Файл: Ликвидность и платежеспособность банка и основы управления ими (на примере АКБ «Инвестторгбанк (ПАО).pdf

Из 10 [36] видно, что капитал в время меньше ми допустимого для с 01.01.2015 млн.руб.) Размер капи банка, рассчитываемый по 123 или 134, на отчетную дату авил  млрд.руб.

Другие показатели рассмотрим в течение всего :

Таблица 11. достаточности капитала

Из таблицы 11 [36] , что норматив достаточности , минимальное значение установлено в 8%, сейчас всего 0.00%, что о недостатке капитализации. По методу (отброс пиков): сумма достаточности Н1 в течение года и полугодия имеет практически не меняться, а капитала в  года и последнего неустойчива и имеет к значительному падению. Н1.0 нарушался в года на отчетные 1 раз. Норматив Н1.0 в течение месяца (Июнь г.) нарушался 29 . Норматив Н1.1 в течение про месяца (Июнь г.) нарушался 29 дней. Н1.2 в течение месяца (Июнь г.) нарушался 29 дней.

факторы определения банка

показатели кредитного  и их изменения в прошедшего года.

12. Показатели риска

Итак, из 12 [36] видно, что доля просроченных в течение года  тенденцию к увеличению, за послед полугодие имеет к незначительному росту. резервирования на по ссудам в тече года имеет к уменьшению, однако за днее полугодие  тенденцию не меняться. Сумма размера крупных рисков Н7 (макс.800%) в те года и полугодия имеет практически не меняться.

просроченных ссуд на дату  выше среднего  по российским банкам ( 3-4%). Точнее можно ска, что банк практически свои кредиты. резервирования на последнюю дату среднему показателю по банкам (около Норматив Н7 нарушался в года на даты 2 раза. Н7 в течение прошедшего (Июнь 2017 г.) 29 дней.

За год у банка не было собственников (акционеров). у банка за год не было увеличения ФОР. На момент условный усреднения ФОР, равный  0.86, означает, что кредитная с высокой усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й надежности.

Итак, сделать вывод, что банк высокой мгновенной и долгосрочной , но значение текущей близко к пороговому. сохраняет в ликвидных активов ный объем ресурсов, предпочитая их в прочие активы для получения . Для поддержания ликвидности банк при средства Банка и межбанковские . В целом ликвидности банка за период улучшилось и быть охарактеризо как удов, но процедуры по управлению дностью являются .

Глава 3. Управление портфелем

3.1. Ре по управлению банковским

Развитие и существование банка в жестких банковского зависит от управления. банковским портфелем управление активами и банка, достижение целей , платежеспособности и ликвидности. При оно должно осуществляться на выработанной стратегии, ориентированной на задачи развития , его внутренние возможности и развития рынков и общеэкономиче ситуации.

На основе исследования можно АКБ «Инвест» (ПАО) следующие меры по банковским портфелем. Так, в активами банку обратить на следующие моменты.

нужно формировать резерв для выполнения обязательств, которых может вызвано изменением денежного рынка, положения или банка-партнера.

Кредитной следует увеличить в торговые ценные бумаги ( ликвидные второй группы). Это быть государственные бумаги и обязательства высокорейтинговых рос и иностранных эмитентов. Тем снизить риск ованной ликвидности. для снижения риска можно ожить банку вложения в инвестиционные бумаги, иваемые до погашения и в бумаги, имеющиеся для .

В процессе управления портфелем внимание АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) уделить структуре и в частности структуре портфеля. активов, т.е. разме их по различным направлениям, положительное воздействие на ликвидности, в этом случае риск активов . Диверсификация активов осуществляться по направлениям.

Для обеспечения уровня ликвидных банку следует портфель ссуд. Он должен на кредитах на пополнение средств, предоставляемых на до 1 года, и на в форме овердрафт. расчетного счета осуществляться общим не более 6 при сроке, в течение которого быть погашены кредитные обязательства не более 60 дней.

Для поддержания ликвидности кредитной рекомендуется развивать финансирование на (до 1 года) основе с инструментов документарного .

Банку рекомендуется формы кредитных услуг, включающих , банковские гарантии, документарных операций, финансирование.

следует наращивать и ипотечное кредитование . Развитие потребительского физических лиц осуществляться за счет развития автокредитования. В увеличения объемов автокредитов тесно работать с ыми федеральными автодилерами во регионах совместного твия.

Для достижения отраслевой структуры ого портфеля банку расширить кредитование , пищевой и органов исполнительной субъектов РФ и муници образований. Исследование , что банк внимание уделяет этих отраслей . Кредитной организации осуществлять с областными администра и муниципалитетами по участию в программах социаль развития .

Банку рекомендуется объем предоставляемых чных межбанковских кредитов. операции дорогостоящими, поэтому способствовать росту банка, а также необходимый краткосрочной ликвидности.

с традиционным для всех банков кредитованием, АКБ «» необходимо операции на рынке бумаг. Диверсификация этих операций осуществляться за многоуровневой системы , которые должны и регулярно пересматриваться комитетом.

должен акцентировать на повышении рентабельности в целом и на доходности операций в . Для этого доля , не приносящих доход, не превышать 15-20% от сово активов.

АКБ «» необходимо уделять повышению надежности и главным образом портфеля. Для следует совершенствовать и методы кредитования, методики оценки заемщиков (с региональных ), проводить мероприятия по просроченной задол, осуществлять сопровождение кредитов. пункт подразумевает не контроль и надзор, но и информаци, маркетинговых и других заемщикам, всемерная и помощь предприятиям отраслей. Для этого целесооб: при подписании кредитного заключать соглашение, которому закрепляет за собой влиять на принятие решений компанией-заемщиком; при крупного на период его действия представителя банка или его эксперта в высшие руководящие компа- заемщика; вести на основе банковский текущего финансового () состояния и проекта, а также внешней среды, потенциальное влияние на проекта [32, с. 21].

из механизмов ограничения риска для банка служить система , сформированная основными типами :

• лимит концентрации по величине кредитных , предоставленных (группе) связанных ;
• структурные лимиты (на , отрасль, контрагентов – ьих лиц);
• компетенцийпринятияр о предоставлении кредит продукта.

Для снижения возможных кредитная организация одимо осуществлять оценку заемщиков, включает в анализ финансового , кредитной истории (в т. ч. ываются кредитные и обязательства банков, полученные из йших кредитных бюро), сделки, целей , а также оценку предлагаемого обеспечения и всех необходимых документов заемщиков законодательства.

Для заемщиков в части и ипотечного кредитования, а по кредитованию субъектов бизнеса организации целесообразно скоринговую систему, на накопленной банка, специфики и текущей эко ситуации в стране. кредитных рисков организации достигаться также за страхования, использования форм обеспечения.

Для стабильной базы банку наращивать собственных средств. своевременно формирование , добиваться положительного в финансовой деятель банка, большой размер капитала способ повышению ликвидности , и, следовательно, его устойчивости.

ресурсной базы осуществлять за счет при средств лиц. Для этих целее необходимо разра привлекательные банковские , прежде линейку вкладов с возможностью дополнительных услуг для (выпуск карты платежных с льготным обслуживанием и на дополнительных услуг). продукты должны ориентировать на среднесрочных и долгосрочных .

ВместестемдлядиверсификациибазаАКБ «Инвестторгбанк» наращивать средств корпоративных и главным образом на основе.

Представляется расширение базы за счет ечения внешнего :

• размещения облигационных ;
• привлечение - и долгосрочных займов от финансовых .

Привлечение ресурсов осуществляться с возможности их доходного в активы соответствующих . В связи с этим внимание следует уделять целевого распреде ресурсной базы по до погашения.

АКБ «» рекомендуется развивать планирования для более управления ресурсами.

должен ряд мер для достижения сбалансированности и пассивов по суммам и , а также проводить по управлению с учетом денежных , вызывающих изменения их . Можно привести основные этой деятельности:

1. должен отслеживать своих обязательств, овать , оставшиеся до выплат сумм платы за средств, а также в динамике их погашения;
2. кредитной следует ежедневно прогноз движения средств на данных о клиентских и новых заключенных , а также профессиональных менеджмента организации о влиянии на денежные потоки по и операциям банка;
3. необходимо оптимальный размер на будущие периоды. Это ему наметить комплекс мер, на на наиболее и эффективное размещение и привлечение пассивов, а пути дальнейшего ения этими .

Для обеспечения надежного ликвидностью и денежными по банк должен подробные документы по контролю потоков, а также оптимизации использо денежных .

Системауправлениядолжнаосновыватьсяна принципах:

1. оценка на основе времени;
2. максимальное проводимого анализа состоянию ликвидности банка;
3. должна учитывать ликвидности коммерческого банка и основана на анализе потоков;
4. должна позволять приблизиться к оптимальному «ликвидность – доходность» за адекватной и определения необходимой ликвидных активов.

целью функционирования управления остью является равновесия денежных при достижении макси возможного прибыльности.

При этом потоки должны в течение одного дня, в и долгосрочной (внутридневная, текущая и ликвидность банка). Эти взаимосвязаны между собой. Так, структура требований и обязательств является основой для потоков в ближайшей , а это, в свою оче, служит основой банком всех и клиентских платежей в операционного дня.

схема управления на основе этих основывается на анализе в реального проводимых сделок (опе) и принятии управленческих в области депозитной, тной и иной банка.

Банку управлять среднесрочной и ликвидностью построения ликвидности. Лестница активов и пассивов по срокам , или матрица ликвидности, тся на контрактных или денежных потоках. должен ежеме составлять матрицы по каждой таким образом, показать размещенные и привлеченные пассивы по ическому балансовых и внебалансовых . Для этого необхо соразмерить отток средств по временному диапазону с притоком денежных в сочетании с денежными по, которые быть получены за реализации активов, со об обратной покупке или инструментов заимствования.

При этом при модели сопряженности и пассивов по срокам отдавать динамическому подходу, т.е. имать во внимание , оставшиеся до исполнения и обяза, оценивать вероятность прогнозируемых потоков от за в договорах параметров, а отражать и обязательства по их стоимости, принимая во факторы времени и . Это позволит более реальный дисбаланса и на основе информации принимать решения.

подход в составлении сроков следует лнять просчетом сценариев ситуации в зависимости от переменных, как процентные , валютные курсы, и др. Данные рассчитываются с использованием методов и экспертных оценок. рассматриваемых сценариев быть в зависимости от уровня показателей ресурсной и вложений. Решения приниматься на выявления более сценария.

Управление и долгосрочной ликвидностью тся осуществлять с помощью установления на операции по привлечению и средств.