Файл: Тема 1 введение в рискменеджмент литература 1.pdf

К факторам риска основной производственной деятельности относятся нарушения персоналом технологической дисциплины, аварии,
внеплановые остановы оборудования или прерывания технологического цикла предприятия из- за вынужденной переналадки оборудования
(например, вследствие неожиданного изменения качественных параметров сырья) и т. п.
Факторы риска вспомогательной производственной деятельности- это перебои энергоснабжения, удлинение по сравнению с плановыми сроков ремонта оборудования, аварии вспомогательных систем (вентиляционных устройств, систем водо- и теплоснабжения и т.п.), неподготовленность инструментального хозяйства предприятия к освоению нового изделия и др.
В сфере обслуживающих производственных процессов предприятия факторами риска могут оказаться сбои в работе служб, обеспечивающих бесперебойное функционирование основного и вспомогательного производства, например, пожар в складском хозяйстве, выход из строя
(полный или частичный) вычислительных мощностей в системе обработки информации и др. Причиной ухудшения экономического положения предприятия может стать недостаточная патентная защищенность продукции предприятия и технологии ее изготовления, позволившая конкурентам легально начать выпуск аналогичной продукции.
Воспроизводственная сторона деятельности предприятия связана главным образом с инвестиционной активностью и процессами набора,
подготовки и повышения квалификации кадров.
В части кадровых проблем возможно проявление таких факторов риска, как неверная оценка необходимого периода подготовки и переподготовки кадров, отток квалифицированной рабочей силы вследствие локальных этнополитических конфликтов, природных катаклизмов,
техногенных катастроф в регионе и т.п.
В сфере обращения деятельность предприятия может подвергнуться действию таких факторов, как нарушение предприятиями- смежниками согласованных графиков поставок сырья, комплектующих и т.п.,
немотивированный отказ оптовых потребителей вывезти или оплатить полученную готовую продукцию, банкротство или самоликвидация предприятий- контрагентов или деловых партнеров и в результате исчезновение поставщиков сырья или потребителей готовой продукции.

Тема 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА И МЕТОДОВ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
1. Сущность и содержание риск - менеджмента
2. Организация риск - менеджмента
3. Классификация методов управления риском
1. Сущность и содержание риск - менеджмента
На степень и величину риска можно воздействовать через финансовый механизм, т.е. воздействие осуществляется с помощью приемов финансового менеджмента и особой стратегии. В
совокупности стратегия и приемы образуют своеобразный механизм управления риском, т.е. риск - менеджмент. Таким образом, риск - менеджмент представляет собой часть финансового менеджмента.
В основе риск - менеджмента лежат целенаправленный поиск и организация работы по снижению степени риска, искусство получения и увеличения дохода (выигрыша, прибыли ) в неопределенной хозяйственной ситуации.
Таким образом, риск - менеджмент представляет собой систему управления риском и экономическими, точнее финансовыми,
отношениями, возникающими в процессе этого управления.
Риск - менеджмент включает стратегию и тактику управления.
Под стратегией управления понимаются направление и способ использования средств для достижения поставленной цели. Этому способу соответствует определенный набор правил и ограничений для принятия решения. Стратегия позволяет сконцентрировать усилия на вариантах решения, не противоречащих принятой

стратегии, отбросив все другие варианты. После достижения поставленной цели стратегия как направление и средство ее достижения прекращает свое существование. Новые цели ставят задачу разработки новой стратегии.
Тактика - это конкретные методы и приемы для достижения поставленной цели в конкретных условиях. Задачей тактики управления является выбор наиболее оптимального решения и наиболее приемлемых в данной хозяйственной ситуации методов и приемов управления.
Риск - менеджмент как система управления состоит из двух подсистем: управляемой подсистемы (объекта управления) и управляющей подсистемы (субъекта управления). Схематично это можно представить следующим образом (рис. 2).
Объектом управления в риск - менеджменте являются риск,
рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами в процессе реализации риска. К этим экономическим отношениям относятся отношения между страхователем и страховщиком, заемщиком и кредитором, между предпринимателями (партнерами, конкурентами) и т.п. Субъект управления в риск- менеджменте - это специальная группа людей
(финансовый менеджер, специалист по страхованию, аквизитор,
актуарий, андеррайтер и др.), которая посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет целенаправленное функционирование объекта управления.
Риск - менеджмент выполняет определенные функции.

Различают два типа функций риск - менеджмента:

функции объекта управления;

функции субъекта управления;
К функциям объекта управления в риск- менеджменте относится организация:

разрешения риска;

рисковых вложений капитала;

работы по снижению величины риска;

процесса страхования рисков;

экономических отношений и связей между субъектами

хозяйственного процесса.
К функциям субъекта управления в риск- менеджменте относятся:

прогнозирование;

организация;

регулирование;

координация;

стимулирование;

контроль.
Прогнозирование в риск- менеджменте представляет собой разработку на перспективу изменений финансового состояния объекта в целом и его различных частей. Прогнозирование - это предвидение определенного события. Оно ставит задачу непосредственно осуществить на практике разработанные прогнозы.
Особенностью прогнозирования является также альтернативность в построении финансовых показателей и параметров, определяющая разные варианты развития финансового состояния объекта управления на основе наметившихся тенденций.
Организация в риск- менеджменте представляет собой объединение людей, совместно реализующих программу рискового вложения капитала на основе определенных правил и процедур. К
этим правилам и процедурам относятся создание органов управления,
построение структуры аппарата управления, установление взаимосвязи между управленческими подразделениями, разработка норм, нормативов, методик и т.п.
Регулирование в риск- менеджменте представляет собой воздействие на объект управления, посредством которого достигается

состояние устойчивости этого объекта в случае возникновения отклонения от заданных параметров. Регулирование охватывает главным образом текущие мероприятия по устранению возникших отклонений. Координация в риск - менеджменте представляет собой согласованность работы всех звеньев системы управления риском,
аппарата управления и специалистов.
Координация обеспечивает единство отношений объекта управления, субъекта управления, аппарата управления и отдельного работника.
Стимулирование в риск- менеджменте представляет собой побуждение финансовых менеджеров, других специалистов к заинтересованности в результате своего труда.
Контроль в риск- менеджменте представляет собой проверку организации работы по снижению степени риска. Посредством контроля собирается информация о степени выполнения намеченной программы действия, доходности рисковых вложений капитала,
соотношении прибыли и риска, на основании которой вносятся изменения в финансовые программы, организацию финансовой работы, организацию риск - менеджмента.
Контроль предполагает анализ результатов мероприятий по снижению степени риска.
Следовательно, риск- менеджмент может выступать в качестве самостоятельного вида профессиональной деятельности. Этот вид деятельности выполняют профессиональные институты специалистов, страховые компании, а также финансовые менеджеры,
менеджеры по риску, специалисты по страхованию.
Сущность риск - менеджмента как формы предпринимательства

Таблица 2.9
Сравнительная характеристика методов оценки рисков
Метод анализа рисков
Преимущества
Недостатки
Метод "мозговой атаки"
Способствует взаимодействию и
сплочению участников.
Быстрый
Недорогой
Может привести к концентрации на отдельных областях.
Требует сильного ведущего и
контроля групповой работы
Метод Дельфи
Может проводиться дистанционно,
возможно,
по электронной почте.
Позволяет высказывать независимые суждения
Занимает много времени
Анкетного опроса
Позволяет получить обоснованное экспертное заключение
Требует больших затрат времени и средств
Метод сценариев
Позволяет получить достаточно полную картину вероятного развития событий
Велика вероятность влияния субъективных мнений
SWOT-анализ
Позволяет комплексно проанализировать различные факторы риска
Картина развития событий может иметь пестрый характер
Метод аналогии
Использование прошлого опыта позволяет исключить повторение и
дублирование операций
Требует много времени.
Аналогии могут быть некорректны
47

48

Тема 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Понятие экономической безопасности функционирования предприятия имеет ряд черт, присущих в целом безопасности как универсальной категории природных, общественных и биологических систем. Потребность в безопасности, в защите от нежелательных влияний внешних воздействий и внутренних изменений в жизни отдельного человека, семьи, их имущества,
различных объединений людей, включая предприятие, общество и государство, относится к базовым потребностям. Сфера безопасного существования в переживаемый Россией переходный период настолько сузилась, что массовое и систематическое неудовлетворение этой потребности - граждан, семей, организаций,
государства, общества в целом - оказывает стагнирующее воздействие на их функционирование и развитие и не позволяет преодолеть длительный кризис, в котором пребывает наша страна.
Под экономической безопасностью будем понимать такое состояние субъекта, при котором вероятность нежелательного изменения каких-либо качеств самого субъекта, параметров принадлежащего ему имущества и затрагивающей его внешней среды невелика (меньше определенного предела).
В зависимости от того, какое сочетание параметров жизнедеятельности субъекта является для него желательным,
меняется и конкретное наполнение понятия "нежелательные изменения". В общем случае к таким применениям относятся те,
1

которые отдаляют субъект от его желаемого состояния. Отражение ситуации с безопасностью в сознании субъекта определяет его оценки безопасности. Очевидно, последние могут существенно отличаться от объективных в зависимости от полноты и глубины знаний о ситуации,
о формах и силе влияния изменений на состояние и т.п.
Оценки безопасности, которыми располагает субъект, т.е. его знания, полученные им либо самостоятельно на основе опыта и интуиции, либо специально вырабатываемые на базе исследования ситуации, в том числе с помощью специалистов, определяют его чувство безопасности (опасности). В свою очередь, чувство безопасности или побуждает субъекта к поиску путей повышения безопасности, достижения ее приемлемого уровня, или же позволяет переключить его активность и ресурсы на иные цели, если оценки безопасности велики, т.е. уровень опасности низок.
Таким образом, функционирование предприятия с точки зрения внешних для него факторов постоянно подвержено опасности срыва или ухудшения из-за возможного нарушения необходимых для его деятельности региональных, отраслевых и межотраслевых потоков.
Вместе с тем к факторам риска относятся лишь те изменения входных и выходных потоков, которые являются непредвиденными и непредсказуемыми с точки зрения предприятия. Так, снижение покупательной способности рубля и рост цен нельзя расценить как факторы риска, если уровень инфляции сохраняет свои темп роста,
являющийся стабильным в течение длительного периода,
позволяющего экстраполировать его на будущее.
Рассмотрим наиболее важные виды хозяйственных и
2