Файл: Место и роль Центрального Банка на валютном рынке.doc

Скачать файл
Заказать решение

ВУЗ: Не указан

Категория: Реферат

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.10.2023

Просмотров: 75

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


34. Белов С.В. Банки на современном этапе // Экономика и Жизнь. – 2007. – №9. – с. 34.

35. Глущенко А.В. Банковская система – категориальный анализ // Финансы и кредит. – 2003. – N 14. – С.18-21

36. Едронова В., Хасянова С. Система взаимоотношений ЦБ РФ с коммерческими банками // Вестник МЭИ. – 2003. – №4.

37. Ермаков С.Л. Банковская система в России: современные тенденции развития / С.Л. Ермаков, Ю.А. Малинкина // Финансы и кредит. – 2006. – N 21. – С. 24-32.

38. Желобанов Д. Денежно-кредитная политика в современной экономике // Директор-дайджест. – 2004. – N 3. – C. 35-36.

39. Завъялова В. Эмиссионная политика // Финанс. – 2007. – N 27. – С. 57-59.

  1. Вестник Банка России №24-25; 17 мая 2012г.

  2. Статистика Банка России по межбанковским кассовым и межбанковским срочным операциям за 2012г.

  3. Доклад о денежно-кредитной политике Банка России за 2013г.

Интернет-ресурсы

  1. Официальный сайт Банка России.

  2. www.cbr.ru

  3. base.garant.ru

  4. www.consultant.ru

  5. www.banki.ru

  6. ru.wikipedia.org

49. http://klientbanka.ru

Приложение №1

Де СР – величина своп-разницы, выраженная в рублях, округленная до 4 десятичных знаков;

БКCUR – базовый курс иностранной валюты к рублю, в качестве которого используется базовый курс сделки своп, рассчитываемый ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" в соответствии с Правилами клиринга на Единой торговой сессии ОАО ММВБ-РТС;

ПСRUB – процентная ставка по рублям для целей заключения сделок "валютный своп", установленная Советом директоров Банка России, в процентах годовых;

ПСCUR – процентная ставка по иностранной валюте для целей заключения сделок "валютный своп", установленная Советом директором Банка России, в процентах годовых;

Д – число календарных дней со дня расчетов по первой части сделки "валютный своп" (исключая день расчетов по первой части сделки) по день расчетов по второй части сделки "валютный своп" (включая день расчетов по второй части сделки);

ДГRUB – число календарных дней в календарном году (365 или 366). В случае, если части сделки своп приходятся на календарные годы с различным количеством дней, то отношение Д/ДГRUB вычисляется исходя из фактического количества дней, приходящихся на каждый год.


Приложение №2


Период
Общий (сумма всех валют/2)
Россий-ский рубль (RUB)
Доллар США (USD)
Евро (EUR)
Фунт стер-лингов (GBP)
Йена (JPY)
Швей-царский франк (CHF)
Австра-лийский доллар (AUD)
Канад-ский доллар (CAD)
Китайский юань (CNY)
Бело-русский рубль (BYR)
Гривна (UAH)
Тенге (Казах-ский) (KZT)
Прочие

январь
1 802

1 177

1 736

546

23

25

46

32

2

5

—

0

5

8

февраль
1 828

1 171

1 727

602

15

31

80

5

1

4

0

—

4

17

март
1 745

1 153

1 631

507

19

57

86

8

1

3

0

0

5

20

апрель
1 675

1 123

1 469

479

92

43

76

33

2

6

0

—

5

23

май
1 890

1 370

1 755

490

64

18

50

3

2

3

0

0

2

22

июнь
1 722

1 230

1 583

425

94

17

40

7

11

3

0

0

7

25

июль
1 517

982

1 411

431

25

44

103

4

0

2

—

5

8

19

август
1 491

985

1 408

421

59

13

46

19

2

7

—

—

8

13

сентябрь
1 880

1 440

1 782

310

18

55

68

49

0

16

—

0

9

14

октябрь
1 550

1 240

1 465

250

19

14

56

10

1

18

—

—

13

15

ноябрь
1 679

1 301

1 500

415

11

25

57

5

0

23

0

0

8

13

декабрь
2 364

1 621

2 154

611

64

57

147

20

3

1

1

—

6

43


Приложение №3


Период
Общий (сумма всех валют/2)
Россий-ский рубль (RUB)
Доллар США (USD)
Евро (EUR)
Фунт стер-лингов (GBP)
Йена (JPY)
Швей-царский франк (CHF)
Австра-лийский доллар (AUD)
Канад-ский доллар (CAD)
Китайский юань (CNY)
Бело-русский рубль (BYR)
Гривна (UAH)
Тенге (Казах-ский) (KZT)
Прочие

январь
45 856

33 819

42 028

13 770

768

307

486

333

62

2

2

0

16

119

февраль
55 469

41 519

51 201

15 345

1 065

562

735

211

63

2

3

0

12

220

март
61 315

47 317

56 130

16 427

1 066

462

756

182

63

3

3

0

23

200

апрель
56 060

43 113

51 344

14 768

1 211

532

789

186

61

2

3

0

33

79

май
55 344

42 371

50 730

14 863

924

587

661

317

93

3

2

0

19

116

июнь
57 893

45 052

53 176

14 915

833

688

706

185

58

4

2

3

35

129

июль
57 661

44 409

52 850

15 252

996

681

549

372

76

6

1

0

29

100

август
58 435

46 458

54 002

13 687

831

547

692

379

127

5

1

0

39

100

сентябрь
63 061

50 402

58 261

14 197

1 327

624

719

284

129

5

2

0

86

84

октябрь
56 457

44 540

52 049

13 313

1 037

643

622

386

140

21

2

0

87

74

ноябрь
55 829

44 212

50 710

13 700

765

755

871

347

135

6

5

1

81

70

декабрь
60 254

49 775

54 962

12 986

605

709

951

227

93

10

14

0

59

116


Приложение №4


Назначение
Вид инструмента
Инструмент
Срок
Значение ставки с

26.12.2011
18.06.2012
14.09.2012

Предоставление ликвидности
Операции постоянного действия
Кредиты «овернайт»
1 день
8,00
8,00
8,25

Сделки «валютный своп»
1 день
8,00
6,50
6,75

Ломбардные кредиты
1 день, 1 неделя
6,25
6,25
6,50

Прямое РЕПО
1 день
6,25
6,25
6,50

Кредиты, обеспеченные золотом
До 90 дней

6,75
6,75
7,00

От 91 до 180 дней

7,25
7,25
7,50

От 181 до 365 дней
–

7,75
8,00

Кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручительством
От 91 до 180 дней
7,00
7,00
7,25

До 90 дней

7,50
7,50
7,75

От 181 до 395 дней
8,00
8,00
8,25

Операции на открытом рынке
Аукционы прямого РЕПО
1 день

5,25
5,25
5,50

Ломбардные аукционы, аукционы прямого РЕПО

1 неделя

5,25
5,25
5,50

3 месяца

6,75
6,75
7,00

12 месяцев
7,75
7,75
8,00

Абсорбирование ликвидности
Операции на открытом рынке
Депозитные аукционы
1 неделя
–
4,75
5,00

1 месяц
5,50
5,50
5,75

Операции постоянного действия
Депозитные операции
1 день, 1 неделя, 1 месяц, до востребования
4,00
4,00
4,25

Ставка рефинансирования
8,00
8,00
8,25

Смотрите также файлы