Файл: КРЕДИТНЫЙ ПРОЦЕСС в российских КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ И ЕГО СТАДИИ.pdf

2.2. Оценка эффективности организации кредитного процесса

Произвести оценку эффективности организации кредитного процесса, можно на основании показателей деятельности банка. В данном случае, за основу были взяты последние данные из официального пресс-релиза Сбербанка за 2018 год.

Вначале хочется отразить изменение ключевых показателей, которые влияют на кредитный процесс банка:

- качество кредитного портфеля улучшилось: доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 8,1%, показав снижение на 30 бп по сравнению с 3 кварталом 2018;

- наблюдается рост средств клиентов на 5,1% до 20,9 трлн. руб. в сравнении с 3 кварталом 2018 года. Рост розничных депозитов составил 7,1%, а в свою очередь рост депозитов корпоративных клиентов составил 1,6%.

Далее хочется привести данные по динамике кредитования Сбербанка, поскольку количество выданных ссуд является одним из важнейших показателей эффективности кредитного процесса (рис.1).

Рисунок 1. Основные показатели Годового отчета по кредитам

Как видно из Рисунка 1, наблюдается рост объема выданных кредитов физическим лицам с 01.01.2018 по 31.12.2018 (2%).

Также хочется обратить внимание на такой показатель, как отношение чистых кредитов к депозитам, который на конец 2018 года был равен 93,7%, что говорит об устойчивости бизнес-модели банка в долгосрочной перспективе.

В свою очередь, розничный кредитный портфель вырос на 5,2 % и достиг отметки в 6,8 трлн. рублей. Данная позитивная динамика связана, во-первых, с достаточно стремительным ростом ипотечным кредитования на 5,2%, а также ростом потребительского кредитования на 5,5%. Динамика корпоративного кредитного портфеля также показывает рост: 4,4% и достигает отметки 14,3 трлн. рублей.

Общий вывод по эффективности организации кредитного процесса в ПАО Сбербанк можно сделать следующий – Сбербанк является одним из самых крупных банков нашей страны, который сегодня предлагает одни из самых выгодных и удобных услуг кредитования, что и показывается на положительной динамике, практически по всем ключевым показателям деятельности банка.

2.3. Инновации в кредитном процессе в Банке в целях минимизации кредитного риска

Никому не секрет, что для эффективной жизнедеятельности банка, а частности для расширения возможностей кредитного процесса необходимо совершенствование механизмов кредитования, необходимо внедрять научно-методические основы, а также разработанные на их основе методики оценки кредитного риска.

Одним из наиболее яркий примеров внедрения инновации в кредитный процесс от Сбербанка является разработка СМАРТ-кредитования.

Данная технология была впервые использована во втором квартале 2017 года и сразу же дала результат – рекордно-низкая просрочка по всему выданному кредитному портфелю.

Сама же технология СМАРТ-кредит была разработана для корпоративных клиентов и представляет собой процесс, при котором решение о выдаче кредита принимает искусственный интеллект.

СМАРТ-кредиты выдаются Сбербанком на основе интеллектуальной платформы анализа данных о клиентах. Основываясь на официальное сообщение Сбербанка, можно резюмировать, что данная технология корпоративного кредитования основывается на обработке колоссального количества информации, которая учитывает одновременно несколько десятков факторов, а уже на основе полученных результатов автоматически формируются подходящие предложения кредитования для клиентов.

Необходимо также вспомнить об автоматизированной системе мониторинга Сбербанка, которая внедрена для проверки кредитных заявок в реальном времени In-Memory, с целью устранения мошеннических действий со стороны корпоративных клиентов.

Из инноваций, которые понижают кредитный риск, от Сбербанка стоит выделить автоматизированную систему контроля качества андеррайтинга, которая, как ни странно, базируется на внедрении искусственного интеллекта.

Созданный инструментарий анализа рисков дает возможность улучшить качество кредитного портфеля, а также максимизировать уровень экспертизы.[20]

Гл. 3. Пути совершенствования процесса кредитования российскими банками

3.1 Ошибки менеджмента при организации кредитного процесса

В современных условиях сильной экономической нестабильности ни один, даже самый крупный банк не застрахован от банкротства и одним из факторов, которые увеличивают данный риск является допущение ошибок систем банковского менеджмента при оценке рисков.

В ходе исследования, которое проводил форум финансовой стабильности, были определены ошибки систем менеджмента кредитных организаций, которые способны создавать пагубные ситуации для стабильной работы банка.

1) Сильная привязанность к количественным оценкам кредитного риска, при отсутствии удаления должного внимания комплексному подходу к управлению рисками. В последнее время многие кредитные организации уделяют большее внимание менеджмента на оценку кредитного риска через использование сложных, комплексных моделей. Однако при этом, остальные риски, которые также фигурируют в деятельности банка остаются без должного внимания.

Также необходимо сказать, что многие действующие системы риск- менеджмента не берут во внимание взаимосвязь, создающуюся между различными рисками. Так, сложные кредитные продукты несут в себе не только кредитный риск, но и вместе с ним риски ликвидности и рыночный риск. Из этого следует, что данные риски стоит исследовать комплексно, а не по отдельности.

2) Одной из проблем банковского менеджмента является недостаточно качественный мониторинг целей использования кредита заемщиком. В результате этого существует ряд случаев, когда впоследствии образовывался эффект скрытых потерь, а также возникали случаи мошеннических операций.

Недостаточно качественный контроль выполнения условий заемщиком приводит к тому, что в банках:

- своевременно не выявлены причины невыполнения условий по поддержанию определенного уровня денежных оборотов;

- не производился анализ причин превышения заемщиком определенной нормы долговой нагрузки;

- не были в свое время установлены случаи нарушения заемщиком иных

условий кредитования, что отразилось на точности расчета рисков.

Проблема кредитного мониторинга во многих банках состоит в том, что контроль над соблюдением условий заемщиком производится на формальном уровне, что не дает результатов по выявлению проблемных задолженностей.[22]

3) Среди проблем банковского менеджмента на начальном этапе кредитного процесса хочется выделить недостаточность «анализа чувствительности» компании заемщика к ряду негативных факторов.

При оценке финансового положения будущего заемщика зачастую должное внимание не уделяется уже имеющимся негативным тенденциям в работе организации заемщика, не используется историческое моделирование.

Зачастую, в гонке за крупным заемщиком недооценивается кредитный риск, поскольку во внимание банками берется «имя» будущего клиента.

4) Множество ошибок банковского менеджмента происходят при анализе источников погашения выдаваемого кредита, где недостаточное значение уделяется анализу прогнозного денежного потока, разбору его полноты, достоверности и т.д. Нередки случаи, в которых банк не берет во внимание:

- фактор сезонности, а также специфики деятельности клиента;

- анализ платежеспособности и репутации основных покупателей или

заказчиков заемщика;

- наличие составленных графиков поставок и расчетов, имеющихся в

договоре поставки или реализации;

- грамотность, а также адекватность составления прогноза движения

денежных средств.

3.2. Меры по повышению эффективности кредитного процесса в целях снижения рисков корпоративного кредитования банками

Приведем ряд мер по оптимизации кредитного процесса в банке:

- развитие надежности кредитного портфеля – одна из самых важных мер, достижение которой зависит от сбалансированности кредитной политики банка, его «аппетиту к риску», в тоже время это та мера которая требует использования современной модели кредитования, тщательно разработанных моделей оценки ожидаемых потерь, современных методов оценки финансового положения и кредитоспособности будущих заемщиков, продвинутой системы внутреннего контроля и т.д.;

- повышение скорости принятия решений – также является не менее важным фактором, достижение которого в первую очередь зависит от эффективного перераспределения полномочий и ответственности в зависимости от кредитного риска, применения современных цифровых систем принятия решений и т.д. Эффективность данной меры имеет прямую связь с эффективностью управления операционным риском;

- снижение влияния человеческого фактора – должна обеспечиваться методом принятия решений по высокорискованным ссудам на коллективной основе, привлечения к оценке независимых экспертов, а также, что является одной из главных составляющих – автоматизация систем принятия решений, совершенствования систем контроля и т.д.

- обеспечение независимости принимаемых решений – данная мера достигается путем разделения функций по принятию и утверждению решений, применение коллегиальных форм принятия решений, а также независимых экспертов и т.д.

- повышение эффективности предварительного, текущего, а также последующего контроля – для применение данной меры необходимо постоянно совершенствовать автоматизированный потенциал банка, оптимизация внутреннего контроля, оптимизация процедур оценки рисков по всей клиентской базе кредитной организации.

Необходимо сказать о том, что меры, перечисленные выше, могут противоречить друг другу, к примеру, повышение надежности портфеля не сильно гармонирует с повышением скорости принятия решений. Из этого можно сделать вывод, что основная цель применения мер по повышению эффективности кредитного процесса – это поиск баланса, основывающимся на четком осознании уровня рисков, а также меры ответственности.[7]

Для банковского сектора развитие инфраструктуры кредитования имеет большое значение. Данное обстоятельство обусловлено прежде всего тем, что банки, осуществляя взаимодействие с организациями, входящими в её состав, приобретают дополнительные инструменты, позволяющие управлять кредитным риском и, соответственно, минимизировать его уровень. Кроме того, банки получают прекрасную возможность снижать свои издержки по организации кредитного процесса, одновременно повышая его качество. [7]

В настоящее время наиболее важными субъектами инфраструктуры кредитования, охватывающими основные этапы процесса кредитования, являются: бюро кредитных историй, информационные технологии, страховые компании, коллекторские агентства.

Бюро кредитных историй занимается сбором, хранением и предоставлением информации о заёмщиках (как юридических, так и физических лицах). Страховой бизнес стал неотъемлемой составляющей инфраструктуры кредитования. Страхование кредитов защищает интересы банка при неплатежеспособности должника, т.е. фактически нейтрализует риск дефолта для банка. Коллекторство - относительно новый вид бизнеса для России, ориентирующийся пока что только на потребительское кредитование. Сегодня российские банки прибегают к помощи коллекторских агентств только в случаях, когда просроченная задолженность уже получила статус безнадежной.

Подробнее разберёмся в таком элементе инфраструктуры, как информационные технологии. Банк инвестирует значительные средства в программное обеспечение, компьютерное и телекоммуникационное оборудование, в создание баз данных и внедрение новых вычислительных платформ, что в конечном итоге с лихвой окупается. Внедрение информационных технологий позволяет банку сократить издержки и значительно ускорить обработку информационных потоков. Скорость и качество стали главными требованиями, предъявляемые банками к автоматизированным системам управления и IT-продуктам. Сегодня российский рынок IT находится на стадии активного роста, который по исследованиям ряда IT-компаний составляет 25-30% в год. Причем рынок развивается как количественно, так и качественно: растет число компаний-разработчиков программного обеспечения, которые охватывают всё больший круг задач и направлений банковской деятельности.