Файл: Роль межбанковского кредитования в повышении ликвидности и платёжеспособности банка (Управления ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка).pdf

Межбанковский кредит- овернайт , позволяет банку-кредитору быстро размещать собственные средства, временно освобожденные из обращения, а также использовать средства клиентов, которые уже зачислены на корреспондентский счет, но еще не полученные владельцами. Напротив, банки-кредиторы используют овернайт для быстрого пополнения средств в обращении для выполнения платежей клиентов или выполнения своих собственных обязательств (часто из-за ранее взятых межбанковских кредитов), а также для срочного сбора средств, необходимых для проведения операций в других секторах финансового рынка.

Существуют кредиты до 7 дней(короткие) они используются заемщиками в основном для решения текущих проблем с ликвидностью, как и овернайт, имеют низкий уровень риска.

Межбанковские кредиты на срок до 30 дней считаются очень рискованными, что связано с целями и характером операций, проводимых банками-заемщиками в эти периоды: средства, полученные на рынке межбанковского кредитования, могут быть использованы для проведения спекулятивных операций, расширения прочих операций, связанных с риском. Кризисные банки также стремятся решить свои проблемы с помощью межбанковских кредитов. Высокий риск заставляет продавцов на рынке межбанковского кредитования особенно внимательно подходить к выбору партнеров, более глубоко анализировать свое финансовое состояние, уделять должное внимание процедуре регистрации сделки.

Длинные межбанковские ссуды (на срок от 30 до 90 дней) представляют наибольший риск для банков-кредиторов, поскольку банки-заемщики в основном покупают средства для выдачи ссуд своим клиентам, и такие вложения очень небезопасны. Кроме того, ресурсной базой для долгосрочных межбанковских кредитов, как правило, являются средства, привлеченные банком-кредитором от своих клиентов на длительный срок и в крупных размерах. Это обстоятельство создает для кредитора дополнительный риск, связанный с опасностью досрочного востребования собственниками своих средств и возможным возникновением проблем с ликвидностью.

Привлечение ресурсов осуществляется банками двумя способами:

· путем прямых переговоров между продавцом и покупателем;

· при участии посредника (банк-дилер, финансовая компания, биржа).

Посредники осуществляют покупку и продажу межбанковских кредитов от своего имени и за свой счет, получая доход в виде разницы в процентах на приобретенные и выделенные ресурсы. Как правило, это крупные банки с развитыми корреспондентскими отношениями.

---

МБК могут предоставляться на разовой и постоянной основе в форме открытия кредитной линии конкретному банку с установлением кредитного лимита. При совершении межбанковских операций банк-кредитор устанавливает лимиты на контрагентов, например. определяет размер максимально допустимой суммы обязательств каждого партнера . В зависимости от состояния общей рыночной ситуации или изменений финансового положения контрагентов размер лимитов может быть пересмотрен.

Операция межбанковского кредита может осуществляться следующими способами:

· Кредитный договор. Этот метод используется для разовых транзакций. В соглашении о межбанковском кредите указываются размер ссуды, уровень процентной ставки, срок действия, порядок обеспечения обязательств, права и обязанности сторон и т. Д.

· Генеральное соглашение об операциях на рынке межбанковских кредитов. На рынке коротких кредитов банки совершают большое количество транзакций в день, подписывая соглашения, которые «обездвижили» этот рынок. Поэтому такие операции выполняются на основе долгосрочных постоянных договоров, регламентирующих порядок и технику проведения операций.

Межбанковские займы в российской валюте выдаются и погашаются через корреспондентские счета, открытые в ЦБ РФ или в банке-корреспонденте, а займы в иностранной валюте - через корреспондентские счета в иностранных банках. Расчеты, связанные с наличием и возвратом МБК, осуществляются с использованием систем SWIFT и TELEX.

Наличие межбанковских корреспондентских отношений определяет использование такого метода кредитования, как овердрафт: при отсутствии или недостаточности средств, необходимых для проведения операций по лоро-счету банка-респондента, банк-корреспондент может предоставить ему кредит для покрытия возникающего разрыва в поступлении и расходовании средств. Возможность предоставления овердрафта и условия кредитования должны быть отражены в договоре об установлении корреспондентских отношений. Предоставление овердрафта на корреспондентском счете можно рассматривать как один из видов межбанковского кредита.

Уровень процентных ставок по межбанковским кредитам дифференцирован в зависимости от срока кредита, объема межбанковского кредитования, степени надежности контрагента, соотношения спроса и предложения на кредитные ресурсы на рынке.

С 1994 года информационно-аналитические агентства используют ряд индикаторов для характеристики состояния российского межбанковского кредитного рынка: MIBOR, MIBID и MIACR.

---

MIBOR представляет собой среднюю объявленную процентную ставку по межбанковским кредитам от группы крупных российских банков.

MIBID - средняя ставка, по которой та же группа банков готова купить межбанковский кредит.

MIACR - средняя ставка фактически заключенных межбанковских кредитных операций в этих банках.

Эти ставки рассчитываются ежедневно для стандартных условий межбанковских транзакций - на 1 день, от 2 до 7 дней, от 8 до 30 дней, от 31 до 90 дней, от 91 до 180 дней и 181 день до года - и публикуются ежедневно.

В современных условиях российские коммерческие банки рассматривают ведение бизнеса на рынке межбанковского кредитования как основной инструмент управления ликвидностью, поскольку уровень процентной ставки ЦБ РФ существенно выше, чем процентная ставка по межбанковскому кредитованию. Таким образом, рынок межбанковских кредитов является важной сферой деятельности коммерческих банков.

Глава 2. Анализ ликвидности и платёжеспособности.

2.1. Роль ЦБ РФ в кредитовании коммерческих банков.

Российское законодательство устанавливает двухуровневую банковскую систему, где первый уровень представлен центральным банком, который представлен государством, а второй уровень состоит из множества негосударственных (коммерческих) банков, которые являются частной, корпоративной и муниципальной собственностью. Несмотря на законодательное закрепление прав ЦБ РФ на проведение всех видов банковских операций, его основная функция - надзор за негосударственными банками и поддержание стабильности и надежности банковской системы в целом. В то же время максимальный объем осуществляемых в стране банковских операций сосредоточен в коммерческих банках или других негосударственных банках, которые действуют непосредственно на рынке финансовых услуг.

Центральный банк - это государственное кредитное учреждение, выполняющее функции эмиссии валюты; кроме того, существуют операции на открытом рынке, в которых ЦБ также принимает активное участие. Непосредственно политика открытого рынка относится к продаже и покупке государственных облигаций центральным банком с целью оказания влияния на денежный рынок. Основная задача политики открытого рынка - регулировать спрос и предложение на ценные бумаги, вызвать соответствующую реакцию коммерческих банков. Продавая и покупая облигации, центральный банк пытается, предлагая прибыльные проценты, повлиять на объем ликвидных средств в коммерческих банках и, таким образом, управлять выдачей кредитов. Покупая облигации на открытом рынке, он увеличивает резервы коммерческих банков и способствует росту денежной массы. Особенно эффективно он используется во время кризиса. В период высоких рыночных условий центральный банк предлагает коммерческим банкам покупку ценных бумаг, чтобы уменьшить их возможности кредитования экономики и населения. Центральный банк может придерживаться такой политики двумя способами. Во-первых, он может определить объем продаж и уровень процентных ставок, по которым банки могут покупать у него ценные бумаги. Курс продажи ценных бумаг устанавливается по-разному, в зависимости от их срока. В этом случае влияние на формирование рыночных ставок будет косвенным. Во-вторых, центральный банк может устанавливать процентные ставки, по которым он готов покупать облигации. Успех политики открытого рынка зависит от многих факторов. Коммерческие банки покупают ценные бумаги у центрального банка только в том случае, если спрос на кредиты со стороны предпринимателей и населения невелик, а также когда центральный банк предлагает ценные бумаги открытого рынка на более выгодных условиях. для коммерческих банков выгоднее, чем условия предоставления кредитов коммерческими банками предпринимателям и населению.

---

Когда необходимо поддерживать ликвидность коммерческих банков и, следовательно, их кредитную деятельность, центральный банк выступает в качестве покупателя на свободном рынке. В этом случае широко используются соглашения об обратной покупке, согласно которым центральный банк обязуется покупать ценные бумаги у коммерческих банков при условии, что последние по истечении определенного периода времени проведут обратную операцию. , то есть выкупить ценные бумаги, но уже со «скидкой» Необходимость регулирования обменного курса обусловлена ​​негативными последствиями его резких и непредвиденных колебаний. Поддержание стабильности курса национальной валюты имеет большое значение для обеспечения стабильности цен и денежного обращения. Снижение курса национальной валюты приводит к росту цен на внутреннем рынке, то есть к снижению покупательной способности национальной валюты. В условиях постоянного обесценивания национальной валюты цены на товары на внутреннем рынке определяются не столько производственными затратами, сколько снижением обменного курса национальной валюты. Амортизация становится фактором инфляции.

Традиционно центральный банк регулирует обменный курс посредством: проведения денежно-кредитной политики; использование государственных резервов в иностранной валюте или иностранных займов.

2.2. Анализ параметров межбанковского кредитования в РФ.

Таблица 1-Объем привлеченных средств от Центрального банка РФ в структуре пассивов кредитных организаций, млрд руб.

Дата	2017	2018	2019
Объём в пассивах , млрд.руб.	2725,9	2016,5	2607,4
Доля в пассивах, %	3,4	2,4	2,8

В таблице 2 представленные данные об объеме кредитов, депозитов и

иных привлеченных средств, полученных кредитными организациям от других

кредитных организаций за 2017-2019 года.

Таблица 2 – Объем привлеченных средств от других кредитных организаций в структуре пассивов кредитных организаций, млрд руб.

Дата	2017	Темп роста	2018	Темп роста	2019	Темп роста
Объем в пассивах, млрд руб	8559,1	120,7	9265,2	108,25	9190,4	99,19
Доля в пассивах, %	10,7	124,42	10,9	101,87	9,8	89,91

---

Анализируя приведенные выше данные, можно сделать вывод, что объем средств, привлеченных другими кредитными организациями, значительно превышает объем средств, привлеченных ЦБ РФ (таблица 1), что говорит о том, что межбанковские кредитные отношения становятся все более актуальными и данная тенденция имеет перспективы роста.

Что касается валюты ссуды, то можно сделать вывод, что наибольшая доля ссуд, депозитов и других средств, полученных от других кредиторов, привлекается в национальной валюте, что видно из данных в таблице 3.

Таблица 3 – Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других

кредитных организаций в зависимости от валюты, млрд руб.

Показатель	2017	Темп роста	2018	Темп роста	2019	Темп роста
Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других КО -всего	8559,1	120,7	9265,2	108,25	9190,4	99,19
в рублях	5376,5	105,78	6576,5	122,32	6638,2	100,94
в иностранной валюте	3182,6	91,36	2688,7	84,48	2552,1	94,92

Также стоит отметить, что объем кредитов, депозитов и иных средств, полученных от других кредиторов в национальной валюте, показывает устойчивый рост, например, в 2019 году объем привлеченных средств в рублях составил 6638,2 млрд рублей. руб., а в 2017 году - 5376,5 млрд руб. Объем средств, привлекаемых коммерческими банками в иностранной валюте, с каждым годом уменьшается. Так, в 2019 году этот показатель достиг 2552,1 млрд рублей, что на 630,5 млрд рублей меньше этого показателя в 2017 году.

В таблице 4 к представлены данные по исследуемому показателю в зависимости от того, кто предоставил денежные средства – российский или иностранный банк.

Таблица 4 – Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от КО – резидентов и кредитных организаций – нерезидентов, млрд руб.

Показатель	2017	Темп роста	2017	Темп роста	2019	Темп роста
Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от кредитных организаций- резидентов - всего	7263,3	103,67	8286,9	114,09	8009,9	96,66
Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от кредитных организаций- нерезидентов - всего	1295,8	101,25	978,3	75,5	1180,5	120,67
Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций - всего	8559,1	102,78	9265,2	108,25	9190,4	99,19

---