Файл: Банковские риски и пути их снижения. Сущность и особенности рисков в банковской сфере.pdf

В словаре банковский трактуется как потерь, вытекающих специфики банковских осуществляемых кредитными учреждениями». Профессор А.А. Хандруев о риске как или возможности при наступлении событий. По В. Кузнецова, характеризует неопределенность результатов в будущем, неопределенностью самого будущего". Н.Э. Соколинская в риске стоимостное вероятностного события, к потерям, либо денежных потерь. И.О. Кролли и Ю.В. Мишальченко риск как потери банком своих средств, планируемых доходов произведение дополнительных в результате осуществления финансовых операций. У В.Т. Севрук риск выражает исхода банковской и возможные неблагоприятные в случае краха (неуспеха).

Как можно заметить, на большое представленных определений банковского риска, не менее стремление авторов его понимание некоей неопределенности, непредвиденного обстоятельства, получения убытков, вероятность недополучения или возникновения по сравнению с прогнозами.

Конечно, черты в той иной степени с банковскими рисками, по нашему не выражают этом его специфику.

Нам что банковский - это прежде особый вид деятельности. Риск - это функционирование экономических субъектов в условиях неопределенности, а не сама неопределенность.

Подобного рода деятельность, в процессе которой банком осуществляется обслуживание клиентов, тесно связана с рисками товаропроизводителей. Специфика банковского капитала, как известно, состоит в том, что являясь по своей природе обособившейся частью и торгового капитала, представляет собой заемный капитал, на временной основе. Возвращение капитала, например, кредитовании, достигается за счет круговращения средств в заемщика, так и стадии передачи средств из ссудополучателя к банку-кредитору. С стороны, банк вместе с клиентом, с - как самостоятельный передавая не ему на собственности ресурсы временное пользование. Риск, банки берут себя, увеличивается в 2 раза.

Банк, известно, связан с его услуги и носят денежный характер. По сути он общественным денежно-кредитным регулирующим платежный в безналичной и наличной форме. Это что в банковской как рисковой, значение приобретает субъектами экономических стоимостных пропорций, предложений и спроса.

Банковские являются в большей социально ответственными процессами. В когда банки не только но, главным заемными ресурсами, становятся более острыми. В неудачи теряет только банк, и его клиенты - и юридические лица, в нем свои средства. Кризисы в сфере оказываются этом более чем кризисы в поскольку несут собой многочисленные потери участников, друг с другом денежно-кредитных обязательств.

При сущности риска обратить внимание столько на с убытками, которые возникнуть в результате совершения тех или иных сделок банков, сколько на деятельность по созданию системы, обеспечивающей реализацию заданий кредиторов и заемщиков. Риск — это не столько таинственная неопределенность, не столько опасность того или иного события, сколько действие субъекта в условиях неопределенности, уверенного в преодолении негативных и достижении желаемого результата. Банковский - это деятельность субъекта, уверенного в высоких результатов, а предположение о вероятности события, его опасности.

Такое банковского риска смещает акценты. Можно, «бороться» и с негативными полученными от деятельности, добиваться последствий от управления банковским капиталом. Но действовать и в другом так построить деятельность, чтобы отрицательный результат, эффективное функционирование продуктов, предвосхищая последствия в процессе регулирования. Центр банковским риском таким образом, в стадию взаимоотношений с клиентами. Прежде например, выдавать банку важно в какой степени согласуется с его политикой, с итогами риска (на информации, получаемой клиента в форме пакета документов, для решения о кредитовании, сведений, у банка, получаемых стороны — от кредитных учреждений, агентов и служб, печати). Важную здесь призван анализ кредитоспособности на базе коэффициентов, денежного и делового риска.

Разумеется, в случае не значение и последующего анализа.

Уверенность в успехе базируется этом не на наличии у соответствующих материальных, профессиональных и интеллектуальных предпосылок. Риск оказывается тогда, деятельность банка, соответствующими предпосылками, высокие результаты, затраты на достижение.

Риск - деятельность, рассчитанная удачный исход, наличии неопределенности, от экономического умения и знания преодолевать негативные события.

Производственная человека часто с возможностью возникновения последствий и неблагоприятных ситуаций. Исходя этой объективной реальности, в общественном сознании возникает потребность разработки методов и средств, уменьшающих вероятность проявления негативных явлений и результатов или локализирующих их вредоносные отрицательные последствия.

Целенаправленные действия по ограничению или минимизации риска в системе экономических отношений носят название управление риском (риск-менеджмент). Концептуальный подход использования риск-менеджмента включает в три основные выявление последствий экономических субъектов в риска; умение на возможные последствия этой разработка и осуществление при помощи могут быть или компенсированы негативные результаты действий.

Существует количество классификаций рисков. Согласно банковские риски на финансовые, и прочие виды рисков.

В своей деятельности сталкиваются с совокупностью видов рисков, между собой и временем возникновения, и внутренними факторами, на их и, следовательно, способы их и методы их описания. Все рисков взаимосвязаны и воздействие на банка.

Кредитный - риск возникновения у организации убытков неисполнения, несвоевременного неполного исполнения финансовых обязательств кредитной организацией в с условиями договора. Концентрация риска проявляется в крупных кредитов заемщикам.

Валютный или риск потерь, связан с транснациональных предприятий и учреждений и представляет возможность денежных в результате колебаний курсов. Валютный обусловленный неуплатой основного долга и в установленный кредитным срок. Кроме валютный риск вследствие недостаточного отраслевых особенностей клиента, видов по ссудам, гарантов.

Риск - риск убытков неспособности кредитной обеспечить исполнение обязательств в полном объеме. Риск возникает в результате финансовых активов и обязательств кредитной в том числе несвоевременного исполнения обязательств одним несколькими контрагентами организации.

Рыночный - вероятность появления у банка финансовых по балансовым и забалансовым операциям в результате неблагоприятного изменения рыночных цен.

Риск операционных расходов - риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и требованиям действующего законодательства, внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок.

Спектр банковских рисков очень сильно отличается друг от друга и разнообразен. С такими рисками сталкиваются абсолютно все банки, если банк не сталкивался с этим долгое время, то это не значит, что он с этим не столкнётся, это рано или поздно все равно произойдёт.

Содержательная сторона риск-менеджмента включает в себя следующие основные элементы:

В результате анализа и оценки риска получается подготовительный этап риск-менеджмента. В этом есть вероятность, что риск-менеджмент предлагает сравнение и вероятность риска.

Помогает устранению или минимизации возможных отрицательных последствий риска. Этот этап включает в себя разработку организационных и операционных процедур предупредительного характера. Одним из многих вариантов является то, что это позволяет современно отслеживать и моментально реагировать на отрицательные последствия, которые происходят очень часто в ситуации с риском. Для таких ситуаций есть специальный разработанный ситуационный план, который содержит правила, что должен делать человек, если той или иной ситуации. Этот план позволяет очень быстро и качественно подготовится к действиям в ситуации, которую было невозможно предвидеть.

Осуществляя управление риском, обращается внимание на его правовой аспект. Это достигается разработкой и принятием законов и подзаконных актов, минимизирующих или ограничивающих риск. В нормативных актах также должен быть отражен вопрос, когда и при каких условиях риск является оправданным, правомерным и целесообразным.

Эффективность риск-менеджера состоит и зависит во многом от коллектива и его участия в выработке и принятий совместных решений. Общая закономерность, отражающая сущность этого процесса, сводится к следующему: чем меньше степень вовлечения человека в события и чем меньше он знает о последствиях своих решений, тем больше он склонен принимать решения с риском отрицательного результата.

Во многих исследованиях было обнаружено, что неоднородная оценка риска была совершена людьми. Из всего этого появляется один вопрос: почему людьми неодинаково воспринимается объективно существующая величина риска?

Есть небольшое расхождение между вылеченной риска (величина риска может, например, исчисляться на основе анализа официальных статических данных) и от этой степени ее можно принимать субъективно. Обычно человек слишком переоценивает опасность и чаще всего сообщает в средство массовой информации, когда этого не стоит делать. Ну и конечно наоборот, когда стоит сообщить об этом в службу массовой информации, то в этом случае он решает этого не делать.

Методы подачи информации зависят на прямую с восприятием риска. Люди могут недооценить ситуацию, которая произошла, ну или наоборот переоценить и тогда из-за этого возникнет ряд проблем.

В системе управление риском есть такие полезные применения, как например вот эти:

Обнаруживает и сообщает о риски только тогда, когда он действительно есть и у него достаточный уровень для того, чтобы сообщить о нем.

Создает планы, с помощью которых можно наипростейшим способом бороться с этим самым риском.

Разрабатывает нужные рекомендации максимальных или минимальных, которые устраняют негативные риски.

Подготавливает и принимает нормативных актов, помогающих претворить в жизнь выбранную альтернативу.

Упразднение. С помощью этого метода можно управлять риском, который заключается в попытке его упразднения.

Устранение потерь и контроля. Это значит, что он помогает уберечь себя от случайностей. С помощью этого можно их контролировать, то есть это значит, что можно изменять их размер потер в случае, если убыток имеет место.

С помощью страхования позиции риск-менеджера можно выбирать процесс, при котором группа физических и юридических лиц подвергнуться однотипному риску. В случае потери, члены потеряют средства, которые вкладывали в компанию.

Поглощение. Этот метод управления риском состоит в поглощении, т.е. в признании ущерба риска без распределения его посредством страхования. Управленческое решение о поглощении может быть принято по двум причинам. Во-первых, бывают случаи, когда не могут быть использованы другие методы управления риском, зачастую это риск, вероятность которого достаточно мала (например, падение метеорита). Во-вторых, поглощение достигается самострахованием.

Процесс управления риском может быть разбит на шесть этапов: определение цели, выяснение риска, оценка риска, выбор методов управления риском, их осуществление и оценка результатов.

1.2 Статистические методы исследования рисков в банковской деятельности

В банках используются, главным образом, следующие методики:

- скоринговые методики;

- кластерный анализ;

- дискриминантный анализ;

- линейная вероятностная регрессионная модель.

Приступим к описанию этих методик.

Скоринговые методики

Скоринг кредитов физических лиц представляет собой методику оценки качества заемщика, основанную на различных характеристиках клиентов, таких как доход, возраст, семейное положение, профессия и др. В результате анализа переменных получают интегрированный показатель, который оценивает степень кредитоспособности заемщика по ранговой шкале: «хороший» или «плохой». Дается ответ на вопрос, вернет заемщик кредит или нет? Качество заемщика оценивается опре­деленными баллами, отражающими степень его кредитоспособности. В зависимости от балльной оценки принимается решение о выдаче кре­дита и его лимитах.

Привлечение банками для оценки кредитоспособности квалифици­рованных специалистов имеет несколько недостатков: во-первых, их мнение все же субъективно; во-вторых, люди не могут оперативно об­рабатывать большие объемы информации; в-третьих, оплата хороших специалистов требует значительных расходов. Поэтому банки все боль­ше интересуются такими системами оценки риска, которые позволили бы минимизировать участие экспертов и влияние человеческого фак­тора на принятие решений.

Для оценки кредитного риска производится анализ кредитоспособ­ности заемщика, под которой понимается его способность полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. В соответ­ствии с таким определением основная задача скоринга заключается не только в том, чтобы выяснить, в состоянии клиент выплатить кредит или нет, но и в степени надежности и обязательности клиента.