Файл: Показатели оценки кредитоспособности заемщика - физического лица.pdf

Норматив текущей ликвидности (Н3) также поддерживается на достаточном уровне – на 01.01.2017 значение норматива составляло 61,3%, а на 01.01.2018 – составило 119% (при минимально допустимом значении 50%).

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) на протяжении рассматриваемого периода находится в пределах требуемого максимума – на 01.01.2017 значение было 116,5% (97% от максимума), а на 01.01.2018 – 78,6% (65,5% от максимума).

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) соблюдался ВТБ 24 в рамках допустимого максимального значения, на 01.01.2018 составил 20,0% (на 01.01.2017 был равен 17,7%).

Значение норматива максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) на 01.01.2018 составило 79,1%, а на 01.01.2017 значение норматива составляло 93,1%.

Норматив совокупной величины рисков по инсайдерам (Н10.1) поддерживается в пределах установленного максимума – на 01.01.2017-2018 значение норматива составляло 0,5%.

Значение норматива использования собственных средств для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) на 01.01.2017 составляло 2,5%, а на 01.01.2018 составило 3,3%.

Таблица 4 – Сведения о выполнении обязательных нормативов, дополнительно установленных ЦБ РФ для кредитных организаций – эмитентов облигаций с ипотечным покрытием за периоды.

Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18) поддерживается в пределах установленного минимума. На 01.01.2017 значение норматива составляло 101,8%, а на 01.01.2018 – 104,7%.

Таким образом, ВТБ 24 демонстрирует эффективное управление кредитными рисками[19, с. 79].

В целом по всем нормативам ВТБ 24 выдерживает требования Банка России и обеспечивает высокий уровень управления ликвидностью. Банк ВТБ 24 применяет принцип централизации принятия решений по определению предельно допустимого уровня риска. Указанные вопросы рассматриваются Правлением Банка, а также, в пределах полномочий, Комитетом по управлению активами и пассивами, Комитетом по кредитным рискам.

Риск-менеджмент в ВТБ 24 включает оценку, управление и контроль кредитного риска, присущего как отдельным заемщикам Банка, так и группам взаимосвязанных заемщиков.

Процесс оценки риска и принятия решений отнесен к компетенции отдельных органов управления ВТБ 24, в задачи которых входит установление лимитов на контрагентов и принятие решений о выдаче кредита или осуществления иных вложений[23, с. 9].

Учитывая стратегическую ориентацию Банка на рынок физических лиц и субъектов малого бизнеса, ведется активное совершенствование методов управления кредитными рисками, возникающим при предоставлении кредитных продуктов, указанным целевым аудиториям на основе лучшей мировой практики.

Так, для снижения риска возможных потерь Банк ВТБ 24 осуществляет всестороннюю оценку заемщиков, которая включает в себя анализ финансового положения, кредитной истории (в т.ч. учитываются кредитные истории и обязательства других банков, полученные из крупнейших кредитных бюро), структуры сделки, целей кредитования, а также оценку качества предлагаемого обеспечения и соответствие всех необходимых юридических документов заемщиков требованиям законодательства.

На основании анализа финансового положения с учетом имеющихся обязательств ВТБ 24 рассчитываются лимиты кредитования, которые характеризуют предельный объем вложений в конкретного заёмщика группу связанных заемщиков.

Помимо использования скоринговых карт, ВТБ 24 внедрил в процесс розничного кредитования механизмы выявления потенциально мошеннических операций на базе специализированной профессиональной системы, что позволило существенно снизить не только кредитные, но и операционные риски на этапе принятия решений о кредитовании.

Используемая ВТБ 24 многоуровневая структура принятия кредитных решений диверсифицирована в зависимости от степени риска и включает различные уровни компетенции – коллегиальный, совместный, индивидуальный, что позволяет оптимизировать процедуру принятия решений.

В целях управления кредитным риском ВТБ 24 осуществляет постоянный контроль структуры портфеля ссуд и их качественного состава. Одним из показателей оценки качества портфеля являются формируемые резервы. При оценке уровня риска и создании резервов применяются 2 подхода – портфельный и индивидуальный.

Индивидуальный подход: каждый элемент оценивается индивидуально с формированием индивидуального резерва. Индивидуальный подход к оценке риска экономически целесообразен и используется для крупных ссуд и/или, имеющих индивидуальные признаки обесценения.

Портфельный подход: оценка уровня риска производится в целом по портфелю, исходя из динамики просроченной задолженности и прочих факторов риска, без анализа отдельно взятых ссуд. В основе подхода лежит признак однородности рассматриваемых элементов, при котором делается предположение, что каждая конкретная ссуда не несет в себе риска обесценения, обесценению подвергается весь портфель в совокупности[25, с. 147].

Кроме того, в прошедшем периоде доказали свою эффективность такие методы управления риском как страхование, использование различных форм обеспечения, применение различных дисконтов к стоимости обеспечения в зависимости от типа обеспечения, диверсификация кредитного портфеля по видам продуктов.

Действующая у ВТБ 24 система оценки и контроля за рисками позволила держать под контролем показатели по уровню и динамике просроченной задолженности в условиях мирового финансового кризиса.

Рассмотрим подробнее методику оценки кредитоспособности заемщика – физического лица, так как она является одним из основных способов снижения риска возможных потерь банка ВТБ 24.

2.3 Методика оценки кредитоспособности в ПАО «ВТБ 24»

У Банка ВТБ 24 действует скоринговая система оценки заемщиков, как в части розничного кредитования, так и по ипотечному кредитованию и кредитованию субъектов малого бизнеса.

Кредитный скоринг — Это система оценки кредитоспособности (кредитных рисков) лица, основанная на численных статистических методах. Как правило, используется в потребительском (магазинном) экспресс-кредитовании на небольшие суммы. Также возможно его использование в бизнесе сотовых операторов, страховых компаний и т. д. Скоринг заключается в присвоении баллов по заполнению некой анкеты, разработанной оценщиками кредитных рисков андеррайтерами. По результатам набранных баллов системой принимается решение об одобрении или отказе в выдаче кредита[17, с. 19]..

В рамках указанной системы оценка риска осуществляется с учетом вероятности возврата кредита, рассчитываемой с помощью скоринговых моделей, разработанных специалистами Банка с использованием опыта и программного обеспечения ведущих мировых производителей. ВТБ 24 с целью повышения эффективности системы регулярно производит актуализацию используемых скоринговых карт с учетом накопленной статистики, региональной специфики и текущей экономической ситуации в стране. Так, к настоящему времени в Банке внедрен ряд интегральных скоринговых карт, оценивающих риск одновременно на основе информации, получаемой из ведущих бюро кредитных историй и оценки социально-демографических характеристик клиента на основе данных анкеты клиента, что позволило существенно повысить уровень одобрения по кредитным заявкам, одновременно увеличив точность прогноза вероятности дефолта клиента.

Определение платежеспособности физического лица и максимального лимита кредитования в ПАО ВТБ 24 проводится в три этапа:

1. Определение соответствия клиента минимальным требованиям ПАО ВТБ 24 к потенциальному заемщику. В случае если клиент удовлетворяет минимальным требованиям Банка, следует переход ко второму этапу. Если клиент не соответствует хотя бы одному параметру, дальнейший анализ в рамках настоящей методики не проводится.
2. Расчет суммы доходов, которые возможно направить в погашение кредита. Данный расчет проходит в три этапа:

• расчет реального текущего дохода заемщика, созаемщика и поручителей;
• определение стабильной части указанных доходов в средне- и долгосрочной перспективе с учетом места работы, должности, возраста, квалификации и иных факторов («ожидаемый доход»);
• расчет части ожидаемого дохода, которую заемщик, созаемщик и поручители будут иметь возможность направлять в погашение кредитов и займов после проведения необходимых расходов («свободный доход»).

1. Определение максимального лимита кредитования на основе величины свободного дохода и ожидаемого дохода заемщика, созаемщика и поручителей и установленных коэффициентов максимальной кредитной емкости.

В случае, когда солидарная ответственность за возврат кредита возлагается на нескольких физических лиц (основного заемщика и созаемщика или поручителя), расчет максимального лимита кредитования каждого лица проводится отдельно на основании их свободного/ожидаемого дохода. Максимальный совокупный лимит кредитования основного заемщика равен сумме максимального лимита кредитования основного заемщика (рассчитанного без учета созаемщика и поручителей), максимального лимита кредитования созаемщика и максимального лимита кредитования каждого поручителя.

Оценка кредитоспособности клиента – физического лица проводится на основе следующих документов:

• документ, удостоверяющий личность клиента – паспорт гражданина РФ;
• второй документ, на выбор: свидетельство о регистрации автомобиля; загранпаспорт; полис ДМС; диплом вуза;
• документ, подтверждающий доход клиента на выбор: справка 2-НДФЛ; справка по форме банка; выписка по банковскому счету за последние 6 мес. и справка с места работы (не предоставляется клиентами, получающими зарплату на карту ВТБ 24);
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
• документ, подтверждающий трудовую занятость –копия трудовой книжки или трудового договора, заверенная в отделе кадров по месту работы. При наличии у банка сомнений в отношении клиента список документов может быть расширен, а именно для проведения анализа целесообразно запросить:
• документы, подтверждающие наличие в собственности клиента дорогостоящего и ликвидного имущества (недвижимость, автомобили, ценные бумаги, денежные средства на счетах в банках и т.д.);
• документ, подтверждающий положительную кредитную историю (справка из БКИ);
• прочие документы, которые могут подтвердить платежеспособность и деловую репутацию клиента.

Для проведения оценки на основе предоставленных клиентом документов, а также прочей собранной информации, проводится анализ источников получения доходов, их реальности и стабильности, размера доходов, а также сведений о наличии компенсирующих факторов. На основе результатов анализа делается вывод о степени кредитоспособности клиента и группе инвестиционной привлекательности. В случае, когда солидарная ответственность за погашение задолженности перед банком возлагается на нескольких физических лиц (основного заемщика, созаемщика или поручителя), целесообразно анализировать кредитоспособность каждого из указанных лиц[26, с. 158].

Определение степени кредитоспособности и группы инвестиционной привлекательности клиента осуществляется в соответствие с таблицей 5. Итак, применяемая в ПАО ВТБ 24 балльная методика (скоринг) имеет ряд преимуществ: она является универсальной при предоставлении физическим лицам всех видов кредитных продуктов, достаточно проста в использовании, учитывает множество факторов одновременно, что позволяет более точно оценить заемщика.

Таблица 5 - Степень кредитоспособности и группы инвестиционной привлекательности клиента