Файл: Принципы формирования портфеля проектов организации на примере инновационного проекта.pdf

В таблице 1 перечислены варианты, получаемые всевозможными комбинациями значений признаков классификации. Перечислим теперь известные классы задач, и затем установим соответствие между ними и 13 вариантами из таблицы 1.

Задачи о ранце. Данный класс задач заключается в следующем. Требуется найти множество независимых проектов (время не учитывается, то есть можно считать, что отбираемые проекты начинаются одновременно и реализуются параллельно), максимизирующих заданный критерий при известном ресурсном ограничении. То есть, задача заключается в формировании портфеля независимых проектов, удовлетворяющих ресурсным ограничениям. Характеристики проектов фиксированы, поэтому данная задача совпадает с задачей 4 в таблице 1.

Для решения задачи о ранце (иногда ее формулируют как модель "затраты-эффект") применяют метод динамического программирования, которым она эффективно решается. Известны обобщения этой задачи на случаи, когда каждый проект (и, следовательно, портфель в целом) оценивается по нескольким аддитивным по проектам показателям, или существуют несколько ограничений. Использование метода динамического программирования и в этом случае позволяет перечислить паретооптимальные варианты портфеля.

Задачи распределения ресурса на сетях. Исторически, управление проектами выделилось в самостоятельную дисциплину, наверное, с появлением в начале 50-х годов XX века календарно-сетевого планирования и управления (КСПУ). Сначала появился метод критического пути и связанные с ним задачи сокращения продолжительности проекта; затем - задачи распределения ресурса на сетях, заключающиеся в следующем.

Предположим, что скорости выполнения операций, входящих в проект, зависят от количеств используемых ресурсов. При фиксированном и известном объеме операции, варьируя количество ресурсов на операциях, можно влиять на их продолжительности, и, следовательно, при известном сетевом графике - на продолжительность проекта в целом (длину критического пути и т.д.).

Возможны различные постановки: распределения ресурса (например, оптимизации графика финансирования) таким образом, чтобы минимизировать продолжительность проекта при известных ресурсных ограничениях, или таким образом, чтобы минимизировать расходуемые ресурсы при условии, что проект завершится за заданное время и т.д.

Задача может усложняться за счет учета времени на перемещение ресурсов, или допущения наличия мягких зависимостей между операциями и т.д.

Кроме того, следует упомянуть работы, связанные с механизмами сокращения продолжительности проекта (например, производственного или коммерческого цикла), учитывающими активность поведения участников проекта (исполнителей).

Все эти задачи объединяет то, что в них проекты (или работы внутри одного проекта) являются зависимыми, а набор проектов (портфель) - фиксирован. Поэтому можно считать, что все они относятся к задаче 9 в таблице 1. Для данного класса задач в общем случае уже не существует эффективных алгоритмов решения, поэтому задача исследователя заключается либо в нахождении содержательно интерпретируемых частных случаев, для которых удается найти эффективные алгоритмы, либо в нахождении эвристик и анализе их эффективности.

Задачи выбора моментов времени начала операций. Этот класс задач в общем случае заключается в определении последовательности выполнения (точнее - моментов времени начала выполнения) фиксированного множества независимых проектов - задача 13 в таблице 1. Наиболее детально исследованы две задачи - минимизации упущенной выгоды и самофинансирования.

Задача минимизации упущенной выгоды заключается в следующем. Заданы директивные сроки завершения каждого проекта, известны также потери (упущенная выгода) от задержки в завершении каждого проекта сверх его директивного срока. Требуется найти последовательность реализации проектов, удовлетворяющую ресурсным ограничениям и минимизирующую упущенную выгоду. На сегодняшний день эффективные алгоритмы известны лишь для ряда частных случаев задачи минимизации упущенной выгоды.

Задача самофинансирования заключается в определении моментов времени начала реализации проектов с целью минимизации величины привлеченных средств при условии, что доход, полученный от уже реализованных проектов, может использоваться для начала реализации новых проектов.

В заключение описания задач, приведенных в таблице 1, отметим, что, во-первых, на сегодняшний день общих постановок и методов решения задач 1-3 (и, тем более, задач 5-7) не известно. Задача 8 при известных зависимостях между ресурсами и продолжительностями операций сводится к задаче 9; задачи 11-12 являются частными случаями, соответственно, задач 8-9.

1.5 Специфика портфелей проектов

Как отмечалось выше, в портфель проектов, реализуемых организацией, входят, как правило, независимые проекты. Следовательно, к формированию портфеля проектов, в первую очередь, относятся задачи 1-4, приведенные в таблице 1. Решение задач 1-3 может использовать известные результаты решения задач 9, 10, и 13 следующим образом: для каждого допустимого фиксированного портфеля решается соответствующая задача, после чего портфели сравниваются, и выбирается оптимальный портфель.

Кроме того, модели формирования портфеля должны учитывать многокритериальность оценки результатов отдельных проектов, так как стратегические цели организации обычно описываются векторным критерием.

Также необходимо принимать во внимание необходимость динамического формирования портфеля проектов - возможного его пересмотра при появлении новых проектов - "претендентов" на включение в портфель и реализацию их рассматриваемой организацией. При использовании моделей типа "задачи о ранце" учет того, что на момент принятия решений некоторые проекты находятся в процессе выполнения, производится следующим образом - считаем портфель пустым, начальные затраты - равными суммарным освоенным затратам уже выполняемых проектов, а затраты выполняемых проектов - равными разности между плановыми и освоенными. В остальном метод динамического программирования остается без изменений и дает новый оптимальный портфель, в который могут быть включены как новые, так и старые проекты.

Задача формирования портфеля существенно усложняется, если исходная информация включает ранние допустимые моменты начала реализации проектов (будущих "претендентов" на включение в портфель), а планирование должно производиться на достаточно большой период времени. Еще более усложнит задачу допущение возможности перерывов в выполнении отдельных проектов.

2. Разработка портфеля проектов ОАО КБ "Хлынов"

2.1 Общие сведения об ОАО КБ "Хлынов"

В последние годы отмечается динамичное развитие российского банковского сектора, которое сопровождается следующими процессами, происходящими на рынке банковских услуг России:

глобализацией финансовых рынков;

высоким уровнем развития технологии;

обострением конкуренции между коммерческими банками;

диверсификацией услуг как следствие конкурентной борьбы;

консолидацией и концентрацией банковских капиталов банковской системы России;

изменением клиентской среды рынка банковских услуг России.

Сегодня успешная деятельность банка определяется тем, в какой степени ему удается адаптироваться к стремительно изменяющейся внешней среде.

Коммерческий банк "Хлынов" - многопрофильный частный финансовый институт, один из лидеров банковской системы Кировской области.

Полное наименование Банка: Коммерческий банк "Хлынов" (открытое акционерное общество), сокращенное наименование: ОАО КБ "Хлынов".

Местонахождение банка: Российская Федерация, 610002, город Киров (областной), ул. Урицкого, д.40.

Банк "Хлынов" является кредитной организацией, входящей в банковскую систему Российской Федерации и руководствующейся в своей деятельности законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также Уставом ОАО КБ "Хлынов".

Деятельность КБ "Хлынов" осуществляется на основании лицензии № 254 и регулируется Центральным банком РФ.

Первый коммерческий банк Кировской области, Банк начал свою историю 6 марта 1990 г. как "Кировский кооперативный банк" с уставным капиталом в 1 млн. рублей. В 1992 году банк переименован в Коммерческий банк "Хлынов".

Подразделения кредитной организации

С помощью 18 региональных точек продаж в банке обслуживаются более 8 тысяч юридических лиц, 6 тысяч индивидуальных предпринимателей, более 13 тысяч частных вкладчиков и почти 50 тысяч владельцев пластиковых карт системы "Золотая корона". Активно Банк работает как с представителями малого и среднего бизнеса, так и с населением. В штате банка 244 сотрудника.

На основании лицензии № 254 на совершение банковских операций в рублях и иностранной валюте, выданной Банком России 06 марта 1990 г., Банк предоставляет широкий спектр банковских услуг юридическим и физическим лицам.

В июне 2005 г. Банком были получены лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, после чего клиентам Банка стали доступны операции на рынке ценных бумаг.

Для юридических лиц Банк предлагает такие формы дистанционного банковского обслуживания, как "Интернет-банк", "Автоинформатор", "СМС-информ". При кредитовании юридических лиц используются разнообразные инструменты, среди которых кредит, кредитная линия, вексельное кредитование.

В банке широко представлены розничные операции: потребительское кредитование, автокредитование, денежные переводы, операции с пластиковыми картами. С физическими лицами работают все обособленные подразделения банка - головной офис, дополнительные офисы и операционные кассы. Банк оказывает услуги физическим лицам по следующим направлениям:

привлечение денежных средств физических лиц во вклады;

открытие и обслуживание текущих счетов физическим лицам;

эмиссия и обслуживание пластиковых карт "Золотая корона";

потребительское, авто - и ипотечное кредитование, а также предоставление овердрафта по зарплатным проектам банка;

прием и осуществление коммунальных и прочих регулярных платежей;

осуществление переводов в рублях без открытия счета по системам Western, Mi-gom, "Быстрая почта" и прочих;

осуществление переводов в ин. валюте без открытия счета;

конверсионные (обменные) операции;

брокерское обслуживание по системе Интернет-Трейдинг;

Большинство из этих операций клиент может осуществлять дистанционно, воспользовавшись системой Интернет-Банка или через банкоматы банка. Для физических лиц разработаны такие кредитные продукты как "Просто-кредит", "Авто-мечта", "Коронный", "Образовательный", "Бюджетник", "Хлынов-тур". Одним из приоритетных направлений деятельности банка являются операции на рынке пластиковых карт. Распространение карточек идет по двум направлениям: зарплатные проекты (когда заработная плата перечисляется на карточки); корпоративные карты.

2.2 Разработка портфеля проектов развития ОАО КБ "Хлынов"

Большинство российских банков, в том числе и КБ "Хлынов", развивались из корпоративного сегмента, что позволило отечественной банковской системе в достаточно короткие сроки вырасти из небольших банков в достаточно крупные по российским меркам финансовые институты. С другой стороны, именно это историческое наследие в некоторой мере мешает развитию полноценной розницы в банках (см. рис.2).

Рис.2. Эволюция форм обслуживания отечественных банков

Развитие розничных операций практически всех универсальных банков начиналось с условно розничных операций, обслуживания зарплатных проектов корпоративных клиентов. Есть и исключения: Сбербанк, исторически ориентированный на частных клиентов; Русский Стандарт, первым начавший эру потребительского кредитования, и некоторые другие банки. Эти исключения подтверждают правило - первичность корпоративного бизнеса в российских банках. Руководители и владельцы банков понимают, что корпоративный сегмент в настоящее время уже поделен и переход крупных клиентов из банка в банк происходит очень редко. Новые крупные предприятия из маленьких фирм уже практически не вырастают, как это было несколько лет назад. В то время небольшая фирма могла дорасти до огромного предприятия за несколько лет и стать крупным для банка клиентом, т.е. банки выращивали для себя клиентуру. Созданная инфраструктура, первоначально направленная на работу с корпоративными клиентами в связи с развитием информационных технологий и перехода большинства клиентов на системы клиент-банк и интернет-банк, в некоторой степени освобождается. Поиск новых сегментов рынка привел большинство крупных и средних банков к работе с частными клиентами или к розничному бизнесу. Но обслуживание корпоративных и частных клиентов - достаточно сильно отличающиеся друг от друга процессы, что вызывает проблемы при определении места розничного бизнеса в действующей структуре банка.