Коэффициент корреляции – это …

• 
  показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
  
• 
  показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными +ТО
  
• 
  явление линейной стохастической связи между переменными
  

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает....

• 
  изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной так ответил
  
• 
  процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
  
• 
  среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
  

Коэффициенты модели со структурными коэффициентами

• 
  нелинейными соотношениями
  

Критерий Дарбина-Уотсона используется для

• 
  автокорреляции в остатках
  

Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …

• 
  независимости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t2
  
• 
  статистической значимости модели в целом
  
• 
  статистической значимости каждого из коэффициентов модели
  

Критерий Стьюдента применяется для …

• 
  проверки независимости факторов уравнения
  
• 
  определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения
  
• 
  проверки модели на автокорреляцию остатков
  

Критерий Фишера используется при проверке …

• 
  статистической значимости модели в целом
  
• 
  на автокорреляцию в ряду фактической ошибки
  
• 
  независимости факторов модели
  

Линейная модель простой и парной регрессии имеет вид у=а+Вх+е построение модели сводится к оценке "а" и "в"

• 
  Ошибки спецификации недоучет в уравнении , ошибки выбора - отражаются в увелчение "е"
  

---

Линейная модель спроса и предложения характеризуется двумя уравнениями, экзогенной и переменной в нем

• 
  нет
  

Любое экономическое исследование начинается с модели под спецификацией

• 
  понимается формулировка вида модели по теории и связи
  

Множественная регрессия предполагает включение в уравнение регрессии двух и более факторов переменных, при этом факторы должны

• 
  некореллироваться между собой и количественно измеряться
  

Модели на основе временных рядов учитывающие момент времени "t" относящийся к предыдущим моментам времени "t-1" "t-2"наз.

• 
  динамическими
  

Мультиколлинеарность проявляется между …

• 
  признаком и фактором
  
• 
  факторами
  
• 
  остатками
  

Мультиколлинеарность факторов – это …

• 
  наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
  
• 
  отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
  
• 
  наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной
  

На главной диагонали ковариационной матрицынаходятся …

• 
  коэффициенты корреляции
  
• 
  дисперсии коэффициентов регрессии
  
• 
  средние значения коэффициентов регрессии
  

Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …

• 
  Дарбина-Уотсона
  
• 
  Фишера
  
• 
  Стьюдента
  

Наличие тенденции в временных рядах у кот-ой изучается причинноследственная связь приводит к

• 
  ложной корреляции
  

Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки

• 
  линейной регрессионной модели, что МНК …
  
• 
  минимизирует сумму абсолютных значений остатков
  
• 
  минимизирует сумму квадратов остатков
  
• 
  максимизирует сумму квадратов остатков
  

Неверно, что к моделям временных рядов относятся…

---

• 
  Авторегрессионные модели
  
• 
  Модели скользящего среднего
  
• 
  Регрессионные модели
  

Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …

• 
  об автокорреляции остатков
  
• 
  о мультиколлинеарности факторов
  
• 
  о гетероскедастичности остатков
  

Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …

• 
  статистически значимыми
  
• 
  эффективными
  
• 
  состоятельными
  

Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …

• 
  числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
  
• 
  числа структурных коэффициентов над числом приведенных
  
• 
  числа приведенных коэффициентов над числом структурных
  

Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …

• 
  значение коэффициента равно нулю
  
• 
  оценка коэффициента положительна
  
• 
  оценка коэффициента равна нулю
  

О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице

• 
  коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
  
• 
  коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю
  
• 
  некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю
  

Обобщенный метод наименьших квадратов для оценки параметров множественной

• 
  регрессии при нарушении предпосылок относительно остатков
  

Обычный метод наименьших квадратов не рекомендуется применять к системе

• 
  одновременных уравнений
  

Одно из правил проверки уравнения в СОУ

• 
  счетное или ранговое
  

Описание и исследование структуры связей между переменными системами взаимосвяз. признаков осуществ. на

---

основе

• 
  одновременных уравнений
  

Определитель матрицы коэффициент корреляции между факторами равен нулю это значит

• 
  что между факторами полная линейная зависимость
  

Основная задача исследования временного ряда

• 
  выявление тенденций сезонности и случайности основных компонентов уровня ряда
  

Основное внимание в эконометрике уделяет

• 
  ошибка спецификации модели
  

Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …

• 
  объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
  
• 
  переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
  
• 
  переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
  

Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что

…

• 
  рост Х не оказывает влияния на изменение У
  
• 
  с ростом Х происходит убывание У
  
• 
  с ростом Х происходит рост У
  

Оценка значимости моделей парной регрессии в целом проводится с помощью "f"

• 
  критерия Фишера, расчет у которого предшествует
  

Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов

• 
  двухшаговым методом
  
• 
  косвенным методом
  
• 
  методом
  

Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …

• 
  ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
  
• 
  порядковое условие
  
• 
  ранговое условие
  

Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …

• 
  свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности
  
• 
  только свойством эффективности
  
• 
  только свойством состоятельности
  

Оценки параметров методом наименьших параметров является

• 
  точечными оценками теоретических коэффициентов регрессии т.к. получается на основе выборочных данных
  

---

Оценки параметров у уравнений парной линейной регрессии

• 
  наиболее часто подходит методом наименьших квадратов
  

105. 
     Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
     

• 
  переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
  
• 
  объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
  

По десяти парам наблюдений получено уравнение линейной регрессии у=а+57,28х

• 
  также известно, что сумма х=100 , а сумма у=200, параметр "а"=-552,8
  

По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …

• 
  равномерно возрастающие и равномерно убывающие
  
• 
  равноускоренные и равнозамедленные
  
• 
  положительные и отрицательные
  

По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …

• 
  простые и сложные
  
• 
  двойные, тройные и т.д.
  
• 
  парные и множественные
  

109. 
     Под регрессией понимается
     

• 
  функциональная зависимость между объясняющей или переменной и средней величиной зависимой переменной
  

Под спецификацией модели понимается …

• 
  постановка проблемы и получение данных для ее решения
  
• 
  отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
  
• 
  нахождение параметров уравнения
  

111. 
     Подставляя линейное уравнение регрессии например у=1,9+085х значение "х", получаем "у", такой прогноз называется
     

• 
  точечный
  

Показатель множественной корреляции оценивает тесноту связи совместного влияния факторов на результат, определяется как

• 
  индекс множества корреляции независимо от формы связи
  

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является

…

• 
  необходимым и достаточным
  
• 
  необходимым
  
• 
  достаточным
  

---

Смотрите также файлы

• Актив Пассив.docx

• Викторина Петровская эпоха.pptx

• Нормы естественной убыли.doc

• Вы зашли под именем Попов Егор Владимирович (Выход) ано по открытый социальноэкономический колледж.pdf

• Тема Государственные финансы и равновесный ввп вопросы для повторения.docx