Файл: Роль межбанковского кредитования в повышении ликвидности и платёжеспособности банка (Управления ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка).pdf

Таблица 4 показывает, что коммерческие банки в РФ привлекают средства от российских и зарубежных кредитных организаций. Эта информация четко представлена ​​на рисунке 1.

Рисунок 1 – Объем денежных средств, полученных от кредитных организаций – резидентов и кредитных организаций – нерезидентов в 2017-2019 годах.

Несомненно, наибольший объем кредитов коммерческим банкам на межбанковском кредитном рынке предоставляют кредитные организации - резиденты. В таблице 5 вы можете увидеть средства, предоставленные банкам-резидентам, в зависимости от валюты транзакции.

Таблица 5 - Займы, депозиты и прочие средства, полученные от кредитных организаций-резидентов, млрд руб.

Показатель	2017	Темп роста	2018	Темп роста	2019	Темп роста
Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от кредитных организаций-резидентов - всего	7263,3	103,67	8286,9	114,09	8009,9	96,66
в рублях	5105,2	116,32	6379,2	124,95	6417,3	100,6
в иностранной валюте	2158,1	92,15	1907,7	88,4	1592,6	83,48

Объем средств, полученных от кредитных организаций-резидентов в рублях, существенно превышает все прочие поступления и составляет значительную долю в общем объеме рынка межбанковского кредитования. Объем рублевых поступлений от кредитных организаций-резидентов увеличился с 5 105,2 млрд рублей. по состоянию на 01.01.2017 г. до 6 417,3 млрд руб. по состоянию на 01.01.2019г. Такой рост обеспечил увеличение объема рынка межбанковского кредитования за тот же период на 631,3 млрд рублей. (от 8 559,1 до 9 190,4 млрд руб.)

В таблице 6 проанализирован объем средств, предоставленных коммерческими банками кредитным организациям-нерезидентам, в зависимости от валюты заимствования.

Таблица 6 - Займы, депозиты и прочие средства, полученные от кредитных организаций-нерезидентов, млрд руб.

Показатель	2017	Темп роста	2018	Темп роста	2019	Темп роста
Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от кредитных организаций-нерезидентов - всего	1295,8	101,25	978,3	75,5	1180,5	120,67
в рублях	271,3	98,35	197,3	72,72	220,9	111,96
в иностранной валюте	1024,5	92,32	781	76,23	959,6	122,87

---

Таким образом, большая часть средств, полученных от коммерческих банков-нерезидентов, привлекается в иностранной валюте. В 2019 году кредитными организациями Российской Федерации от кредитных организаций-нерезидентов привлечено 959,6 млрд рублей в иностранной валюте, что на 178,6 млрд рублей больше, чем годом ранее. Западные санкции и меры, принятые ЦБ РФ по денежно-кредитной политике привела к изменению основных ставок на межбанковском кредитном рынке.

В таблице 7 представлена информация об общем объеме и доле межбанковского кредита в структуре активов и пассивов банковской системы Российской Федерации в 2017-2019 годы.

Таблица 7 – Объем и доля межбанковского кредита в структуре активов и

пассивов банковской системы Российской Федерации в 2017-2019 г, млрд.руб.

Показатель	2017	Доля %	2018	Доля %	2019	Доля %
Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям, в структуре активов банковской системы	9091,5	11,36	9804,6	11,51	9335,6	9,9
Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций в структуре, пассивов кредитных организаций	8559,1	10,7	9265,2	10,9	9190,4	9,8
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации, в структуре пассивов кредитных организаций	2725,9	3,4	2016,5	2,4	2607,4	2,8

Таким образом, доля средств, перечисленных в кредитные организации, в структуре активов банковской системы составляет около 10%. Общая доля средств, перечисленных в кредитные организации по всем уровням межбанковских кредитов, составляет около 13%. В 2019 году доли этих коэффициентов снизились, что может быть связано с сокращением количества кредитных организаций, действующих в экономике страны, и изменением уровня ликвидности в банковском секторе под действием различных факторов.

В заключение отметим, что второй уровень рынка межбанковского кредитования, представленный операциями между коммерческими банками, имеет больший объем в 2017-2019 годах, чем первый уровень системы межбанковского кредитования, который представлен операциями Центрального банка Российской Федерации. Большая часть кредитов, депозитов и других средств других кредитных организаций привлекается в местной валюте из местных коммерческих банков. Российский рынок межбанковского кредитования сегодня представляет собой достаточно неоднородный и нестабильный сегмент: он подвержен заметным изменениям в связи с нестабильной внутриэкономической и внешнеполитической ситуацией. Кроме того, внутренняя политика Центрального банка Российской Федерации направлена ​​на сокращение неэффективных кредитных организаций, что снижает количество участников этого рынка и, как следствие, может также уменьшить количество потенциальных межбанковских кредитных операций.

---

Назначен внешние и внутренние факторы, влияющие на ликвидность коммерческих банков, не являются исчерпывающими. Центральный банк Российской Федерации осуществляет операции по управлению ликвидностью для обеспечения баланс спроса и предложения денежных средств на рынке межбанковских кредитов. Регулятор оценивает ожидаемые изменения спроса на ликвидность и ее предложения и на основе проведенного анализа определяет, сколько средств следует предоставить или привлечь от банков для компенсации нехватки или избытка ликвидности в банковском секторе. В 2017 году ситуация с ликвидностью во всем банковском секторе качественно изменилась, произошел переход от дефицита ликвидности к ее профициту, а в последние годы в банковском секторе наблюдается структурный профицит ликвидности.

Заключение.

Проблемы и перспективы развития МБК.

В рамках российского финансового рынка рынок межбанковского (межбанковского) кредитования подвержен различным рискам. Рынок межбанковских кредитов, динамично развиваясь, пережил несколько серьезных кризисов. Эти риски привели к следующему:

• резкое снижение объемов межбанковского кредитования и количества его участников,

• потеря доверия между банками,

• сокращение сроков кредитования,

• рост процентных ставок и убытки от просроченной задолженности.

Все это большая проблема межбанковского кредитования в России.

Основные риски банка достаточно четко можно разделить на три типа, в которых кредитный риск имеет наибольший вес (рис.2)

Одним из основных требований является соответствие капитала банка его рискам, которые должны быть определены, чтобы сформулировать требования к капиталу, обеспечивающие надежность банка. В то же время такой факт, как невозврат разовых кредитов, не приведет к ощутимому ущербу для банка, если он может быть компенсирован за счет резервов, вычитаемых из ожидаемых потерь по кредитным операциям.

Основные проблемы взаимодействия банков на межбанковском кредитном рынке - это риск невозврата денежных средств и недоверие банков друг к другу. Для решения этой проблемы банкам необходимо перестраховаться и хранить лишние средства на корсчетах. Об осторожной позиции банков при размещении свободных средств на межбанковском кредитном рынке свидетельствует стабильный интерес кредитных организаций к размещению их во вклады Банка России при более низких процентных ставках по ставкам межбанковского кредита. В результате, при достаточной общей банковской ликвидности, некоторые банки страдают от нехватки, в то время как другие не могут или не хотят по какой-либо причине вкладывать свободные средства в производство активов. Центр Российского межбанковского кредитного рынка (МБК) находится в Москве, т.е. в большинстве случаев региональные банки заключают договоры с кредитными организациями в Москве, а не между собой. Региональные рынки межбанковского кредитования продолжают формироваться, банки практически не имеют межрегиональных связей. В результате в некоторых регионах складывается странная ситуация: на те же периоды процентные ставки по привлеченным межбанковским кредитам выше, чем по размещенным кредитам.

---

Чтобы избежать кризисных ситуаций и больших колебаний процентных ставок на межбанковском рынке, необходимо создать эффективный механизм снижения банковских рисков.

Кроме того, необходимо использовать следующие принципы: бесспорное списание средств с корреспондентского счета банка-заемщика в случае неисполнения своих обязательств по финансовой операции; доступность информации о финансовом состоянии банков-контрагентов; оперативность в согласовании спроса и предложения на межбанковском кредитном рынке, получение информации о преобладающих параметрах операций на рынке.

Проблемы межбанковского кредитования также могут включать неспособность банков гибко, быстро и творчески реагировать на меняющиеся рыночные условия. Кроме того, необходимо принять следующие принципы: бесспорный списание средств с корреспондентского счета банка-заемщика в случае невыполнения своих обязательств в финансовой операции; наличие информации о финансовом состоянии банков контрагента; оперативность в координации спроса и предложения на межбанковском кредитном рынке, получение информации о действующих на рынке операционных параметрах.

Проблемы с межбанковским кредитованием также могут включать неспособность банков гибко, быстро и творчески реагировать на меняющиеся рыночные условия.

Еще одна проблема - это отсутствие единообразия правил, технологий и процедур, нарушение целостности активов, используемых на этом рынке, и, как следствие, платежных средств банков. Сейчас в России создается открытый и цивилизованный межбанковский рынок.

Рынок межбанковских кредитов в России очень узок. На 30 наиболее активных банков приходится около 60% рынка межбанковских (межбанковских) кредитов. Низкая активность межбанковского кредитного рынка и рост рыночной доли банков указывают на низкий уровень доверия к межбанковскому рынку в целом.

Рынок межбанковских кредитов играет важную роль в повышении уровня ликвидности и платежеспособности коммерческих банков, а также в обеспечении стабильной работы всей банковской системы.

Проанализировав рынок межбанковских кредитов в Российской Федерации в 2017-2019 годах, можно сделать вывод, что межбанковские кредиты как инструмент управления банковской ликвидностью достаточно важны и в последнее время активно развиваются. Однако следует отметить, что этот сегмент банковских отношений довольно молодой, как и вся банковская система страны. В ходе анализа межбанковских отношений были выявлены проблемы, характерные для межбанковских кредитов. Поскольку рынок межбанковского кредитования делится на два уровня, выявленные в ходе анализа проблемы условно можно разделить на три группы:

---

1. Проблемы кредитования ЦБ РФ коммерческих банков;

2. Проблемы межбанковских кредитных отношений между коммерческими банками;

3. Проблемы, присущие всей системе межбанковского кредитного рынка на всей территории Российской Федерации.

Анализ системы рефинансирования Центрального банка Российской Федерации показал, что в структуре ссуд, предоставляемых Центральным банком Российской Федерации коммерческим банкам, большую часть составляют внутридневные ссуды. Доля этих кредитов в 2019 году составила 89,6%. На основании этих данных можно сделать вывод, что одной из проблем такого уровня межбанковских кредитов является краткосрочный характер выданных кредитов. Коммерческие банки должны поддерживать мгновенную ликвидность и предпочитают привлекать средства у регулирующего органа для решения проблем с ликвидностью за один торговый день. С другой стороны, следует отметить, что объем кредитов с обеспечением по активам и гарантиям существенно превышает по объему виды кредитов овернайт и ломбардные кредиты, что свидетельствует о проблеме недостаточных гарантий в коммерческих банках. Расширение вариантов обеспечения кредитов ЦБ РФ, увеличение пула необоротных активов, которые могут выступать в качестве обеспечения по кредитам ЦБ РФ, могут способствовать изменению структуры предоставленные ссуды и переориентация коммерческих банков на другие виды долгосрочных ссуд. Таким образом, первый уровень системы межбанковского кредитования, который представлен операциями между ЦБ РФ и коммерческими банками, имеет ряд особенностей и характеризуется краткосрочным характером выдаваемых кредитов, отсутствием залога и использования ликвидных финансовых активов для кредитования. Сочетание вышеперечисленных характеристик ведет к увеличению кредитного риска и вынуждает создавать специальную систему управления рисками. Повышенный кредитный риск также является одной из проблем межбанковского кредитования.

В последние годы на рынке межбанковских кредитов возросла роль второго уровня системы межбанковского кредитования.

К основным проблемам второго уровня системы межбанковского кредитования можно отнести:

1. Ухудшение финансового состояния коммерческих банков, ухудшение их кредитоспособности, увеличение количества банков с отозванной лицензией. В последние годы Центральный банк Российской Федерации провел реорганизацию банковского сектора, увеличив количество банков, утративших банковскую лицензию.

---