Файл: Сборник заданий для самостоятельной работы по дисциплине макроэкономический анализ и.pdf

30 развития надзора за деятельностью финансово-кредитных институтов в
России. Какие структурные подразделения Банка России задействованы в реализации рискориентированных подходов в надзоре? Оцените их возможности для реализации указанных подходов.
3.
Как соотносятся понятия "надзор" и "контроль"? Уместно ли их отождествление в отношении банковского надзора? Дайте оценку наблюдаемой тенденции к контролю вместо надзора в отношении финансово- кредитных институтов, поясните возможные последствия подобной подмены.
4.
Оцените содержание и перспективы развития в российском банковском секторе стимулирующего банковского регулирования. Дайте оценку соотношению положительных и отрицательных стимулов в регуляторном арсенале Банка России до февраля 2020 года? Отдельно дайте оценку мерам стимулирующего характера, направленным на поддержку банковского сектора в условиях пандемии коронавируса. Оцените негативные последствия для банковского сектора введения ряда мер поддержки экономики и граждан в условиях пандемии.
5.
С какой целью
Банк
России вводит механизмы пропорционального регулирования банковского сектора? В чем суть пропорционального регулирования? Обозначьте проблемы и оцените перспективы развития в банковской сфере России банков с базовой лицензией в связи с введением механизмов пропорционального регулирования.
6.
Проведите сравнительную характеристику банковского регулирования, банковского надзора и банковского контроля по следующим критериям: экономическое и правовое определение, субъект и объект регулирования, надзора, контроля, цели и основополагающие принципы, виды регулирования, надзора, контроля, принципы, применяемые методы и инструменты.
7.
Одним из результатов мирового финансового кризиса 2008 года стало осознание необходимости разработки новой системы регулирования финансового рынка. Ведущим институтом в данной сфере на

31 наднациональном уровне является «Группа двадцати». Задача этой неформальной группы стран состоит в том, чтобы на постоянной основе вырабатывать конкретные меры реформирования системы регулирования, в том числе и деятельности банковских институтов.
С этой целью на саммитах «Группы двадцати» было предложено:
• разработать стандарты регулирования и надзора в отношении теневой банковской системы и рынка деривативов на сырье;
• усилить меры по защите прав потребителей продуктов и услуг финансового рынка;
• разработать меры регулирования СЗФИ (в том числе трансграничных) и принять позицию, что ни один участник финансового рынка не должен считаться слишком большим или слишком сложным, чтобы обанкротиться, а налогоплательщики не должны нести затраты по ликвидации таких институтов.
Какие из предложенных «Группой двадцати» мер и в какой степени реализованы в России?
Тема 8. Основы организации регулирования и надзора банковской
сферы в России
Целью проведения семинарского занятия по данной теме является
формирование у студента представления об основах построения системы
банковского регулирования и надзора в России.
Задания и упражнения:
1.
Приведите характеристики и дайте оценку поведенческому надзору как новому направлению развития надзора за деятельностью финансово-кредитных институтов в России. Почему, по мнению регуляторов, пруденциального надзора недостаточно для построения эффективной системы банковского надзора? Какие структурные подразделения Банка
России задействованы в реализации поведенческого надзора? Достаточны ли полномочия регулятора для реализации указанных подходов?

32 2.
Как вы понимаете термин "пруденциальное регулирование", что относится к пруденциальным нормам? Чем привлекательно для надзорного органа использование в процессе регулирования пруденциальных норм и требований к кредитным организациям? Как этот инструмент используется в процессе надзора? Приведите примеры регулирования рисков деятельности банков с помощью пруденциальных норм? Почему на фоне развития пруденциального регулирования возникла необходимость в поведенческом надзоре?
3.
Охарактеризуйте цели деятельности и функции Банка России как мегарегулятора: в банковской системе, других секторах финансового рынка?
Тема 9. Регулирование и надзор на этапе создания
кредитных организаций
Целью проведения семинарского занятия по данной теме является
формирование у студента представления об основах регулирования на этапе
создания кредитных организаций, в том числе на основе международно-
признанных требований и позитивного зарубежного опыта, и формировании
системы надзора Банка России в рамках этого процесса.
Задания и упражнения:
1.
Оцените перспективы развития в банковской сфере России банков с государственным участием. В чем причины усиления/ослабления степени огосударствления банковской сферы России? Как это влияет на конкуренцию в банковской сфере? Дайте оценку указанной тенденции и ее последствий.
Какие меры регуляторного характера и как могут быть использованы для изменения указанной тенденции?
2.
Оцените регуляторные требования к созданию систем внутреннего контроля в кредитных организациях. Как в этой сфере осуществляются надзорные процедуры?
Оцените достаточность регуляторных механизмов в указанной сфере.

33 3.
Оцените регуляторные требования к составу и структуре капитала на этапе создания кредитных организаций и в процессе их текущей деятельности. Какие надзорные процедуры и как в этой связи использует регулятор? Оцените достаточность регуляторных механизмов в указанной сфере.
4.
Охарактеризуйте порядок и критерии оценки финансового положения учредителей (участников) кредитной организации, установленный регулятором в целях оценки средств, вносимых в оплату уставного капитала кредитной организации для учредителей – банков, небанковских кредитных организаций, юридических лиц – не являющихся кредитными организациями, физических лиц. Какие надзорные процедуры и как использует регулятор для реализации указанных подходов на различных стадиях жизненного цикла банков? Оцените достаточность регуляторных механизмов в указанной сфере.
5.
Оцените регуляторные требования к квалификации кандидатов на руководящие должности в банках. Какие надзорные процедуры и как использует регулятор для реализации указанных подходов на различных стадиях жизненного цикла банков? Оцените достаточность регуляторных механизмов в указанной сфере. Есть ли необходимость в их дальнейшем ужесточении/либерализации? Обоснуйте свою точку зрения.
6.
Оцените требования надзорных органов к деловой репутации кандидатов на руководящие должности в кредитной организации. Как в этом случае осуществляются надзорные процедуры на различных стадиях жизненного цикла банков? Оцените достаточность регуляторных механизмов в указанной сфере. Есть ли необходимость в их дальнейшем ужесточении/либерализации? Обоснуйте свою точку зрения.
Тема 10. Регулирование и надзор текущей деятельности
кредитных организаций
Целью проведения семинарского занятия по данной теме является
формирование у студента представления об основах регулирования на этапе

34
текущей деятельности кредитных организаций, в том числе на основе
международно-признанных требований и позитивного зарубежного опыта, и
формировании системы надзора Банка России в рамках этого процесса.
Задания и упражнения:
1.
Оцените пруденциальные нормы и требования, применяемые в
России в отношении рисков концентрации кредитных организаций. Какие надзорные процедуры и как в этой связи использует и мог бы использовать регулятор? Оцените достаточность регуляторных механизмов в указанной сфере.
2.
Оцените пруденциальные нормы и требования в отношении рыночных рисков кредитных организаций. Как в указанной сфере осуществляется надзор? Оцените достаточность регуляторных и надзорных механизмов в указанной сфере.
3.
Оцените подходы регулятора – Банка России применительно к пруденциальным нормам и требованиям в отношении ликвидности банков.
Какие надзорные процедуры и как использует регулятор для реализации указанных подходов? Оцените достаточность регуляторных механизмов в указанной сфере.
4.
Оцените пруденциальные нормы и требования, применяемые в банковской сфере
России в отношении рисков льготного и протекционистского кредитования. Как в указанной сфере осуществляется надзор? Оцените достаточность регуляторных механизмов в отношении рисков льготного и протекционистского кредитования.
5.
На сайте Банка России имеются следующие данные о полной стоимости потребительских кредитов в банках, микрофинансовых организациях (МФО) и ломбардах в период с 1 октября по 31 декабря 2019г.
Вид организации, предоставляющей кредит (заем)
Категории потребительских кредитов (займов)
Среднерыночное значение ПСК
(займов), %
Предельные значения полной стоимости потребительских кредитов
(займов)

35
Банки
Для автомобилей с пробегом от 0 до 1000 км.
12,36
МФО
По потребительским микрозаймам с обеспечением в виде залога
75,665
КПК
Потребительские займы с обеспечением в виде залога
27,262
Ломбарды
Потребительские займы с обеспечением в виде залога автотранспортного средства
66,794
Для приведенных в таблице среднерыночных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов) рассчитайте предельные значения. Как вы понимаете термин "Полная стоимость кредита"? Какую цель преследует Банк
России, публикуя указанную информацию на своем официальном сайте?
Какое значение имеет указанная информация для участников рынка? Каким образом механизм регулирования ПСК использует в своей деятельности регулятор - Банк России? Какое отношение регулирование ПСК имеет к поведенческому надзору? Оцените, насколько соответствующим рыночным принципам кредитования является механизм регулирования ПСК?
6.
Оцените подходы регулятора – Банка России применительно к регулированию качества кредитного портфеля и уровня управления кредитными рисками банков. Какие надзорные процедуры и как с этой целью использует регулятор? Оцените достаточность регуляторных механизмов в указанной сфере.
7.
Оцените подходы Банка России применительно к регулированию достаточности капитала кредитных организаций, включая требования к банкам с универсальной лицензией и системно значимым кредитным организациям. Какие надзорные процедуры и с этой целью использует регулятор? Оцените достаточность регуляторных механизмов в указанной сфере. С чем связана поэтапность внедрения регуляторных требований по достаточности капитала кредитных органиазаций?

36
Тема 11. Регулирование и надзор за финансово-нестабильными и
несостоятельными кредитными организациями
Целью проведения семинарского занятия по данной теме является
формирование у студента представления об основах регулирования на этапе
появления проблем в деятельности кредитных организаций, в том числе на
основе международно-признанных требований и позитивного зарубежного
опыта, и особенностей надзора Банка России в рамках этого процесса.
Задания и упражнения:
1.
С чем связано появление в России кластера системно-значимых банков? Какие преимущества дает банкам указанный статус? Какие регуляторные меры в отношении них используются в российской банковской системе? Как их появление затронуло организацию банковского надзора? Как происходит механизм их финансового оздоровления? Дайте оценку роли

37 системно-значимых банков в условиях пандемии коронавируса. Перечислите и оцените меры в их отношении, введенные в составе регуляторных мер поддержки экономики и финансовой сферы.
2.
Оцените институциональные проблемы в банковской сфере
России. Дайте оценку динамике отзыва лицензий, причинам ликвидации кредитных организаций. Какие возможности по финансовому оздоровлению банковского сектора предпринимает/планирует предпринимать Банк России?
Оцените достаточность указанных мер.
3.
Проведите анализ институциональных проблем в банковской сфере в периоды экономических кризисов 1998, 2008, 2015 гг. Дайте оценку динамике отзыва лицензий, причинам ликвидации кредитных организаций в эти периоды. Какие причины были основными в каждый из анализируемых кризисов? Какие возможности по финансовому оздоровлению банковского сектора предпринимал в эти годы Банк России? Оцените достаточность указанных мер.