ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 11.01.2024
Просмотров: 204
Скачиваний: 4
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
линейная
степенная
показательная
По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
положительные и отрицательные
равноускоренные и равнозамедленные
равномерно возрастающие и равномерно убывающие
По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
простые и сложные
парные и множественные
двойные, тройные и т.д.
Предпосылками МНК являются… Тип ответа: Множественный выбор
Дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений
Дисперсия случайных отклонений не постоянна для всех наблюдений
Случайные отклонения коррелируют друг с другом
Случайные отклонения являются независимыми друг от друга
Предпосылками МНК являются…среднем уровне Тип ответа: Множественный выбор
Ответ: Дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений
Случайные отклонения являются независимыми друг от друга
Приведенная модель yt = θεt-1 + εt является моделью …
AR(1)
AR(2)
MA(1)
MA(2)
Приведенная модель yt = a1yt-1 + a2yt-2 + et является:
а) AR(1)
б) AR(2)
в) MA(1)
г) MA(2)
Приведенная форма модели является результатом преобразования
Нелинейных уравнений регрессии
Структурной формы модели
Системы независимых уравнений
Системы рекурсивных уравнений
Приведенная форма модели для СОУ, зависимость в виде
линейной регрессии
При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) остатки уравнения регрессии, как правило, характеризуются… Тип ответа: Множественный выбор
Нулевой средней величиной
Гетероскедстичностью
Случайным характером
Высокой степенью автокорреляции
При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
классический
косвенный
двухшаговый
При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с …
Одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наименьший коэффициент корреляции
Одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наибольший коэффициент корреляции
Несколькими объясняющими переменными, которые имеют с зависимой переменной коэффициенты корреляции по модулю больше 0,5
Полным перечнем объясняющих переменных
При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с …
несколькими объясняющими переменными, которые имеют с зависимой переменной коэффициенты корреляции по модулю больше 0,5
одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наибольший коэффициент корреляции
одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наименьший коэффициент корреляции
полным перечнем объясняющих переменных
При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …
в два раза
в три раза
в десять раз
При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
коэффициент детерминации
скорректированный коэффициент детерминации
алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
Процессом юла называют модель вида АР (2)
Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
системы
уравнения
системы минус единица
Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
необходимым
достаточным
необходимым и достаточным
Регрессия – это
зависимость значений результативной переменной от значений объясняющих переменных (факторов)
правило, согласно которому каждому значению одной переменной ставится в соответствие единственное значение другой переменной
правило, согласно которому каждому значению независимой переменной ставится в соответствие значение зависимой переменной
зависимость среднего значения результативной переменной от значений объясняющих переменных (факторов)
Регулярными компонентами временного ряда являются
Тип ответа: Множественный выбор
+Тренд
+Сезонная компонента
+Циклическая компонента
Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция Тип ответа: Текcтовый ответ зависимая
Скользяще средний порядок
Ответ: определяется числом учитываемых в модели предыдущих значений случайных отклонений, точке определения равны некоторому среднему значению...
Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
числа факторов
объема выборки
формы связи
Случайность остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью Тип ответа: Множественный выбор
Анализа автокорреляционной функции остатков
Критерия Пирсона
Проверки гипотезы о наличии тренда
Расчета асимметрии и эксцесса
Случайные величины бывают …
дискретными и непрерывными
строго стационарными и слабостационарными
положительными и отрицательными
простыми и сложны
Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
по экспоненциальному закону
по закону Пуассона
по нормальному закону
Смешанная модель временного ряда выглядит следующим образом:
Ответ: Y=T∙S+E содержащую как аддитивную, так и мультипликативную составляющие.
Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …
ее математическое ожидание не равно ей
ее дисперсия равна нулю
ее дисперсия минимальна
Состоятельная оценка, это оценка, обладающая следующим свойством:
ее математическое ожидание равно нулю
ее дисперсия равна нулю
при увеличении объема выборки оценка становится точнее
С помощью коэффициента детерминации можно оценить
уровень автокорреляции ошибок
качество уравнения регрессии в целом
значимость коэффициентов регрессии
С помощью критерия можно проверить наличие автокорреляции во временном ряду
критерий Дарбина-Уотсона
С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают
тесноту связи между переменными
качество уравнения регрессии в целом
значимость коэффициентов регрессии
С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
Уайта
Льинга-Бокса
Дарбина-Уотсона
Бреуша-Годфри
С этим файлом связано 1 файл(ов). Среди них: Макроэкономическое планирование и прогнозирование.docx. Показать все связанные файлыПодборка по базе: Автоматты есептеулер. Excel бағдарламасындағы функциялар.docx, _Квадраттык функция жане онын графиги_ (8 класс).doc, 8 сынып Квадраттық функция және оның графигі.docx, Алғашқы функцияны және анықталмаған интеграл.pptx, 4. Функция. Предел функции. Специалисты. Легкие.doc, Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же, Кірістірілген функциялар мәтіндік және логикалық функциялар.doc, Алғашқы функцияның анықтамасы.pptx, Алғашқы функцияны және анықталмаған интеграл.pptx, Кестеде көрсетілген функцияның графигін құрастыру .docx
1 2 3 4
Средний коэффициент эластичности показывает …
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
проверки статистической значимости фактора
ранжирования факторов в уравнении
проверки экономической значимости фактора
Стационарность …
можно рассматривать в узком и в широком смысле
бывает высокая и низкая
бывает постоянная и переменная
Стационарность – это …
характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
правило отбора предикторов в регрессионную модель
синоним автокорреляции
Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
нелинейная зависимость между переменными
связь между одним случайным и одним детерминированным фактором
связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов
Структурный параметр называется идентифицируемым, если …
косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок
его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …
косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок
его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
-
Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии оценивает -
Коэффициент парной корреляции -
Коэффициент частной корреляции -
Коэффициент множественной корреляции -
Коэффициент множественной детерминации
определения тренда во временном ряду
Тест Дики-Фуллера это разновидность
Ответ:для анализа временных рядов для проверки на стационарность.
Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности
две
три (с константой, без константы, трендом и константой)