Файл: Банковские риски и основы управления ими.pdf

1) Страхование эмитентов пластиковых карт. Эмитенты пластиковых карт подвержены вероятности подлога. Из большого количества способов борьбы с мошенничеством в отношении пластиковых карт существуют программы, включающие страхование пластиковых карт от подлога, внесения мошеннических изменений, а также от использования потерянной или украденной карточки лицами, не являющимися их владельцами^[21].

2) Страхование сейфов, банковских хранилищ и ценностей: деньги в валюте, ценные бумаги, долговые обязательства, драгоценные камни, благородные металлы и сплавы, а также изделия из них; коллекции, раритет, антиквариат, изделия и иные ценности. Данный вид страхования занимает одно из ведущих мест, так как ограбление является одним из частых преступлений, совершаемых в финансовой сфере.

3) Страхование банков от преступлений в сфере электронных и компьютерных технологий. Этот вид страхования предназначен для обеспечения покрытия убытков, которые были понесены в результате совершения компьютерных и электронных преступлений, количество которых за последние годы стремительно растет^[22].

4) Комплексное страхование банковских рисков. Страховой полис «ВВВ», появившийся на российском рынке страхования банковских рисков в 1998 году, на сегодняшний день остается основным методом защиты банков от рисков внутреннего и внешнего мошенничества. Данный полис обеспечивает компенсацию убытков (ущерба), нанесенных коммерческой организации противоправными действиями персонала или третьих лиц. Полис покрывает набор рисков, присущих деятельности финансово-кредитных институтов, которые также могут страховаться и раздельно.

5) Страхование профессиональной ответственности сотрудников банка (кассиров и операционистов). Страхуются имущественные интересы, в рамках законодательства РФ, связанные с возмещением страхователем прямого ущерба, причиненного клиентам банка его работниками при исполнении им своих профессиональных обязанностей^[23].

Несмотря на заметный прогресс в развитии страхования банковских рисков, имеется и ряд проблем. К ним можно отнести следующие затруднения: низкая прозрачность деятельности страховых компаний; искусственное занижение страховщиками стоимости страхования банковских рисков, при- водящее к проблемам с выплатами страховых возмещений при наступлении страховых случаев.

Таким образом, для правильного функционирования кредитной организации необходимо разрабатывать механизмы страхования и управления финансовыми рисками. Важность и значимость страхования, а также его социально-общественная функция заключается в защите прибыли кредитной организации от неблагоприятных внешних и внутренних воздействий, которые никаким образом не должны повлиять на финансовую устойчивость организации, а, следовательно, на состояние денежно-кредитной системы государства.

Таким образом, в настоящем исследовании установлено, что системой управления рисками является набор инструментов, направленных на выявление и предотвращение возможных негативных последствий. В рамках создания системы управления рисками в ПАО «Сбербанк» использовался как зарубежный опыт, так и требования российского законодательства. Система управлениями рисками строится из четырех линий защит, каждая из которых отвечает за свои функции.

Заключение

Проведение банками финансовых операций влечет за собой безусловное появление рисков. Риск – стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потерям банком части своих ресурсов, недополучению доходов или произведению дополнительных расходов в результате осуществления финансовых операций.

Основной банковской операцией, которая приносит банку наибольший доход, является кредитование. Но вместе с тем, выдача кредита несет за собой большое количество рисков, с наступлением которых банк может потерять не только доход, но и выданные средства. Возможность страхования кредитного риска предоставлена страховым организациям или независимым страховым компаниям. Объектами подобного страхования могут выступать коммерческий и банковский кредиты, обязательства и поручительства по кредиту, долгосрочные инвестиции и т.п. Особенность страхования кредитных банковских рисков состоит в том, что оно осуществляется не только посредством страховых компаний, но и внутри самого кредитного учреждения.

К основным способам страхования от рисков можно отнести диверсификацию (распределение), регулирование структуры и размеров. Помимо этого, необходим постоянный контроль со стороны банка за соблюдением соотношений и нормативов. Например, установленные нормативы максимального размера риска на одного заемщика, максимального размера валютного и процентного рисков банка и др.

По мере появления и расширения выдачи ипотечных и потребительских кредитов банки стали еще больше ценить и понимать значимость сотрудничества со страховыми компаниями, поскольку потребность страхования квартир, имущества и жизни страхователя, когда выгодоприобретателем по договору страхования является банк, увеличивается.

Наиболее конкурентоспособным и лидирующим коммерческим банком на территории Российской Федерации является ПАО «Сбербанк России». Система управления рисками является частью общей системы управления банка и направлена на обеспечение устойчивого развития в рамках реализации Стратегии развития, утвержденной Наблюдательным советом Банка.

В Сбербанке признаны существенными такие виды рисков, как: кредитный, страновой, рыночный, риск потерь из-за изменения стоимости недвижимого имущества, операционный, правовой риск, риск ликвидности и многие другие.

Для правильного функционирования кредитной организации необходимо разрабатывать механизмы страхования и управления финансовыми рисками. Важность и значимость страхования, а также ее социально-общественная функция заключается в защите прибыли кредитной организации, от неблагоприятных внешних и внутренних воздействий, которые никаким образом не должны повлиять на финансовую устойчивость организации, а, следовательно, на состояние денежно-кредитной системы государства.

Список использованных источников

Законодательные и нормативные акты

1. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1

О типичных банковских рисках: письмо ЦБ РФ г. от 23 июня 2004 г. № 70-Т.

Учебная и научная литература

Банковское дело: учебник / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. М.: Финансы и статистика, 2017.

Банковские риски: учеб. пособие / под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. 2-е изд., стер. М.: КноРус, 2015.

Воронин Ю.М. Управление банковскими рисками. М.: НОРМА, 2018.

Грюнинг Х. Ван, Брайович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / пер. с англ.; вступ. сл. К.Р. Тагирбекова. М.: Весь мир, 2017.

Довгань О.В. Банковские риски как особая сфера предпринимательских рисков: автореф. / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. СПб.: Изд-во Казан. фин.- экон. ун-та, 2015.

Калинина Т.Н., Калинина Ю.В. Теория рисков коммерческих банков: учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2016.

Финансово-кредитный словарь: в 3 т. 2-е изд., стер. / гл. ред. Н.В. Гаретовский. М.: Финансы и статистика, 2018.

Периодические издания

1. Бараненко С.П. Риски и управление ими в системе управления предприятием / С.П. Бараненко, В.В. Шеметов // Управление риском. 2017. № 2.- с. 32–35.
2. Донецкова О.Ю., Предоставление комплексных услуг финансовых посредников/ Материалы Первой международной научно-практической конференции (электронный ресурс).– М.: Издательство Московского гуманитарного университета, 2018. – с.1458-1461.
3. Донецкова О.Ю., Межсекторное взаимодействие финансовых посредников /Вестник Оренбургского государственного университета. – Оренбург: ОГУ №13 (119) декабрь, 2017.– с.143-147.

Захаров В.С. О рисках банковской системы // Деньги и кредит. 2018. № 3. - с. 23.

Казиев А. Г. Комплексное страхование финансовых институтов от преступлений // Банковское обозрение. 2016. №7/12.

Мишальченко Ю.В., Кроли И.О. Риски в международной банковской деятельности // Бухгалтерия и банки. 2016. № 3. - с. 17.

Мочалина О. С., Бондарь А. П., Федишина А. С. Особенности реализации системы риск–менеджмента в коммерческих банках Российской Федерации // Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции. 2017. №2. - с. 87–94.

Привалов Н.Г., Привалова С.Г. Средние и длинные волны в экономике на рубеже ХХ–ХХI веков // Известия УрГЭУ. 2018. № 3(25). - с. 11–17

Привалов Н.Г., Привалова С.Г. Прогноз кризисных состояний в экономике России с использованием волновых моделей на ближайшие 20 лет // Бизнес, менеджмент и право. 2018. № 1(21). - с. 97–102.

1. Тарханова Е. А. Страхование банковских кредитных рисков в коммерческом банке [Текст] / Е. А. Тарханова, А. В. Пастухова // Молодой ученый. – 2016. – №5. – с. 321-323.

Якубова А. А. Управление банковскими рисками в Российской Федерации посредством страхования: дис. …канд. экон. наук. М., 2017.

Ресурсы сети Интернет

Винникова А. А. Банковское страхование в России: проблемы и перспективы развития // VI Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум» (15 февраля — 31 марта 2018 г.). Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/

1. Корф М.. Банковское страхование: перспективы. // ИА Банкир.Ру. 2016.

Лабазова В. В., Улыбина Л. К. Перспективы развития банкострахования в Российской Федерации // Экономика и социум. Электрон. журн. 2017. №3-2(16). С. 136–147. Режим доступа: http://iupr.ru/

Официальный сайт Сбербанка России [Электронный ресурс]. http://www.sberbank.ru//

Официальный сайт Банки.ру [Электронный ресурс]. http://www.banki.ru/

Официальный сайт Сравни.ру [Электронный ресурс]. http://www.sravni.ru/

1. Подходы к управлению рисками на российских предприятиях [Электронный ресурс]. URL: http://delovoymir.biz/ru/
2. Страхование рисков: Способы управления рисками. [Электронный ресурс] – М, [2017]. – Режим доступа: http://riskinsurance. ru/insurance-management/risk-manage/techniques.html
3. Страхование и самострахование как методы управления рисками [Электронный ресурс]. URL: http://www.askins.ru/
4. Страховое дело: Страхование в системе методов управления риском. [Электронный ресурс] – М., – Режим доступа: http://studme.org/162804148446/strahovoe_delo/strahovanie_sisteme_m etodov_upravleniya_riskom
5. Финансовые риски: Методы управления рисками. [Электронный ресурс] – М., – Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/finance-7/38.htm

1. Довгань О.В. Банковские риски как особая сфера предпринимательских рисков: автореф. / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. СПб.: Изд-во Казан. фин.- экон. ун-та, 2015. ↑

2. Привалов Н.Г., Привалова С.Г. Средние и длинные волны в экономике на рубеже ХХ–ХХI веков // Известия УрГЭУ. 2018. № 3(25). С. 11–17 ↑

3. . Привалов Н.Г., Привалова С.Г. Прогноз кризисных состояний в экономике России с использованием волновых моде- лей на ближайшие 20 лет // Бизнес, менеджмент и право. 2018. № 1(21). С. 97–102. ↑

4. О типичных банковских рисках: письмо ЦБ РФ г. от 23 июня 2004 г. № 70-Т. ↑

5. Банковское дело: учебник / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. М.: Финансы и статистика, 2017. – С. 56. ↑

6. Воронин Ю.М. Управление банковскими рисками. М.: НОРМА, 2017. – С. 94. ↑

7. Финансово-кредитный словарь: в 3 т. 2-е изд., стер. / гл. ред. Н.В. Гаретовский. М.: Финансы и статистика, 2018. – С. 78. ↑

8. Захаров В.С. О рисках банковской системы // Деньги и кредит. 201. № 3. - С. 23. ↑

9. Калинина Т.Н., Калинина Ю.В. Теория рисков коммерческих банков: учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2017. – С. 103. ↑

10. Банковские риски: учеб. пособие / под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. 2-е изд., стер. М.: КноРус, 2016. – С. 91. ↑

11. Мишальченко Ю.В., Кроли И.О. Риски в международной банковской деятельности // Бухгалтерия и банки. 2016. № 3. - С. 17. ↑

12. Банковское дело: учебник / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. М.: Финансы и статистика, 2018. – С. 94. ↑

13. Официальный сайт Банки.ру [Электронный ресурс]. http://www.banki.ru/ ↑

14. Винникова А. А. Банковское страхование в России: проблемы и перспективы развития // VI Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум» (15 февраля — 31 марта 2018 г.). Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/ ↑

15. Лабазова В. В., Улыбина Л. К. Перспективы развития банкострахования в Российской Федерации // Экономика и социум. Электрон. журн. 2015. №3-2(16). С. 136–147. Режим доступа: http://iupr.ru/ ↑

16. Казиев А. Г. Комплексное страхование финансовых институтов от преступлений // Банковское обозрение. 2016. №7/12. ↑

17. Мочалина О. С., Бондарь А. П., Федишина А. С. Особенности реализации системы риск–менеджмента в коммерческих банках Российской Федерации // Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции. 2017. №2. С. 87–94. ↑

18. Якубова А. А. Управление банковскими рисками в Российской Федерации посредством страхования: дис. …канд. экон. наук. М., 2015. 155 с. ↑

19. Мочалина О. С., Бондарь А. П., Федишина А. С. Особенности реализации системы риск–менеджмента в коммерческих банках Российской Федерации // Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции. 2015. №2. С. 87–94. ↑

20. Лабазова В. В., Улыбина Л. К. Перспективы развития банкострахования в Российской Федерации // Экономика и социум. Электрон. журн. 2015. №3-2(16). С. 136–147. Режим доступа: http://iupr.ru/ ↑

21. Тарханова Е. А. Страхование банковских кредитных рисков в коммерческом банке [Текст] / Е. А. Тарханова, А. В. Пастухова // Молодой ученый. – 2016. – №5. – С. 321-323. ↑

22. Корф М.. Банковское страхование: перспективы. // ИА Банкир.Ру. 2016. ↑

23. Тарханова Е. А. Страхование банковских кредитных рисков в коммерческом банке [Текст] / Е. А. Тарханова, А. В. Пастухова // Молодой ученый. – 2016. – №5. – С. 321-323. ↑