Файл: «Банковские риски и основы управления ими на примере АО «Альфа-Банк. ».pdf

И, следовательно, есть основание полагать, что на сегодняшний день АО «Альфа – Банк» является финансово-устойчивым, и процветающим Банком.

Анализ проблем действующей системы управления рисками в АО «Альфа-Банк» выявил:

- добиваясь достижения своих целей, АО «Альфа-Банк» никогда не упускает из виду сопутствующие риски;

- все решения, принимаемые по выявлению, анализу и оценке рисков, осуществляются в рамках Кредитного комитета, Комитета по управлению активами и пассивами и Розничного Кредитного комитета. Подразделения по управлению рисками подчинены Главному Директору по Управлению рисками, Главному финансовому директору и независимы от бизнес- подразделений Банка.

В целях совершенствования управления банковскими рисками в АО «Альфа-Банк» предлагается авторская модель эффективной системы управления рисками. Эта модель устраняет недостатки действующей системы и включает в себя следующие процедуры:

1. Построение системы формализованной оценки кредитного риска.

2. Усиление роли функции управления рисками в процессе подготовки и принятия кредитного решения.

3. Оптимизацию кредитной процедуры и построение электронного документооборота для всех кредитных заявок.

4. Построение единой операционной модели, унификацию и стандартизацию всех процессов, продуктов и регламентов работы в масштабах Банка.

5. Постоянную оптимизацию процессов и процедур. 6. Четкую формализацию ответственности за конкретные направления бизнеса.

Разработка этих мероприятий является важнейшим компонентом стратегии банка в области риска. Необходимо понимать, что любая система риск-менеджмента не обеспечит сто процентов гарантии того, что поставленные задачи будут выполнены, так как возможность непродуманных решений, человеческих ошибок, намеренного нарушения норм или возникновения непредвиденных обстоятельств устранить нельзя. Анализ крупнейших рисков, которым подвергается АО «Альфа-Банк», выдавая кредиты, заставляет сделать вывод, что условием успешного бизнеса в долгосрочном плане является использование как можно большего числа возможностей и готовность пойти на крупный риск.

В конечном счете эффективная система управления банковскими рисками должна быть построена таким образом, чтобы использовать все имеющиеся возможности для достижения поставленных целей по увеличению доходности и расширению бизнеса, постоянно отслеживая и контролирую уровень риска с целью минимизации и ограничения потерь, которые могут возникнуть в результате деятельности банка.

---

Список литературы

Заявление Правительства РФ № 1472п-П13, Банка России № 01-001/1280 от 05.04.2011 "О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года".

Положение Банка России от 26.04.4004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

1. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция, 2016)
2. Балдин, К.В. Управление рисками: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и упр. (060000) / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев.– М.: ЮНИТИ, 2015.– 511с.
3. Банковское дело: учебник для вузов по экон. специальности /Под ред. О.И. Лаврушина. – 11-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. –800 с.
4. Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования. Управленческая методическая разработка. – «БДЦ-пресс», 2014. – 143 с.
5. Бондаренко Д.В. Стандарт качества интегрированного управления рисками и организации внутренних процедур оценки достаточности капитала в банках / Д.В. Бондаренко, М.А. Поморина // Деньги и кредит. — 2016. — № 1. — С. 61–68.
6. Васильева И.П. Современный оборот глобального валютного рынка: распределение по инструментам // Финансы и кредит. – 2012. – № 22. – С. 46-53.

Волков, А.А. Управление рисками в коммерческом банке: Практическое руководство / А.А. Волков. - М.: Омега-Л, 2013. - 156 c.

1. Волков, С. Стратегия управления рисками / С. Волков // М: ИНФРА, 2014. - С. 24-25.
2. Волошин, И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы / И.В. Волошин. – Киев: Эльга, Ника-Центр, 2014 г. – 299 с.
3. Грюнинг, Х. Ван. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Грюнинг Х. Ван, Брайович Братанович С.// Весь мир, 2014. - 304 с.
4. Данилова, Т.Н. Проблемы неопределенности информации и риска кредитования коммерческими банками / Т.Н. Данилова // Финансы и кредит. – 2014. – №2. – с. 12 – 14.
5. Деньги, кредит, банки: учебник/Е. Ф. Жуков, Л. М. Максимов/ Под ред. Е. Ф. Жукова.2-е изд. Перераб.-М.:ЮНИТИ_ДАНА,2014.-600 с.
6. Дувалова Э.П. Финансовая политика коммерческого банка в области управления рисками [Текст] // Вестник экономики, права и социологии, 2014. № 4. С. 56-61.
7. Егорушкина Т. Н., Ковляметов Д. Д. Значение риск-менеджмента в управлении рисками на предприятии // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 17. – С. 435–439.
8. Калинин Н.В., Матраева Л.В., Денисов В.Н. Деньги. Кредит. Банки/ М.: Дашков и К, 2015. 304 с.
9. Каломбо-Муламба В.И. Эффективное управление кредитным риском как инструмент повышения надежности коммерческого банка / В.И. Каломбо-Муламба. [Текст] // Проблемы современной экономики, 2015. С. 46-48.

---

Ковалёв, П.П. Банковский риск-менеджмент // П.П. Ковалёв. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 320 с.

1. Кондратюк, Е.А. Понятие банковских рисков и их классификация / Е.А. Кондратюк // Деньги и кредит. – 2014. – №6. – с. 43 – 50.
2. Красавина Л.Н. Риски в международных валютно-кредитных и финансовых отношениях России в условиях глобальных вызовов // Банковское дело. – 2014. – № 10. – С. 23-28.
3. Кривошеев, В. Управление банковскими рисками / В.Кривошеев //М: НОРМА, 2014. - С. 41-53
4. Манчук, А. А. Методы управления кредитными рисками // Научное сообщество студентов XXI столетия: сб. ст. по мат. II междунар. студ. Науч.-практ. конф. № 3. URL: sibac.info/sites/default/files/conf/file/stud_3_2.pdf (дата обращения: 25.03.2018)
5. Никифорова В.Д. Достаточность собственного капитала как основа регулирования банковс- ких рисков в России / В.Д. Никифорова // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. — 2016. — № 1. — С. 40–46.

Рогачёв А.Ю. Контроль за рисками в России [Электронный ресурс]: Бизнес, менеджмент и право. Научно-практический экономико-правовой журнал. – Режим доступа: http://bmpravo.ru/show_stat.php?stat=457 (Дата обращения: 24.04.2018).

1. Селина М.А Банковские риски и методы их оценки (с рассмотрением примера на практике). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rae.ru/forum2015/pdf/0908.pdf
2. Стежкин А.А., Малых Н.О. О подходах к оценке рыночного риска на основе Базеля III // Деньги и кредит. – 2014. – № 5. – С. 21-24.
3. Тавасиев А.М. Банковское дело: Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Единство, 2014. – 528 с.
4. Тарханова Е. А., Пастухова А. В. Страхование банковских кредитных рисков в коммерческом банке // Молодой ученый. 2014. № 5. С. 321–323.
5. Уткин Э.А. Риск-менеджмент / Э.А. Уткин //Учебное пособие М. Инфра, 2015. - С. 12.
6. Фирсова, О.А. Управление рисками организаций // О.А. Фирсова. – М.: МОО Межрегиональная общественная организация Академия безопасности и выживания, 2014. – 226 с.
7. Шарай Н. Х. Совершенствование оценки кредитного и операционного риска при кредитовании физических лиц: дисс. канд. экон. наук, ФГБОУ ВПО БГУЭП. 2.12.2015. – 170 с.
8. Щербаков, Е.А. Проблемы управления кредитными рисками в коммерческих банках / Е.А. Щербаков, Ю.П. Рябов // Социально-экономические явления и процессы. – 2014. – №8. С.59.
9. Янкина И.А., Дорофеева Е.Т. Совершенствование методов управления валютными рисками в банке // Финансы и кредит. – 2014. – № 38. – С. 2-6.
10. Официальный сайт АО Альфа-Банка [Электронный ресурс]// Режим доступа: - http//www.alfabank.ru.

1. Волошин, И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы / И.В. Волошин. – Киев: Эльга, Ника-Центр, 2014 г. – С.98 ↑

2. Банковское дело: учебник для вузов по экон. специальности /Под ред. О.И. Лаврушина. – 11-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. –С.256. ↑

3. Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования. Управленческая методическая разработка. – «БДЦ-пресс», 2014. – С.28. ↑

4. Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования. Управленческая методическая разработка. – «БДЦ-пресс», 2014. – С.69. ↑

5. Банковское дело: розничный бизнес: учебное пособие / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкой. – М.: КНОРУС, 2013. – С.320. ↑

6. Кондратюк, Е.А. Понятие банковских рисков и их классификация / Е.А. Кондратюк // Деньги и кредит. – 2014. – №6. – с. 43 – 50. ↑

7. Красавина Л.Н. Риски в международных валютно-кредитных и финансовых отношениях России в условиях глобальных вызовов // Банковское дело. – 2014. – № 10. – С. 23-28. ↑

8. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция, 2016) ↑

9. Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования. Управленческая методическая разработка. – «БДЦ-пресс», 2014. – 143 с. ↑

10. Стежкин А.А., Малых Н.О. О подходах к оценке рыночного риска на основе Базеля III // Деньги и кредит. – 2014. – № 5. – С. 21-24. ↑

11. Стежкин А.А., Малых Н.О. О подходах к оценке рыночного риска на основе Базеля III // Деньги и кредит. – 2014. – № 5. – С. 21-24. ↑

12. Тавасиев А.М. Банковское дело: Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Единство, 2014. – С.345. ↑

13. Васильева И.П. Современный оборот глобального валютного рынка: распределение по инструментам // Финансы и кредит. – 2012. – № 22. – С. 46-53. ↑

14. Янкина И.А., Дорофеева Е.Т. Совершенствование методов управления валютными рисками в банке // Финансы и кредит. – 2014. – № 38. – С. 2-6. ↑

15. Положение Банка России от 26.04.4004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». ↑

16. Балдин, К.В. Управление рисками: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и упр. (060000) / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев.– М.: ЮНИТИ, 2015.– С.377. ↑

17. Деньги, кредит, банки: учебник/Е. Ф. Жуков, Л. М. Максимов/ Под ред. Е. Ф. Жукова.2-е изд. Перераб.-М.:ЮНИТИ_ДАНА,2014.-С.225. ↑

18. Губанов Р. Управление предпринимательством на основе минимизации финансовых рисков // Проблемы теории и практики управления. – 2014. – № 6. – С. 119-122. ↑

19. Кондратюк, Е.А. Понятие банковских рисков и их классификация / Е.А. Кондратюк // Деньги и кредит. – 2014. – №6. – с. 43 – 50. ↑

20. Логунов, Э. О. Особенности управления кредитными рисками коммерческого банка // Молодой ученый. — 2014. — №4. — С. 157-159. ↑

21. Волков, С. Стратегия управления рисками / С. Волков // М: ИНФРА, 2014. - С. 24-25. ↑

22. Грюнинг, Х. Ван. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Грюнинг Х. Ван, Брайович Братанович С.// Весь мир, 2014. – С.110. ↑

23. Кривошеев, В. Управление банковскими рисками / В.Кривошеев //М: НОРМА, 2014. - С. 41-53 ↑

24. Данилова, Т.Н. Проблемы неопределенности информации и риска кредитования коммерческими банками / Т.Н. Данилова // Финансы и кредит. – 2014. – №2. – с. 12 – 14. ↑

25. Кривошеев, В. Управление банковскими рисками / В.Кривошеев //М: НОРМА, 2014. - С. 41-53 ↑

26. Селина М.А Банковские риски и методы их оценки (с рассмотрением примера на практике). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rae.ru/forum2015/pdf/0908.pdf ↑

27. Манчук, А. А. Методы управления кредитными рисками // Научное сообщество студентов XXI столетия: сб. ст. по мат. II междунар. студ. Науч.-практ. конф. № 3. URL: sibac.info/sites/default/files/conf/file/stud_3_2.pdf (дата обращения: 25.03.2018) ↑

28. Ковалёв, П.П. Банковский риск-менеджмент // П.П. Ковалёв. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 320 с. ↑

29. Волков, А.А. Управление рисками в коммерческом банке: Практическое руководство / А.А. Волков. - М.: Омега-Л, 2013. - 156 c. ↑

30. Ковалёв, П.П. Банковский риск-менеджмент // П.П. Ковалёв. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 320 с. ↑

31. Тарханова Е. А., Пастухова А. В. Страхование банковских кредитных рисков в коммерческом банке // Молодой ученый. 2014. № 5. С. 321–323. ↑

32. Рогачёв А.Ю. Контроль за рисками в России [Электронный ресурс]: Бизнес, менеджмент и право. Научно-практический экономико-правовой журнал. – Режим доступа: http://bmpravo.ru/show_stat.php?stat=457 (Дата обращения: 24.04.2018). ↑

33. Фирсова, О.А. Управление рисками организаций // О.А. Фирсова. – М.: МОО Межрегиональная общественная организация Академия безопасности и выживания, 2014. – 226 с. ↑

34. Щербаков, Е.А. Проблемы управления кредитными рисками в коммерческих банках / Е.А. Щербаков, Ю.П. Рябов // Социально-экономические явления и процессы. – 2014. – №8. С.59. ↑

35. Шарай Н. Х. Совершенствование оценки кредитного и операционного риска при кредитовании физических лиц: дисс. канд. экон. наук, ФГБОУ ВПО БГУЭП. 2.12.2015. – С.82. ↑

36. Дувалова Э.П. Финансовая политика коммерческого банка в области управления рисками [Текст] // Вестник экономики, права и социологии, 2014. № 4. С. 56-61. ↑

37. Каломбо-Муламба В.И. Эффективное управление кредитным риском как инструмент повышения надежности коммерческого банка / В.И. Каломбо-Муламба. [Текст] // Проблемы современной экономики, 2015. С. 46-48. ↑

38. Калинин Н.В., Матраева Л.В., Денисов В.Н. Деньги. Кредит. Банки/ М.: Дашков и К, 2015. С.166. ↑

39. Егорушкина Т. Н., Ковляметов Д. Д. Значение риск-менеджмента в управлении рисками на предприятии // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 17. – С. 435–439. ↑

40. Бондаренко Д.В. Стандарт качества интегрированного управления рисками и организации внутренних процедур оценки достаточности капитала в банках / Д.В. Бондаренко, М.А. Поморина // Деньги и кредит. — 2016. — № 1. — С. 61–68. ↑

41. Никифорова В.Д. Достаточность собственного капитала как основа регулирования банковс- ких рисков в России / В.Д. Никифорова // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. — 2016. — № 1. — С. 40–46. ↑

42. Бондаренко Д.В. Стандарт качества интегрированного управления рисками и организации внутренних процедур оценки достаточности капитала в банках / Д.В. Бондаренко, М.А. Поморина // Деньги и кредит. — 2016. — № 1. — С. 61–68. ↑

43. Положение Банка России от 03.11.2009 г. №346-П «О порядке расчета размера операционного риска» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. ↑

---