Файл: Вдовин Суркова Валентинов Теория систем и системный анализ.pdf

504

505

dtob = tобс + sобс * CLS2
Тобсл = Тобсл + dtob ‘Последовательность моментов времени 
начала и окончания обслуживания(И.СЛ)
Res(k) = Тобсл
Loop While Тобсл < tmax
 tтек = 0: l2 = 0: SSum = 0: kt = 0: ks = 0: nt = tmax / dtt
 For i1 = 1 To nt
 kt = kt + 1: tтек = tтек + dtt
 Do ‘ Номер “цикла” операции обслуживания
 ks = ks + 1: РобЗ = 0: Тобсл = Res(ks)
 ТначО = THO(ks): Real = 0
 For l = 1 To ns ‘Цикл по номеру заявки, поступающей в систем
 Тзак = ResS(l)
 Тмакс = Тзак + (Тобсл - ТначО)
 If Тмакс > tmax * 60 Or Тобсл >= tmax * 60 Then Exit Do
 If ТначО <= Тзак And Тзак < Тобсл Then
 Real = Real + 1 ‘Количество заявок поступивших в систему за 
Тобсл
 Else
 Real = Real + 0
 End If
 Next l
 Loop While Тобсл < tmax
 Next i1
 Лист1.Cells(33, 18) = l2
 Лист1.Cells(32, 18) = SSum
 РобS = РобS + Роб
Next i
Робсл = РобS / n
For i = 1 To l2
Лист1.Cells(37, i) = THO(i)
Лист1.Cells(39, i) = ResS(i)
Лист1.Cells(38, i) = Res(i)
Next i
 End Sub

14.7.3. Имитационное моделирование финансовых операций для 
управления финансовыми рисками

В общем случае задача моделирования может быть сформу-

лирована следующим образом. Разработан проект. На результат 
реализации проекта оказывает влияние группа факторов, имею-
щих преимущественно случайный характер. Вследствие этого 
факт реализации проекта сопряжен с определенным риском. 
Для оценки величины риска необходимо разработать имитаци-
онную модель. 

Варианты построения моделей оценки финансовых опера-

ций в условиях риска рассмотрим на примерах.

Имитационная модель оценки рисков при реализации 

торгово-закупочного мероприятия

Пример. С целью реконструкции одного из цехов пред-

приятия по оказанию услуг населению организуется торгово-
закупочное мероприятие по закупке материалов, запасных ча-
стей и оборудования. При этом контракт на поставки может быть 
заключен с тремя фирмами. События по заключению контракта 
образуют полную группу и могут произойти с вероятностями 0,3, 
0,5 и 0,2. Если контракт заключается с первой фирмой, то обе-
спечивается 20% продукции высшего качества, 50% — хорошего 
и 30% — удовлетворительного качества (градация условна). При 
заключении контракта со второй фирмой — 40, 30 и 30%, а с 
третьей — 20, 60 и 20% соответственно. Материалам, запасным 
частям и оборудованию различного качества соответствуют раз-
личные сроки их безотказной эксплуатации (табл. 3.26)

Таблица 3.26

Характеристики 

параметров

Отличное

Хорошее

Удовлетвори-

тельное

Среднее время безотказной 
эксплуатации

3 года

2 года

1 год

Среднее квадратическое 
отклонение ошибки опреде-
ления времени безопасной 
эксплуатации

3 мес.

2 мес.

1 мес.

506

507

Классифицировать торгово-закупочное мероприятие как 

систему. Сформулировать цель функционирования системы 
и задачи. Разработать имитационную статистическую модель. 
Определить вероятность события, состоящего в том, что обору-
дование цеха после реконструкции будет работать безотказно 
в течение 2 лет.

Объекты и средства имитации
Объектами имитации являются:
— полная группа несовместных случайных событий — ха-

рактеризует возможность заключения контракта с конкретной 
фирмой; 

— случайная величина дискретного типа — характеризует 

качество закупленной продукции; 

— случайная величина непрерывного типа — характеризует 

возможности по безотказной работе оборудования.

Алгоритм имитационной модели оценки риска при реали-

зации торгово-закупочного мероприятия

1. С помощью генератора случайных чисел выбирается 

случайное число.

2. Моделируется полная группа несовместных событий. 

В результате определяется, с какой из фирм был заключен 
контракт.

3. С помощью генератора случайных чисел выбирается 

случайное число.

4. Моделируется случайная величина дискретного типа. 

В результате определяется качество изделия.

5. С помощью генератора случайных чисел выбирается 

случайное число.

6. Моделируется случайная величина непрерывного типа. 

В результате определяется время, в течение которого оборудо-
вание работало безотказно.

7. Операции 1–7 повторяются. Количество повторений рав-

няется установленному количеству реализаций. Определяется 
число случаев, в которых оборудование проработало безотказно 
в течение 2 лет, и вероятность безотказной работы оборудования 
в течение этого времени.

Рис. 3.44. 

Лист Excel для моделирования оценки риска 

при реализации торгово-закупочного мероприятия

506

507

Классифицировать торгово-закупочное мероприятие как 

систему. Сформулировать цель функционирования системы

и задачи. Разработать имитационную 

статистическую 

модель. 

Определить вероятность события, состоящего в том, что обору-

дование цеха после реконструкции будет работать безотказно 

в течение 2 лет.

Объекты и средства имитации

Объектами имитации являются:

— полная группа несовместных случайных событий — ха-

рактеризует возможность заключения контракта с конкретной 

фирмой; 

— случайная величина дискретного типа — характеризует 

качество закупленной продукции; 

— случайная величина непрерывного типа — характеризует

возможности по безотказной работе оборудования.

Алгоритм имитационной модели оценки риска при реали-

зации торгово-закупочного мероприятия

1. С помощью генератора случайных чисел выбирается

случайное число.

2. Моделируется полная группа несовместных событий.

В результате определяется, с какой из фирм был заключен

контракт.

3. С помощью генератора случайных чисел выбирается

случайное число.

4. Моделируется случайная величина дискретного типа.

В результате определяется качество изделия.

5. С помощью генератора случайных чисел выбирается

случайное число.

6. Моделируется случайная величина непрерывного типа. 

В результате определяется время, в течение которого оборудо-

вание работало безотказно.

7. Операции 1–7 повторяются. Количество повторений рав-

няется установленному количеству реализаций. Определяется 

число случаев, в которых оборудование проработало безотказно 

в течение 2 лет, и вероятность безотказной работы оборудования

в течение этого времени.

Рис. 3.44. Лист Excel для моделирования оценки риска 

при реализации торгово-закупочного мероприятия

508

509

Прогамма имитационной модели
Программа разрабатывается на листе “Excel” (рис. 3.44); 

макрос ТзМер() имеет вид: 
Public Sub ТзМер()
Dim i As Integer, n As Integer, m As Integer
Dim Раб As Double, f1 As Double, f2 As Double, f3 As Double
n = Лист1.Cells(10, 9)
m = 0
For i = 1 To n
Лист1.Cells(11, 9) = i
Pпр1 = Лист1.Cells(4, 3)
f1 = Лист1.Cells(4, 11): f2 = Лист1.Cells(5, 11): f3 = Лист1.Cells(6, 
11)
If f1 <= Pпр1 Then
real1 = 1
Else
real1 = 0
End If
Pпр21 = Лист1.Cells(5, 3 + 1): Pпр22 = Pпр21 + Лист1.Cells(5, 3 
+ 2)
If f2 <= Pпр21 Then
 j = 1
Else
If Pпр21 < f2 <= Pпр22 Then
 j = 2
Else
 j = 3
 End If
 End If
 Pпр31 = Лист1.Cells(5 + 1, 3 + j): Pпр32 = Pпр31 + Лист1.Cells(5 
+ 2, 3 + j)
 Pпр33 = Pпр32 + Лист1.Cells(5 + 3, 3 + j)
 If f3 <= Pпр31 Then
 Сред = Лист1.Cells(6, 7): Сиг = Лист1.Cells(6, 8)
 Else
 If Pпр31 < f3 <= Pпр32 Then

 Сред = Лист1.Cells(7, 7): Сиг = Лист1.Cells(7, 8)
 Else
 Сред = Лист1.Cells(8, 7): Сиг = Лист1.Cells(8, 8)
 End If
 End If
 Раб = Сред + Сиг * Лист1.Cells(3, 11)
 If Раб >= Лист1.Cells(4, 9) And real1 = 1 Then
 m = m + 1
 Else
 m = m + 0
 End If
 Лист1.Cells(12, 9) = m / n
 Next i
End Sub

Запуск программы осуществляется путем нажатия кнопки 

“Выполнить моделирование”.

Имитационная модель оценки рисков при реализации ин-

вестиционного проекта

Пример. Фирма рассматривает инвестиционный проект по 

производству продукции вида А. Разработать имитационную 
статистическую модель для оценки эффективности реализации 
инвестиционного проекта. Оценить эффективность проекта.

Варьируемые показатели проекта приведены в табл. 3.27, 

неизменяемые параметры проекта — в табл. 3.28.

Таблица 3.27

Показатели проекта

Диапазоны изменения параметров 

проекта

Наихуд-

ший 

Наилуч-

ший

Вероятный

Объем выпуска Q, тыс. руб.

150

300

200

Цена за ед. продукции P, тыс. руб.

40

55

50

Переменные затраты V, тыс. руб.

35

25

30

508

509

Прогамма имитационной модели
Программа разрабатывается на листе “Excel” (рис. 3.44); 

макрос ТзМер() имеет вид: 
Public Sub ТзМер()
Dim i As Integer, n As Integer, m As Integer
Dim Раб As Double, f1 As Double, f2 As Double, f3 As Double
n = Лист1.Cells(10, 9)
m = 0
For i = 1 To n
Лист1.Cells(11, 9) = i
Pпр1 = Лист1.Cells(4, 3)
f1 = Лист1.Cells(4, 11): f2 = Лист1.Cells(5, 11): f3 = Лист1.Cells(6, 
11)
If f1 <= Pпр1 Then
real1 = 1
Else
real1 = 0
End If
Pпр21 = Лист1.Cells(5, 3 + 1): Pпр22 = Pпр21 + Лист1.Cells(5, 3 
+ 2)
If f2 <= Pпр21 Then
 j = 1
Else
If Pпр21 < f2 <= Pпр22 Then
 j = 2
Else
 j = 3
 End If
 End If
 Pпр31 = Лист1.Cells(5 + 1, 3 + j): Pпр32 = Pпр31 + Лист1.Cells(5 
+ 2, 3 + j)
 Pпр33 = Pпр32 + Лист1.Cells(5 + 3, 3 + j)
 If f3 <= Pпр31 Then
 Сред = Лист1.Cells(6, 7): Сиг = Лист1.Cells(6, 8)
 Else
 If Pпр31 < f3 <= Pпр32 Then

 Сред = Лист1.Cells(7, 7): Сиг = Лист1.Cells(7, 8)
 Else
 Сред = Лист1.Cells(8, 7): Сиг = Лист1.Cells(8, 8)
 End If
 End If
 Раб = Сред + Сиг * Лист1.Cells(3, 11)
 If Раб >= Лист1.Cells(4, 9) And real1 = 1 Then
 m = m + 1
 Else
 m = m + 0
 End If
 Лист1.Cells(12, 9) = m / n
 Next i
End Sub

Запуск программы осуществляется путем нажатия кнопки 

“Выполнить моделирование”.

Имитационная модель оценки рисков при реализации ин-

вестиционного проекта

Пример. Фирма рассматривает инвестиционный проект по 

производству продукции вида А. Разработать имитационную 
статистическую модель для оценки эффективности реализации 
инвестиционного проекта. Оценить эффективность проекта.

Варьируемые показатели проекта приведены в табл. 3.27, 

неизменяемые параметры проекта — в табл. 3.28.

Таблица 3.27

Показатели проекта

Диапазоны изменения параметров 

проекта

Наихуд-

ший 

Наилуч-

ший

Вероятный

Объем выпуска Q, тыс. руб.

150

300

200

Цена за ед. продукции P, тыс. руб.

40

55

50

Переменные затраты V, тыс. руб.

35

25

30