Файл: Банковские риски и пути их снижения (ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ).pdf
Добавлен: 30.06.2023
Просмотров: 18500
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ
1.1 Понятие и сущность риска кредитной организации
1.2 Виды и классификация рисков кредитной организации
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ
2.1 Оценка банковских рисков в российской экономике
2.2 Анализ современных подходов Банка России к регулированию банковских рисков
В первую очередь это связанно с проводимой государством демографической политикой, то есть производство в любом случае будет востребовано, как на рынке бюджетного жилья, так и на рынке элитного жилья. В связи с этим по аналогии, следует разработать рекомендации по повышении производительности труда в сфере жилищного строительства. Следующей целесообразно рассмотреть розничную торговлю, так как она является самой быстрорастущей из всех представленных отраслей, однако для достижения, среднеевропейских параметров, необходимо увеличить новые формы ведения торговли (интернет-магазины, службы доставки еды и т.д.) не менее чем в пять раз. Кроме этого, необходимо совершенствование как законодательной базы в сфере обращения коммерческой недвижимости, так и направить достаточно объемные инвестиции в развитие инфраструктуры.
Экономика и юриспруденция сильно взаимосвязаны, в первую очередь это означает направленную тенденцию в спорных экономических ситуациях обращаться к юридическому праву для решения ситуаций. Такой метод работы по праву является одним из самых верных при решение схожих ситуаций Все страны мира заинтересованы в сильной экономике своей страны, однако эта задача не всегда является выполнимой. Во многих случаях, это зависит, как от внешних так и от внутренних политических настроений. Так, это может быть внешнеполитическое давление, включая эмбарго и введенные санкции. Нужны другие инструменты. Экономический анализ существенно не отличается от математических инструментов используемых в других направлениях бизнеса и производства.
Экономика и юриспруденция сильно взаимосвязаны, в первую очередь это означает направленную тенденцию в спорных экономических ситуациях обращаться к юридическому праву для решения ситуаций. Такой метод работы по праву является одним из самых верных при решение схожих ситуаций Все страны мира заинтересованы в сильной экономике своей страны, однако эта задача не всегда является выполнимой. Во многих случаях, это зависит, как от внешних так и от внутренних политических настроений. Так, это может быть внешнеполитическое давление, включая эмбарго и введенные санкции. Нужны другие инструменты. Экономический анализ существенно не отличается от математических инструментов используемых в других направлениях бизнеса и производства.
Однако как замечают ученые-экономисты, такое количество времени проведенного на работе, является совершенно не продуктивным, и не оказывает никаких позитивных тенденций на экономику, а наоборот провоцирует стагнацию и кризис. Это связанно в первую очередь с тем, что работник посредством переработок теряет свою продуктивность, что негативно сказывается на показателе (человеко-час), а так же негативно сказывается на его качестве потребителя. Эффективность производительности труда в течение рабочего дня измеряется следующим образом: Количество валового внутреннего продукта делится на количество работающих людей, в свою очередь данный показатель делится на проведенные, на работе часы. Согласно данным полученных нами, при подготовке к исследованию, граждане Российской Федерации и Республики Греция проводят на работе, намного больше своих Европейских коллег. Тут следует отметить, что нами не были учтены показатели азиатских стран, и вышеуказанный рекорд сугубо европейский.
Однако как замечают ученые-экономисты, такое количество времени проведенного на работе, является совершенно не продуктивным, и не оказывает никаких позитивных тенденций на экономику, а наоборот провоцирует стагнацию и кризис. Это связанно в первую очередь с тем, что работник посредством переработок теряет свою продуктивность, что негативно сказывается на показателе (человеко-час), а так же негативно сказывается на его качестве потребителя. Эффективность производительности труда в течение рабочего дня измеряется следующим образом: Количество валового внутреннего продукта делится на количество работающих людей, в свою очередь данный показатель делится на проведенные, на работе часы. Согласно данным полученных нами, при подготовке к исследованию, граждане Российской Федерации и Республики Греция проводят на работе, намного больше своих Европейских коллег. Тут следует отметить, что нами не были учтены показатели азиатских стран, и вышеуказанный рекорд сугубо европейский.
Следует для наглядности привести пример. Исходя из данных, в среднем по странам Еврозоны, показатель человеко-час равен приблизительно 56 долларам США (55 долларов 90 центов), несомненным лидером, являются Соединенные Штаты Америки с показателем в 67 долларов 40 центов за человеко-час, явным аутсайдером еврозоны выступает Республика Греция с показателем в 36 долларов 20 центов, что является 67%, от среднего значения. Российская Федерация обладает самым низким показателем, находящимся на отметке в 25 долларов 90 центов. Однако стоит заметить, что хотя показатель существенно ниже европейского был постоянно, критически низкой отметки он достиг из-за крайне низкого курса рубля. Указанные показатели связанны, прежде всего, со структурными проблемами в некоторых отраслях экономики. В случае с Российской Федерацией и Республикой Грецией ответы «лежат на поверхности», банально не хватает инвестиций. Так например, еще не в «кризисном» 2013 году, с адекватным курсом валют, отсутствием санкций и возможностью банковского сектора занимать денежные средства по сниженной ставке, доля инвестиций составляла всего 23%.
Следует для наглядности привести пример. Исходя из данных, в среднем по странам Еврозоны, показатель человеко-час равен приблизительно 56 долларам США (55 долларов 90 центов), несомненным лидером, являются Соединенные Штаты Америки с показателем в 67 долларов 40 центов за человеко-час, явным аутсайдером еврозоны выступает Республика Греция с показателем в 36 долларов 20 центов, что является 67%, от среднего значения. Российская Федерация обладает самым низким показателем, находящимся на отметке в 25 долларов 90 центов. Однако стоит заметить, что хотя показатель существенно ниже европейского был постоянно, критически низкой отметки он достиг из-за крайне низкого курса рубля. Указанные показатели связанны, прежде всего, со структурными проблемами в некоторых отраслях экономики. В случае с Российской Федерацией и Республикой Грецией ответы «лежат на поверхности», банально не хватает инвестиций. Так например, еще не в «кризисном» 2013 году, с адекватным курсом валют, отсутствием санкций и возможностью банковского сектора занимать денежные средства по сниженной ставке, доля инвестиций составляла всего 23%.
Данная Экономические санации, как правило применяются в темпах низко растущей экономии внутри страны. Их применении государством обосновано, если предприятие получающее данные санации, еще способно восстановить свою состоятельность. Применение экономических исследований в рамках одного предприятия не всегда способно оказать достаточный эффект для повышения уровня доходности последнего. Если предприятие оказывает низкокачественные услуги или продукт не соответсвует среднему качеству рынка, в этом случае экономические исследования бесполезны. Банковский сектор, несмотря на все данное разнообразие, в Российской Федерации представлен по своей деятельности достаточно скупо. Его основной проблемой на современном этапе, стала невозможность занимать денежные средства под низкий процент, ни на внутреннем, ни на внешнем рынке. Отечественный сектор электроэнергетики, в настоящий момент, является четвертым по объему в мире. Несмотря, в электроэнергетике находится на уровне в 80% от уровня Соединенных Штатов (Это очень высокий показатель), производительность труда Соединенных Штатов.
Экономические санации, как правило применяются в темпах низко растущей экономии внутри страны. Их применении государством обосновано, если предприятие получающее данные санации, еще способно восстановить свою состоятельность. Применение экономических исследований в рамках одного предприятия не всегда способно оказать достаточный эффект для повышения уровня доходности последнего. Если предприятие оказывает низкокачественные услуги или продукт не соответсвует среднему качеству рынка, в этом случае экономические исследования бесполезны. Банковский сектор, несмотря на все данное разнообразие, в Российской Федерации представлен по своей деятельности достаточно скупо. Его основной проблемой на современном этапе, стала невозможность занимать денежные средства под низкий процент, ни на внутреннем, ни на внешнем рынке. Отечественный сектор электроэнергетики, в настоящий момент, является четвертым по объему в мире. Несмотря, в электроэнергетике находится на уровне в 80% от уровня Соединенных Штатов (Это очень высокий показатель), производительность труда Соединенных Штатов.
В[4] августе Россия лишилась почти пятой части Резервного фонда — он сократился на 18,4%, до 2,09 трлн. руб., сообщил во вторник, 6 сентября, Минфин. Это крупнейшее сокращение Резервного фонда в процентном выражении за полтора года, следует из статистических данных ведомства. В том числе 390 млрд. руб. были израсходованы в прошедшем месяце на финансирование дефицита федерального бюджета, говорится в сообщении. Минфин задействовал Резервный фонд для покрытия бюджетного дефицита в третий раз с начала года. «Часть средств Резервного фонда в иностранной валюте со счетов в Банке России в суммах $2,92 млрд., €2,46 млрд. и £0,31 млрд. была реализована за 390 млрд. руб., а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета», —[21] отмечается в сообщении Минфина. Еще 80 млрд. руб. Резервный фонд потерял из-за отрицательной переоценки валютных счетов. Рубль в августе укрепился на 1,1% (неожиданно, поскольку курс рубля снижался в каждом августе начиная с 2007 года), следует из данных Bloomberg. Ранее в 2016 году Минфин дважды реализовывал средства Резервного фонда для покрытия дефицита федерального бюджета: в апреле и мае 2016 года Минфин тратил из фонда по 390 млрд. руб. на эти цели. В сумме за восемь месяцев 2016 года на финансирование дефицита бюджета выделено 1,17 трлн. руб. На разнице курсов (из-за укрепления рубля) с начала 2016 года Резервный фонд потерял 380,5 млрд. руб., следует из сообщения министерства. Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в августе не тратились, но за месяц объем фонда сократился на 123 млрд. руб. (-2,5%) и составил 4,72 трлн. руб. С начала года доход от размещения средств ФНБ в иностранной валюте составил 15,41 млрд. руб., а потери от курсовой переоценки достигли 501,25 млрд. руб. Таким образом, к началу сентября в двух российских суверенных фондах осталось менее 7 трлн. руб. В том числе объем Резервного фонда опустился до минимума с начала 2013 года. Всего в 2016 году Минфин планировал потратить из Резервного фонда 2,1 трлн. руб. Как сообщал ранее министр финансов Антон Силуанов, удержать траты Резервного фонда на этом уровне в 2016 году будет непросто, так как сумма формировалась из расчета цены на нефть в размере $50 за баррель. Замминистра финансов Максим Орешкин в августе высказывал мнение, что расходование средств Резервного фонда в этом году может приблизиться к отметке в 3 трлн. руб. в случае переноса сроков приватизации «Роснефти». Банк России считает, что для финансирования дефицита бюджета в течение всего 2016 года потребуется использовать 2,4 трлн. руб. из Резервного фонда, из которых 1,2 трлн. руб. уже использованы. Расходование Резервного фонда обеспечивает приток бюджетных денег в банковский сектор и таким образом способствует переходу системы к структурному профициту ликвидности после пяти лет дефицита. Другие источники финансирования бюджетного дефицита, такие как заимствования и приватизация госкомпаний, не влияют на ликвидность, но Минфин уже превысил лимит чистых внутренних заимствований на этот год (300 млрд. руб.), а приватизация все время откладывается. Поэтому операции Минфина повышают вероятность формирования «существенного бюджетного навеса» в конце 2016 года, говорилось в августовском обзоре ЦБ «О чем говорят тренды». На конец 2016 года в Резервном фонде останется 980 млрд. руб., которые будут исчерпаны в 2017 году, сообщал Reuters в июле со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2017–2019 годы. В 2017 году правительство может задействовать для бюджетных целей ресурсы ФНБ, говорил Силуанов в интервью РБК в июне. Сейчас ФНБ не тратится на финансирование бюджетного дефицита, и около трети его объема размещено во Внешэкономбанке и в инфраструктурных проектах. В августе уровень реальных расходов россиян опустился ниже значений 2012 года, сообщается в исследовании холдинга «мир». Традиционного роста потребительской активности после достижения дна в июне—июле не произошло, отмечают эксперты. Повседневные расходы населения в августе продолжили «тренд летнего потребительского спада», сократившись на 2% по сравнению с июлем, отмечается в исследовании холдинга «мир». В сравнении с августом 2015 года они выросли на 0,7% — это «несопоставимо скромно» с накопленной инфляцией в 6,9%, отмечают авторы исследования. Но «очищенные» от фактора инфляции расходы россиян оказались ниже уровней трех прошлых лет. «Более того, августовский показатель реальных расходов оказался даже ниже нулевой точки отсчета в январе 2012 года, опустившись до отметки 98%», — указывается в исследовании. Исследование проводилось в 181 городе с населением более 10 тыс. человек. В нем отражены данные потребления 35 тыс. россиян и 13,5 тыс. домохозяйств. Спад в потребительской активности летом наблюдался и в предыдущие годы, но обычно в августе он корректировался в сторону роста, указывает «мир». В 2016 году средний чек находится на минимальных уровнях уже семь месяцев подряд, то есть потребители стали реже ходить в магазины и «продолжают экономить, перекраивая свои бюджеты в целях удержания повседневных расходов на максимально низком уровне», отмечают авторы исследования. Доля расходов на продукты в общей корзине повседневных затрат россиян снизилась с 67% в июле до 50%, но эксперты «мир» связывают это не с «сознательной экономией потребителей на продуктах», а с сезонным снижением цен. По данным Росстата, цены на продовольственные товары в августе снизились на 0,6%, в частности, овощи в среднем подешевели на 17,5%. Россияне, как отмечают в «мире», смогли тратить больше на непродовольственные товары, которые, наоборот, в августе подорожали на 0,4%. По данным Росстата, инфляция в последний летний месяц оказалась нулевой по сравнению с июлем. В прошлый раз такой показатель был зафиксирован в октябре 2009 года, с тех пор цены росли каждый месяц, за исключением июля–сентября 2011 года, когда в России наблюдалась дефляция. По сравнению с августом 2015 года цены выросли на 6,9%, а с начала года — на 3,9%. Больше остальных расходы в августе сократили жители Центрального федерального округа (почти на 10% по сравнению с июлем), подсчитал «мир». У москвичей сокращение затрат составило 4,7%, у жителей Санкт-Петербурга — 5,3%. Однако экономия последних «никак не отразилась на общей картине расходов жителей северо-запада, где объем повседневных трат в августе оказался равным предыдущему месяцу», отмечается в исследовании. По сравнению с августом 2015 года затраты москвичей выросли почти на 1%, а петербуржцев — на 6%. Жители городов миллионщиков уменьшили расходы на 1,6% по сравнению с[5] июлем и на 5% по сравнению с[5] аналогичным периодом прошлого года. Расходы в небольших городах (с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек) снизились на 3,1% в месячном разрезе, но увеличились на 9,3% в годовом. У россиян, проживающих в городах с населением 500 тыс. человек, затраты в августе по сравнению с июлем возросли на 3,9%, хотя и падали в предыдущие два месяца. В то же время по сравнению с августом 2015 года их расходы сократились на 6,9%. При этом рост расходов у людей со средним и высоким доходами в июне–июле сменился сокращением, отмечает «мир». В августе их расходы упали на 1,4 и 3,5% соответственно. Обратная динамика зафиксирована у людей с низкими доходами — их затраты выросли на 0,6%, хотя и снижались в предыдущие летние месяцы.
Указание Банка России от 06.08.2015 № 3752-У «О порядке получения разрешений на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчета нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества» определяет набор документов, которые банк должен представить в Банк России вместе с ходатайством об использовании подхода на основе внутренних рейтингов в целях оценки достаточности капитала, а также процедуры рассмотрения ходатайства Банком России и взаимодействия с банком в процессе всесторонней оценки (валидации) его рейтинговой системы.
Поскольку настоящие эксперименты не могут быть созданы в экономике, эмпирические экономисты полагаются на упрощение допущений и анализ ретроактивных данных. Тем не менее, некоторые экономисты утверждают, что экономика не очень хорошо подходит для эмпирического тестирования и что такие методы часто порождают неправильные или непоследовательные ответы. Строительными блоками экономики являются исследования труда и торговли. Поскольку существует множество возможных применений человеческого труда и множество способов получения ресурсов, трудно определить, какие методы дают наилучшие результаты в равновесии.
Банкам, которые получат разрешение Банка России на применение данного подхода, будет необходимо раскрывать информацию о результатах оценки кредитного риска и составляющих ее элементах согласно требованиям Базеля II. Соответствующие изменения в Указание Банка России № 3081-У должны вступить в силу с 01.01.2016.
Например, экономика демонстрирует, что люди или компании более эффективно специализируются на определенных видах труда, а затем торгуют на другие нужды или нужды, вместо того, чтобы пытаться производить все, что им нужно или нужно самим. Он также демонстрирует, что торговля наиболее эффективна, когда она координируется посредством обмена или денег. Сосредоточив внимание на труде, экономика фокусируется на действиях людей. Большинство экономических моделей основаны на предположениях, что люди действуют с рациональным поведением, стремясь к наиболее оптимальному уровню выгоды или полезности. Но, конечно, поведение человека может быть непредсказуемым или непоследовательным и основываться на личных субъективных ценностях (еще одна причина, по которой экономические теории часто не подходят для эмпирического тестирования)
Отменено требование о применении коэффициента риска 110% в отношении необеспеченных потребительских ссуд, предоставленных в российских рублях, с величиной полной стоимости кредита от 25 до 35%. Повышен до 300% коэффициент риска по кредитам, выданным физическим лицам в иностранной валюте после 01.08.2015. Предоставлена возможность учитывать обеспечение в виде гарантий (поручительств) юридических лиц, в части, по которой исполнение обязательств обеспечено контргарантиями Российской Федерации.
Работа по устранению несоответствий, вы- явленных в ходе проверки БКБН, проводилась в рамках программы оценки соответствия регулирования (regulatory consistency assessment program, RCAP). Эта программа включает детальный анализ экспертами БКБН соответствия нормативной базы в области регулирования банковских рисков стандартам, установленным в соглашениях Базель II, Базель 2.5 и Базель III. Цель этой оценки – выявление отклонений национального банковского регулирования от международных стандартов, которые могут создать преимущества той или иной стране – участнице БКБН, и их устранение для достижения большей сопоставимости оценок достаточности капитала и ликвидности банков, находящихся в различных юрисдикциях. За последние три года такую оценку прошли уже 13 стран, при этом Банк России (как и регуляторы большинства других стран) был вынужден внести определенные изменения в нормативные акты для приведения их в соответствие со стандартами БКБН. Особое внимание при решении этой трудной задачи уделялось балансу регулятивных изменений, их общему влиянию на достаточность капитала кредитных организаций и возможности продолжать кредитование экономики. По этой причине Банк России принял решение сопроводить регулятивные изменения в рамках RCAP набором «компенсирующих» регулятивных мер.
Тем не менее, они дают ключевую информацию для понимания поведения финансовых рынков, правительств, экономик и человеческих решений, стоящих за этими организациями. Как бы то ни было, экономические законы имеют тенденцию быть очень общими и сформулированы путем изучения человеческих стимулов: экономика может говорить, что прибыль побуждает новых конкурентов выходить на рынок, например, или что налоги сдерживают расходы. Экономические показатели - это отчеты, в которых подробно излагаются экономические показатели страны в конкретной области. Эти отчеты обычно публикуются периодически правительственными агентствами или частными организациями, и они часто оказывают значительное влияние на фондовый, фиксированный доход и рынки форекс, когда они выпущены.
Ниже приведены некоторые из основных экономических отчетов и показателей США, используемых для фундаментального анализа. Валовой внутренний продукт (ВВП), по мнению многих, является самым широким показателем экономических показателей страны. Он представляет собой общую рыночную стоимость всех готовых товаров и услуг, произведенных в стране в конкретном году или в другом периоде (Бюро экономического анализа также выдает отчет ежемесячно в конце последнего месяца). Многие инвесторы, аналитики и трейдеры на самом деле не акцентируют внимание на окончательном отчете о годовом ВВП, а скорее на двух отчетах, опубликованных за несколько месяцев до этого: предварительном отчете о ВВП и предварительном отчете. Это связано с тем, что конечный показатель ВВП часто рассматривается как индикатор отставания, то есть он может подтвердить тенденцию, но он не может предсказать тенденцию. По сравнению с фондовым рынком, отчет по ВВП несколько напоминает отчет о доходах, который публичная компания сообщает в конце года.