Файл: Тенденции изменения уровня концентрации в банковской отрасли.pdf

В качестве основных структурных методов, которые были описаны в рамках данного исследования, выделяют коэффициенты концентрации, индекс Херфиндаля – Хиршмана, коэффициенты энтропии, коэффициенты дисперсии и вариации.

В качестве основных неструктурных методов следует выделить модель Панзара-Росса, модель Бреснахана и модель Барроса-Модесто.

Было выявлено, что до настоящего времени не был определен единый механизм оценки уровня конкуренции, и для более точной оценки рекомендуется использовать существующие методы оценки уровня конкуренции комплексно.

Также в данной главе был произведен анализ существующих исследований на тему оценки уровня конкуренции. Следует отметить, что наибольшее количество работ посвящено оценке уровня конкуренции с помощью модели Панзара-Росса. На основании выводов, полученных в результате данных исследований, модно отметить, что рынки банковских услуг большинства стран действуют в условиях монополистической конкуренции. К таким рынкам относится и российский рынок банковских услуг.

Во второй главе был произведен анализ текущей структуры российского рынка банковских услуг на основе структурных методов оценки уровня конкуренции: анализ рынка посредством индексов концентрации для трех, пяти и десяти крупнейших банков и индекса Херфиндаля-Хиршмана. Анализ производился как для всей выборки банков, так и для выборки банков, из которой были исключены банки с государственным участием.

Оценка производилась для следующих сегментов российского рынка банковских услуг – активы, капитал, рынок привлеченных депозитов и рынок предоставленных кредитов.

Среди основных выводов можно выделить следующие:

- для российского банковского рынка характерен умеренно высокий уровень концентрации;

- отмечается рост уровня концентрации банковского сектора на протяжении анализируемого периода;

- для всей совокупности банков уровень концентрации существенно выше, чем для выборки банков, из которой были исключены банки с государственным участием.

В третьей главе была предпринята попытка оценки взаимосвязи между уровнем банковской конкуренции и склонностью банков к кредитному риску. Был произведен обзор методик, посвященных данной тематике.

В настоящее время можно выделить две полярные концепции: «конкуренция–уязвимость» и «конкуренция–стабильность».

Основной результат данного исследования состоит в том, что повышение концентрации на российском банковском рынке способствует снижению уровня просроченной задолженности (улучшению качества кредитных портфелей). Таким образом, подтверждается концепция «конкуренция–уязвимость». Однако произведенный анализ работ, посвященных данной тематике, позволяет сделать вывод о том, что зависимость между уровнем концентрации и склонностью к кредитному риску – нелинейная: существует определённый порог, по достижении которого дальнейшее увеличение концентрации на банковском рынке будет оказывать негативное влияние на устойчивость к кредитным рискам.

Также среди основных выводов можно отметить, что политика Банка России, направленная на ужесточение требований к деятельности банков, может повлиять на увеличение концентрации банковского сектора. Поэтому возникает необходимость в разработке программы, направленной на поддержку мелких и средних банков в целях поддержания конкуренции на российском рынке банковских услуг.

СПИСОК ЛИТЕРАРУРЫ

Нормативно-правовые источники

1. Указание ЦБ РФ «Об оценке экономического положения банков» № 2005-У от 30.04.2008
2. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» №395-1 от 02.12.1990 (ред. от 27.10.2008).
3. Федеральный закон «О защите конкуренции» №135-Ф3 от 26.07.2006 (ред. от 05.04.2010).
4. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» №40-ФЗ от 25.02.1999 (ред. от 19.07.2009).
5. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.2002 (ред. от 03.11.2010).

Книги, монографии, брошюры

1. Банковский менеджмент: учебник/ кол. авторов; под ред. д-ра экон. наук проф. О. И. Лаврушина – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2016.- 560 с.
2. Банковское дело / под ред. Г.Н. Белоглазовой. М.: Финансы и статистика,2015. 590 С.
3. Банковское дело. Управление и технологии: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. проф. А.М. Тавасиева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 671с.
4. Банковское дело: учебник/ О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева [и др.]; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук проф. О. И. Лаврушина – 8-е изд. стер. – М.: КНОРУС, 2012.-768 с.
5. Деньги, кредит, банки / под ред. О.И.Лаврушина. М.: КноРус, 2011. Вып. 8-е изд., перераб. и доп. 558 С.

Публикации и исследования

1. Анисимова А. И., Верников А. В. Структура рынка банковских услуг и ее влияние на конкуренцию (на примере двух российских регионов). Деньги и Кредит. 2011 №11, 53–62.
2. Дробышевский С., Пащенко С. Анализ конкуренции в российском банковском секторе. Научные труды ИЭППю 2016 № 96. М.
3. Мамонов М. Е. Неструктурный подход к оценке уровня конкуренции в российском банковском секторе. Банковское дело. 2015 № 11, 17–24
4. Мамонов М. Е. Моделирование конкуренции в российском банковском секторе с использованием подхода Панзара–Росса: теоретический и прикладной аспекты. Прикладная эконометрика. 2015 № 20 (4), 3–27.
5. Мамонов М. Е. Влияние кризиса на прибыльность российского банковского сектора. Банковское дело. 2011 №12, 15–26.
6. Мамонов М. Е., Пестова А. А., Солнцев О. Г. Оценка системных эффектов от ужесточения пруденциального регулирования банковского сектора: результаты стресс-теста. Вопросы экономики. 2012 №8, 4–32.
7. Моисеев С. Р. Реалии монополистической конкуренции в российском банковском секторе. Современная конкуренцияю 2006 № 1 (1), 94–108.
8. Anginer D., Demirguc-Kunt A., Zhu M. How does competition affect bank systemic risk? Journal of Financial Intermediation. 2014 № 23. Р 1-26
9. Anzoategui D. et al. Banking Sector Competition in Russia / Anzoategui D., Martinez Peria M.S., Melecky M. // Policy Research Working paper. The World Bank. 2010.
10. Ariss R.T. On the implications of market power in banking: Evidence from developing countries. Journal of Banking & Finance. 2010 № 34. Р. 765–775
11. Barros F. et al. Portuguese Banking Sector: A Mixed Oligopoly? / Barros F., Modesto L. // International Journal of Industrial Organization. 1999. № 17. P. 869-886.
12. Beck T., De Jonghe O., Schepens G. (2012) Bank competition and stability: Cross-country heterogeneity. Journal of Financial Intermediation. 2013 № 22. Р 218-244
13. Berger A. N., Hannan T. H. (1998). The efficiency cost of market power in the banking industry: A test of the «quiet life» and related hypotheses. The Review of Economics and Statistics, 80 (3), 454–465.
14. Bikker J. et al. Measures of Competition and Concentration in the Banking Industry: A Review of the Literature / Bikker J., Haaf K. // Economic & Financial Modeling. 2001. № 9. P. 53-98.
15. Bresnahan T. The Oligopoly Solution Concept is Identified // Economic Letters. 1982. № 10. P. 87-92.
16. De Jonghe O., Vennet R. V.. Competition versus efficiency: What drives franchise values in European banking? Journal of Banking and Finance, (2008) 32 (9), 1820–1835.
17. Hirschman A. The Patenity of an Index // American Economic Review. 1964. № 54. P. 761.
18. Mishkin F. The Economics of Money, banking and Financial Markets. The Addison-Wesley series in economics, 2004.
19. Panzar J. et al. Testing for Monopoly Equilibrium / Panzar J., Rosse J. // Journal of Industrial Economics. 1987. № 35. P. 443-456.
20. Schaeck K., Cihak M. (2008). How does competition affect efficiency and soundness in banking? New empirical evidence. ECB Working Papers Series, 932.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1