Файл: Банковские риски и пути их снижения. Сущность и особенности рисков в банковской сфере.pdf

4. Диверсификация .

Принцип действия механизма диверсификации основан на разделении рисков, препятствующих их концентрации. Диверсификация – это распределение активов и пассивов по различным компонентам как на уровне финансовых инструментов, так и по их составляющим с целью снижения банковского риска. Однако она не может свести риск до нуля. Диверсификация является наиболее обоснованным и относительно менее издержкоемким способом снижения степени банковского риска.

В качестве основных форм диверсификации используются следующие:

  ·  диверсификация портфеля ценных бумаг;

  ·  диверсификация кредитного портфеля;

  ·  диверсификация валютной корзины банка;

  ·  диверсификация источников привлечения средств.

5. Распределение риска .

 Данный механизм основан на частичной их передаче партнерам по отдельным банковским операциям таким образом, чтобы возможные потери каждого участника были относительно невелики. Степень распределения рисков, а следовательно, и уровень нейтрализации их негативных банковских последствий является предметом контрактных переговоров банка с партнерами, ожидаемых согласованными с ними условиями соответствующих контрактов.

6. Самострахование .

 Этот механизм основан на резервировании банком части банковских ресурсов, позволяющем преодолеть негативные последствия по тем или иным банковским операциям. Основными формами этого направления является формирование резервных, страховых и других фондов. Основная задача самострахования заключается в оперативном преодолении временных затруднений банковской деятельности. Необходимо иметь в виду, что страховые резервы во всех их формах, хотя и позволяют быстро возместить понесенные предприятием финансовые потери, "замораживают" использование достаточно ощутимой суммы банковских средств.

Формирование в России системы самостоятельно функционирующих коммерческих банков с особой остротой выявило проблему управления рисками, возникающими в их хозяйственной деятельности в условиях рыночной экономики. Как показала история, банковская деятельность в условиях рыночной экономики подвержена значительному числу рисков, которые могут не только ухудшить показатели деятельности банка, но и привести его к банкротству. Таким образом, существующая теоретическая база предлагает широкий спектр инструментов управления риском и его минимизации с учетом получения банками ожидаемого дохода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Безопасность коммерческого банка - это состояние защиты его жизненно важных и законных интересов от внешних и внутренних угроз в разных формах, которые не противоречат законодательству и обеспечивают его стабильное развитие в соответствии с целями.

Проведя анализ деятельности АО «Райффайзенбанк», стоит отметить, что банк ведет свою деятельность на банковском рынке как универсальный банк, который предоставляет полный спектр услуг как для физических, так и для юридических лиц. Банк выходит на стабильную деятельность, что стало следствием введения временной администрации, увеличения уставного капитала, получением кредита от НБУ. Учитывая данные события, АО «Райффайзенбанк» постепенно наращивает объем активов, демонстрирует позитивные финансовые результаты деятельности и наращивает эффективность собственной деятельности.

Банк определяет для себя следующие виды рисков: кредитный, ликвидности, процентный, валютный и операционный, управление которыми осуществляется на всех уровнях.

Усовершенствование системы управления кредитным риском стоит провести путем усовершенствования методики оценки кредитоспособности заемщика. В курсовой работе предложен метод оценки кредитоспособности ФЛП, который в отличие от существующего подхода учитывает большее количество количественных и качественных показателей, которые всесторонне характеризуют деятельность клиента и не создают трудностей при расчетах показателей, почему способствует создание анкеты клиента на этапе заведения кредитной заявки, которая требовала бы заполнения всех необходимых полей. Практическую проверку методика испытала на должнике банка, которому был присвоен завышенный рейтинг. Разработанная методика сразу предоставила данному клиенту рейтинг «Г», который отвечает действительности.

АО «Райффайзенбанк» является универсальным банком, оказывающим полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. Ключевыми задачами банка являются качественный рост активов и доходов, совершенствование бизнес-процессов, поддержание долгосрочных отношений с клиентами. Райффайзенбанк планирует усиливать позиции в розничном сегменте, а также в сегменте малого и микро бизнеса за счет расширения спектра банковских продуктов и услуг, их кросс­-продаж и привлечения новых клиентов. Развитие индивидуального банковского обслуживания и работа с премиальными и состоятельными клиентами также являются стратегическими направлениями деятельности.

Райффайзенбанк видит возможности для развития корпоративного блока в расширении кредитного предложения, новых казначейских продуктах, активной работе на рынках публичного долга, а также в кредитовании и обслуживании среднего бизнеса. Перспективным представляется увеличение доли региональных проектов в корпоративном портфеле.

Инвестиционно-банковские операции, в частности, на рынке долгового капитала, остаются одним из приоритетных направлений деятельности Райффайзенбанка. Кроме того, банк намерен расширить портфель хеджирующих инструментов для корпоративных клиентов, что позволит усилить позиции на рынке производных финансовых инструментов. Райффайзенбанк планирует дальнейшее совершенствование существующих бизнес- процессов и технологий. Большое значение приобретают проекты LEAN, которые позволят оптимизировать внутренние процессы, эффективно управлять затратами, а также повысить качество предоставляемых услуг.

Банк сохранит свое присутствие в наиболее доходных сегментах потребительского кредитования — нецелевом, целевом кредитовании, а также в сегменте кредитных карт.

В части развития продуктового направления АО «Райффайзенбанк» сфокусируется на следующих задачах:

В целевом кредитовании Банк продолжит работу с крупнейшими федеральными розничными сетями, параллельно увеличивая долю локальных партнерских сетей в регионах и активно тестируя возможности развития целевого кредитования через интернет. При этом основной акцент будет делаться на работу в высокомаржинальных сегментах рынка.

В нецелевом кредитовании АО «Райффайзенбанк» сфокусируется на повышении отклика на кросс­продажи за счет внедрения индивидуального подхода к различным сегментам с точки зрения рисков, каналов и продуктов, а также за счет разработки технологий, улучшающих удержание клиентов.

В сегменте кредитных карт Банк нацелен на развитие линейки клиентоориентированных продуктов с привлекательной системой лояльности, диверсификацию каналов привлечения и обслуживания клиентов, в т.ч. за счет интернета, курьерской доставки и партнерств.

Для АО «Райффайзенбанк» предлагаем проводить обслуживание клиентов, принадлежащих к различным отраслям народного хозяйства, к различным группам в зависимости от размера имущества предприятия, к различным видам собственности.

Для достижения поставленной цели сформированный комплекс критериев, которые отвечают национальным, международным требованиям, рекомендациям в сфере рискового менеджмента, и тесно связанные с организацией системы рискового менеджмента АО «Райффайзенбанк».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Антикризисное управление предприятиями и банками. Учеб.-практ.пособие.-М.:Дело,2015.-840 с.

2.Банки и банковские операции: учебник / под ред Е.Ф. Жукова. – М: ЮНИТИ. Банки и биржи, 1913.- 671 c.

3.Банковское дело: Справочное пособие / под ред Ю.А. Бабичевой М: Экономика, 2016.-561 с.

4.Банковские риски. // Деньги и кредит.М.: - 2015. – 450 с.

5.Банковский портфель - 2. / Под ред. Коробова Ю.И. - М., Соминтэк, 2014.- 419 с.

6.Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов. М.: Издательская корпорация «Логос», 2016.- 344с.

8.Горбатович Н.К. Статистический анализ финансового состояния банков.- 2015-349 с.

9.Грабовый С. Риски в современном бизнесе. - М., Банки и биржи, ЮНИТИ, 2014, 347 с.

10.Дубенецкий Я.Н. Проблемы финансовой устойчивости банков в современных условиях // Банковское дело. 2016.- 526 с.

11. Рябинин И. А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем. СПб.: Политехника, 2016.

12. Соложенцев Е. Д. Сценарное логико-вероятностное управление риском в бизнесе и технике. СПб.: «Бизнес-пресса», 2016.

13. Соложенцев Е. Д., Степанова Н. В. , Карасев В. В. Прозрачность методик оценки кредитных рисков и рейтингов. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2015.

14. Ниворожкина, Л. И. Статистика: учебник для бакалавров: учебник /. – Москва: Дашков и Кº: Наука–Спектр, 2016. – 415 с.

15. Практикум по общей теории статистики: учебное пособие / ред. М. Г. Назаров. - М.: КноРус, 2017. - 178 с.

16. Статистика: теория и практика в Excel: учебное / В. С. Лялин, И. Г. Зверева, Н. Г. Никифорова. – Москва: Финансы и статистика: Инфра–М, 2010. – 446,

17. Статистика: учеб. пособие / В. М. Гусаров. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 463 с.

18. Статистика: учебник / [И. И. Елисеева и др.]. – Москва: Проспект, 2016. – 443 с.

19. Статистика: учебник / ред. И. И. Елисеева. - М.: Высшее образование, 2017. - 565 с.

20. Статистика: учебник / ред. И. И. Елисеева. - М.: КноРус, 2017. – 552c.

21. Статистика: учебник / ред. И. И. Елисеева. - М.: Проспект, 2014. - 444 с.

22. Статистика: учебник для бакалавров / ред. Л. И. Ниворожкина. - М.: Дашков и К: Наука-Спектр, 2016. - 415 с.

23. Статистика: учебное пособие / ред. В. Г. Ионин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 383 с.

24. Статистика: учебное пособие / ред. В. М. Симчера. - М.: Финансы и статистика, 2017. - 367 с.

25. Статистика: учебное пособие / ред. В. М. Симчера. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 367 с.

1. Новая лицензия выпущена в связи со сменой фирменного наименования Банка (протокол Общего собрания акционеров №63 от 22.12.2014 г.) ↑

2. рост значения Н26 в конце 2016 года объясняется притоком ликвидности на счета клиентов сегмента ритейл, увеличением объема операций обратного репо, а также покупкой дополнительного объема бумаг ВЛА с целью замены бумаг ВЛА с заканчивающимся сроком погашения. ↑