Файл: Сборник заданий для самостоятельной работы по дисциплине макроэкономический анализ и.pdf

1
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)
Департамент банковского дела и финансовых рынков
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента
__________ М.А. Абрамова
«10» февраля 2021 г.
Дубова С.Е., Захарова О.В.
Сборник заданий для самостоятельной работы по дисциплине
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И
РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика», профили: «Финансовые рынки и банки»,
«Финансовые рынки и финтех»
Одобрено Департаментом банковского дела и финансовых рынков
(протокол № 11от 10 февраля 2021 г.)
Москва 2021

2
Рецензент: д.э.н., проф. Абрамова М.А.
Дубова С.Е., Захарова О.В.
Сборник заданий и упражнений по дисциплине «Макроэкономический
анализ и регулирование банковской сферы» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профили: «Финансовые рынки и банки», «Финансовые рынки и финтех».
– М.: Финансовый университет, Департамент банковского дела и финансовых рынков, 2021. -
37с.
Сборник заданий и упражнений разработан в соответствии с программой дисциплины «Макроэкономический анализ и регулирование банковской
сферы» и предназначен для подготовки к семинарским занятиям и самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профили: «Финансовые рынки и банки»,
«Финансовые рынки и финтех».
В сборнике приведены задания и упражнения, позволяющие сформировать навыки макроэкономического анализа банковской сферы, целостное понимание целей, задач и функций регулирующих органов в банковской сфере, а также механизмов реализации указанных функций с учетом мирового опыта.
Учебное издание
Дубова С.Е., Захарова О.В.
Сборник заданий и упражнений по дисциплине
«Макроэкономический анализ и регулирование
банковской сферы»
Формат 60х90/16. Гарнитура Times New Roman
Усл. п.л 1,0. Изд. № - 2021. Тираж ______экз.
Отпечатано в Финуниверситете
© Дубова С.Е., Захарова О.В. 2021
© Финансовый университет2021

3
Введение
Дисциплина «Макроэкономический анализ и регулирование банковской сферы» является дисциплиной модуля профиля для студентов направления
38.03.01 «Экономика» профили: «Финансовые рынки и банки», «Финансовые рынки и финтех».
Дисциплина «Макроэкономический анализ и регулирование банковской сферы» имеет важное значение в подготовке профессионального экономиста финансово-кредитной сферы, расширяет знания по финансово-кредитным проблемам современной экономики, позволяет сформировать комплексное представление о научных основах исследования банковской сферы и ее регулирования, ознакомить и привить практические навыки по применению инструментария макроэкономического анализа в будущей деятельности.
Задания и упражнения соответствуют цели изучения дисциплины - формирование навыков макроэкономического анализа банковской сферы, целостного преставления и понимания целей, задач и функций регулирующих органов в банковской сфере, а также механизмов реализации указанных функций с учетом мирового опыта.
В качестве целей учебно-методического пособия, содержащего задания и упражнения можно выделить следующие:
• развитие способности к углубленному анализу учебной и научной литературы, законодательства;
• выработка умения систематизировать и обобщать научный и практический материал, критически его оценивать;
• формирование и укрепление навыков овладения системой понятий данной науки, аргументированного, логичного, грамотного изложения ее выводов с использованием положений других наук;
• развитие умения применять теоретические разработки для анализа, оценки, выявления и использования положительного опыта;
• выработке навыков творческой, исследовательской работы.

4
Для достижения этих целей авторы предлагают задания и упражнения, которые направлены на:
• изучение теоретических и правовых основ функционирования банковской сферы и ее регулирования;
• развитие навыков по применению инструментария комплексного исследования и сравнительного анализа банковской сферы;
• формирование навыков систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в банковской сфере.

5
Тема 1. Введение в макроэкономический анализ банковской сферы.
Информационное обеспечение макроэкономического анализа банковской
сферы.
Целевая установка: формирование у студентов понимания
необходимости, целей и содержания макроэкономического анализа
банковской
сферы,
умения
применять
специфический
метод
макроэкономического анализа -
агрегирование
банковской сферы - для
составления
адекватного представления о ее современном состоянии,
выявления складывающихся закономерностей и прогнозирования направлений
ее развития.
Задания и упражнения:
1. Пользуясь ресурсами сайта www.cbr.ru и других ресурсов, сделайте подборку источников аналитической информации (с указанием конкретных разделов и таблиц) для анализа потребительского кредитования в России.
Проведите сравнительный анализ кредитования населения, розничного кредита, потребительского кредита.
2. На основе известных критериев классификации информационных сообщений дайте характеристику следующему информационному сообщению в банковской сфере: "24 апреля 2020 года председатель Банка России Эльвира
Набиуллина сообщила на пресс-конференции по итогам заседания Совета
Директоров Банка России о том, ключевая ставка Банка России с 27 апреля
будет снижена на 50 б.п. до 5,5% годовых.".
3. На основе известных критериев классификации информационных сообщений дайте характеристику следующему информационному сообщению в банковской сфере:"24 апреля 2020 года телеканал РБК передал в вечернем
новостном блоке, что по итогам заседания Совета Директоров Банка России
ключевая ставка Банка России с 27 апреля будет снижена на 50 б.п. до 5,5%
годовых."
4. На основе известных критериев классификации информационных сообщений дайте характеристику следующему информационному сообщению

6
На основе известных критериев классификации информационных сообщений дайте характеристику следующему информационному сообщению в банковской сфере: «11 февраля 2021 года INTERFAX.RU сообщил, что
Минфин РФ обеспокоен возможным снижением доходов российских банков из-за внедрения цифрового рубля».
Тема 2. Анализ институциональной структуры банковской сферы.
Целевая установка: формирование у студентов понимания
институционального подхода по строению банковской системы как
важнейшего
элемента
банковской
сферы.
формирование
умения
осуществлять анализ факторов, определяющих институциональную
структуру банковской системы как части банковской сферы.
Задания и упражнения:
1. На основе представленной на графике информации проведите анализ динамики количества действующих кредитных организаций, имеющих лицензии на проведение банковских операций, за период с 010.01.2018 по
010.010.2020г. Дайте оценку тенденциям и перспективам развития банковского сектора. Выявите факторы, обусловившие существующую структуру.
Источник: Банк России

7
2. На основе представленной на графике информации и по материалам статистики Банка России проведите анализ соотношения активов основных институтов финансового рынка. Дайте оценку тенденциям и перспективам развития банковского и страхового секторов, негосударственных пенсионных и паевых инвестиционных фондов. Выявите факторы, обусловившие существующую институциональную структуру финансового рынка.
Источник: Банк России
3. На основе представленной на графиках информации оцените значимость российских кредитных рейтинговых агентств для банковского сектора, финансового рынка, экономики России. По материалам Банка России проведите анализ количества и характера деятельности российских кредитных рейтинговых агентств и филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств
, действующих на российском рынке.
Дайте оценку перспективам развития данного сегмента инфраструктуры банковской сферы. Обоснуйте свою точку зрения.

8
Источник: Банк России
Источник: Банк России
4.
В соответствии с рекомендацией, представленной в расширенном руководстве Международной ассоциации страховщиков депозитов по

9 авансовому финансированию, агентства по страхованию депозитов учитывают ряд факторов при определении целевого размера фонда страхования депозитов. Результаты опроса агентств по страхованию депозитов, применяющих целевой размер фонда, показывают, что наиболее распространённые факторы включают структуру и характеристики финансовой системы, правовую систему, макроэкономические условия, а также режимы пруденциального регулирования, надзора и урегулирования несостоятельности. Другие факторы – наличие и доступность резервного финансирования, состояние режима учёта и раскрытия информации. Какие из перечисленных факторов являются наиболее значимыми при определении величины фонда в российских условиях? Обоснуйте свою точку зрения.
5.
Как определяется фонд страхования депозитов в России, развитых, развивающихся странах? Из чего он состоит? Как отражается фонд страхования депозитов в балансе (например, пассив, капитал или резервы)?
Тема 3. Анализ и институциональные особенности современной
банковской сферы России
Целевая установка: формирование у студентов навыка анализа основных
элементов современной банковской сферы России, а также ее
инфраструктуры.
Задания и упражнения:
1.
По материалам статистики Банка России, а также «Отчета о развитии банковского сектора и банковского надзора» (последний опубликованный отчет) проведите анализ и дайте оценку перспектив развития банков с государственным участием в банковской системе России на основе показателей, характеризующих количество банков с госучастием, количества и динамики банков с госучастием в уставном капитале банковского сектора; в региональном разрезе; по вкладу в финансовый результат банковского сектора. Дайте оценку тенденциям и перспективам развития указанного кластера банков, оцените тенденции усиления уровня огосударствления

10 банковского сектора России.
2.
Оцените перспективы развития в различных кластерах банков в ближайшие годы следующих финтех-трендов, характерных для банковской отрасли в целом: биометрической идентификации; услуги ежедневного банкинга; персонификации; P2P сервисов; робо-эдвайзинга; технологии Big
Data; технологии Blockchain; технологии API и др. Как развитие указанных финансовых технологий скажется на развитии банков с госучастием, банков с иностранным участием, крупных частных банков, банков с базовой лицензией, банков с универсальной лицензией? Развитие каких продуктов (услуг) в каких кластерах банков может оказаться под угрозой?
3.
Основными движущими силами спроса физических лиц на кредиты являются рост реальных располагаемых доходов населения, а также активная маркетинговая и рекламная политика банков, продвигающих свои кредитные продукты, производителей и продавцов товаров, стремящихся увеличить объемы продаж. Рассмотрите развитие кредитования населения за последние 10 лет и выявите его зависимость от изменения реальных доходов населения. Как вы оцениваете проникновение в эту сферу современных финансовых технологий? Какие финансовые технологии способствуют развитию потребительского кредитования, а какие препятствуют? Как это сказывается на развитии экономики в целом?
4.
По представленным в таблице данным и материалам статистики
Банка России проведите анализ и дайте оценку структуры активов кредитных организаций по группам банков. Оцените перспективы развития системно значимых кредитных организаций в банковской системе России, исходя из их количества, доле в капитале банковского сектора, территориального размещения. Дайте оценку тенденциям и перспективам каждого из приведенных в таблице кластеров банков.

11
Тема 4. Анализ кредитно-инвестиционного потенциала
банковской сферы
Целью проведения семинарского занятия по данной теме является
формирование
умения
студента
применять
системный
воспроизводственный подход к анализу капитализации банковской сферы,
сберегательного потенциала населения и привлеченных средств предприятий
и домохозяйств и другим составляющим ее кредитно-инвестиционного
потенциала.
Задания и упражнения:
1.
Что является предметом макроэкономического анализа при оценке уровня капитализации банковской сферы? Оцените уровень капитализации банковской сферы России, обозначьте проблемы и перспективы. С какой целью и как в банковской сфере России осуществлялась докапитализация? Как вы оцениваете ее результаты?
2.
Что является предметом макроэкономического анализа при оценке сберегательного потенциала населения в банковской сфере? Оцените динамику сберегательного потенциала населения в банковской сфере России, обозначьте проблемы и перспективы. Какие меры регуляторного характера и

12 как могут изменить модель поведения населения со сберегательной на потребительскую? Оцените перспективы изменения динамики сбережений в среднесрочной перспективе под влиянием ограничений, связанных с пандемией коронавируса, а также введенных в связи с этим мер поддержки экономики и финансовой сферы.
3.
Дайте оценку состояния современной системы рефинансирования
Банка России. Оцените возможности ее влияния на кредитно-инвестиционный потенциал банковской сферы России. Оцените состав и достаточность мер
Банка России, направленных на поддержку банковского сектора в связи с пандемией коронавируса, направленных на поддержку банков, в том числе системно-значимых, инструментами рефинансирования.
4.
Как Вы понимаете термин «кредиты рефинансирования постоянного действия»? Каким образом формируется цена указанных кредитов? Какие кредиты рефинансирования постоянного действия Вам известны? Какие задачи в банковской сфере решает Банк России, используя указанные кредиты? Оцените состав и достаточность мер Банка России, направленных на поддержку банковского сектора в связи с пандемией коронавируса, направленных на поддержку банков инструментами рефинансирования постоянного действия.
5.
Как рассчитывается размер (квота) участия иностранного капитала в национальной банковской системе? Когда и с какой целью она введена в
России? На представленном ниже рисунке приведена динамика доли нерезидентов в совокупном уставном капитале банковского сектора. Оцените указанную динамику. В чем причина резкого падения показателя в период
2014-2015гг.? С какой целью на рисунке приведены два графика? Какой из них дает оценку реального положения дел в банковской сфере? Оцените текущее состояние указанного показателя.

13
Рисунок 1. Динамика доли нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской сферы, %
6. На основе представленных данных проанализируйте особенности процентной политики Банка России, ее влияния на рынок межбанковских кредитов, активность банков при кредитовании реального сектора экономики, депозитную политику банков. Дайте оценку тенденциям и перспективам развития процентной политики Банка России. Проведите анализ факторов, обусловивших современное состояние процентных ставок банков.

14
7. На основе представленных данных проанализируйте структуру капитала и обязательств банковского сектора России на начало 2020 года.
Используя статистические данные регулятора исследуйте как изменилась структура пассивов кредитных организаций в ходе кризиса, обусловленного развитием коронавирусной инфекции. Дайте оценку тенденциям и перспективам изменения структуры пассивов кредитных организаций.
Проведите анализ факторов, обусловивших современное состояние структуры банковских пассивов.
8.
На основании данных Банка России о базовом уровне доходности вкладов, представленных в таблицах, проанализируйте виды и динамику процентных ставок на рынке банковских депозитов. Какие факторы (кроме процентной политики регулятора и банков) влияют на рост/снижение объемов привлеченных от граждан средств?