Файл: Финансовые инвестиционные стратегии выбор эмитентов, обоснование позиций, оценка эффективности.pdf

Приложение 1 – Показатели рентабельности ПАО «Сбербанк России» за 2016-2018 гг.
№ п / п
Показатели
Источник данных
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Изменение 2016-2018 гг.
∆, абс.
Темп прироста,
%
1 2
3 4
5 6
7 8
1
Процентные доходы, тыс. руб.
ОФР
2 079 766 069 2 032 170 704 2 093 457 717 13 691 648 0,66 2
Процентные расходы, тыс. руб.
ОФР
878 207 077 730 382 293 727 320 975
-150 886 102
-17,18 3
Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная маржа), тыс. руб.
ОФР
1 201 558 992 1 301 788 411 1 366 136 742 164 577 750 13,7 4
Изменение резервов на возможные потери по процентным операциям, тыс. руб.
ОФР
87 884 500 119 132 217 189 388 369 101 503 869 115,5 5
Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери, тыс. руб.
ОФР
1 113 674 492 1 182 656 194 1 176 748 373 63 073 881 5,66 6
Прибыль (или убыток) до налогообложения, тыс. руб.
ОФР
647 894 714 845 885 626 1 002 271 153 354 376 439 54,7 7
Чистый финансовый результат, тыс. руб.
ОФР
563 660 562 662 847 845 709 441 439 145 780 877 25,86 8
Среднегодовой размер валюты баланса, тыс. руб.
ББ
21 721 078 483 22 439 999 211 25 029 424 937 3 308 346 454 15,23 9
Среднегодовой размер ВОА, тыс. руб.
ББ
626 665 035 617 369 156 677 494 400 50 829 365 8,11

Продолжение приложения 1 1
2 3
4 5
6 7
8 10
Среднегодовой размер ОА, тыс. руб.
ББ
21 094 413 448 21 822 630 056 24 351 930 537 3 257 517 089 15,44 11
Среднегодовой размер СК, тыс. руб.
ББ
2 828 920 885 3 094 034 309 3 579 721 901 750 801 016 26,54 12
Среднегодовой размер
П(И)К, тыс. руб.
ББ
3 893 429 657 4 127 132 619 4 606 786 077 713 356 420 18,32 13
Рентабельность продаж
(ROS), % п. 5 / п. 1
* 100 53,55 58,2 56,21 2,66
-
14
Рентабельность затрат
(ROCS), % п. 5 / п. 2
* 100 126,81 161,92 161,79 34,98
-
15
Рентабельность активов
(ROA), % п. 7 / п. 8
* 100 2,59 2,95 2,83 0,24
-
16
Фондорентабельность
(ROFA), % п. 7 / п. 9
* 100 89,95 107,37 104,72 14,77
-
17
Рентабельность ОА (RCA),
% п. 7 / п.
10 * 100 2,67 3,04 2,91 0,24
-
18
Рентабельность СК (ROE),
% п. 7 / п.
11 * 100 19,92 21,42 19,82
-0,11
-
19
Рентабельность П(И)К
(ROI), % п. 7 / п.
12 * 100 14,48 16,06 15,4 0,92
-
Пояснения к приложению 1:
1)
ОФР – отчет о финансовых результатах;
2)
ББ – бухгалтерский баланс;
3)
ВОА – внеоборотные активы;
4)
ОА – оборотные активы;
5)
СК – собственный капитал;
6)
П(И)К – перманентный (инвестиционный) капитал.

Приложение 2 – Платежный календарь на прогнозный период, тыс. руб.
№ п/п
Наименование статей
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
1
Финансовые вложения
23 158 655 0
0 0
- ПАО «Татнефть»
6 947 596,5 0
0 0
- ООО «Яндекс»
11 579 327,5 0
0 0
- ПАО ГМК «Норильский никель»
2 315 865,5 0
0 0
- ПАО «РусГидро»
2 315 865,5 0
0 0
2
Проценты полученные, всего, в т.ч.:
924 975,98 924 975,98 924 975,98 924 975,98
- ПАО «Татнефть»
152 731,33 152 731,33 152 731,33 152 731,33
- ООО «Яндекс»
709 523,29 709 523,29 709 523,29 709 523,29
- ПАО ГМК «Норильский никель»
24 934,15 24 934,15 24 934,15 24 934,15
- ПАО «РусГидро»
37 787,21 37 787,21 37 787,21 37 787,21 3
Погашение процентов по кредиту
0 0
0 0
4
Погашение основного тела привлеченных средств
0 0
0 23 158 655 5
Итого поступления
24 083 631 924 975,98 924 975,98 924 975,98 6
Расходы за управление инвестиционным портфелем (1,8% от величины пакета акций)
104 213,95 104 213,95 104 213,95 104 213,95 7
Уплата налога на прибыль
164 152,41 164 152,41 164152,4064 164 152,41 8
Превышение поступлений над платежами
23 979 417 820 762,03 820 762,03
-22 337 893 9
Чистое (с учетом уплаты налога на прибыль) превышение поступлений над платежами
23 711 051 656 609,63 656 609,63
-22 502 045

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6