Файл: Показатели оценки кредитоспособности заемщика - физического лица.pdf

Для того чтобы оценить насколько эффективная рассмотренная выше методика, далее исследуем показатели работы банка ВТБ 24 по предоставлению кредитов физическим лицам, состояние и уровень просроченной задолженности.

Остановимся более подробно на исследовании показателей кредитного портфеля физических лиц в ПАО ВТБ 24. Динамика объема кредитного портфеля физических лиц приведена в таблице 6.

Таблица 6 - Динамика объема кредитного портфеля физических лиц ПАО ВТБ 24 с 01.01.2016 г. по 01.01.2018 г.

Для большей наглядности представим данные о динамике объема кредитного портфеля физических лиц ПАО ВТБ 24 на рисунке 1.

Рисунок 1- Динамика объема кредитного портфеля физических лиц ПАОВТБ 24 с 01.01.2016 по 01.01.2018 г., в млн. руб.

Из представленного рисунка можно сделать вывод, что в течение рассматриваемого периода объем кредитного портфеля ВТБ 24 имел тенденцию к росту, и на 01.01.2018 г. достиг суммы в размере 2499,5 млрд. руб., что на +28,8% отличается от того же показателя на 01.01.2014 г. Следует отметить, что темпы прироста кредитного портфеля физических лиц ниже чем темпы прироста совокупного портфеля, такая динамика позволяет сделать вывод о том, что банк в рассматриваемом периоде ориентировался преимущественно на развитие кредитования юридических лиц[10, с. 29].

Итак, несмотря на то что, размер кредитного портфеля физических лиц по сравнению с кредитным портфелем юридических лиц выше, его доля в совокупном портфеле в рассматриваемом периоде уменьшалась, а за 2017 год произошло его сокращение и в абсолютном выражении.

Далее рассмотрим структуру кредитного портфеля ПАО ВТБ 24 по видам кредитов представленную в таблице 7.

Таблица 7 - Структура кредитного портфеля физических лиц ПАО ВТБ 24 по видам кредитов с 01.01.2016 г. по 01.01.2018 г.

Для большей наглядности, представим данные о структуре кредитного портфеля физических лиц ВТБ 24 на рисунке 2.

Рисунок 2 - Структура кредитного портфеля физических лиц ПАОВТБ 24 по видам кредитов с 01.01.2016 по 01.01.2018 г., млн. руб.

Как можно видеть из рисунка 2, в структуре кредитного портфеля физических лиц ПАО ВТБ 24 преобладают иные потребительские кредиты (48,6%), одновременно наблюдается снижение удельного веса в структуре кредитного портфеля физических лиц. Потребительские кредиты составляют 23,7 %. Наибольший рост показали ипотечные кредиты (+212,9%), по жилищным кредитам и автокредитам произошло уменьшение объемов (минус 16,6% и 29,4% соответственно).

Из представленного рисунка можно сделать вывод, что за 2016-2018 гг. объем просроченной задолженности существенно вырос. В целом за рассматриваемый период просроченная задолженность физических лиц увеличилась на 91,4 млрд. руб. или на 70%. В структуре просроченной задолженности наибольшую величину имеет просроченная задолженность со сроком свыше 180 дней, объем которой увеличился на 144,6% за рассматриваемый период. На втором месте по объему идет задолженность сроком до 30 дней, однако здесь имеется тенденция к уменьшению величины. Удельный вес просроченной задолженности в структуре кредитного портфеля физических лиц за рассматриваемый период вырос с 11,2 % до 15,7%.

Уровень просроченной задолженности в портфеле физических лиц ВТБ 24 выше общероссийских значений, также имеет неблагоприятную динамику, что характеризует качество кредитного портфеля банка негативно[11, с. 143].

Рисунок 3 - Структура и динамика просроченной задолженности ПАО ВТБ 24 с 01.01.2016 по 01.01.2018 г., млн. руб.

Итак, обобщая итоги анализа эффективности действующей методики оценки кредитоспособности заемщика - физического лица в ПАО ВТБ 24 можно сделать вывод о необходимости ее совершенствования. Об этом свидетельствует существенный рост объема просроченной задолженности в 2016-2018 гг., так за рассматриваемый период просроченная задолженность физических лиц увеличилась на 91,4 млрд. руб. или на 70%. Такая ситуация обуславливает рост затрат банка на формирование резервов и как следствие снижение чистой прибыли.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПАО «ВТБ 24»

Общеэкономическая ситуация в нашей стране можно назвать тяжёлой и это те реалии, к которым должны быть готов и банк, и его клиенты. Но кризис не может быть вечным и рано или поздно экономика России вновь начнёт активно развиваться. Поэтому, сейчас как никогда необходимо внимательно относиться к оценке кредитоспособности, чтобы неверные решения не приводили к ухудшению положения банков и разорению населения.

В рамках совершенствования системы оценки надежности физически лиц – заемщиков ВТБ 24 необходимо разрабатывать новые скоринговые модели раз в полтора-два года. При этом рекомендуется анализировать динамику изменения финансового положения заемщика на протяжении нескольких отчетных периодов, а не по последнему балансу, а также внедрить новые параметры оценки кредитоспособности клиента. В качестве показателей кредитоспособности индивидуального заемщика могут выступать другие параметры и характеристики клиента. Так, например, возможно введение таких показателей, как участие клиента в финансировании сделки, цель кредита, состояние здоровья, чистый годовой доход, средний остаток на банковском счете, владение кредитными картами, доля платежа по ссуде в процентах от месячного дохода, период обслуживания в ПАО ВТБ 24 и т.д.

Наиболее важный момент в процессе принятия решения о выдаче кредита физическому лицу – оценка платежеспособности клиента с точки зрения возможности своевременно осуществлять платежи по кредиту. Однако в ВТБ 24, несмотря на достаточно жесткие требования к доходам и имущественному положению, наблюдается тенденция роста просроченной ссудной задолженности. Следовательно, банку нужно разработать методику подтверждения достоверности предоставленных заемщиком данных[21, с. 32].

Для выполнения оценки достоверности предоставленных заемщиком данных баку ВТБ 24 необходимо консолидировать информацию о трудовой занятости и получении заемщиком доходов, а также о его расходах. Только после этого должен делаться вывод – сможет ли он погасить кредит.

Используемую в настоящее время ВТБ 24 технологию оценки заемщиков – физических лиц при их кредитовании предлагается модернизировать таким образом, как показано на рисунке 4.

Блок анализа

выводы

Анкета заемщика

Пенсионный фонд

БТИ

ГИБДД

заемщик

ПВС

Решение о выдаче

Кредитное бюро

Блок принятия решений

Рисунок 4 – Модернизированная схема проведения оценки заемщика – физического лица в ВТБ 24

Предлагаемая к применению ВТБ 24 система оценки заемщиков должна состоять из двух аналитических блоков: блока анализа данных и блока принятия решений.

В блоке анализа системы осуществляется анализ данных о заемщиках банка, о выданных кредитах и истории их погашения. Блок анализа ВТБ 24 необходимо дополнить следующими запросами:

1. Получаемые доходы (используя базу банных Пенсионного фонда РФ);
2. Имеющаяся недвижимость, земельные участки, их площадь и месторасположение (используя базу данных Бюро технической инвентаризации и департамента Юстиции);
3. Наличие автотранспорта, его возраст (база данных Государственной инспекции безопасности дорожного движения);
4. Подтверждение данных о регистрации (несмотря на предъявление паспорта, т. к. данные о регистрации могут быть фальшивыми – база данных паспортно-визовой службы);
5. Привлечение данных специализированных кредитных бюро о наличии срочных и погашенных кредитов в других банках.

Все перечисленные запросы должны осуществляться на договорной основе с согласия заемщика, в режиме реального времени, в максимально быстрые сроки.

Блок принятия решений используется непосредственно для получения заключения о кредитоспособности заемщика, о возможности выдачи ему кредита, о максимально допустимом размере кредита.

Предлагаемый метод совершенствования организации процесса кредитования индивидуальных заемщиков на этапе оценки их кредитоспособности позволит ПАО ВТБ 24 унифицировать процедуру, на этой основе ускорить и удешевить ее, получить более точный и обоснованный результат. В результате это снизит риски кредитования, обеспечит необходимую стабильность работы банка и заданный уровень доходности[19, с. 40].

Положительная сторона предложенной методики – возможность банка к любому потенциальному заемщику выработать индивидуальный подход, в рамках которого будет учтено необходимое количество характеристик. Минус данной оценки – трудоемкость ее выполнения, требующая особой квалификации банковских сотрудников.

Исходя из разработанных рекомендаций, банк ВТБ 24 должен уделять внимание при кредитовании не только финансовому обеспечению выдаваемых кредитов, но и роли таких факторов кредитоспособности, как положительная кредитная история, деловая репутация заемщика, его финансовые потоки, также должна возрасти роль оценки качества менеджмента клиентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В первой главе были рассмотрены теоретические основы оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц. В связи с ростом популярности кредитования в России, а также предлагаемых банками кредитных продуктов и услуг банкам необходимо искать четкие и понятные критерии оценки кредитоспособности заемщика как важнейшего метода снижения кредитных рисков. Кредитоспособность можно определить как готовность и способность физического лица получить кредит и своевременно в необходимом размере выполнять все возникшие перед ним текущие кредитные обязательства. Наиболее распространенными способами оценки кредитоспособности являются: методика определения платежеспособности физического лица, скоринг (балльная оценка заемщика), кредитный андеррайтинг (может быть автоматическим или ручным). В последнее время значительное распространение получили следующие технологии и модели: RiskBasedLimit (RBL); модель досрочного погашения; модель клиентской лояльности. В своей деятельности банки применяют в основном собственные разработки в области оценки кредитоспособности. Даже при использовании похожих методов оценки кредитоспособности банки вносят свои индивидуальные особенности в структуру методики.

На сегодняшний день не существует универсального и единого подхода для оценки кредитоспособности физических лиц. Комплекс методов, используемых банками в настоящее время, позволяет не только оценивать текущие кредитоспособность и финансовое состояние заемщика, но и прогнозировать их изменения в будущем и учитывать возможность возникновения кредитного риска.