ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 11.01.2024
Просмотров: 203
Скачиваний: 4
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
четыре
Требования к факторам, включаемым в модель линейной множественной регрессии… Тип ответа: Множественный выбор
Число факторов должно быть в 6 раз меньше объема совокупности
Факторы должны представлять временные ряды
Факторы должны иметь одинаковую размерность
Между факторами не должно быть высокой корреляции
Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин это … случайная величина Тип ответа: Текcтовый ответ дискретная
Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью
уравнения регрессии
метода наименьших квадратов
коэффициента корреляции
теоремы Айткета
теста Голдфелда-Квандта
Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
качественные переменные, преобразованные в количественные
комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели
переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных
дополнительные количественные переменные, улучшающие решение
Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
функциональной зависимости
корреляционной связи
исключительно линейной связи
Характерным свойством стационарного временного ряда является то, что
Ответ:дисперсия ряда постоянная
Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
обладают свойством гомокедастичности
обладают свойством гетероскедастичности
связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью
Чтобы совершить преобразование для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается полиномом третьей степени, нужно
Ответ: привести к стационарному процессу
Эффективная оценка – это оценка, …
математическое ожидание которой равно нулю
дисперсия которой равна нулю
дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
Экзогенная переменная может быть …
положительной и отрицательной
дискретной и непрерывной
случайной и неслучайной
Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов
трех
четырех
шести
семи
Экономическая модель имеет вид …
y = f(x)
y = a + b1x + b2x2
y = f(x) + e
y = f(a + b1x + b2x2)
Эффективная оценка – это оценка, …
математическое ожидание которой равно нулю
дисперсия которой равна нулю
дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …
математическое ожидание которой равно нулю
дисперсия которой равна нулю
имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок