Файл: Анализ оборотного капитала коммерческого банка (на примере Альфа-банка).pdf
Добавлен: 26.06.2023
Просмотров: 88
Скачиваний: 2
Список литературы:
- Финансы. Толковый словарь. 2-е изд. — М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Брайен Батлер, Брайен Джонсон, Грэм Сидуэл и др. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 2000.
- alfabank.ru
- bigenc.ru
- banki.ru
- center-yf.ru
- dic.academic.ru
- finbook.news
- spravochnick.ru
- Wikipedia.rg
Приложение
Таблицы, просмотренные при написании данной курсовой работы:
На 01.10.2019 |
На 01.01.2019 |
|
Наличные денежные средства |
82 248 801 |
90 877 169 |
Средства в Центральном банке Российской Федерации, |
130 668 300 |
118 192 454 |
в том числе: корреспондентские счета |
87 226 209 |
75 579 983 |
обязательные резервы |
24 342 090 |
22 612 471 |
депозиты в Банке России |
19 100 001 |
20 000 000 |
Средства на корреспондентских счетах в банках РФ |
2 437 485 |
782 159 |
в том числе ср едства, |
3 013 |
3 090 |
по которым существует риск понесения потерь Средства на корреспондентских счетах в иностранных банках |
118 156 304 |
58 063 957 |
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом обязательных резервов в Банке России |
309 165 787 |
245 300 178 |
Ниже представлена информация об объеме и структуре вложений в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток:
На 01.10.2019 |
Реклассификация из/в "-"/"+" |
На 01.01.2019 |
|
Российские государственные облигации, в том числе: |
19 474 |
(7 042 263) |
7 436 996 |
облигации федерального займа |
(3 015 030) |
3 015 038 |
|
облигации внешнего федерального займа |
19 474 |
(4 027 233) |
4421 958 |
Еврооблигации иностранных государств |
3 927 857 |
1 896 005 |
|
Евр ооблигации кр едитных ор ганизаций |
4 316 |
- |
|
Облигации кредитных организаций |
920 756 |
||
Корпоративные облигации, в том числе: |
52 077 854 |
17 840 899 |
35 484 439 |
иностранных компаний |
44 038 739 |
14 698 214 |
30 347 456 |
р оссийских ор ганизаций |
8 039 115 |
3 142 685 |
5 136 983 |
Вложения в долговые ценные бумаги |
56 950 257 |
10 798 636 |
44 817 440 |
В том числе переданные без прекращения признания по договорам продажи и обратного выкупа |
- |
511295 |
|
Вложения в долевые ценные бумаги |
562 006 |
117 818 |
898 177 |
В том числе пер еданные без пр екр ащения пр изнания по договорам продажи и обратного выку па |
- |
- |
|
Производные финансовые инструменты |
18 484 784 |
49 695 961 |
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
75 997 047 |
10 916 454 |
95 411 578 |
Ниже представлена информация о структуре вложений в долговые ценные бумаги, оцениваемые через прибыль или убыток, в разрезе сроков погашения и процентных ставок:
На 01.10.2019 |
Срок погашения |
Г одовая ставка купона |
Объем вложений |
||
наиболее ранний |
наиболее поздний |
min |
max |
||
Российские государственные облигации |
31.03.2030 |
31.03.2030 |
7.500 |
7.500 |
19 474 |
Еврооблигации иностранных государств |
03.05.2021 |
30.01.2042 |
2.125 |
7.375 |
3 927 857 |
Евр ооблигации кр едитных ор ганизаций |
22.04.2022 |
27.12.2022 |
0 |
0 |
4 316 |
Облигации кредитных организаций |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
7.05 |
7.050 |
920 756 |
Корпоративные облигации |
06.02.2020 |
04.04.2044 |
0 |
11.350 |
52 077 854 |
На 01.01.2019 |
Срок погашения |
Годовая ставка купона |
Объем вложений |
||
наиболее ранний |
наиболее поздний |
min |
max |
||
Российские государственные облигации |
16.01.2019 |
31.03.2030 |
2.875 |
12.750 |
7 436 996 |
Евр ооблигации иностранных государств |
03.05.2021 |
26.10.2021 |
2.125 |
2.375 |
1 896 005 |
Евр ооблигации кр едитных ор ганизаций |
- |
- |
- |
- |
- |
Облигации кредитных организаций |
- |
- |
- |
- |
- |
Кор пор ативные облигации |
26.09.2019 |
04.04.2044 |
0 |
14.000 |
35 484 439 |
Ниже представлена информация по производным финансовым инструментам, от которых ожидается получение экономических выгод, в разрезе их видов и базисных активов по ним:
Наиме нование |
Справедливая стоимость ПФИ, от которых ожидается получение экономических выгод |
|
На 01.10.2019 |
На 01.01.2019 |
|
Форвард, всего, в том числе с базисным активом: |
12 104 650 |
30 924 835 |
иностранная валюта |
12 072 550 |
30 712 904 |
др агоценные металлы |
7 031 |
106 422 |
ценные бумаги |
25 069 |
71 079 |
другие |
- |
34 430 |
Опцион, всего, в том числе с базисным активом: |
441 098 |
958 824 |
иностр анная валюта |
84 286 |
141 081 |
др агоценные металлы |
38 941 |
- |
ценные бу маги |
33 634 |
623 660 |
другие |
284 237 |
194 083 |
Фьючерс, всего, в том числе с базисным активом: |
- |
- |
Своп, всего, в том числе с базисным активом: |
5 939 036 |
17 812 302 |
иностр анная валюта |
2 283 503 |
7 345 213 |
др агоценные металлы |
42 |
- |
процентная ставка |
54 978 |
101 710 |
иностранная валюта и процентная ставка (валютно-процентные) |
1 690 003 |
10 152 936 |
другие |
1 910 510 |
212 443 |
Прочие сделки |
- |
- |
Итого производных финансовых инструментов, от которых ожидается получение экономических выгод |
18 484 784 |
49 695 961 |