Файл: Кредитные риски банка, их виды, причины возникновения и способы их снижения.pdf

Глава 2. . Оценка эффективности управления кредитными рисками в ПАО «Сбербанк»
2.1. Краткая характеристика ПАО «Сбербанк»

ПАО «Сбербанк России»— российский коммерческий банк, международная финансовая группа, один из крупнейших банков России и Европы. Контролируется Центральным Банком Российской Федерации. Был основан в 1841 году.
Основным акционером и учредителем Сбербанка России является Центральный банк Российской Федерации, который владеет 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими акционерами Банка являются международные и российские инвесторы.

История Сбербанка России начинается с именного указа царя Николая от 1841 года об учреждении сберегательных касс, первая из которых открылась в Санкт-Петербурге в 1842 году. Спустя полтора века — в 1987 году — на базе государственных трудовых сберегательных касс создан специализированный Банк трудовых сбережений и кредитования населения — Сбербанк СССР, который обслуживал также и юридические лица. В состав Сбербанка СССР входили 15 республиканских банков, в том числе Российский республиканский банк.

В июле 1990 года постановлением Верховного Совета РСФСР Российский республиканский банк Сбербанка СССР был объявлен собственностью РСФСР. В декабре 1990 года он был преобразован в акционерный коммерческий банк, юридически учрежденный на общем собрании акционеров 22 марта 1991 года. В 1991 году Сбербанк перешел в собственность ЦБ РФ и был зарегистрирован как «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк России.^[3]

Продукты и услуги ПАО «Сбербанка России»:

Частным клиентам Банк предлагает:

• Кредиты: потребительские кредиты, образовательные кредиты, ипотечные кредиты, кредитные карты, рефинансирование.
• Вклады: срочные вклады, сберегательный сертификат, вклады Онлайн, вклады для расчетов, выплаты АСВ, компенсация по вкладам, розыск счетов, специальные (рублевые) счета.
• Банковские карты: кредитные карты, дебетовые карты, карты с индивидуальным дизайном, карты в подарок, социальная карта, универсальная электронная карта.
• Переводы: переводы по России, переводы за рубеж.
• Платежи: автоплатежи, оплата услуг, оплата налогов, погашение кредитов других банков.
• Инвестиции и ценные бумаги: металлические счета, онлайн брокерские услуги, депозитарное обслуживание, ПИФы, доверительное управление, векселя и сертификаты, выкуп ценных СССР.
• Страховые и пенсионные программы: страховые программы, пенсионные программы.
• Дополнительные услуги: аренда сейфов, драгоценные металлы и монеты, наличная валюта

---

Малому бизнесу Банк предлагает:

• Кредиты и гарантии: беззалоговые кредиты на любые цели, кредиты на пополнение оборотных средств, кредиты на приобретение автотранспорта, оборудования и недвижимости; рефинансирование кредитов, банковские гарантии.
• Банковское обслуживание: расчетно-кассовое обслуживание, дистанционное обслуживание, обслуживание ВЭД и валютный контроль, карточные продукты, эквайринг, инкассация, документарные операции, аренда сейфов, депозитарное обслуживание.
• Сервисы для управления бизнесом: деловая среда, центры развития бизнеса.
• Продукты и услуги партнеров Банка: лизинг, страхование, доверительное управление, услуги НПФ, ПИФы.
• Размещение денежных средств и инвестиции: размещение денежных средств, операции на глобальных рынках.

Корпоративным клиентам Банк предлагает:

• Банковское обслуживание: расчетно-кассовое обслуживание, дистанционное обслуживание, обслуживание ВЭД и валютный контроль, карточные продукты, эквайринг, инкассация, управление финансовыми потоками, документарные операции, аренда сейфов.
• Размещение денежных средств: депозиты, неснижаемый остаток на расчетных счетах, векселя, депозитные сертификаты.
• Кредитование: финансирование девелоперских проектов, кредиты на рефинансирование кредитов других банков, финансирование лизинговых сделок, контрактное кредитование, овердрафтное кредитование, кредитование субъектов РФ и муниципальных образований, кредитование предприятий ОПК, кредитование предприятий АПК, гарантии, торговое финансировании, углеродное финансирование.
• Инвестиционные продукты и рынки капитала: операции на глобальных рынках, инвестиционно-банковские услуги, собственные инвестиции Банка, депозитарное обслуживание, структурные продукты.
• Услуги партнеров банка: доверительное управление, паевые фонды, лизинговые услуги, корпоративное страхование, инжиниринговые услуги, специализированный депозитарий.
• Партнерам банка: аккредитация страховых компаний, отбор оценщиков-партнеров, отбор сюрвейеров, банковское сопровождение и инжиниринговые услуги.

Финансовым организациям Банк предлагает:

• Инвестиционные продукты и рынки капитала: операции на глобальных рынках, инвестиционно-банковские услуги, структурные продукты, собственные инвестиции Банка, депозитарное обслуживание.
• Размещение денежных средств: операции на глобальных рынках, инвестиционно-банковские услуги, структурные продукты, собственные инвестиции Банка, депозитарное обслуживание.
• Банковское обслуживание: единое окно для финансовых институтов, банкнотные операции, документарные операции.
• Финансирование: торговое финансирование.
• Услуги партнеров Банка: управление Активами, специализированный депозитарий.

---

Финансовый показатели ПАО «Сбербанк»

В млрд. руб.	31 декабря 2019 года	12-месячные ожидаемые кредитные риски.	31 декабря 2020 года	12-месячные ожидаемые кредитные риски
Коммерческое кредитование юр. лиц	10 543,8	-Низкий к/р-6 628,4 -Средний к/р-1 447,5 -Высокий к/р-1,7	11 224,5	-Низкий к/р- 7 738,5 -Средний к/р- 979,9 -Высокий к/р-2,9
Проектное финансирование юр. лиц	1 377,7	-Низкий к/р-690,9 -Средний к/р-408,2 -Высокий к/р-0,2	2 288,4	-Низкий к/р-1 265,4 -Средний к/р-661,1 -Высокий к/р-0,5
Жилищное кредитование физ. лиц	4 211,6	-Низкий к/р-2 588,7 -Средний к/р-54,9 -Высокий к/р-0,3	5 148,5	-Низкий к/р-766,8 -Средний к/р-12,0 -Высокий к/р-----
Потребительские и прочие ссуды физ. лицам	2 445,6	-Низкий к/р-1 913,7 -Средний к/р-352,7 -Высокий к/р-3,8	2 767,5	-Низкий к/р-1 998,3 -Средний к/р-264,2 -Высокий к/р-5,1
Кредитные карты и овердрафтное кредитование физ. лиц	699,9	-Низкий к/р-547,0 -Средний к/р-22,9 -Высокий к/р----	692,4	-Низкий к/р-544,7 -Средний к/р-20,7 -Высокий к/р----
Автокредитование физ. лиц	132,2	-Низкий к/р-128,6 -Средний к/р-0,8 -Высокий к/р-----	141,5	-Низкий к/р-136,8 -Средний к/р-0,8 -Высокий к/р----

Таблица 2. Финансовая отчетность за 2019-2010 г.г.^[4]

Можно сказать что, кредитный портфель вырос на 4,8% за 4 квартал 2020 года (+18,1% за 12 месяцев) и составил 9,3 трлн руб. Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле увеличилась до рекордных 37,2%. Доходность розничных кредитов снизилась за квартал на 20 бп до 11,6% как за счет замещения портфеля новыми кредитами по более низким ставкам, так и на фоне роста доли ипотечного кредитования.

• 1. Способы снижения кредитных рисков в ПАО «Сбербанк».

Для снижения рисков применяется кредитное страхование. Страхование потребительских кредитов менее выгодно для заемщиков, т.к приводит к дополнительным затратам. В результате, финансовым учреждениям приходится идти на уступки, чтобы привлечь клиентов. Так, по данным Центробанка, средняя ставка по потребительским кредитам на срок свыше одного года в 2019 году составляла 8,28 % годовых, ключевая ставка составляла 6,25%. С начала 2020 года процентная ставка по потребительским кредитам свыше одного года составила 8,43% годовых, а ключевая ставка 6,25%. Но к концу 2020 года из-за пандемии «Коронавирус» центральный банк снизил процентную ставку по потребительским кредитам свыше 1 года составила 6,78, ключевая ставка - 4,25.

---

В настоящее время широко используется страхование ипотечного кредита, при котором страхование недвижимости (залога) представляет собой гарантию безопасности для кредитора, а страхование здоровья, жизни и платежеспособности заемщика защищает интересы клиента. Применение различных форм обеспечения возвратности кредита (залог, поручительство, банковские гарантии, страхование, переуступка требования) является одним из надежных способов минимизации кредитного риска. Своевременный возврат ссуженной задолженности необходим для стабильности функционирования банковской системы.

Также, для снижения кредитного риска банками проводится оценка кредитоспособности заемщика, которая обусловливается его финансовым положением; перспективами развития кредитуемого объекта и т.п. Каждое из перечисленных обстоятельств располагает своей системой показателей, по которым и совершается оценка. Уровень кредитоспособности клиента определяет степень риска банка, связанного с выдачей ссуды конкретному заемщику. Банкам необходимо соблюдать разумный баланс между доходностью и риском. Документом, определяющим основные приемы кредитования и требования к заемщикам с учетом сложившейся текущей экономической ситуации, становится кредитная политика, которая определяет приоритетные направлений развития и совершенствования банковской деятельности в процессе инвестирования кредитных ресурсов, развитии кредитного процесса, повышении его эффективности и минимизации кредитных рисков.

Минимизация риска определяется организованной работой всех сотрудников банка, от которых зависит: сбор наиболее полной и действительной информации о заемщике, насколько разумно и профессионально проведен анализ финансовой деятельности предприятия, правильно сделанные выводы, выбор наиболее эффективной формы обеспечения возвратности, постоянный мониторинг предоставленного обеспечения займа и т.д.

Можно сказать что, уровень кредитных рисков Банка реализуется на основе определенных внутренними нормативными документами Банка принципов, обеспечивающих предварительный, текущий и последующий контроль операций, подверженных кредитному риску, соблюдения установленных лимитов риска, своевременное проведение их актуализации.

• 1. Рекомендации по совершенствованию системы управления кредитными рисками в ПАО «Сбербанк»
     Для того чтобы оптимизировать кредитный процесс, нужно понимать, на какие цели запрашивается кредит и в связи с чем возникла потребность в получении кредита. Обязательно должны быть обоснованы такие пункты, как: причины возникновения потребности клиента в кредите, цель кредита, сумма и срок кредитования.

---

Для того чтобы оценить возможности клиента в обслуживании кредита, необходимо проводить качественный анализ источников погашения кредита и сначала выстроить схему погашения так, чтобы клиент имел возможность осуществлять погашение кредита должным образом. Для выполнения этой задачи, необходимо проанализировать контрактную базу, прогноз денежных средств, предоставленный заемщиком, кредитный портфель.

Для того чтобы оптимизировать кредитный процесс, нужно понимать, на какие цели запрашивается кредит и в связи с чем возникла потребность в получении кредита. Обязательно должны быть обоснованы такие пункты, как: причины возникновения потребности клиента в кредите, цель кредита, сумма и срок кредитования.

Для того чтобы оценить возможности клиента в обслуживании кредита, необходимо проводить качественный анализ источников погашения кредита и сначала выстроить схему погашения так, чтобы клиент имел возможность осуществлять погашение кредита должным образом. Для выполнения этой задачи, необходимо проанализировать контрактную базу, прогноз денежных средств, предоставленный заемщиком, кредитный портфель.

Чтобы уменьшить общий риск за одно событие нужно диверсифицировать портфель корпоративных клиентов, путем выдачи кредитов малым и средним бизнесам, тем самым увеличивая их долю в общем кредитном портфеле. Тем более нужно учесть тот факт, что доля объема кредитного портфеля юридических лиц от совокупного объема составляет около 70%.

Для минимизации кредитного риска ПАО «Сбербанк» необходимо применять следующие методы управления риском:

• Обязательное страхование кредитных рисков
• Организовать работу с проблемными кредитами
• Автоматическое списание с карт

Таким образом рассмотрев пути управления кредитным риском в ПАО «Сбербанк России». Для достижения положительных результатов в данном направлении следует принимать необходимые меры по совершенствованию системы управления кредитным риском:

• Страхование
• Лимитирование

Заключение по главе 2.

Таким образом, в данной главе были выявлены тенденции и способы снижения кредитных рисков. Также описали способы улучшения работы ПАО «Сбербанк».

Заключение.

В результате проведенной работы было установлено, что кредитный риск - это вероятность того, что заемщик не вернет банку основную сумму долга и проценты. В целом можно сказать, что кредитный риск - это риск, который зависит от способности и желания клиента выполнять свои финансовые обязательства перед банком.

---