Файл: Совершенствование оценки кредитоспособности.pdf

41
залога, поручителей и дополнительных справок о подтверждении дохода, при этом срок рассмотрения заявки составляет всего 1 день.
Таблица 2.7
Параметры условий потребительского кредитования в АО «ОТП Банк» с другими коммерческими банками
Название кредита, банк
Мин. ставка
Макс. сумма руб.
Макс. срок
Обеспечен ие
Подтверж- дение дохода
Рассмот- рение заявки
Наличными
Альфа-Банк от 11,99
% до 2 000 000 до 60 мес. не требуется требуется за 2 дня
Промо ОТП
Банк от 14,9
% до 750 000 до 60 мес. не требуется требуется день в день
Наличными ВТБ
24 16% до 3 000 000 до 60 мес. не требуется требуется за 5 дней
Рефинансирован ие Сбербанк
России
13,9% до 3 000 000 до 60 мес. не требуется требуется за 2 дня
Рефинансирован ие ВТБ 24 14,5% до 3 000 000 до 60 мес. не требуется требуется за 5 дней
Просто 15
Азиатско-
Тихоокеанский
Банк
15% до 100 000 до 12 мес. не требуется не требуется за 1 день
Большие деньги
Азиатско-
Тихоокеанский
Банк
22,8% до 3 000 000 до 60 мес. не требуется требуется за 3 дня
Рефинансирован ие Азиатско-
Тихоокеанский
Банк
26,8% до 300 000 до 60 мес. не требуется не требуется день в день
Сделай 9 без обеспечения
Азиатско-
Тихоокеанский
Банк от 30% до 300 000 48 мес. не требуется не требуется за 1 день
Источник: [45]

42
Итак, сравнение кредитных продуктов АО «ОТП Банк» показало, что в банке достаточно привлекательные условия по потребительскому кредитованию. Так, сумму до 750000 рублей можно оформить за один день под 14,9% годовых без поручительства, залога, но справкой о подтверждении дохода.
Стоит отметить, что по причине быстрого роста просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, АО «ОТП Банк» в 2015-2016 году переориентировался на кредитование бизнеса, в этой связи доля кредитов, выданных физическим лицам в общем объеме кредитного портфеля сократилась с 53,91 % до 38,98 %.
Портфель потребительского кредитования в 2016 году в АО «ОТП
Банк» сократился в сравнении с 2015 годом на 15,7% или на 2650 млн.руб.
На рынке ипотечного кредитования в ПАО «АТБ» также наблюдается сокращение выданных кредитов до 542 млн.руб., в то время как в 2014 году ипотечных кредитов было выдано на сумму 954 млн.руб.
Таким образом, за 3 года, банк продемонстрировал сворачивание продукта ипотечного кредитования.
В течение 2014-2016 годов Банк размещал средства на межбанковском рынке, выдавал кредиты корпоративным клиентам, субъектам малого бизнеса и физическим лицам.
Далее проанализируем состав и структуру кредитного портфеля АО
«ОТП Банк» за 2014-2016 гг. (таблица 2.8).
Объем кредитного портфеля за 2015 год увеличился на 2 % и составил
93300 млн. рублей (91483 млн. рублей в 2014 году). В 2015 году объем кредитного портфеля Банка сократился на 17,32 % и достиг 77137 млн. рублей.
В 2014 году удельный вес данного вида активов (с учетом резервов на возможные потери) в общем объеме активов составил 73 %. В 2015 и 2016 годах произошло снижение удельного веса данного вида активов (с учетом

43
резервов на возможные потери) в общем объеме активов и на 01.01.2016 их удельный вес составил 65,5 %.
Таблица 2.8
Состав и структура кредитного портфеля АО «ОТП Банк» за 2014 – 2016 гг.
Наименование показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Темп роста
(снижения), %
Сумма, млн. руб.
Уд. вес, %
Сумма, млн. руб.
Уд. вес,
%
Сумма, млн. руб.
Уд. вес, %
2015 /
2014 гг., %
2016 /
2015 гг., %
Межбанковс- кие кредиты и депозиты
2384 2,6 3320 3,5 2831 3,6 139,2 85,2
Кредиты юридическим лицам
35105 38,3 39241 42,1 38980 50,5 111,7 99,3
Кредиты физическим лицам
49320 53,9 45384 48,6 30071 38,9 92,0 66,2
Прочие размещенные средства
4674 5,1 5355 5,7 5255 6,8 114,5 98,1
ВСЕГО
91483 100,0 93300 100 77137 100,0 101,9 82,6
Источник: [45]
Состав и структура кредитного портфеля АО «ОТП Банк» за анализируемый период представлены на рисунке 2.8.
Рисунок 2.8 - Структура кредитного портфеля за 2014-2016 гг. АО «ОТП
Банк», %
Источник: [45]
0%
50%
100%
2,61 3,56 3,67 38,37 42,06 50,53 53,91 48,64 38,98 5,11 5,74 6,81
Межбанковские кредиты и депозиты
Кредиты юридическим лицам
Кредиты физическим лицам
Прочие размещенные средства
2014 г. 2015 г. 2016 г.

44
Основную часть кредитного портфеля коммерческого банка составляют кредиты юридическим лицам (крупному, среднему бизнесу, а также индивидуальным предпринимателям), доля которых в 2016 г. составила 50,5%, при этом в динамике увеличилась. А вот доля кредитов, выданных физическим лицам в 2016 году, сократилась до 38,98%, в то время как в 2014 году на них приходилось 53,91% всего кредитного портфеля.
Рисунок 2.9 - Структура ссудной задолженности физическим лицам по видам валют в АО «ОТП Банк» за 2014-2016 гг.
Источник: [45]
За последние три года основная часть выданных розничных кредитов была в рублях, что вызвано нестабильностью курса доллара и евро (рис. 2.9).
Анализ выданных розничных кредитов по категории качества представлен в таблице 2.9.
Основная часть кредитов относится к стандартным, но есть и безнадежная ссудная задолженность.
Причем, в 2015 году задолженность V категории качества была большой и достигла 9,6% в общей доли. В 2016 году еѐ удалось снизить
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 2014 г.
2015 г.
2016 г.
36601 35741 24661 5863 4523 2150 6856 5120 3260
млн
. ру б.
В рублях
В долларах
В евро

45
почти до 6,9%, что было вызвано в том числе сокращением объемов кредитования физических лиц в банке к концу 2016 года.
Таблица 2.9
Структура розничных кредитов по категориям качества в АО «ОТП Банк» за
2014-2016 гг.
Категория качества
2014 г.
2015 г.
2016 г.
I
63,5 65,3 66,9
II
27,9 21,9 22,2
III
2,1 1,9 2,7
IV
1,4 1,3 1,2
V
5,1 9,6 6,9
ИТОГО
100,0 100,0 100,0
Источник: [45]
В связи с ростом просроченной задолженности по кредитам физическим лицам в 2015-2016 году, АО «ОТП Банк» переориентировал свой бизнес на кредитование юридических лиц.
Рисунок 2.10 - Динамика доли просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам в АО «ОТП Банк» за 2014-2016 гг.
Источник: [45]
49320 45384 30071 11,3 13,5 15,2 0
2 4
6 8
10 12 14 16 0
10000 20000 30000 40000 50000 60000 2014 г.
2015 г.
2016 г.
%
млн
.ру б.
Кредиты физическим лицам, млн.руб.
Доля просроченной задолженности по физ.лицам, %

46
По данным рисунка 2.10, уровень просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам в 2015 году составил 13,5%, а в 2016 году возрос уже до 15,2% и это несмотря на сокращение розничного кредитного портфеля.
В таблице 2.10, а также на рисунке 2.11 представлены состав и структура судной задолженности с просроченными сроками погашения по срокам просрочки.
Важно отметить, что в 2015 году размер кредитов с просроченными сроками погашения выросла на 15,64 %, в то время как общий размер кредитов, выданным физическим лицам, вырос лишь на 0,24 %.
Таблица 2.10
Динамика кредитов, выданных физическим лицам АО «ОТП» с просроченными сроками погашения за 2014-2016 гг., млн.руб.
Наименование показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Темпы роста
(снижения), %
2015 /
2014 2016 /
2015
Кредиты, выданные физическим лицам, в том числе:
49320 45384 30071 92,02 66,26 с просроченными сроками погашения всего, в том числе по срокам просрочки:
5573,16 6126,84 4570,79 109,93 74,60 до 30 дней
1852,30 1960,59 1536,30 105,85 78,36 от 31 до 90 дней
2125,30 2144,39 1602,00 100,90 74,71 от 91 до 180 дней
759,59 1102,83 746,87 145,19 67,72 свыше 180 дней
835,97 919,03 685,62 109,93 74,60
Расчетный резерв на возможные потери
5573,16 6126,84 4570,79 109,93 74,60
Фактически сформированный резерв на возможные потери с учетом обеспечения
5320,12 5960,3 4325,3 112,03 72,57
Источник: [45]
По данным рисунка 2.11 и таблицы 2.10 видим, что основную часть просроченной ссудной задолженности составляет задолженность по кредитам с длительностью просрочки, до 90 дней.

47
Ссудная задолженность с длительностью просрочки от 91 до 180 дней занимает около 16% в общем объеме просроченных кредитов физическим лицам.
Рисунок 2.11 - Динамика просроченных кредитов, выданных физическим лицам в АО «ОТП Банк» за 2014-2016 гг.
Источник: [45]
Подводя итоги, следует отметить, что качество кредитного портфеля свидетельствует об ухудшении розничной кредитной политики банка и повышении уровня кредитного риска. Стоит также обратить внимание на то, что качество ссудной задолженности в 2016 году несколько ухудшилось.
Уровень просроченной задолженности по розничным кредитам к концу 2016 года возрос до 15,2%, в то время как в 2014 году данный показатель составлял 11,3%.
Оценка кредитоспособности физических лиц в АО «ОТП Банк» осуществляется в соответствии со скоринговой моделью. В таблице 2.11 отражены факторы, которые влияют на платежеспособность заемщика, а также шкала их оценки, применяемая в АО «ОТП Банк».
0 500 1000 1500 2000 2500
до 30 дней от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней свыше 180 дней
1852,3 2125,3 759,59 835,97 1960,59 2144,39 1102,83 919,03 1536,3 1602 746,87 685,62
млн.руб.
2016 г.
2015 г.
2014 г.

48
Таблица 2.11
Факторы, влияющие на платежеспособность заемщика, учитываемые при анализе кредитоспособности физического лица в АО «ОТП Банк»
Показатель
Балльная оценка
0 1
2 3
Доход на основном рабочем месте, тыс. руб.
Менее 10 10- 30 30- 50
Свыше 50
Экономическая активность (другие доходы), тыс. руб.
Нет
Менее 10 10- 30 30- 50
Возраст заемщика, лет
Старше 60 23- 27 45- 60 27 -45
Состав семьи
Более трех иждивенцев
2 либо 3 иждивенца
Иждивенцев нет либо 1 человек
Доход супруга не менее 40% общих семейных доходов
Образования заемщика
Среднее
Среднее специальное
Высшее
Ученая степень/
МБА
Наличие в собственности недвижимости
(место основного проживания
(дом, квартира))
У членов семьи отсутствует
В собственности родственников
В собственности супруги /супруга
В собственности заемщика
Наличие в собственности одного и более объектов недвижимости
У членов семьи отсутствует
Дача
Деревенский дом, земельный участок
Квартира, коттедж, пригодные для проживания
Наличие в собственности автомобиля
У членов семьи отсутствует
Один
Два
Три и более
Справка о состоянии здоровья и водительское удостоверение
Не предоставлена х х
Предоставлен а
Наличие полиса добровольного медстрахования
Нет х
Оплачивается работодателем
Оплачивается заемщиком
Поездки за рубеж на протяжении последнего года
Нет
Одна
Две
Три и более
Ведение бизнеса как источника дохода х
Более 30% совокупного дохода
До 30% совокупного дохода х
Источник: [45]

49
В соответствии со значением показателя, в АО «ОТП Банк» при оценке кредитоспособности физического лица в программе присваиваются соответствующие баллы.
В результате все баллы суммируются и определяется итоговый кредитный рейтинг. В таблице 2.12 представлен конкретный пример определения кредитного рейтинга заемщика в АО «ОТП Банк».
Таблица 2.12
Пример определение кредитного рейтинга заемщика в АО «ОТП Банк»
Показатель
Значение в баллах
Коэффициент значимости
(от 1 до 5)
Значение, принимаемое для расчета кредитного рейтинга
Доход по основному месту работу
2 5
10
Экономическая активность
2 4
8
Возраст заемщика
3 3
9
Состав семьи
2 3
6
Уровень образования заемщика
2 3
6
Наличие недвижимости в собственности (место основного проживания)
2 2
4
Наличие более чем одного объекта недвижимости в собственности
2 2
4
Наличие автомобиля в собственности
1 2
2
Водительское удостоверение или справка о состоянии здоровья
3 2
6
Наличие полиса добровольного медицинского страхования
0 2
0
Поездки за рубеж в течение последних 12 месяцев
1 2
2
Ведение бизнеса как источник дополнительного дохода
0 1
0
Кредитный рейтинг х х
62
Источник: [45]

50
Данные таблицы 2.13 дают возможность определения лимита кредитования, что зависит от кредитного рейтинга.
Таблица 2.13
Расчет лимита кредитования в зависимости от кредитного рейтинга в АО
«ОТП Банк»
Показатель
Категория 1
Категория 2 Категория 3 Категория 4
Кредитный рейтинг заемщика
30 и менее от 31 до 60 от 61 до 80 свыше 81
Коэффициент для определения лимита кредитования к совокупному доходу при сроке кредита один год
Кредитование нецелесообразно
1,9 2,2 2,8
Источник: [45]
Таким образом, в
АО
«ОТП
Банк» при определении кредитоспособности физического лица используется градация на четыре категории, при этом, при условии, если клиент попадает в 1 категорию, кредит не выдается, а во всех остальных случаях кредит оформляется. Только в зависимости от категории клиента снижается или повышается лимит кредитования.
2.3. Сравнительный анализ методик оценки кредитоспособности физических лиц отечественных банков
Итак, анализ оценки кредитных рисков в двух банках: «НБ Траст» и
АО «ОТП Банк» показал, что в их методиках есть, как сходства, так и отличия. В таблице 2.14 проведем сравнительный анализ двух методик оценки кредитных рисков банков.
Таким образом, при сравнении особенностей анализа кредитного риска в двух коммерческих банках («НБ Траст» и АО «ОТП Банк») были сделаны следующие выводы:

51
- оба банка проводят анализ кредитного портфеля по видам заѐмщиков, по срокам кредитования, по степени кредитного риска, но только «НБ Траст» анализирует кредитный портфель по видам обеспечения, а АО «ОТП Банк» изучает кредитный портфель по категориям качества;
- оба банка изучают динамику просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим и юридическим лицам;