Файл: Анализ оборотного капитала коммерческого банка (на примере Альфа-банка).pdf

На 01.10.2019

На 01.01.2019

Наличные денежные средства

82 248 801

90 877 169

Средства в Центральном банке Российской Федерации,

130 668 300

118 192 454

в том числе:

корреспондентские счета

87 226 209

75 579 983

обязательные резервы

24 342 090

22 612 471

депозиты в Банке России

19 100 001

20 000 000

Средства на корреспондентских счетах в банках РФ

2 437 485

782 159

в том числе ср едства,

3 013

3 090

по которым существует риск понесения потерь

Средства на корреспондентских счетах в иностранных банках

118 156 304

58 063 957

Денежные средства и их эквиваленты за вычетом обязательных резервов в Банке России

309 165 787

245 300 178

На 01.10.2019

Реклассификация

из/в "-"/"+"

На 01.01.2019

Российские государственные облигации, в том числе:

19 474

(7 042 263)

7 436 996

облигации федерального займа

(3 015 030)

3 015 038

облигации внешнего федерального займа

19 474

(4 027 233)

4421 958

Еврооблигации иностранных государств

3 927 857

1 896 005

Евр ооблигации кр едитных ор ганизаций

4 316

-

Облигации кредитных организаций

920 756

Корпоративные облигации, в том числе:

52 077 854

17 840 899

35 484 439

иностранных компаний

44 038 739

14 698 214

30 347 456

р оссийских ор ганизаций

8 039 115

3 142 685

5 136 983

Вложения в долговые ценные бумаги

56 950 257

10 798 636

44 817 440

В том числе переданные без прекращения признания по договорам продажи и обратного выкупа

-

511295

Вложения в долевые ценные бумаги

562 006

117 818

898 177

В том числе пер еданные без пр екр ащения пр изнания по договорам продажи и обратного выку па

-

-

Производные финансовые инструменты

18 484 784

49 695 961

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

75 997 047

10 916 454

95 411 578

На 01.10.2019

Срок погашения

Г одовая ставка купона

Объем вложений

наиболее ранний

наиболее поздний

min

max

Российские государственные облигации

31.03.2030

31.03.2030

7.500

7.500

19 474

Еврооблигации иностранных государств

03.05.2021

30.01.2042

2.125

7.375

3 927 857

Евр ооблигации кр едитных ор ганизаций

22.04.2022

27.12.2022

0

0

4 316

Облигации кредитных организаций

24.09.2021

24.09.2021

7.05

7.050

920 756

Корпоративные облигации

06.02.2020

04.04.2044

0

11.350

52 077 854

На 01.01.2019

Срок погашения

Годовая ставка купона

Объем вложений

наиболее ранний

наиболее поздний

min

max

Российские государственные облигации

16.01.2019

31.03.2030

2.875

12.750

7 436 996

Евр ооблигации иностранных государств

03.05.2021

26.10.2021

2.125

2.375

1 896 005

Евр ооблигации кр едитных ор ганизаций

-

-

-

-

-

Облигации кредитных организаций

-

-

-

-

-

Кор пор ативные облигации

26.09.2019

04.04.2044

0

14.000

35 484 439

Наиме нование

Справедливая стоимость ПФИ, от которых ожидается

получение экономических выгод

На 01.10.2019

На 01.01.2019

Форвард, всего, в том числе с базисным активом:

12 104 650

30 924 835

иностранная валюта

12 072 550

30 712 904

др агоценные металлы

7 031

106 422

ценные бумаги

25 069

71 079

другие

-

34 430

Опцион, всего, в том числе с базисным активом:

441 098

958 824

иностр анная валюта

84 286

141 081

др агоценные металлы

38 941

-

ценные бу маги

33 634

623 660

другие

284 237

194 083

Фьючерс, всего, в том числе с базисным активом:

-

-

Своп, всего, в том числе с базисным активом:

5 939 036

17 812 302

иностр анная валюта

2 283 503

7 345 213

др агоценные металлы

42

-

процентная ставка

54 978

101 710

иностранная валюта и процентная ставка (валютно-процентные)

1 690 003

10 152 936

другие

1 910 510

212 443

Прочие сделки

-

-

Итого производных финансовых инструментов,

от которых ожидается получение экономических выгод

18 484 784

49 695 961