Файл: Эконометрия.doc

Эконометрика — быстроразвивающаяся синтетическая отрасль науки, цель которой состоит в том, чтобы придать количественные меры экономическим отношениям. Термин «эконометрика» был впервые введен бухгалтером П. Цьемпой в 1910 г. Это употребление термина, как и сама концепция, не прижилось, но название «эконометрика» оказалось весьма удачным для определения нового направления в экономической науке, которое выделилось в самостоятельную дисциплину в 1930 г.

Истоки эконометрики восходят к появлению попыток количественных исследований в экономике во второй половине XVII в., которые по существу означали начало формирования статистики и, в частности, экономической статистики. В этом смысле справедливо усматривают общие корни статистики и эконометрики. Большой вклад в развитие математических методов статистики и применение статистической теории в экономике и в биологии внесли труды Ф. Гальтона, К. Пирсона, Ф. Эджворта в XVIII — начале XIX в.

В целом приблизительно в середине XX в. сложилось понимание эконометрики как науки, занимающейся отчасти построением моделей, а в большей степени — оценкой значимости различных экономических и экономико-статистических моделей. Исследование временных рядов экономических переменных, в т.ч. анализ макроэкономических проблем на основе временных рядов таких показателей, как курсы валют и др., способствовало развитию и становлению современной эконометрики.

Однако в конце первой трети ХХ в. эффективность подобных методов стала снижаться и их применение сошло на нет. Это связано с существенным изменением структуры мировых экономических отношений и природы регулирующих факторов в экономике, в частности, с переходом к кейнсианской модели воздействия на экономику со стороны государства. Одновременно пытались применить методы анализа Фурье и периодограмм к эконометрическим построениям.

В 1930 г. было создано эконометрическое общество на заседании Американской ассоциации развития науки. С 1933 г. выходит журнал «Эконометрика». В 1941 г. появляется первый учебник по эконометрике. При этом эконометрика основной своей задачей в то время считала оценку экономических моделей, их статистическое исследование. Сами эти экономические модели до 1970-х годов были кейнсианскими.

После 1970-х годов различные школы в экономике (кейнсианцы, монетаристы, марксисты) стали толковать основные закономерности и экономические процессы по-разному, произошло обострение противоречий между ними, так что методы эконометрики начали использовать в качестве средств отыскания причинных факторов и связей при выборе теоретических концепций.

Таким образом, экономическая теория несколько уступила те доминирующие позиции, которые она занимала ранее, экономико-статистическому анализу (современной эконометрике). Высокопроизводительные компьютерные системы позволили анализировать достаточно полные модели, подвергать их точному статистическому анализу с применением эконометрических методов и значительно усовершенствовать статистический анализ временных рядов. В результате начали формироваться эконометрические модели в виде систем уравнения и временных рядов, а также методы их исследования, адекватные природе экономических задач.

Предмет эконометрии

Потребность в способах статистического анализа данных в экономической практике очень большая. Для успешного функционирования в условиях жесткой конкуренции предприятия, финансово-кредитные учреждения, страховые компании испытывают потребность в анализе имеющейся информации и получении обоснованных выводов.

Эконометрика – это наука, которая изучает количественные закономерности и взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математико-статистических метолов и моделей. То есть эконометрика восстанавливает неизвестные экономические зависимости по статистическим данным и рассматривает возможность использования этих моделей в экономических исследованиях.

Базовые понятия эконометрики – это «объект», «переменная» и «модель».

Экономический объект – это любая хозяйствующая единица.

Переменная – это количественная характеристика объекта, которая может принимать различные значения в процессе хозяйственной деятельности объекта.

Модель – это искусственное воссоздание некоторого экономического процесса для исследований. В эконометрии под моделью подразумевают математическую модель, то есть описание экономического процесса с помощью математических формул.

Необходимость использования метода моделирования определяется тем, что многие объекты (или проблемы, относящиеся к этим объектам) непосредственно исследовать или вовсе невозможно, или же это исследование требует много времени и средств. Процесс моделирования включает три элемента:

1) субъект (исследователь);

2) объект исследования;

3) модель, опосредствующая отношения познающего субъекта и познаваемого объекта.

Любая модель замещает оригинал лишь в строго ограниченном смысле. Из этого следует, что для одного объекта может быть построено несколько специализированных моделей, концентрирующих внимание на определенных сторонах исследуемого объекта или же характеризующих объект с разной степенью детализации.

Моделирование — циклический процесс. Это означает, что за первым четырехэтапным циклом может последовать второй, третий и т.д. При этом знания об исследуемом объекте расширяются и уточняются, а исходная модель постепенно совершенствуется. Недостатки, обнаруженные после первого цикла моделирования, обусловленные малым знанием объекта и ошибками в построении модели, можно исправить в последующих циклах. В методологии моделирования, таким образом, заложены большие возможности саморазвития.

Эконометрические модели количественно описывают связь между входными факторами экономической системы Х и результирующим показателем (откликом) Y плюс влияние случайной компоненты .

По модели получают прогноз – имея модель экономического явления, экономист получает возможность рассчитывать характеристики изучаемого явления для тех ситуаций, для которых нет статистических наблюдений, то есть появляется возможность делать прогнозы.

Прогноз – это расчет неизвестного показателя по заданным факторам на основе модели.

Основные задачи эконометрии. Этапы эконометрического анализа

Эконометрика особое внимание уделяет проблемам отбора и достоверности данных, специальным методам работы при наличии данных с пропусками (неполные данные), влиянию агрегирования данных на сами эконометрические измерения. Агрегирование данных по времени приводит к значительно большей опасности искажения результатов измерений, нежели агрегирование пространственных данных. Важное значение имеют проблемы селективной выборки. Соответствующая выборка может оказаться нерепрезентативной, неслучайной, ограниченной только определенными ситуациями, а не всеми возможными.

В целом эконометрическое исследование включает решение следующих основных проблем:

1) качественный анализ связей экономических переменных;

2) выделение зависимых и независимых переменных;

3) тщательный подбор данных и их проверку;

4) спецификацию формы связи (вид функциональной связи усредненных величин) между результатом и регрессорами;

5) оценку неизвестных на этом этапе параметров (коэффициентов) модели;

6) проверку гипотез о свойствах распределения вероятностей для случайной компоненты модели (гипотеза о средней, дисперсии и ковариации).

Спецификация модели – подробное описание поведения объекта на математическом языке.

Первый принцип спецификации модели. Модель появляется в результате перевода на математический язык общих закономерностей поведения объекта, выявленных общей экономической теорией.

В соответствии с проблематикой эконометрических исследований выделяют следующие основные задачи эконометрики:

1. Выбор конкретного вида функции для некоторого экономического процесса. Например, зависимость между доходом и расходом можно описать так: .

2. Сбор и подготовка экономической информации. Важно выбрать правильные обозначения для переменных и правильные единицы измерения. Например, если речь идет об изменении дохода с течением времени, то функция будет иметь вид: , где - доход, - время. Если речь идет о национальном доходе, то в качестве единиц измерения принимаем: для - млн.грн., для - год. Если речь идет о предприятии, то для - грн., для - месяц.

3. Оценка на основании имеющихся статистических данных значений параметров модели.

4. Проверка модели на адекватность, оценка качества выбранной модели, ее простоты, точности описания данных.

5. Экономический анализ модели.

Соответственно основные этапы эконометрического исследования включают:

Постановка проблемы.
Получение данных и анализ их качества.
Выдвижение гипотезы о виде зависимости по статистическим данным в соответствии с набором факторов.
Оценка неизвестных параметров модели.
Проверка модели на адекватность.
Использование модели в экономических прогнозах и исследованиях.

Классификация эконометрических моделей

Спецификация модели – подробное описание поведения объекта на математическом языке.

Модель состоит из переменных объекта (модели) и параметров модели.

Переменные модели могут принимать различные значения, соответствующие состоянию рынка, а параметры являются константами, назначение которых обеспечить адекватность модели реальному объекту.

Классификация переменных:

Эндогенной (зависимой) переменной называется такая переменная, значение которой формируется внутри модели в результате взаимодействия с другими переменными.

Экзогенной (независимой) переменной называется переменная, значение которой формируется вне модели.

Второй принцип спецификации модели состоит в том, что количество уравнений в модели должно равняться количеству эндогенных переменных.

Этот принцип используется, в частности, для контроля за правильностью записи спецификации модели.

Классификация моделей

Модели, в состав которых входят только эндогенные переменные, называются замкнутыми. Если в модели присутствует хотя бы одна экзогенная переменная, модель называется открытой.

Уравнение модели имеет структурную форму, если оно содержит более одной эндогенной переменной. Уравнение модели имеет приведенную форму, если оно содержит только одну эндогенную переменную.

Форма модели в виде системы нескольких уравнений считается структурной, если хотя бы одно из уравнений представлено в структурном виде.

На этапе спецификации модели из нескольких уравнений, как правило, имеют структурную форму. Модели в виде изолированного уравнения всегда имеет приведенную форму.

Экономические модели, значения переменных которых привязаны к моменту времени, называются динамическими. Переменные, связанные с моментом времени, называются датированными.

Дополнительно необходимо учесть, что экономические объекты обладают инертностью, т.е. не все переменные объекта «успевают» за временем. Например, производитель не может мгновенно реорганизовать производство, чтобы увеличить или уменьшить выпуск продукции в соответствии с изменившимся спросом.