ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 504
Скачиваний: 4
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
заемщиков в различных категориях, таким образом, риск оценивает как средний и меры применяются общие.
Для конкретизации рисков необходимо, чтобы с заданной периодичность, либо раз в месяц, либо раз в квартал, маркетинговая служба и СЭБ, находящаяся в Челябинске, либо в другом регионе, отправляла данные в Москву для корректировки скорингового механизма. Данная корректировка позволит более адекватно реагировать на региональные особенности и тем самым послужит импульсом к снижению кредитного риска, как в регионе, так и в целом по стране.
Для того, чтобы учесть все тонкости экономической ситуации в регионе в алгоритме скоринговой программы необходимо в саму систему скоринг ввести новые данные, которые поменяют критерии результатов скоринг. Новый скоринговый алгоритм предложен в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Отредактированный скоринговый алгоритм
Окончание таблицы 3.2
В первую очередь, при кризисной ситуации страдает производство и самыми первыми, кто ощущает на себе кризис, является вспомогательный персонал (уборщицы, охранники и т.д). Они в первую очередь подлежат сокращению для экономии издержек. Поэтому в скоринговую таблицу была добавлена строка с данной категорией сотрудников, при этом их скоринговый балл составляет 0. При этом для неруководящего персонала, к которому относятся сотрудники многих
«стабильных» должностей (бухгалтеры, экономисты, специалисты), скоринговый балл был увеличен до 4.
Также вводится в характеристику «Сфера отрасли» черный список – список предприятий, на которых в связи с ухудшимся финансовым положением
возникает задолженность перед персоналом по заработной плате в течение более одного месяца, скоринговый балл по таким предприятиям принять необходимо за
«-2», что отражает значительные риски невозврата долга. Черный список предприятий должен пересматриваться на ежемесячной основе с внесением регулярных изменений. По аналогии со вспомогательным персоналом, из отраслей в условиях кризиса страдает металлургическое производство, что показывает снижение балла.
Также раздел «Транспорт» перенесен на один уровень с нестабильным металлургическим производством, поскольку в силу большой конкуренции и низкого спроса, многие предприятия, занимающиеся перевозками либо приносят низкие дохода (что отражается на заработных платах сотрудников, которые в большинстве случае являются «серыми» или «черными»), либо вообще являются прикрытием для обналичивания денежных средств, полученных от других видов деятельности.
Таким образом, по новой скоринговой
системе максимальное количество баллов составляет 93, а минимальное – 14. При новой системе скоринга изменятся и пороговые значения, до тех, что представлены в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Диапазоны результатов статистического скоринга
Введенные изменения в скоринговый алгоритм позволят отсеять клиентов, у которых высокий риск возникновения просроченного платежа из-за ухудшающегося экономического состояния предприятия-работодателя.
Важным при проведении кредитных операций АО «Альфа-Банк» является не только оценка кредитоспособности заемщика, но и оценка ресурсного потенциала банка для проведения активных операций. Методику банка в части оценки
достаточности ресурсов для проведения кредитных операций предлагается дополнить рядом коэффициентов:
средства юридических лицах на расчетных счетах, средства в виде депозитов физических лиц) и чистой ссудной задолженностью банка. Позволяет определить достаточность ресурсов банка для проведения активных операций.
В таблице 3.4 представим апробацию данных коэффициентов для оценки достаточности ресурсного потенциала АО «Альфа-Банк» для проведения кредитных банковских операций.
Таблица 3.4 – Результаты расчета коэффициентов оценки достаточности ресурсного потенциала АО «Альфа-Банк» c 2018–2020 гг.
Таким образом, по результатам проведенной оценки обеспеченности стоимости выдаваемых АО «Альфа-Банк» кредитов получены следующие результаты:
Для конкретизации рисков необходимо, чтобы с заданной периодичность, либо раз в месяц, либо раз в квартал, маркетинговая служба и СЭБ, находящаяся в Челябинске, либо в другом регионе, отправляла данные в Москву для корректировки скорингового механизма. Данная корректировка позволит более адекватно реагировать на региональные особенности и тем самым послужит импульсом к снижению кредитного риска, как в регионе, так и в целом по стране.
Для того, чтобы учесть все тонкости экономической ситуации в регионе в алгоритме скоринговой программы необходимо в саму систему скоринг ввести новые данные, которые поменяют критерии результатов скоринг. Новый скоринговый алгоритм предложен в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Отредактированный скоринговый алгоритм
| Характеристика заемщика | Скоринговый балл | |
| Возраст клиента | < 25 лет | 3 |
| 26 – 39 лет | 8 | |
| 40 – 54 лет | 7 | |
| >55 лет | 4 | |
| Пол | Мужской | 3 |
| Женский | 4 | |
| Тип образования | Неоконченное среднее | 0 |
| Среднее | 3 | |
| Среднее специальное/ Неполное высшее | 5 | |
| Высшее (одно) | 7 | |
| Несколько высших | 9 | |
| Наличие иждивенцев | Нет | 3 |
| Один | 1 | |
| Два и более | 0 | |
| Семейное положение | Холост/ не замужем | 1 |
| Женат/замужем | 4 | |
| Гражданский брак/гражданское сожительство | 3 | |
| Разведен(a) | 2 | |
| Жилищные условия | Собственная квартира | 7 |
| Арендуемое жилье | 4 | |
| Другое | 2 | |
| Длительность проживания по настоящему адресу | < 3 месяцев | 1 |
| 3 – 6 месяцев | 2 | |
| 0,5 – 3 года | 3 | |
| Более 3 лет | 4 | |
| Наличие дополнительных документов | Да | 4 |
| Нет | 0 | |
| Форма собственности предприятия | Индивидуальный предприниматель | 1 |
| Частная | 3 | |
| Государственная/Preffered Premium | 5 | |
| Рreffered | 4 | |
| Стаж работы | 0,5 – 1 год | 1 |
| 1 – 3 год | 3 | |
| 3 – 5 лет | 4 | |
| Более 5 лет | 6 | |
Окончание таблицы 3.2
| Характеристика заемщика | Скоринговый балл | |
| Доход, руб./мес. | До 15 000 | 1 |
| 15 001 – 25 000 | 3 | |
| 25 001 – 40 000 | 5 | |
| Свыше 40 000 | 7 | |
| Профессия | Вспомогательный персонал | 0 |
| Неруководящий персонал | 4 | |
| Руководство подразделения | 6 | |
| Руководство организации | 8 | |
| Предприниматель | 2 | |
| Пенсионер | 1 | |
| Сфера деятельности | Торговля | 4 |
| Здравоохранение/Образование | 7 | |
| Правоохранительная/Военная | 6 | |
| Пищевая и легкая промышленность | 4 | |
| Нефте-, газовая отрасль | 8 | |
| Машиностроение и металлургия/ Транспорт | 2 | |
| Другое | 2 | |
| Черный список | -2 | |
| Наличие автомобиля в собственности | Да, «возраст» автомобиля менее 5 лет | 6 |
| Да, «возраст» автомобиля более 5 лет | 4 | |
| Нет | 3 | |
| Сведения о ИП | ||
| Срок работы в качестве ИП | менее 5 лет | 0 |
| более 5 лет | 5 | |
| Опыт ведения бизнеса | В качестве руководителя предприятия | 8 |
| В качестве руководителя у ИП | 5 | |
| Нет опыта в управлении бизнеса | 0 | |
В первую очередь, при кризисной ситуации страдает производство и самыми первыми, кто ощущает на себе кризис, является вспомогательный персонал (уборщицы, охранники и т.д). Они в первую очередь подлежат сокращению для экономии издержек. Поэтому в скоринговую таблицу была добавлена строка с данной категорией сотрудников, при этом их скоринговый балл составляет 0. При этом для неруководящего персонала, к которому относятся сотрудники многих
«стабильных» должностей (бухгалтеры, экономисты, специалисты), скоринговый балл был увеличен до 4.
Также вводится в характеристику «Сфера отрасли» черный список – список предприятий, на которых в связи с ухудшимся финансовым положением
возникает задолженность перед персоналом по заработной плате в течение более одного месяца, скоринговый балл по таким предприятиям принять необходимо за
«-2», что отражает значительные риски невозврата долга. Черный список предприятий должен пересматриваться на ежемесячной основе с внесением регулярных изменений. По аналогии со вспомогательным персоналом, из отраслей в условиях кризиса страдает металлургическое производство, что показывает снижение балла.
Также раздел «Транспорт» перенесен на один уровень с нестабильным металлургическим производством, поскольку в силу большой конкуренции и низкого спроса, многие предприятия, занимающиеся перевозками либо приносят низкие дохода (что отражается на заработных платах сотрудников, которые в большинстве случае являются «серыми» или «черными»), либо вообще являются прикрытием для обналичивания денежных средств, полученных от других видов деятельности.
Таким образом, по новой скоринговой
системе максимальное количество баллов составляет 93, а минимальное – 14. При новой системе скоринга изменятся и пороговые значения, до тех, что представлены в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Диапазоны результатов статистического скоринга
| № | Результат анкетного скоринг | Минимальное пороговое значений | Максимальное пороговое значение |
| 1 | Сразу одобрение | 65 | 101 |
| 2 | Сразу отказ | 14 | 43 |
| 3 | Ответ после рассмотрения | 54 | 64 |
Введенные изменения в скоринговый алгоритм позволят отсеять клиентов, у которых высокий риск возникновения просроченного платежа из-за ухудшающегося экономического состояния предприятия-работодателя.
Важным при проведении кредитных операций АО «Альфа-Банк» является не только оценка кредитоспособности заемщика, но и оценка ресурсного потенциала банка для проведения активных операций. Методику банка в части оценки
достаточности ресурсов для проведения кредитных операций предлагается дополнить рядом коэффициентов:
-
коэффициент покрытия выданных кредитов суммой привлеченных средств определяется как соотношение между суммой привлеченных депозитов и выданных кредитов. Позволяет определить достаточность средств для кредитования; -
коэффициент покрытия потребительского кредитования краткосрочными депозитами определяется как соотношение между суммой депозитов до востребования, на срок от 31 дня до 90 дней, от 91 дня до 180 дней и суммой потребительского кредитования на срок до 1 года. Позволяет определить достаточность депозитных ресурсов для финансирования краткосрочных кредитов; -
коэффициент покрытия выданных кредитов суммой депозитов и собственных ресурсов банка определяется как соотношение между суммой банковских пассивов в виде привлеченных средств физических лиц, а также собственного капитала и суммой выданных кредитов в целом. Позволяет определить достаточность капитала (собственного и заемного) банка для финансирования всех видов кредитования; -
коэффициент покрытия банковскими пассивами суммы выданных кредитов определяется как соотношение между суммой банковских пассивов (собственный капитал банка, средства кредитных организаций на корреспондентских счетах,
средства юридических лицах на расчетных счетах, средства в виде депозитов физических лиц) и чистой ссудной задолженностью банка. Позволяет определить достаточность ресурсов банка для проведения активных операций.
В таблице 3.4 представим апробацию данных коэффициентов для оценки достаточности ресурсного потенциала АО «Альфа-Банк» для проведения кредитных банковских операций.
Таблица 3.4 – Результаты расчета коэффициентов оценки достаточности ресурсного потенциала АО «Альфа-Банк» c 2018–2020 гг.
| Показатель | Значение | ||
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
| Коэффициент покрытия выданных кредитов суммой прив-ых средств (Депозиты / Ссудная задолженность) | 1,08 | 1,11 | 1,07 |
| Коэффициент покрытия выданных кредитов суммой депозитов и собственных средств (Депозиты физ. лиц + Собств.капитал)/Ссудная задолженность | 1,20 | 1,17 | 1,19 |
| Коэффициент покрытия суммы кредитов банковскими пассивами (Пассивы банка / Ссудная задолженность) | 1,26 | 1,22 | 1,21 |
Таким образом, по результатам проведенной оценки обеспеченности стоимости выдаваемых АО «Альфа-Банк» кредитов получены следующие результаты:
-
привлеченные депозиты превышают стоимость выданных кредитов в 1,08 раза в 2018 году, в 1,11 раза – в 2019 году и в 1,07 раза в 2020 году, что следует расценивать положительно; -
депозитов физических лиц и собственного капитала как источников кредитных средств АО «Альфа-Банк» в 2018 году было достаточно на 119,64%, в 2019 году – на 116,95%, в 2020 году – на 118,54%. Таким образом, можно сделать вывод o том, что источники кредитных средств банка покрывают возможные потери; -
всей стоимости капитала АО «Альфа-Банк» (и собственного, и привлеченного) достаточно для финансирования кредитования, так сумма совокупного капитала банка превышала ссудную задолженность в 1,26 раза в 2018 году, в 1,22 раза в 2019 году и в 1,21 раза в 2020 году, что следует расценивать как положительное явление в структуре источников средств банка для проведения активных операций.