Файл: Управление ликвидностью кредитной организации АО «АЛЬФА - БАНК».pdf

+ ("30221" - "30222"), в том случае если значение в скобках > 0,

+ ("30233" - "30232"), в том случае если значение в скобках > 0,

+ ("30302" + "30304" + "30306" - "30301" - "30303" - "30305") в том случае если значение в скобках > 0,

+ ("30413" + "30416" + "30417" + "30418" + "30419" + "30424" + "30425" + "30427" - "30420" - "30421" - "30422" - "30423") в том случае если значение в скобках > 0,

+ ("40109" - "40108"), в том случае если значение в скобках > 0,

+ ("40111" - "40110"), в том случае если значение в скобках > 0,

+ 52601

Вклады физических лиц:

1) Счета:

"40803" + "40813" + "40817" + "40820"

Оборот по счетам:

Кредитовый оборот по счетам: "40803" + "40813" + "40817" + "40820"

2) Сроком до 90 дней:

"42301" + "42302" + "42303" + "42309" + "42310" + "42311" + "42601" + "42602" + "42603" + "42609" + "42610" + "42611" + "47603" + "47605" + "52404" + "52201" + "52202"

Оборот по счетам cроком до 90 дней:

Кредитовый оборот по счетам: "42301" + "42302" + "42303" + "42309" + "42310" + "42311" + "42601" + "42602" + "42603" + "42609" + "42610" + "42611" + "47603" + "47605" + "52404" + "52201" + "52202"

3) Сроком от 91 до 180 дней:

"42304" + "42312" + "42604" + "42612" + "52203"

Оборот по счетам cроком от 91 до 180 дней:

Кредитовый оборот по счетам: "42304" + "42312" + "42604" + "42612" + "52203"

4) Сроком от 181 дня до 1 года:

"42305" + "42313" + "42605" + "42613" + "52204"

Оборот по счетам cроком от 181 дня до 1 года:

Кредитовый оборот по счетам: "42305" + "42313" + "42605" + "42613" + "52204"

5) Сроком от 1 года до 3 лет:

"42306" + "42314" + "42606" + "42614" + "52205"

Оборот по счетам cроком от 1 года до 3 лет:

Кредитовый оборот по счетам: "42306" + "42314" + "42606" + "42614" + "52205"

6) Сроком более 3 лет:

"42307" + "42315" + "42607" + "42615" + "52206"

Оборот по счетам cроком более 3 лет:

Кредитовый оборот по счетам: "42307" + "42315" + "42607" + "42615" + "52206"

Средства предприятий и организаций

Счета

"40501" + "40502" + "40503" + "40504" + "40505" + "40601" + "40602" + "40603" + "40604" + "40701" + "40702" + "40703" + "40704" + "40705" + "40802" + "40804" + "40805" + "40806" + "40807" + "40809" + "40811" + "40812" + "40814" + "40815" + "40818" + "40819" + "20309" + "20310"

Оборот по счетам

Кредитовый оборот по счетам: "40501" + "40502" + "40503" + "40504" + "40505" + "40601" + "40602" + "40603" + "40604" + "40701" + "40702" + "40703" + "40704" + "40705" + "40802" + "40804" + "40805" + "40806" + "40807" + "40809" + "40811" + "40812" + "40814" + "40815" + "40818" + "40819" + "20309" + "20310"

Сроком до 90 дней

"41401" + "41402" + "41403" + "41501" + "41502" + "41503" + "41601" + "41602" + "41603" + "41701" + "41702" + "41703" + "41801" + "41802" + "41803" + "41901" + "41902" + "41903" + "42001" + "42002" + "42003" + "42101" + "42102" + "42103" + "42201" + "42202" + "42203" + "42501" + "42502" + "42503" + "43101" + "43102" + "43103" + "43201" + "43202" + "43203" + "43301" + "43302" + "43303" + "43401" + "43402" + "43403" + "43501" + "43502" + "43503" + "43601" + "43602" + "43603" + "43701" + "43702" + "43703" + "43801" + "43802" + "43803" + "43901" + "43902" + "43903" + "44001" + "44002" + "44003" + "47601" + "47602" + "52101" + "52102" + "52403"

Оборот по счетам cроком до 90 дней

Кредитовый оборот по счетам: "41401" + "41402" + "41403" + "41501" + "41502" + "41503" + "41601" + "41602" + "41603" + "41701" + "41702" + "41703" + "41801" + "41802" + "41803" + "41901" + "41902" + "41903" + "42001" + "42002" + "42003" + "42101" + "42102" + "42103" + "42201" + "42202" + "42203" + "42501" + "42502" + "42503" + "43101" + "43102" + "43103" + "43201" + "43202" + "43203" + "43301" + "43302" + "43303" + "43401" + "43402" + "43403" + 43501" + "43502" + "43503" + "43601" + "43602" + "43603" + "43701" + "43702" + "43703" + "43801" + "43802" + "43803" + "43901" + "43902" + "43903" + "44001" + "44002" + "44003" + "47601" + "47602" + "52101" + "52102" + "52403"

Сроком от 91 до 180 дней

"41404" + "41504" + "41604" + "41704" + "41804" + "41904" + "42004" + "42104" + "42204" + "42504" + "43104" + "43204" + "43304" + "43404" + "43504" + "43604" + "43704" + "43804" + "43904" + "44004" + "52103"

Оборот по счетам cроком от 91 до 180 дней

Кредитовый оборот по счетам: "41404" + "41504" + "41604" + "41704" + "41804" + "41904" + "42004" + "42104" + "42204" + "42504" + "43104" + "43204" + "43304" + "43404" + "43504" + "43604" + "43704" + "43804" + "43904" + "44004" + "52103"

Сроком от 181 дня до 1 года

"41405" + "41505" + "41605" + "41705" + "41805" + "41905" + "42005" + "42105" + "42205" + "42505" + "43105" + "43205" + "43305" + "43405" + "43505" + "43605" + "43705" + "43805" + "43905" + "44005" + "52104"

Оборот по счетам cроком от 181 дня до 1 года

Кредитовый оборот по счетам: "41405" + "41505" + "41605" + "41705" + "41805" + "41905" + "42005" + "42105" + "42205" + "42505" + "43105" + "43205" + "43305" + "43405" + "43505" + "43605" + "43705" + "43805" + "43905" + "44005" + "52104"

Сроком от 1 года до 3 лет

"41406" + "41506" + "41606" + "41706" + "41806" + "41906" + "42006" + "42106" + "42206" + "42506" + "43106" + "43206" + "43306" + "43406" + "43506" + "43606" + "43706" + "43806" + "43906" + "44006" + "52105"

Оборот по счетам cроком от 1 года до 3 лет

Кредитовый оборот по счетам: "41406" + "41506" + "41606" + "41706" + "41806" + "41906" + "42006" + "42106" + "42206" + "42506" + "43106" + "43206" + "43306" + "43406" + "43506" + "43606" + "43706" + "43806" + "43906" + "44006" + "52105"

Сроком более 3 лет

"41407" + "41507" + "41607" + "41707" + "41807" + "41907" + "42007" + "42107" + "42207" + "42507" + "43107" + "43207" + "43307" + "43407" + "43507" + "43607" + "43707" + "43807" + "43907" + "44007" + "52106"

Оборот по счетам cроком более 3 лет

Кредитовый оборот по счетам: "41407" + "41507" + "41607" + "41707" + "41807" + "41907" + "42007" + "42107" + "42207" + "42507" + "43107" + "43207" + "43307" + "43407" + "43507" + "43607" + "43707" + "43807" + "43907" + "44007" + "52106"

Привлеченные МБК:

"31201" + "31202" + "31203" + "31204" + "31205" + "31206" + "31207" + "31210" + "31212" + "31213" + "31214" + "31215" + "31216" + "31217" + "31218" + "31219" + "31220" + "31221" + "31222" + "31301" + "31302" + "31303" + "31304" + "31305" + "31306" + "31307" + "31308" + "31309" + "31310" + "31501" + "31502" + "31503" + "31504" + "31505" + "31506" + "31507" + "31508" + "31509" + "20313" + "31401" + "31402" + "31403" + "31404" + "31405" + "31406" + "31407" + "31408" + "31409" + "31410" + "31601" + "31602" + "31603" + "31604" + "31605" + "31606" + "31607" + "31608" + "31609" + "20314" + "31701" + "31702" + "31703" + "31704" + "32901"

Оборот по привлеченным МБК

Кредитовый оборот по счетам: "31201" + "31202" + "31203" + "31204" + "31205" + "31206" + "31207" + "31210" + "31212" + "31213" + "31214" + "31215" + "31216" + "31217" + "31218" + "31219" + "31220" + "31221" + "31222" + "31301" + "31302" + "31303" + "31304" + "31305" + "31306" + "31307" + "31308" + "31309" + "31310" + "31501" + "31502" + "31503" + "31504" + "31505" + "31506" + "31507" + "31508" + "31509" + "20313" + "31401" + "31402" + "31403" + "31404" + "31405" + "31406" + "31407" + "31408" + "31409" + "31410" + "31601" + "31602" + "31603" + "31604" + "31605" + "31606" + "31607" + "31608" + "31609" + "20314" + "31701" + "31702" + "31703" + "31704" + "32901"

Привлеченные МБК от ЦБ РФ

"31201" + "31202" + "31203" + "31204" + "31205" + "31206" + "31207" + "31210" + "31212" + "31213" + "31214" + "31215" + "31216" + "31217" + "31218" + "31219" + "31220" + "31221" + "31222" + "32901"

Оборот по привлеченным МБК от ЦБ РФ

Кредитовый оборот по счетам: "31201" + "31202" + "31203" + "31204" + "31205" + "31206" + "31207" + "31210" + "31212" + "31213" + "31214" + "31215" + "31216" + "31217" + "31218" + "31219" + 31220" + "31221" + "31222" + "32901"

ЛОРО Счета

"30109" + "30111" + "30116" + "30117" + "30122" + "30123"

Выпущенные облигации и векселя:

Выпущенные облигации:

"52001" + "52002" + "52003" + "52004" + "52005" + "52006" + "52401"

Выпущенные векселя:

"52301" + "52302" + "52303" + "52304" + "52305" + "52306" + "52307" + "52406"

Чистая прибыль:

"70601" + "70602" + "70603" + "70604" + "70605" - "70606" - "70607" - "70608" - "70609" - "70610" - "70611" + "70613" – "70614" + "70615" – "70616"

Капитал

Берется из 123 формы отчетности

Нормативы

Берутся из 135 формы отчетности

Рентабельность активов-нетто рассчитывается по формуле:

ROA = (ЧП/Аср)*(12/n)*100;

Рентабельность капитала рассчитывается по формуле:

ROE = (ЧП/Кср)*(12/n)*100;

где

ЧП – чистая прибыль банка по состоянию на дату расчета показателя рентабельности,

Аср = (А0/2+А1+…+An-1+Аn/2)/n,

А0 – активы-нетто кредитной организации на 1 января года, в котором производится расчет рентабельности активов-нетто,

Аi – активы-нетто кредитной организации на 1 число (i+1) месяца года, в котором производится расчет рентабельности активов-нетто кредитной организации,

n – количество месяцев, прошедших с начала года; на 1 число следующего месяца производится расчет рентабельности активов-нетто кредитной организации,

Кср = (К0/2+К1+…+Kn-1+Кn/2)/n,

К0 – капитал кредитной организации на 1 января года, в котором производится расчет рентабельности капитала,

Кi – капитал кредитной организации на 1 число (i+1) месяца года, в котором производится расчет рентабельности капитала кредитной организации,

n – количество месяцев, прошедших с начала года; на 1 число следующего месяца производится расчет рентабельности капитала кредитной организации

Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю

("45815" + "45817" + "45805" + "45806" + "45807" + "45808" + "45809" + "45810" + "45811" + "45812" + "45813" + "45816" + "45814") / (Кредиты физическим лицам + Кредиты предприятиям и организациям)

1. Тавасиев А. М., Бычков В. П., Москвин В. А. Банковское дело. Базовые операции для клиентов. - М.: Финансы и статистика, 2018. – С.54 ↑

2. Ольхова, Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке: учебное пособие для студ., обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит" / Р.Г. Ольхова.— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Кнорус, 2016.— C.77 ↑

3. Мурычев А.В. Необходима синхронная модернизация экономики, социальной сферы, банковской системы и государства / Мурычев А.В., Нестеренко В.Ф. // Банковское дело.— 2017.— № 2.-С.9. ↑

4. Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. — перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2019. — 464 с. ↑

5. Банковское дело: Экспресс-курс : учебное пособие для студ., обуч. по спец. "Финансы и кредит" / Н.И. Валенцева [и др.]; Финансовый университет при Правительстве РФ ; под ред. О.И. Лаврушина.— 4-е изд., стер. — М. : Кнорус, 2017.— 348 с. — ISBN 978-5-406-01188-1. ↑

6. Банковское дело: Экспресс-курс : учебное пособие для студ., обуч. по спец. "Финансы и кредит" / Н.И. Валенцева [и др.] ; Финансовый университет при Правительстве РФ ; под ред. О.И. Лаврушина.— 4-е изд., стер. — М. : Кнорус, 2017.— 348 с. — ISBN 978-5-406-01188-1. ↑

7. ↑

8. Мотовилов, О.В. Банковское дело : Учебник / О.В. Мотовилов, С.А. Белозёров.— М. : Проспект, 2019.— 408 с. — ISBN 978-5-392-09355-7. ↑

9. Банковское дело : учебник для студ. вузов по экономич. спец. / О.И.Лаврушин, И.Д.Мамонова, Н.И.Валенцева [и др.] ; Финансовая академия при Правительстве РФ; под ред. О.И. Лаврушина.— 6-е изд., стер. — М. : Кнорус, 2017.— 768 с. — ISBN 978-5-85971-951-8. ↑

10. Банковское дело : Учебник для бакалавров / Е.Б. Стародубцева [и др.] ; ВЗФЭИ ; под ред. Е.Ф. Жукова, Ю.А. Соколова.— М. : Юрайт, 2018.— 592 с. — (Бакалавр. Углубленный курс).— ISBN 978-5-9916-1978-3 ↑

11. Андрюшин С.А. Базель III - новые стандарты достаточности капитала / Андрюшин С.А., Кузнецова В.В. // Банковское дело.— 2018.— № 1.-С.29-32 ↑

12. Андрюшин С.А. Базель III - новые стандарты достаточности капитала / Андрюшин С.А., Кузнецова В.В. // Банковское дело.— 2018.— № 1.-С.29-32 ↑

13. Андрюшин С.А. Базель III - новые стандарты достаточности капитала / Андрюшин С.А., Кузнецова В.В. // Банковское дело.— 2018.— № 1.-С.29-32 ↑

14. Банковское дело : учебник для студ., обуч. по напр. "Экономика" / О.И. Лаврушин [и др.] ; Финуниверситет ; под ред. О.И. Лаврушина.— 10-е изд., перераб. и доп. — М. : Кнорус, 2019.— 800 с. — (Бакалавриат).— ISBN 978-5-406-02078-4. ↑

15. Банковское дело : учебник для студ., обуч. по напр. "Экономика" / О.И. Лаврушин [и др.] ; Финуниверситет ; под ред. О.И. Лаврушина.— 10-е изд., перераб. и доп. — М. : Кнорус, 2019.— 800 с. — (Бакалавриат).— ISBN 978-5-406-02078-4. ↑

16. Инструкция Банка России от 03.12.2016 № 139-И «Об обязательных нормативах банков» ↑

17. Инструкция Банка России от 03.12.2016 № 139-И «Об обязательных нормативах банков» ↑