ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 11.01.2024
Просмотров: 202
Скачиваний: 4
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
подчиняются равномерному закону распределения
положительны
являются случайными и независимыми
Модель гетероскедастичности (постоянством дисперсии отклонений),
Ответ: Тест Голдфелда – Квандта,
Тест ранговой корреляции Спирмена,
тесте Бреуша и Пагана
Мультиколлинеарность проявляется между …
остатками
признаком и фактором
факторами
Мультиколлинеарность факторов – это …
наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной
наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает Ответ: наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
Мультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом: Ответ: Y = T x S x E сумма скорректированных сезонных компонент равна лагу.
На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …
дисперсии коэффициентов регрессии
средние значения коэффициентов регрессии
коэффициенты корреляции
На главной диагонали ковариационной матрицы
находятся …дисперсии коэффициентов регрессии
средние значения коэффициентов регрессии
коэффициенты корреляции
Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью
Дарбина-Уотсона
Стьюдента
Фишера
Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Дарбина-Уотсона
Стьюдента
Фишера
Наличие в корреляционной матрице между объясняющими переменными высоких коэффициентов корреляции (больше 0,8) означает Ответ: мультиколлинеарность между ними
Наличие мультиколлинеарности может привести к Ответ: невозможности оценки параметров модели
Наличие тенденции … во временном ряду свидетельствует о мультипликативной модели временного ряда
средней дисперсии
автокорреляции
В целом во временном ряду
Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
Дарбина-Уотсона
Спирмена
Фостера-Стюарта
Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (мнк) оценки линейной регрессионной модели, что мнк …
максимизирует сумму квадратов остатков
минимизирует сумму абсолютных значений остатков
минимизирует сумму квадратов остатков
Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест …
Голдфелда-Квандта
Дарбина-Уотсона
Глейзера
Уайта
Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
авторегрессионные модели
модели скользящего среднего
регрессионные модели
Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …
состоятельность
многомерность
несмещенность
эффективность
Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов
косвенный
двухшаговый
трехшаговый
классический
Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
о гетероскедастичности остатков
об автокорреляции остатков
о мультиколлинеарности факторов
Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …
состоятельными
статистически значимыми
эффективными
Независимость остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью
Тип ответа: Множественный выбор
Критерия Дарбина-Уотсона
Анализа автокорреляционной функции остатков
Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
числа структурных коэффициентов над числом приведенных
числа приведенных коэффициентов над числом структурных
числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …
оценка коэффициента равна нулю
оценка коэффициента положительна
значение коэффициента равно нулю
Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки Ответ: гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения …
автокорреляции
систематической ошибки остаточной депрессии
гетероскедастичности
характера динамики процесса
Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с остатками Ответ: гомоскедастичными
Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК
Ответ: преобразуются исходные уровни переменных
Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае Ответ: автокорреляции остатков
Обычный МНК успешно применяется для оценки структурных коэффициентов … Тип ответа: Множественный выбор
Систем взаимосвязанных или одновременных уравнений
Систем независимых уравнений
О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю
некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю
коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
Отрицательный характер взаимосвязи между переменными х и у означает, что … Тип ответа: Одиночный выбор
с ростом Х происходит рост У
с ростом Х происходит убывание У
рост Х не оказывает влияния на изменение У
Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
методом
косвенным методом
двухшаговым методом
Оценка статистической значимости коэффициентов линейной множественной регрессии осуществляется с помощью
Критерия Стьюдента
Критерия Фишера
Критерия Дарбина-Уотсона
Критерия Фостера-Стюарта
Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью
Критерия Стьюдента
Критерия Фишера
Критерия Дарбина-Уотсона
Критерия Фостера-Стюарта
Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью
Ответ: Критерия Фишера
Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
ранговое условие
порядковое условие
ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …
только свойством эффективности
только свойством состоятельности
свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности
Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
Под изменением, определяющим общее направление развития, основную тенденцию временного ряда, понимается
Ответ: Тренд
Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …
эндогенных переменных
эндогенных переменных минус единица
эндогенных переменных плюс единица
Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
необходимым
достаточным
необходимым и достаточным