Представленная классификация финансовых рисков, присущих АО «Альфа Банк» не является исчерпывающей, потому что с изменением бизнес-среды, как внешней, так и внутренней, изменяется и набор возникающих финансовых рисков. Основными факторами перемен являются изменения в структуре капитала, глобализация, снижение влияния административных барьеров или их усиление, новые информационные технологии, финансовые инструменты и так далее.

Чаще всего риск воспринимается как негативное событие, влекущее за собой возникновение убытков, однако не следует забывать, что именно за высокими рисками стоит и большая прибыль [26, c.22].

В качестве основного риска АО «Альфа-Банк» выделяет кредитный риск, а именно риск того, что контрагент/заемщик не сумеет погасить полностью в установленный срок задолженность. Кредитный риск подразделяют на:

• 
  розничный;
  
• 
  нерозничный;
  
• 
  кредитный риск контрагентов.
  

В банке сформирована система контроля рисков, через которую пропускают все сделки, которые связаны с кредитным риском. Целью данного контроля является в выполнение строгого соблюдения внутренних процедур и политик. АО

«Альфа-Банк» использует методы контроля, которые способствуют результативному управлению риском.

Исследуемый коммерческий банк применяет множество методик снижения кредитного риска кредитных операций. На уровне сделки банк проводит оценку возможности заемщика поддерживать свой уровень задолженности. АО «Альфа- Банк» в качестве обеспечения принимает различные виды поручительства, залогов физических и юридических лиц и банковские гарантии.

---

АО «Альфа-Банк» подвержен рыночному риску, то есть риску трансформации стоимости позиций вследствие изменений рыночных показателей: стоимостей эмиссионных ценных бумаг, индексов акций, курсов валют, учетных цен на

драгоценные металлы и товарные активы, процентных ставок. Рыночный риск управляется Отделом по управлению рыночными рисками, Казначейством и Комитетом по управлению активами и пассивами (КУАП).

Банк также подвержен валютному риску. Казначейство АО «Альфа-Банк» отвечает за централизованное управление валютным риском (стратегической позиции, торговой позиции, устанавливает лимиты стратегической открытой валютной позиции, торговой валютной позиции, а также общие лимиты на открытую валютную позицию). Банк применяет деривативы для управления текущим и прогнозируемым размером риска, возникающим в связи с открытой валютной позицией.

АО «Альфа-Банк» также подвержен процентному риску, в первую очередь вследствие своей деятельности по предоставлению кредитов клиентам и другим банкам по фиксированным процентным ставкам в суммах и на сроки, отличающиеся от сумм и сроков депозитов и прочих заемных средств с фиксированными или переменными процентными ставками. Основными источниками процентного риска можно назвать риск трансформации стоимости позиций, связанный с временными различиями в сроках погашения для фиксированной процентной ставки и изменением стоимости балансовых и внебалансовых требований и обязательств для плавающей процентной ставки; риск трансформации кривой доходности; базисный риск; опционный риск.

Риском ликвидности

---

признается риск неспособности АО «Альфа-Банк» финансировать свою деятельность, то есть обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по мере наступления сроков их исполнения без несения убытков в размере, угрожающем финансовой устойчивости банка. Риском ликвидности управляет Казначейство. Банк поддерживает устойчивую базу финансирования, включающую, прежде всего, суммы, подлежащие выплате по депозитам юридических и физических лиц, выпускаемым долговым ценным бумагам и подлежащие выплате другим банкам, а также адекватные диверсифицированные портфели ликвидных активов, чтобы быть в состоянии

своевременно отреагировать на непредвиденные требования по предоставлению ликвидности.

Операционный риск – риск появления у банка убытков вследствие ненадежности и недостатков внутренних процедур управления, недобросовестности работников, отказа информационных и иных систем либо вследствие влияния на деятельность банка внешних событий. Операционный риск включает в себя правовой риск и регуляторный риск, но исключает стратегический риск и репутационный риск [27, c. 96].

Все выявленные риски поддаются управлению, для чего в банке разработана система управления банковскими рисками, являющаяся совокупностью приемов (способов и методов) работы персонала банка, позволяющих обеспечить положительный финансовый результат при наличии неопределенности в условиях функционирования, прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к исключению или снижению его отрицательных последствий.

Основными этапами управления рисками являются:

• 
  их идентификация;
  
• 
  оценка и измерение их величины;
  
• 
  выбор и механизм применения защиты или минимизации рисков;
  
• 
  непрерывный мониторинг рисков, как вероятных, так и существующих;
  
• 
  оценка эффективности выстроенного процесса управления рисками, и так далее.
  

---

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что основными целями организации управления рисками в АО «Альфа-Банк» являются:

• 
  построение результативной системы управления рисками и внутреннего контроля;
  
• 
  неукоснительное исполнение банком взятых на себя обязательств;
  
• 
  обеспечение принятия приемлемых рисков, адекватных масштабам его бизнеса;
  
• 
  формирование адекватного портфеля активов и пассивов;
  
• 
  определение «рискового аппетита» и результативное управление рисками;
  
• 
  обеспечение достаточности капитала в соответствии с избранной стратегией развития.
  

В АО «Альфа-Банк» сформированы необходимые подразделения для управления банковскими рисками. Разработаны и утверждены внутренние нормативные документы по вопросу управления рисками, которые опираются на существующую нормативно-правовую базу, регулирующую банковскую деятельности в Российской Федерации, международные нормы и правила, стратегию развития банка [34, c.68].

Основной проблемой можно назвать слабую диверсификацию кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» и высокий кредитный риск, возникающий из-за технологических проблем при предоставлении кредитов физическим лицам по программе автокредитования.

2. 
   Разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления рисками АО «Альфа-Банк»
   

Первой проблемой Альфа-Банка является отсутствие первоначальной проверки клиента до ввода заявки.

В АО «Альфа-Банк» применяется достаточно простая модель скоринга для оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц. В связи с чем, предлагается усовершенствовать применяемую методику по следующим

---

направлениям:

• 
  до принятия решения о выдаче кредита определить «кредитную репутацию» потенциально возможного заемщика по сведениям из базы данных Бюро кредитных историй (если имеется информация о данном заемщике в этой базе данных);
  
• 
  расширить балльную систему оценки кредитоспособности заемщика – физического лица, а также ввести в действие предлагаемую Программу
  

определения целесообразности и условий выдачи потребительского кредита (потому что именно потребительское кредитование занимает наибольший удельный вес в структуре всех кредитных операций банка) [39, c.80].

Вторая проблема – отсутствие проверки контактных лиц. Известно, что социальное окружение человека формирует его поведение. Таким образом, если в кругу близких к заемщику, люди допускают просрочки, пени, штрафы, либо вовсе не платят по обязательствам, то потенциальный заемщик переменит данную модель поведения. И самым негативным последствием для банка будет невозврат суммы долга с процентами, либо допущение систематических просрочек платежей.

Для предотвращения данной ситуации необходимо все контактные лица проверять на бесплатные информационные ресурсы, приведенные выше. Эффектом может послужить улучшение качества кредитного портфеля, которое будет достигаться либо указанием контактных лиц, которые имеют хорошее поведение при пользовании кредитов и обязательный их обзвон, либо отказ в выдаче.

Третьей проблемой является отсутствие региональной привязки к макроэкономическим показателям.

Так как скоринговая система разрабатывает и управляется головным московским офисом, отсутствует механизм, отражающий особенности поведения

---

Смотрите также файлы

• Чувикова В. В. Бухгалтерский учет и анализ учебник В. В. Чувикова, Т. Б. Иззука.docx

• Образ "Я" подростков с разным социологическим статусом..docx

• Курсовая работа по дисциплине организация коммерческой деятельности на тему анализ конкурентов на рынке и определение собственной конкурентоспособности..docx

• Проанализировать визуальные данные опроса и сформулировать выводы.docx

• Вопрос 4.docx