Файл: Сборник заданий для самостоятельной работы по дисциплине макроэкономический анализ и.pdf

15
Источник: Банк России

16
Источник: Банк России
9. На основе представленных на рисунке данных, проведите анализ динамики доли крупнейших банков на рынке вкладов. Дайте оценку тенденциям и перспективам изменения доли 30-ти крупнейших банков на рынке вкладов. Оцените степень концентрации вкладов. Проведите анализ факторов, обусловивших современное состояние. На основе анализа сделайте вывод о количестве кредитных организаций, необходимом для эффективного функционирования банковской системы России.

17
10.
По представленным на рисунке данным и материалам статистики Банка России проведите анализ и дайте оценку темпов прироста вкладов по сумме и количеству в 2020 году. Оцените перспективы развития рынка вкладов граждан в России. Проведите анализ факторов, обусловивших указанные темпы прироста вкладов.
11.
На основе данных Агентства по страхованию вкладов сделайте заключение об изменениях страховой ответственности АСВ за последние 5 лет, причинах ее изменения в рассматриваемом периоде. Оцените влияние представленных показателей на устойчивость банковского сектора.

18
Проанализируйте эффективность деятельности регулирующих органов по защите интересов клиентов банков. Сделайте выводы.
12.
Согласно базе данных 2017 Global Findex Всемирного банка в период с 2014 г. по 2017 г. 515 миллионов взрослого населения всего мира открыли счёт в той или иной финансовой организации или через провайдера мобильных денег. То есть по состоянию на 2017 год счета имеют 69 % взрослого населения мира.2 Хотя применение цифровых технологий можно считать важным фактором для повышения доступности финансовых услуг,
2017 Global Findex отмечает, что «для повышения охвата населения мира финансовыми услугами одной цифровой технологии недостаточно. Для того чтобы люди могли пользоваться преимуществами цифровых финансовых услуг требуется развитая платёжная система, хорошая физическая инфраструктура, соответствующая нормативная база и надёжная защита прав потребителей».
Быстро развивающееся предложение цифровых продуктов с предоплаченной стоимостью (ЦППС) – продуктов, предлагаемых в некоторых странах с целью стимулирования вовлечения большего числа жителей в пользование финансовыми услугами, – побудило Технический комитет по доступности финансовых услуг и инновациям, созданный Международной ассоциацией страховщиков депозитов (МАСД), провести комплексный анализ способов страхования ЦППС и выявить проблемы, возникающие в юрисдикциях, которые приняли решение о распространении системы страхования депозитов на ЦППС.
Один из основных элементов, который необходимо учитывать при анализе эволюции доступа к финансовым услугам – это типы организаций, которые предлагают/распространяют ЦППС. Это важно для страховщиков депозитов, так как Основополагающие принципы предписывают обязательное членство в системе страхования депозитов всех привлекающих депозиты организаций.

19
Насколько актуальна выработка изменений в законодательство России, предусматривающих страхование продуктов с предоплаченной стоимостью?
Тема 5. Основные направления реализации кредитно-
инвестиционного потенциала банковской сферы
Целью проведения семинарского занятия по данной теме является
формирование
умения
студента
применять
системный
воспроизводственный подход к анализу
кредитно-инвестиционного
потенциала банковской сферы.
Задания и упражнения:
1. На основе представленных ниже данных оцените временную структуру кредитов банковской сферы реальному сектору экономики. Сравните с известными вам оценочными значениями, сделайте выводы.
Таблица 1.- Размещенные средства кредитных организаций
Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, руб.
Нефинансовым организациям, в том числе по срокам:
Кредитным организациям до 30 дней от 31 до
90 дней от 91 до
180 дней от 181 дня до 1 года от 1 года до 3 лет свыше 3 лет
554 754 345 243 948 028 3 021 909 4 900 999 9 811 099 3 526 956 2. Оцените состояние и перспективы развития ипотечного жилищного кредитования в банковской сфере России в текущих условиях. Какова его роль в стимулировании развития других сфер экономики? Каковы основные направления государственной поддержки указанной сферы?
Как развивается ипотечное кредитование за рубежом? Обратившись к экономической литературе и статистическим данным, рассмотрите особенности кредитования в США и Германии и сравните их с российским ипотечным кредитованием. Сделайте выводы. Какой зарубежный опыт в области ипотечного кредитования был бы полезен для российского рынка ипотечного жилищного кредитования?

20 3. На основе данных, представленных на сайте Банка России, проанализируйте динамику качества кредитного портфеля банковского сектора за последние 10 лет, выделите особенности кредитного портфеля в части кредитования физических лиц, тенденции развития кредитования физических лиц в связи с развитием новых финансовых технологий.
4. Что является предметом макроэкономического анализа при анализе просроченной задолженности кредитного портфеля банковской сферы?
Оцените уровень просроченной задолженности кредитного портфеля банковской сферы России. Оцените перспективы его изменения в среднесрочной перспективе под влиянием ограничений, связанных с пандемией коронавируса, а также введенных, в связи с этим мер поддержки экономики и финансовой сферы.
5. На основе данных, представленных на рисунке, проанализируйте отраслевую структуру кредитного портфеля банковского сектора за последние 2 года. Дайте оценку тенденциям и перспективам изменения отраслевой структуры кредитного портфеля кредитных организаций.
Проведите анализ факторов, обусловивших произошедшие в последние годы изменения.
Источник: Банк России

21 6.
На основании данных, представленных на рисунках, проанализируйте динамику кредитного портфеля банковского сектора
(корпоративных и розничных кредитов) за последние 2 года, оценив долю ссуд ненадлежащего качества и просроченных ссуд в соответствующем портфеле.
Дайте оценку тенденциям и перспективам изменения величины кредитного портфеля банков. Проведите анализ факторов, обусловивших произошедшие в последние годы изменения.
Источник: Банк России

22
Источник: Банк России
7. На основе представленных данных охарактеризуйте причины изменения темпов прироста объема ипотечных ссуд за последние два года.
Проведите анализ факторов, обусловивших произошедшие в последние годы изменения.
8. На основании данных Банка России о среднерыночных значениях полной стоимости потребительских кредитов/займов проанализируйте процентные ставки на рынках банковских кредитов, займов микрофинансовых организаций и ломбардов. Раскройте преимущества кредитования в банках и

23 некредитных финансовых организациях.
Чем вы объясните колебания среднерыночных значений полной стоимости потребительских кредитов/займов, имеющие место в последние годы?
9. Проведите анализ динамики представленных на рисунке показателей. Почему динамика этих показателей слабо синхронизирована?
Чем в условиях падающих и слабо растущих доходов населения обусловлен рост вкладов граждан в банки и выдачи им кредитов? Чем вы объясняете резкие колебания кредитования населения в разные годы и рост, имеющий место в последние годы? Как вы считаете, какие кредиты чаще и больше берут граждане? Как изменилась ситуация по приведенным показателям в 2020 году?
Реальные располагаемые доходы населения и отдельные банковские операции с физическими лицами, в % к предыдущему году
Источники: Росстат, Банк России

24 10.
Проведите анализ представленных на графике данных о темпах роста кредитования корпоративного сектора и домохозяйств в первом полугодии 2020 года и в среднем в 2015-2019 гг. в разных странах мира (%).
Охарактеризуйте основные факторы, определяющие такую динамику в каждой из стран. Объясните выявленные тенденции.
Темпы роста кредитования в первом полугодии 2020 года в разных странах мира (%)
Источник: Банк России
Тема 6. Стабильность, устойчивость, надежность и равновесие
банковской сферы
Целью проведения семинарского занятия по данной теме является
формирование умения студента применять системный подход к анализу
показателей стабильности, устойчивости, надежности и равновесия
банковской сферы.
Задания и упражнения:
0 5
10 15 20 25
первое полугодие 2020 г.
в среднем в 2015-2019 годах первое полугодие 2020 г.
в среднем в 2015-2019 годах
Кредитование корпоративного сектора
Кредитование домохозяйств
США
Еврозона
Другие развитые страны
Китай
Другие СФР

25 1.
Из приведенных ниже данных выберите данные, необходимые для расчета индикатора монетизации по валютной составляющей денежной массы. С какой целью при анализе устойчивости банковского сектора применяется указанный индикатор? Рассчитайте индикатор. Оцените долю валютной составляющей агрегата денежной массы. Сделайте вывод об устойчивости банковского сектора по указанному индикатору. Какие меры необходимо предпринять органам государственного регулирования для снижения индикатора монетизации? Какие из указанных регуляторных мер могут в долгосрочной перспективе оказать негативное воздействие на кредитные организации?
Таблица 1. - Данные для анализа устойчивости банковского сектора
Показ атель
На ли чн ые де нь ги в обра ще ни и вн е ба нк овс кой с
ис тем ы,
м лрд.
руб
Де не жн ая м ас са в на ци он аль ном оп ре де ле ни и,
м лрд.руб
Ши рок ая де не жн ая м
ас са
, м
лрд.руб
Ин де кс п
отреби тель ск их це н,
%
В
В
П,
м лрд.руб
Обще е к оли че ство за ре ги стри рова нн ых кре ди тн ых орга ни за ци й, шт
К
оли че ство к ре ди тн ых орга ни за ци й с ус тав ным ка пи талом вы ше сре дн его, шт
Урове нь ре нтабе ль нос ти пром ышле нн ос ти
,%
С
овокуп ные а
кт ивы
(пас си вы
) ба нк овс кого се ктора,
м лрд.
руб
Значение показателя
7239,1 35809,2 51522,9 8,2 80804,3 663 337 8,1 82999,7 2.
Из приведенных ниже показателей выберите необходимые и составьте неравенство, характеризующее устойчивое состояние банковского сектора, обозначьте переменные. На основе данных, представленных в таблице, и на основе составленного соотношения оцените устойчивость банковского сектора. Сделайте выводы.
Показатели для составления неравенства:
M0 Ip Rg I r I k M2 M2X ВВП
Таблица 1. - Данные для анализа устойчивости банковского сектора

26
По каз ател ь
Нали чн ые де ньги в обр аще ни и вн е бан ко вск ой си стем ы,
м лр д.
руб
Д
ен еж ная м ас са в нац ио на льн ом о
пр едел ен ии
, м
лр д.
руб
Ш
ир ок ая де неж ная м ас са
, м
лр д.
руб
Ин де кс по тр еб ит ел ьс ки х цен
, %
В
В
П,
м лр д.
руб
Ур овен ь рен табе льн ост и пр ом ыш лен но сти
, %
С
редн яя п
ро це нт
-н ая с та вк а по п
редо став лен ным кр еди там
,%
С
редн яя п
ро це нт ная с та вк а по п
ри вл еч ен ным р
ес ур са м
Значение показателя
7239,1 35809,2 51522,9 8,2 80804,3 8,1 13,9 9,6 3.
Из приведенных ниже данных выберите данные, необходимые для расчета показателя масштабности кредитных организаций. С какой целью при анализе устойчивости банковского сектора применяется указанный индикатор? Рассчитайте индикатор. Сделайте вывод об устойчивости банковского сектора по указанному индикатору.
Таблица 1. - Данные для анализа устойчивости банковского сектора
По каз ател ь
Нали чн ые де ньги в обр аще ни и вн е бан ко вск ой си стем ы,
м лр д.
руб
Д
ен еж ная м ас са в нац ио на льн ом о
пр едел ен и
и,
м лр д.
руб
Ш
ир ок ая де неж ная м ас са
, м
лр д.
руб
Ин де кс по тр еб ит ел ьс ки х це н,
%
В
В
П,
м лр д.р уб
Общее ко ли чес тво за реги стр ир ован ных кр еди тн ых о
рган иза ци й,
шт
К
ол ич ес тво к
ред ит ных ор ган иза ци й с уста вн ым кап ит ал ом выше ср едн его
, шт
Ур овен ь рен табе льн ост и пр ом ыш лен но сти
, %
С
ово ку пн ые акт ивы
(п ас си вы)
ба нк овс ко го се кт ор а,
м лр д.
руб
Значение показател я
7239,1 35809,2 5152 2,9 8,2 80804,3 663 337 8,1 82999,7

27 4.
На основе представленных данных проанализируйте структуру активов банковского сектора России на начало 2020 года. Используя статистические данные регулятора исследуйте как изменилась структура активов кредитных организаций в ходе кризиса, обусловленного развитием коронавирусной инфекции.
Дайте оценку тенденциям и перспективам изменения структуры активов кредитных организаций. Проведите анализ факторов, обусловивших современное состояние структуры банковских активов.
Как данная структура активов банковского сектора сказывается на его устойчивости?
5.
Проанализируйте представленную на графике динамику количества и доли прибыльных и убыточных банков в 2019-2020 гг.
Чем вызвано наличие значительного количества убыточных кредитных организаций в банковском секторе России в 2019, 2020 гг.? Оказывает ли отрицательный финансовый результат отдельных кредитных организаций негативное влияние на развитие банковского сектора России, его устойчивость? Обоснуйте свою точку зрения.

28
Источник: Банк России
6.
Охарактеризуйте элементы внутренней инфраструктуры банковской системы. Оцените, насколько отличаются элементы внутренней инфраструктуры для различных видов кредитных организаций? Как каждый из элементов внутренней инфраструктуры банковской системы влияет на ее стабильность?
7.
Охарактеризуйте элементы внешней инфраструктуры банковской системы. Как каждый из элементов внешней инфраструктуры банковской системы влияет на ее стабильность?
8. На основе данных, представленных на рисунке, проанализируйте структуру операций Банка России в 2019-2020 гг. Дайте оценку тенденциям и перспективам изменения структуры операций регулятора. По какой причине
Банк России изменял объемы эмиссии собственных облигаций и рефинансирования кредитных организаций, применял депозитные инструменты? Какой цели Банк России стремился достичь? Была ли эта цель достигнута?

29
Тема 7. Теоретические основы регулирования банковской сферы
Целью проведения семинарского занятия по данной теме является
формирование у студента представления о теоретических подходах
(основах) регулирования банковской сферы.
Задания и упражнения:
1.
По какой причине возникает и какие последствия имеет регуляторный арбитраж в банковской сфере/на финансовом рынке? Приведите примеры. Оцените влияние регуляторного арбитража на банковскую сферу
России. Какие меры должен предпринимать регулятор для недопущения регуляторного арбитража? На конкретном примере покажите, какие меры помогут справиться с его последствиями.
2.
Поясните, каким вы видите надзор в отсутствие риск- ориентированности? Какие последствия может иметь указанный подход?
Дайте оценку рискориентированности как стратегическому направлению