Файл: Показатели оценки кредитоспособности заемщика - физического лица.pdf

Во второй главе данной работы была рассмотрена методика оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц, применяемая в банке ПАО ВТБ 24. По итогам 2015 года банк показал не очень хорошие результаты – банк получил убыток в размере 6,699 млрд. рублей. В сравнении, за 2014 год Банк получил прибыль в размере 28,082 млрд. рублей. Соответственно, за счет получения убытка Банком, показатели рентабельности активов и рентабельности капитала приняли отрицательные значения. Оценка кредитоспособности заемщиков – физических лиц в ПАО ВТБ 24 проводится методом кредитного скоринга. Обобщая итоги анализа эффективности действующей методики оценки кредитоспособности заемщика - физического лица в ПАО ВТБ 24 можно сделать вывод о необходимости ее совершенствования. Об этом свидетельствует существенный рост объема просроченной задолженности за последние 3 года, так за рассматриваемый период просроченная задолженность физических лиц увеличилась на 91,4 млрд. руб. экономика или на 70%. Анализ платежеспособности и финансового положения на основе экономического анализа динамики приведенных показателей в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года показал, что ВТБ 24 ЗАО имеет стабильное финансовое состояние.

В третьей главе данной работы были даны рекомендации по совершенствованию процедуры оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц в банке ПАО ВТБ 24.

В рамках совершенствования системы оценки надежности физически лиц – заемщиков ВТБ 24 необходимо разрабатывать новые скоринговые модели раз в полтора-два года. При этом рекомендуется анализировать динамику изменения финансового положения заемщика на протяжении нескольких отчетных периодов, а не по последнему балансу, а также внедрить новые параметры оценки кредитоспособности клиента, например, возможно введение таких показателей, как участие клиента в финансировании сделки, цель кредита, состояние здоровья, чистый годовой доход, средний остаток на банковском счете, владение кредитными картами, доля платежа по ссуде в процентах от месячного дохода, период обслуживания в ПАО ВТБ 24 и т.д. Для выполнения оценки достоверности предоставленных заемщиком данных баку ВТБ 24 необходимо консолидировать информацию о трудовой занятости и получении заемщиком доходов, а также о его расходах. Следующий важный шаг в совершенствовании кредитоспособности физических лиц – с целью уменьшения кредитных рисков и реализации индивидуального подхода к каждому клиенту целесообразно было бы ввести в практику методику варьирования процентных ставок, которая позволит более тщательно учитывать кредитные риски. Экономическая эффективность разработанных мероприятий, направленных на совершенствование системы оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц в ВТБ 24 заключается в следующем: сокращение просроченной ссудной задолженности физических лиц; уменьшение отчислений в обязательный резерв на возможные потери по ссудам; снижение трудоемкости оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц; увеличение активных операций банка за счет увеличения числа заемщиков по причине более точной оценки их кредитоспособности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Банк ВТБ 24 - отчетность (форма 135) [Электронный ресурс] // BankoDrom.ru : банки и МФО России, рейтинги надежности. URL : http://www.bankodrom.ru/bank/vtb-24/otchetnost/forma-135/ (дата обращения: 12.09.2016)
2. Банковское дело: Учебник / Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П. - М.: Финансы и статистика, 2012.- 480 с.
3. Бобыль В.В. Использование нейронечеткойскоринговой модели в оценке кредитного риска заемщика// Финансы и кредит. – 2014. - №32. – с. 18- 24.
4. Глисин Ф.Ф. Деловая активность коммерческих банков России // Банковское дело. - 2013. - №4. - С.6-9
5. Годовой отчет ВТБ 24 (ПАО) за 2013 год [Электронный ресурс] // ВТБ 24: официальный сайт. URL : https://old.vtb24.ru/about/info/results/Documents/vtb24_accounting_report_2013.pdf (дата обращения 09.10.2016)
6. Годовой отчет ВТБ 24 (ПАО) за 2014 год [Электронный ресурс] // ВТБ 24: официальный сайт. URL : https://old.vtb24.ru/about/info/results/Documents/vtb24_accounting_report_2014.pdf (дата обращения 08.10.2016)
7. Годовой отчет ВТБ 24 (ПАО) за 2015 год [Электронный ресурс] // ВТБ 24: официальный сайт. URL : https://old.vtb24.ru/about/info/results/Documents/vtb24_accounting_report_2015.pdf (дата обращения 08.10.2016)
8. Данные об объемах кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям [Электронный ресурс]// Банк России: официальный сайт. URL : http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-3-1_15.htm (дата обращения 20.10.2016)
9. Дремова У.В. Совершенствование подходов к оценке кредитоспособности заемщиков при долгосрочном кредитовании//Финансы и кредит. – 2015. - №11. – с. 15-22.
10. Завьлов С.О. Оценочные подходы к методам анализа кредитоспособности заемщика//Бизнес в законе. – М.: ООО Медиа ВАК, 2011. - №2. – с. 345-348.
11. Кислинская Г. Скоринговая модель оценки кредитоспособности заемщика [Электронный ресурс] // ФБ.ру. URL : http://fb.ru/article/257301/skoringovaya-model-otsenki-kreditosposobnostizaemschika (дата обращения 09.09.2016)
12. Коваленко О.А. Методический подход к оценке кредитоспособности физических лиц: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т экономики и упр., 2011. 18 с.
13. Коваленко О. А. Пути и способы оценки кредитоспособности заемщика: монография/ Алт. ин-т труда и права. Барнаул, 2011. 176 с.
14. Конягина М.Н. Вопросы совершенствования подходов к оценке кредитоспособности//Деньги и кредит. – 2015. – №10. – с. 67-72.
15. Кораблин М.А. Категориальный анализ как метод оценки кредитоспособности клиента – физического лица//Экономический анализ: теория и практика. – М.: ООО «Финанспресс», 2010. - №6. – с. 18-25
16. Лаврушин О.И. Банковское дело: современна система кредитования: учеб. пособие/Финансовый ун-т при Правительстве РФ. – М.: КноРус, 2011. 259 с.
17. Меркулова Н.С. Направления совершенствования методик оценки кредитоспособности потенциального заемщика коммерческого банка//Извести Юго-Западного гос. ун-та. – Курск, 2012. - №4 – с. 75-78.
18. Общая теория денег и кредита: Учебник / Под ред. Жукова Е.Ф.- М.: ЮНИТИ, 2010.- 304 с.
19. Петухова М.В. Влияние социально-демографических характеристик заемщиков на их кредитоспособность//Деньги и кредит. – 2013. - №3. – с. 42-47.
20. "Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" (утв. Банком России 26.03.2004 N 254-П) (ред. от 01.09.2015) [Электронный ресурс] // Контур.Норматив. URL : https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=222067 (дата обращения 02.10.2016)
21. Прокопенко К. И., Шурко Н. В., Тукач В. С. Анализ кредитного риска банков и оценка качества обслуживания клиентов банками на примере одной из операций, осуществляемых банками // Молодой ученый. — 2015. — №17. — С. 485-488.
22. Рассказов, Е.А. Управление свободными ресурсами банка. М.: Финансы и статистика, 2011. - 96 с.
23. Рейтинги банков [Электронный ресурс] // Банковский мониторинг: показатели и рейтинги банков. URL : http://www.bank-monitoring.ru/rejtingibankov.html (дата обращения: 12.09.2016)
24. Романюк К.А. Концепция метода оценки кредитоспособности физических лиц//Финансы и кредит. – 2015. – №24. – с. 45-53.
25. Серова Ю.Г. Институт собирания информации о благонадежности контрагентов в России//История государства и права. – М.: Юрист, 2012. - №7. – с. 23-28.
26. Соложенцев Е.Д., Карасев В.В., Степанова Н.В. Прозрачность методик оценки кредитных рисков и рейтингов. СПб.: Издательство С.- Петербургского университета, 2010.- 198 с.
27. Трухин С.С. Методические аспекты оценки кредитоспособности физических лиц//Сибирская финансовая школа. – Новосибирск: Изд-во Сиб. ин- та финансов и банк. дела, 2011. - №4. – с. 89-93.