Файл: Банковские риски и пути их снижения. Сущность и особенности рисков в банковской сфере.pdf

ВВЕДЕНИЕ

Сейчас в период, когда Россия переходит к рыночной экономике в полном объеме определенно поднимается вопрос о том насколько становится важной роль банков и процесса банковского кредитования как потребность в развитии экономической системы, развития всех общесоциальных сфер жизни общества, которые в первую очередь обусловлены значимостью денег в рыночном хозяйстве.

В настоящем времени коммерческие банки можно назвать одним из главных звеньев рыночной системы, без которого определенно сложно представить нашу жизнь. Точно также это возможно сказать и о России, где во время перестройки была сформирована двухуровневая банковская система. Нижний уровень банковской системы, куда и относятся коммерческие банки, состоит из развитых сетей самоорганизованных самостоятельных банковских заведений, которые непосредственно заняты выполнением кредитно-расчетного обслуживания клиентов, основанным на коммерческом принципе. Именно коммерческие банки, деятельность которых достаточно обширна, являются основной составляющей нижнего уровня. Они занимаются, можно сказать, почти всеми видами финансовых, кредитных и расчетных операций, которые связаны с предоставлением обслуживания финансово-хозяйственной деятельности для своих клиентов.

На данный момент успешное развитие современной кредитной организации базируется на подборе правильной стратегии, рациональном и оптимальном выборе позиции на рынке, выработка продуманной и достаточно эффективной системы финансового менеджмента и компетентно-профессиональном управлении банковскими рисками.

Объективно, существование риска обуславливают вероятностная сущность почти всех социальных, экономических, технико-технологических и природных процессов, большое количество экономических и социальных отношений, в которые постоянно вступают субъекты экономики, наличие большого множества случайных и непредвиденных обстоятельств. Необходимой является информация, позволяющая знать не только как полностью работает компания в общем но и, как она производит взаимодействия с внешними партнерами, клиентами и поставщиками, а также на каком уровне организована деятельность для каждого отдельно взятого рабочего места или отдела. Современную компанию, можно представить, как единое целое, только если все его отделы внутри компании будут объединены в определенном функциональном порядке, и каждый отдел выполняет только ту функцию, которая имеет значение для остальных отделов и всей компании в целом.

Под термином банковский риск принято считать возможность потери кредитной организацией части своих ресурсов, проведение дополнительных расходов по результатам проведения определенных финансовых операций или недополучения доходов. Обоснованное стремление коммерческих банков заполучить прибыль ставит их, как правило, перед необходимостью брать на себя и под свой контроль определенные риски. Существует закономерность между уровнем дохода ожидаемого банком и уровнем риска. Чем больше уровень риска, тем больше ожидаем доход, который может получить банк. Но при всем этом, чем выше уровень ожидаемого дохода, тем ниже шанс его получить, и наоборот, шансы получения дохода высоки, когда его уровень ожидания не высокий. Современный рынок банковских услуг, достаточно часто подвергается проверками кризисными явлениями, что наглядно иллюстрирует актуальность рассматриваемого вопроса.

Таким образом тема работы является актуальной.

Проблемы, связанные с понятием банковских рисков, их классификацией, методами управления и регулирования, привлекали внимание многих ученых и практиков банковского дела. Так, вклад в решение и изучение проблемы связанными с управлением рисками в банковской сфере занимались А. Смит, Г. Марковиц, Й. Тюнен, Г. Мангольдт, А. Маршалл, Л. Пигу, известный русский профессор Н.Х. Бунге и другие. В своих работах авторы предлагали множество различных методов, предназначенных для управления рисками. Также значительный вклад внесли такие ученые, как С.Ю. Глазьев, А. Клейнехт, Н.Д. Кондратьев, М.И. Туган-Барановский, Й. Шумпетер, Ю.В., Е.А. Гришина, И.Н. Демчук, В.А. Кондрашов, В.И. Корнейчук, А.И. Полищук, Ю.Ю. Русанов, Т.А. Устинова, В.И. Чаленко и другие. Отмечая значимость исследований данных ученых, считаю, что в целом они не носят достаточно комплексного характера, поскольку затрагивают отдельные вопросы природы риска и содержат теоретически обоснованных подходов к управлению им. Так, в большинстве исследований внимание сосредоточено на характеристике роли и значения кредитного риска среди других банковских рисков.

Целью данной курсовой работы является исследование банковских рисков и изучение путей их снижения в АО «Райффайзенбанк».

Исходя из цели в работе должны быть решены следующие задачи:

- рассмотреть сущность и особенности управления рисками в банковской сфере;

- изучить статистические методы исследования рисков в банковской деятельности;

- дать организационно-экономическую характеристику коммерческого банка АО «Райффайзенбанк»;

- провести статистическое исследование рисков в АО «Райффайзенбанк»;

- пути снижения рисков в АО «Райффайзенбанк».

Объектом исследования является компания АО «Райффайзенбанк».

Предмет – модели бизнес-процессов управления риском.

Структурно курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РИСКОВ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

1.1 Сущность и особенности рисков в банковской сфере

Данным давно стало не только современному обществу известно об банковских рисках. Уже до двадцатого века отрегулировали значения в этой деятельности. Н.Х. Бунге, которого после этого всего назначили министром финансов России, начал свое исследование банков и кредитных дел, в которых он придумал соизмерять премию и страхование своей жизни. Соизмерять премию стало одним из самых справедливых решений, который изобрел Бунге.

Что бы было больше влияние на уменьшения риска в кредитных делах, то тогда стоит обратить внимание на аккуратность выполнения этого дела и конечно же честность.

В наши дни риск увеличивается в банковских делах из-за высокой конкуренции и мошенников. Среди банков все больше и больше наблюдается агрессия по отношению к своим конкурентам, и в связи с этим банки начинают все чаще проводить операции, которые могут повлечь за собой риск.

Банковское дело начало нуждаться в идеях, которые снизят риски и станут все более нужными в практике и в банковской науке. В банковской деятельности невозможно обойтись без так называемого «регулирования риска». В экономике невозможно избежать риска в сделках. Но это не значит, что сделки с риском бывают только в банковском деле. Риск в сделках присутствует почти везде. Банковское дело невозможно представить без доли риска в нем. В таком деле невозможно все делать уверенно и не подвергаться риску.

Так или иначе в банковском деле все равно такой риск является сомнительным. Чаще всего, когда случается такой риск, то все переводят на обстоятельства которые сложились или к фактором из-за которых появляются потери такого рода. Очень часто бывает, что когда случается риск, то все сводится к неопределенности, которая довольно часто бывает в сделках такого типа.

Если сравнить с тем, что пишут в научной литературе, то тогда будет видно, что бывает очень много разных видов риска. Обычно при слове «риск» люди думают об неудачах или действиях в опасной ситуации после которой приходит неудачный исход.

Можно рассматривать банковский риск совсем по-другому, не как потерю, а как такой вид деятельности.

Банковские риски в целом зависят от дел самого банка и от его процессов, которые отображают производство банка.

Как уже всем известно, банк связан с финансами и его продукты и услуги носят денежный характер. Если рассматривать банк в роле института, то в этом случае он является общественным институтом в который может прийти практически каждый и взять определенную сумму в долг.

Банковские риски можно назвать, по большей части, социально ответственными процессами, потому что банк рискует не только своими деньгами, но еще и банковским капиталом, который выделяется банку под возврат. В том случае, если деньги не возвращают, то тогда возникают проблемы не только у банка, но еще и у их клиентов, то есть страдают физические и юридические лица в этой ситуации.

Такое понимание банковского риска несколько сдвигает акценты. Конечно же можно все время пытаться исправить негативные результаты, которые получили от деятельности банка, но можно действовать и по-другому. Перед тем, как банку выдавать кредит кому либо, предстоит получить подробную информацию о кредитной политике, согласуется это с ней или нет и с итоговой оценкой риска, если да, то тогда стоит выдать кредит, а если шансы будут велики, что будут потери, то в этом случае не стоит выдавать деньги в долг.

Уверенность банка не полностью зависит от того, что у клиента все соответствует и подходит под нормы материальных, денежных, профессиональных, ну и конечно же интеллектуальных предпосылок. Риск можно считать оправданным только тогда, когда с такими предпосылками он приносит очень высокие результаты и превышает затраты для их достижения.

Риск - эта такая деятельность, которая рассчитывает только на удачных исход и никак иначе. Если есть наличие неопределенности, которая требует от экономического клиента знаний и умений как преодолевать негативные события.

Существует очень большое количество разных банковских рисков. Если соглашаться с классификацией банковского риска, то тогда это риск, который делится на финансовые функциональные виды риска.

Со временем все банки сталкиваются с различными видами риска, которые отличаются между собой только временем и местом возникновения, внешними и внутренними факторами. Любой из рисков связан с другим и оказывает влияние на деятельность банка.

Без всяких сомнений, благочестивость и аккуратность в отношении выполнения обязательств по кредиту также имеют большое влияние на снижение уровня риска.

У современного общества в условиях ужесточения конкурентной борьбы достаточно сильно обостряется особое внимание к банковским рискам. Банки становятся чаще занимать агрессивную позицию в отношении друг к друга, проводя на много более рискованные сделки и операции.

Идеи о предупреждении и снижении рисков становятся намного более востребованными как практическим применением, так и банковской наукой. Без понятия риска» не ни одна относящаяся к управлению деятельности. И это случайно. Банковская относится к категории деятельности, где, присутствует риск взаимоотношениях между субъектами. Вместе с это никаким не означает, риск свойственен исключительно банковской деятельности. Неблагоприятные могут возникнуть совершении самых экономических операций. Однако, неблагоприятные события, являются обязательным самих экономических в том числе и дела. Банковский - это не присущее банку не столько отрицательного хода сколько деятельность, может привести к отрицательного результата.

При важности банковских толкование их до сих оказывается дискуссионным. В ряде случаев сущность подменяется их возникновения, т.е. все к различного рода факторам, которые к потерям. Так, мнению И.В. Бернара и Ж.К. Колли, риск как банковского риска - непредвиденные обстоятельства, возникнуть до погашения ссуды Онгу, кредитный - это риск потерям, если по сделке исполняет своих в должный срок. Довольно сущность риска к неопределенности, которая в той или сделке.

Характеристика как риска - другое довольно суждение о его сущности. К мнению склоняется и комитет по регулированию и надзору. При достаточности капитала риск рассматривается как «риск обязательств контрагентом», «риск контрагента».

Официальная зрения Банка осмысленная в том с учетом зарубежного опыта, в определенной степени повторяет предшествующие характеристики. Тот же кредитный риск, как элемент банковского риска, рассматривается как «риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора»".

В отечественной литературе можно самые различные риска. Под обычно понимается опасности, неудачи, наугад в надежде удачный исход.

«Риск» с терминологической точки - от итал. risico - рисковать; буквально - утес, скалу. По рисковать - это наудачу, на дело, идти авось, отважиться, случайности, делать без верного действовать смело, надеясь на счастье.