составляет срочное обязательство и представляет их кредитору, который, в свою очередь, подписывает договор. В результате у банка-кредитора остается один экземпляр кредитного договора, подписанное заемщиком. У банка-заемщика на руках остается другой экземпляр подписанного обеими сторонами договора.

Взаимная ответственность сторон за выполнение условий межбанковских кредитных сделок оговаривается в кредитных договорах или соглашениях. Как правило, формами ответственности являются определенный процент неустойки и возмещение убытков. Обычно в договорах предусматривается, что за просроченную задолженность заемщик уплачивает неустойку. Одновременно банки взыскивают и неустойку по несвоевременно уплаченным процентам.

Уровень процентной ставки по межбанковским кредитам зависит от срока вида и валюты кредита. Процент за пользование кредитом начисляется за каждый календарный день пользования МБК, начиная с даты зачисления средств на корреспондентский счет кредитора.

Погашение МБК производится одной суммой в конце срока кредита. В случае, если полученная сумма от заемщика не достаточна для погашения задолженности по основному долгу и процентов. Кредитор имеет право, в первую очередь, исходя из полученных средств заемщика, погасить сумму по неустойке, затем основной процент по МБК, а оставшаяся сумма направить в погашение МБК независимо от порядка погашения указанного в платежном поручении заемщика. Досрочный возврат МБК или его части допускается только с письменного согласия кредитора. В случае досрочного погашения МБК или его части без письменного соглашения кредитора проценты начисляются и уплачиваются за весь период его использования установленный соответствующей сделкой.

---

• 1. Этапы развития и становления рынка межбанковского кредитования в РФ

Формирование и развитие рынка межбанковских кредитов, как одного из важнейших сегментов финансового рынка, неразрывно связано с эволюцией становления и развития современной банковской системы России.

Начало торговли кредитными ресурсами относится к 1991 г., когда Московская международная и Московская центральная фондовые биржи начали проводить кредитные аукционы. Дальнейшее развитие рынка межбанковских кредитов связано с созданием Межбанковского финансового дома и Межбанковского объединения "Оргбанк", на площадках которых также преобладала аукционная форма проведения торгов. С 1993 г. начинает активно функционировать новый финансовый рынок -рынок "коротких денег", на котором кредиты предоставляются на срок 1-7 дней. Его основой стал Кассовый союз, но из-за не проработанности организации возврата долгов через полгода он прекратил свое существование. После распада Кассового союза его место заняли банк "Деловая Россия", "Оргбанк", " Мытищинский коммерческий банк", и другие банки, удовлетворяя огромные потребности рынка в "коротких деньгах". Однодневные кредиты начали играть решающую роль на рынке МБК, составляя значительную часть общего объема сделок, из которых значительная доля приходится на ежедневно возобновляемый кредит. К середине 1996 г. однодневные сделки составляли более 90% общего оборота рынка. Значительно повысилась стоимость этих кредитов. Параллельно с рынком рублевых межбанковских кредитов с 1994 г. началось формирование рынка краткосрочных межбанковских валютных депозитов и валютных межбанковских кредитов. Развитию межбанковского валютного рынка способствовало использование банками системы "Peuters Dealing", позволяющей совершать сделки с меньшими временными издержками. Межбанковские валютные депозиты как срочные, так и до востребования представляют собой средства, которые банки держат на счетах друг у друга непродолжительное время с целью осуществления расчетов, регулирования уровня ликвидности банка, предоставления коммерческих кредитов фирмам для осуществления внешнеэкономической деятельности, проведения спекулятивных операций. Ведущие позиции на рынке краткосрочных валютных депозитов занимали банки "Деловая Россия", "Возрождение", Столичный банк сбережений. Более 70% московских банков осуществляют расчеты по сделкам с валютными депозитами, используя свои корсчета в "Банк of New-York", который обеспечивает комплексное обслуживание и надежность расчетов.

---

На межбанковском кредитном рынке вначале использовались следующие виды процентных ставок, по которым предоставлялись и привлекались кредиты:

-ставки рефинансирования ЦБ РФ;

-ставки аукционных торгов и кредитных магазинов;

-неаукционные банковские ставки.

Межбанковские кредиты или депозиты оформляются кредитным или депозитным договором, а сотрудничество на рынке межбанковского кредита генеральным соглашением. Генеральное соглашение о сотрудничестве на рынке межбанковского кредита означает только намерение о предоставлении друг другу краткосрочных межбанковских кредитов на взаимовыгодной основе.

В 1993 г. и на протяжении почти всего 1994 г. главным направлением привлеченных банками кредитных ресурсов являлся валютный рынок. После изменения валютной политики правительства межбанковские кредиты привлекались банками главным образом для операций с ГКО.

С 1995 г. свободные ресурсы межбанковского рынка наиболее активно стали использоваться на рынке ГКО. ГКО - Государственные краткосрочные облигации. С 1999 г. одной из форм межбанковского кредита, направленного на финансовое оздоровление проблемных банков, будет выступать субординированный кредит (заем).

В случае ликвидации кредитной организации-заемщика требования банка-кредитора по предоставленному субординированному кредиту не могут удовлетворяться ранее полного удовлетворения требований иных кредиторов, предоставляемый банком-санатором кредитной организации сроком не менее 5 лет в валюте РФ. Он не должен быть истребован кредитором ранее окончания срока действий договора, за исключением существенного нарушения со стороны заемщика условий договора либо в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. Проценты по субординированному кредиту не могут превышать размер ставки рефинансирования ЦБ РФ и не могут изменяться в течение срока договора. Выплата основной суммы должна происходить после окончания срока действия договора единовременно.

В период 2008 - 2009 гг. банк России являлся практически единственным источником поддержания ликвидности для банков, можно даже утверждать, что он заменил собой этот рынок. В начале 2009 года доля средств Банка России в пассивах коммерческих банков составляла 13%. По мере улучшения ситуации с ликвидностью, доля этих средств снижалась, и в ноябре 2009 она составила 4,3% и достигла 1,2 трил. рублей.

В течение 2010 г. по мере улучшения ситуации в банковском секторе Банк России постепенно сворачивал специальные антикризисные механизмы. К концу 2010 г. было полностью прекращено предоставление Банком России кредитов без обеспечения.

---

Масштабное предоставление ликвидности банковскому сектору посредством операций рефинансирования банков со стороны Банка России и размещения временно свободных средств федерального бюджета и госкорпораций на депозитах в коммерческих банках способствовали снижению напряженности на межбанковском кредитном рынке и сохранению его жизнеспособности. В результате предпринятых мер кризис ликвидности банковского сектора был погашен, массовое банкротство банков предотвращено. Ситуация относительно стабилизировалась.

• 1. Межбанковское кредитование в России

Банк России активно участвует в межбанковском кредитовании, принимает в залог только государственные ценные бумаги, векселя или права требования по кредитным договорам первоклассных заёмщиков коммерческих банков. Банки, постоянно работающие на межбанковском рынке, как правило, заключают между собой соглашения о сотрудничестве. По каждому контрагенту банк рассчитывает лимит кредитования, в рамках которого заключаются отдельные кредитные сделки. Банк России применяет свою собственную методику оценки лимита риска, исходя из оценки финансового состояния коммерческого банка на основании заключения подразделения банковского надзора территориального учреждения, осуществляющего контроль за данным банком, отсутствия у банка просроченных обязательств и наличия достаточного обеспечения. Также при принятии решения о кредитовании рассматриваются среднедневные обороты на корреспондентском счёте кредитной организации в Банке России за последние три месяца.

В 2003 г. конъюктура российского межбанковского кредитного рынка определялась, прежде всего, укреплением рубля по отношению к доллару США. Масштабное приобретение Банком России иностранной валюты в целях сдерживания падения курса доллара США способствовало росту рублёвой ликвидности кредитных организаций и одновременно ограничивало спрос на рублёвые межбанковские кредиты. В результате на фоне устойчивого снижения ставок по наименее рискованным краткосрочным финансовыми инструментам (ГКО-ОФЗ, депозиты Банка России, операции биржевого модифицированного РЕПО), отмечалось сохранение тенденции снижения ставок по рублёвым межбанковским кредитам. Так, в целом по России средневзвешенная процентная ставка по кредитам в рублях, предоставленных коммерческими банками другим банкам, снизилась с 6,8% годовых в январе до 2,2% годовых в декабре 2003 г.

Процентные ставки по валютным межбанковским кредитам характеризовались достаточной стабильностью. В среднем по России в 2003 г. они составляли 1,1 - 1,5% годовых.

---