Файл: Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.02.2024
Просмотров: 138
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Перечень проверяемых компетенций
ОК-10,ОПК-1,ПК-30
Методические рекомендации по выполнению контрольной работы и варианты контрольной работы представлены в приложении.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Таблица 1 − Результаты освоения компетенции
Код компетен ции
Наименование компетенции Дисциплины, практики, при изучении которых формируется данная компетенция
Этапы формирован ия компетенции в рамках данной дисциплины
ОК-10
ОПК-1
ПК-30
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке способностью применять математический инструментарий для решения экономических задач способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты
Профессиональная этика и деловое общение,
Теория отраслевых рынков,
Современный русский язык,
Математика,
Статистика, Экономический анализ ,
Финансы, Экономика организации
(предприятия) , Страхование , Оценка и управление рисками,
Рынок ценных бумаг
Математика финансов
Компьютерная математика
1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12
2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Таблица 2 – Шкала оценивания
Код и
наименование
компетен
ции
Планируемые
результаты освоения
дисциплины
Уровень
освоения
компетен
ции
Показатели
оценивания
компетенции
(перечень
необходимых
заданий)
Критерии
оценивания
компетенции
Теорети
ческие
вопросы
(№ или
от … до)
Практи-
ческие
задания
(№ или
от …
до)
Экзамен
ОК-10
ОПК-1
ПК-30
знать/понимать:
цели, задачи и исторические предпосылки эконометрики;
область применения и степень применимости;
основные положения, теоретические основы и прикладные методологии и методики;
информационные системы поддержки эконометрических исследований и расчётов;
основы регрессионного анализа;
метод наименьших квадратов
методы построения эконометрических моделей объектов, явлений, процессов;
уметь:
разбивать информацию на составные части;
формулировать цели;
Пороговый уровень
1-29
Пороговый уровень
«3» − от 10 до
20 б.
Базовый уровень
«4» − от 21 до
30 б.
собрать необходимый статистический материал об объекте- оригинале для оценивания модели;
знать/понимать:
цели, задачи и исторические предпосылки эконометрики;
область применения и степень применимости;
основные положения, теоретические основы и прикладные методологии и методики;
информационные системы поддержки эконометрических исследований и расчётов;
основы регрессионного анализа;
основы статистического оценивания и анализа точности параметров уравнения регрессии;
основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин;
основные эконометрические показатели;
теорию корреляционного и дисперсионного анализа;
метод наименьших
Базовый уровень
1-29
квадратов
методы построения эконометрических моделей объектов, явлений, процессов;
основные предпосылки, необходимые для правильного применения классических регрессионных моделей;
уметь:
решать поставленные задачи;
демонстрировать последовательность мышления;
разбивать информацию на составные части;
связывать факты и события;
интерпретировать информацию;
формулировать цели;
собрать необходимый статистический материал об объекте- оригинале для оценивания модели;
анализировать исходные данные для построения эконометрической модели;
использовать статистические и вероятностные методы обработки данных;
использовать метод наименьших квадратов;
строить на основе
Продвинутый уровень
«5» − от 31 до
40 б.
методы построения эконометрических моделей объектов, явлений, процессов;
основные предпосылки, необходимые для правильного применения классических регрессионных моделей;
уметь:
решать поставленные задачи;
демонстрировать последовательность мышления;
разбивать информацию на составные части;
связывать факты и события;
интерпретировать информацию;
формулировать цели;
собрать необходимый статистический материал об объекте- оригинале для оценивания модели;
анализировать исходные данные для построения эконометрической модели;
использовать статистические и вероятностные методы обработки данных;
использовать метод наименьших квадратов;
строить на основе
Продвинутый уровень
«5» − от 31 до
40 б.
описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и интерпретировать полученные результаты;
знать/понимать:
цели, задачи и исторические предпосылки эконометрики;
область применения и степень применимости;
основные положения, теоретические основы и прикладные методологии и методики;
информационные системы поддержки эконометрических исследований и расчётов;
основы регрессионного анализа;
основы статистического оценивания и анализа точности параметров уравнения регрессии;
основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин;
основные эконометрические показатели;
теорию корреляционного и
Продвинутый уровень
1-25 1-29
знать/понимать:
цели, задачи и исторические предпосылки эконометрики;
область применения и степень применимости;
основные положения, теоретические основы и прикладные методологии и методики;
информационные системы поддержки эконометрических исследований и расчётов;
основы регрессионного анализа;
основы статистического оценивания и анализа точности параметров уравнения регрессии;
основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин;
основные эконометрические показатели;
теорию корреляционного и
Продвинутый уровень
1-25 1-29
дисперсионного анализа;
метод наименьших квадратов
методы построения эконометрических моделей объектов, явлений, процессов;
основные предпосылки, необходимые для правильного применения классических регрессионных моделей;
основы анализа эконометрических моделей;
основы прогнозирования на основе построенной модели
уметь:
решать поставленные задачи;
давать адекватную оценку действительности;
демонстрировать последовательность мышления;
разбивать информацию на составные части;
связывать факты и события;
интерпретировать информацию;
формулировать цели;
выбирать средства достижения целей
собрать необходимый статистический материал об объекте- оригинале для
метод наименьших квадратов
методы построения эконометрических моделей объектов, явлений, процессов;
основные предпосылки, необходимые для правильного применения классических регрессионных моделей;
основы анализа эконометрических моделей;
основы прогнозирования на основе построенной модели
уметь:
решать поставленные задачи;
давать адекватную оценку действительности;
демонстрировать последовательность мышления;
разбивать информацию на составные части;
связывать факты и события;
интерпретировать информацию;
формулировать цели;
выбирать средства достижения целей
собрать необходимый статистический материал об объекте- оригинале для
оценивания модели;
анализировать исходные данные для построения эконометрической модели;
использовать статистические и вероятностные методы обработки данных;
использовать метод наименьших квадратов;
строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и интерпретировать полученные результаты;
прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микро- и макроуровне;
владеть:
математическим, статистическим аппаратом;
терминологией и её прикладной интерпретацией;
основами проведения теоретического исследования;
методами первичной обработки
анализировать исходные данные для построения эконометрической модели;
использовать статистические и вероятностные методы обработки данных;
использовать метод наименьших квадратов;
строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и интерпретировать полученные результаты;
прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микро- и макроуровне;
владеть:
математическим, статистическим аппаратом;
терминологией и её прикладной интерпретацией;
основами проведения теоретического исследования;
методами первичной обработки
и анализа наблюдаемых данных;
методами расчета и анализа экономических и социально- экономических показателей;
современной методикой построения эконометрических моделей.
3 Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации
3.1. Теоретические вопросы по промежуточной аттестации
1. Эконометрические данные и модели.
Виды переменных в эконометрических исследованиях
2. Основные этапы и проблемы эконометрического моделирования.
3. Функциональная, статическая и корреляционная зависимость.
4. Линейная парная регрессия.
5. Коэффициент корреляции.
6. Основные положения регрессионного анализа. Теорема Гаусса – Маркова.
7. Интервальная оценка функции регрессии и ее параметров.
8. Оценка значимости уравнения регрессии.
9. Классическая нормальная линейная модель множественной регрессии.
10. Оценка параметров классической регрессионной модели методом наименьших квадратов.
11. Определение доверительных интервалов для коэффициентов и функции регрессии.
12. Оценка значимости множественной регрессии.
13. Мультиколлинеарность.
14. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
15. Фиктивные переменные.
16. Критерий Г. Чоу.
17. Нелинейные модели регрессии.
18. Понятие временного ряда. Задачи анализа временного ряда.
19. Стационарные временные ряды и их характеристики.
20. Аналитическое выравнивание временного ряда.
21. Прогнозирование на основе моделей временных рядов.
22. Понятие об авторегрессионных моделях и моделях скользящей средней.
23. Автокорреляция остатков временного ряда.
методами расчета и анализа экономических и социально- экономических показателей;
современной методикой построения эконометрических моделей.
3 Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации
3.1. Теоретические вопросы по промежуточной аттестации
1. Эконометрические данные и модели.
Виды переменных в эконометрических исследованиях
2. Основные этапы и проблемы эконометрического моделирования.
3. Функциональная, статическая и корреляционная зависимость.
4. Линейная парная регрессия.
5. Коэффициент корреляции.
6. Основные положения регрессионного анализа. Теорема Гаусса – Маркова.
7. Интервальная оценка функции регрессии и ее параметров.
8. Оценка значимости уравнения регрессии.
9. Классическая нормальная линейная модель множественной регрессии.
10. Оценка параметров классической регрессионной модели методом наименьших квадратов.
11. Определение доверительных интервалов для коэффициентов и функции регрессии.
12. Оценка значимости множественной регрессии.
13. Мультиколлинеарность.
14. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
15. Фиктивные переменные.
16. Критерий Г. Чоу.
17. Нелинейные модели регрессии.
18. Понятие временного ряда. Задачи анализа временного ряда.
19. Стационарные временные ряды и их характеристики.
20. Аналитическое выравнивание временного ряда.
21. Прогнозирование на основе моделей временных рядов.
22. Понятие об авторегрессионных моделях и моделях скользящей средней.
23. Автокорреляция остатков временного ряда.
24. Авторегрессия первого порядка. Статистика Дарбина-Уотсона.
25. Устранение автокорреляции.
3.2. Перечень практических заданий по уровням и по результату
освоения дисциплины
Задача№1
Фирма занимается реализацией подержанных европейских авто. Требуется оценить возможную зависимость цены автомобиля от показателей (известна информация по нескольким последним г фирмы, цены указаны в тыс.у.е.):
Построить двухфакторную регрессионную модель, отобрав значимые факторы.
Рассчитать коэффициент детерминации, коэффициент эластичности. Дать содержательную интерпретацию параметров j найденных коэффициентов.
Задача№2
Собрана, следующая помесячная информация по региону за 2014 год: средний уровень заработной платы, средний размер оплаты за коммунальные услуги, средний размер расходов на бытовые услуги и нужды, средний остаток вклада на сберегательной книжке
(все показатели в у.е.).
Дня исследования зависимости размера вклада на сберкнижке от общего уровня расходов и средней заработной платы (XI), а также уровня расходов от размера сбережений и расходов на коммунальные услуги (Х2), необходимо построить систему одновременных уравнений, используя косвенный метод наименьших квадратов.
Приведенная форма модели,-
Y1=0,03*Х1+0,20*Х2
Y2=0,03*Х1+2,15*Х2
Найти структурную форму модели. Рассчитать смоделированные уровни вклада и расходов на бытовые нужды.
Задача№3
В таблице представлены данные о цене однокомнатных квартир на вторичном рынке жилья в областном центре (Y, тыс. руб.), общей] площади квартир (X, м2), типа стен (Z=l - кирпичные стены, Z=0 - панельные стены).
Требуется построить модель парной регрессии Y(X), оценить {качество модели, отобразить модель и исходные данные на графике. Ответить на вопрос: целесообразно ли включение в модель фактора Z? При решении использовать средства
Excel.
Задача№4
Имеются: данные об объемах продаж (в тыс. руб.), совершенных 12 менеджерами по продажам: 5 женщинами и 7 мужчинами, и средним баллом этих менеджеров, полученным за время обучения в вузе (по диплому).
Требуется выяснить, как объем продаж зависит от пола и от среднего балла диплома о высшем образовании. Оценить значимость полученного уравнения.
Построить графики частных уравнений регрессии.
При решении использовать средства Excel.
Задача №5
Риэлтерская фирма занимается реализацией квартир на вторичном регионе.
Требуется оценить возможную зависимость цены KBSJ следующих показателей
(известна информация по нескольким г к продажам фирмы, цены указаны в тыс.у.е.):
Построить двухфакторную регрессионную модель, отобрав наиболее значимые факторы. Рассчитать коэффициент детерминации, коэффициенты эластичности.
Дать содержательную интерпретацию параметров модели и найденных коэффициентов.
Задача№6
Известен объем реализации собственной продукции предприятием пищевой промышленности в фирменном магазине (тыс. руб.), а также, общие затраты данного предприятия на рекламу и среднее число работающих:
На основании приведенных данных получена модель множественной регрессии:
Y=-904,916+0356-Х1+482.231-Х2
Дать интерпретацию построенной модели и отдельных ее коэффициентов.
Оценить1 значимость полученного уравнения, рассчитать прогнозную оценку реализации на ближайший месяц, используя средние абсолютные приросты для прогноза факторных переменных (доверительные интервалы прогнозов рассчитать при уровне значимости а = 0,05). При решении использовать средства
Excel.
Матрица
Х'-Х известна:
Задача№7
Провели исследование, сколько сберегает население и сколько оно зарабатывает за год. Были получены следующие данные для случайно отобранных 9 чел.
Требуется:
1)построить модель регрессии;
2)проверить выполнение предпосылок МНК;
3) определить прогнозные значения показателя Сбережения (Р=75%), если
Доход, составит 13 у.е.
4) результаты моделирования и прогнозирования отобразить на графике
Задача№8
По 9 транспортным предприятиям исследуется ;зависимость годовой прибыли от количества автомобилей разной грузоподъемности: до 1,5 тонн; свыше 1,5 до
4,5 тонн; свыше
4,5 тонн.
Имеются следующие данные:
Задача№9
Имеются помесячные данные по региону
Где х - среднедушевой доход семьи в руб., у - расходы на бытовые услуги и сервис в руб. на 1 чел..
Требуется:
1)построить линейную модель парной регрессии.
2)проверить выполнение предпосылок МНК
3) построить прогноз на два ближайших месяца для расходов на приобретение бытовой техники с вероятностью 70% и 900% Результаты прогнозирования и моделирования представить на графике. равнить ширину интервалов прогнозирования.
Задача№10
1) На основании следующей информации по 10 магазинам построить линейную модель связи между прибылью и оборотом.
2) Пояснить смысл параметров уравнения регрессии.
3) Рассчитайте прогнозное значение результата (Р=75%), если прогнозные значения фактора X составят 85% от его максимального значения.
4) Результаты моделирования и прогнозирования отобразить на графике.
5) Используя построенную модель, ранжировать магазины по степени их эффективности.-
Задача№11
Известна поквартальная прибыль от реализации собственной | (продукции производственным предприятием в млн. руб., а также расходы данного предприятия на маркетинговые исследования и рекламные акции !в тыс. у.е..
При исследовании прибыли предприятия, были построены следующие модели:
Y= 0,16 + 0,48*Х Y= 0.434 *Xl'ou Y= 61,11-Ш6/Х
Требуется:
•Оценить точность построенных моделей.
• По линейной модели оценить величину ожидаемой прибыли на ближайший квартал (доверительные интервалы прогнозов рассчитать при уровне значимости а=0,05).
• Отобразить на графике фактические данные, результаты моделирования и прогнозирования
Задача№12
Большая сеть супермаркетов желает установить влияние •рекламной кампании на относительную конкурентоспособность. Данные были получены в 15 странах по затратам на продвижение по отношению к главному 1?фнкуренту (затраты конкурента = 100) и по продажам по отношению к этому конкуренту (продажи конкурента
=100).