14. 
    В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
    

---

• 
  метод моментов
  
• 
  обобщенный метод наименьших квадратов
  
• 
  метод максимального правдоподобия
  

В эконометрике для учета неоднородности по качественным признакам в регрессивную модель вводят

• 
  фиктивные переменные
  

В эконометрических моделях зависимые переменные принято называть

• 
  эндогенными
  

Высший уровень измерения предполагает сравнение с

• 
  эталоном
  

Гомоскедастичность означает …

• 
  отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения
  
• 
  отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели
  
• 
  постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения
  

График зависимости автокорреляционные ф-ции от величины ряда назыв.

• 
  коррелограммой
  

Двухшаговый метод наименьших квадратов

• 
  инструментальный переменный
  

Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …

• 
  неидентифицируемо
  
• 
  сверхидентифицируемо
  
• 
  точно идентифицируемо
  

Для выявления сезонных колебаний на основе моделей регрессии с включением фактора времени фиктивных переменных

• 
  число переменных должно быть меньше, кол-во фиктивных больше на единицу
  

Для двухфакторной линейной регрессии коэфф. детерминант 0,7 скорректированное значение 0,614 число наблюдений

• 
  "10"
  

Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель

• 
  экспоненциальную
  
• 
  S-образную
  
• 
  линейную
  

Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные

• 
  поддельные
  
• 
  фальшивые
  
• 
  фиктивные
  

Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …

• 
  непостоянство дисперсии остатков
  
• 
  отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
  
• 
  постоянство математического ожидания остатков
  

---

Для оценки значимости коэффициент регрессии и его расчета доверительных интервалов используется

• 
  статистика подчиняющаяся статистике Стьюдента при степенях свободы "n-2"
  

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …

• 
  нормальный закон распределения
  
• 
  распределение Фишера
  
• 
  распределение Стьюдента
  

Для проверки ряда на стационарность используется тест …

• 
  Стьюдента
  
• 
  Дики-Фулера
  
• 
  Фишера
  

Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …

• 
  Глейзера
  
• 
  Дарбина-Уотсона
  
• 
  Голдфелда-Квандта
  

Для системы одновременного уравнения матрица

• 
  иное
  

Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …

• 
  процесс не является стационарным в широком смысле
  
• 
  корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда
  
• 
  математическое ожидание случайной величины постоянно
  

Доказано, что если выполняется предпосылка метода наименьших квадратов (условия Гаксса-Маркова) то наилучшие оценки параметров линейной регрессии

• 
  обладают свойствами, является - несмещенными, эффективными, состоятельными
  

Долгосрочный мультипликатор в модели регрессии рассчитывается как сумма

• 
  краткосрочного и промежуточного мультипликатора
  

Допустим, что имеем временной ряд, за 20 лет наиболее высокие значения коэфф. 3; 6; и 9-ого порядка, значит период колебания равен

• 
  3 года
  

Допустим, что по одним и тем же выборочным данным построены два парных линейных уравнения регрессии у=а+вх+е; х=с+dy+е какое из соотношений линейных коэффициент корреляции является истинным?

• 
  z(ух)=z(ух)
  

Допустим, что спрос на иномарки на авторынке России в зависимости от цены

• 
  характеризуется параболой второго порядка у=а+вх+сх в квадрате
  

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …

• 
  в линейно форме связь между переменными слабая
  
• 
  связь между переменными слабая
  
• 
  связь между переменными сильная
  

---

Если в динамической модели фактором выступает разовое значение

• 
  это модуль авторегрессии
  

Если в уравнении парно-линейная регрессия у=а+вх+е переменные "х" и "у" выразить в отклонениях от средних, то

• 
  уравнение примет вид у=вх+е. Оценка коэффициента регрессии при этом не меняется
  

Если взаимосвязанные временные ряды содержат линейные тренды, то исходные данные заменяют

• 
  первыми разностями
  

Если зависимая переменная "у" одного уравнения выступая "х"-ом другим, то модель в виде системы

• 
  рекурсивных уравнений
  

Если наиболее высоким среди коэфф. корреляции оказался коэфф. первого порядка, то ряд содержит

• 
  линейную тенденцию
  

Если система сверхидентифицированна применяют

• 
  двухшаговый метод наименьших квадратов
  

Если структурная и приведённая форма модели имеют одинаковое число коэффициента

• 
  модели идентифицированы
  

Если тенденции временного ряда соответствуют экспоэнциальной или степенной тренд метод последовательных разностей применяют не к исходным уравнениям, а к их

• 
  логарифмам
  

Если уравнение множественной линейной регрессии построено правильно, то индекс корреляции должен быть

• 
  больше или равен максимальному значению парному коэфф. Корреляции
  

Если функции потребления с=кх+L коэффициенту регрессии больше единицы

• 
  значит на потребление расходуется не только доход, но и сбережения
  

Зависимость между переменной типа y=f(x) называется функцией регрессии (y) на (х)

• 
  Допустим Зависимость "у" от потребления дохода "х" выражается уравнением регрессии у=а+в
  

Зачем вводится тождество?

• 
  чтобы ограничить значение "к" - предельная склонность потребления
  

Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …

• 
  X^2-критерию
  
• 
  F-критерию
  
• 
  t-критерию
  

Значительной вехой явилось введение экономических барометров, упоминается

• 
  гарвардский барометр
  

Идентификацию обеспечивают

---

• 
  счетное
  

Качество экзогенных переменных выбирают которые могут быть объектом

• 
  регулирования
  

Ковариация – это …

• 
  явление линейной стохастической связи между переменными
  
• 
  показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между
  
• 
  переменными
  
• 
  показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
  

Кол-во системных уравнений определяется

• 
  целями задач исследования
  

колличество структурных переменных включ. уравнение регрессии, должно быть

• 
  равно числу градации минус единица
  

Колличество Эндогенных переменных моделях структурных уравнений равно числу

• 
  уравнений в системе
  

Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…

• 
  сезонная составляющая
  
• 
  случайная составляющая
  
• 
  тренд
  

Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …

• 
  циклическая составляющая
  
• 
  сезонная составляющая
  
• 
  тренд
  

Кореляция между факторами переменной считается явной если эти факторы имеют

• 
  значения парного линейного коэффициент корреляции равного 0,7 и более
  

Корреляция – это …

• 
  показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
  
• 
  явление линейной стохастической связи между переменными
  
• 
  показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
  

Косвенный МНК применяется, если уравнение …

• 
  неидентифицируемо
  
• 
  точно идентифицируемо
  
• 
  сверхидентифицируемо
  

Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …

• 
  Фостера-Стюарта
  
• 
  Спирмена
  
• 
  Дарбина-Уотсона
  

Коэффициент детерминации характеризует долю …

• 
  дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
  
• 
  дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной
  
• 
  разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией
  

---

Смотрите также файлы

• Актив Пассив.docx

• Викторина Петровская эпоха.pptx

• Нормы естественной убыли.doc

• Вы зашли под именем Попов Егор Владимирович (Выход) ано по открытый социальноэкономический колледж.pdf

• Тема Государственные финансы и равновесный ввп вопросы для повторения.docx