Файл: Финансовый рынок и его роль в мобилизации и распределении финансовых ресурсов..pdf

Изучая данные таблицы 8, отметим: в 2017 г. по-прежнему очень высока концентрация активов в крупнейших банках. От числа действующих кредитных организаций 57,28 п.п. зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в т.ч. в Москве и Московской области — 51,11п.п.

Объем кредитного портфеля Сбербанка с начала 2017 г. возрос на 5,29 процентных пункта. И отметим тот факт, что в абсолютных цифрах увеличение портфеля на 789 млрд руб. было крупнейшим на рынке.

Значительно нарастили объемы кредитного портфеля Московский кредитный банк (на 345 809 млн руб) , «Россия» (на сумму 47 975 млн руб.), Альфа-Банк (на сумму в размере 212 163 млн руб), ВТБ 24 (на сумму 174 018 млн руб.) и Райффайзенбанк (на сумму 37 074 млн руб.)

Обратим внимание на резкое снижение объема кредитного портфеля у ФК «Открытие» на сумму в (-)981 676 млн руб, вызванное, по мнению аналитиков Fitch^[36] сворачиванием сделок обратного репо, и снижение объема кредитного портфеля БМ-Банка на сумму в размере (-)36 304 млн руб.

Полагаем, что определенное влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал продолжающийся отзыв лицензий ряда кредитных организаций. Отметим тот факт, что в 2017 г. продолжается отзыв Центробанком банковских лицензий. Зачистка банков и связанное с ней падение взаимного доверия участников рынка делает банки крайне чувствительными к любым негативным новостям^[37]. А фактическая санация Центробанком ФК «Открытие» и обращение Россельхозбанка к государству с просьбой о докапитализации говорят, что даже у крупнейших банков дела могут обстоять не самым лучшим образом. И, возможно, ФК «Открытие» — не последний крупный частный банк, который придется спасать с использованием возможностей недавно созданного Фонда консолидации банковского сектора^[38].

2. Анализ просроченной задолженности за январь-август 2017г.

Ситуацию в крупнейших банках РФ на 1 сентября 2017г. можно проанализировать по данным, приведенным нами далее в таблице 9.

Таблица 9

Перечень банков РФ с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле на 1 сентября 2017г.

По данным таблицы 9, очевидно, что изменение объема просрочки в крупных банках России идет разнонаправлено. По данным анализа, в августе 2017г. сократился объем просроченной задолженности, при этом:

— по корпоративному кредитному портфелю объем просрочки снизился на 0,59 процентных пункта ,

— по розничному портфелю объем просрочки снизился на 0,11 п.п.^[39].

На фоне медленного роста объемов кредитных портфелей банков удельный вес просрочки в сентябре практически не изменился и составил:

— в корпоративном кредитном портфеле 6,49 процентных пункта

— в розничном кредитном портфеле банков удельный вес просрочки снизился с 7,79 процентных пункта до 7,69 процентных пункта

Анализируя данные доли валютных кредитов за январь-август 2017 г.:

— в корпоративном портфеле доля валютных кредитов снижалась с 30,29 процентных пункта до 30,01 процентных пункта,

— в розничном кредитном портфеле доля валютных кредитов снижалась с 1,19 процентных пункта до 1,11 процентных пункта.

По данным анализа, объем просроченной задолженности:

—по корпоративному портфелю увеличился на 4,11 процентных пункта,

—по розничному портфелю возрос на 3,8 процентных пункта;

Удельный вес просроченной задолженности за январь-август 2017 г.:

— по кредитам нефинансовым организациям увеличился с 6,29 процентных пунктов до 6,49 процентных пункта,

— по розничным кредитам – сократился с 7,89 процентных пунктов до 7,02 процентных пункта ^[40].

Считаем необходимым обратить внимание на рост объема просрочки на 1 сентября 2017г. у Сбербанка на 11,79 п.п. (сумма просрочки 438 480 млн руб.), у Инвестторгбанка на 24,39 п.п. (сумма просрочки 42 735 млн руб) и у Фондсервисбанка на 11,06 п.п. (сумма просрочки 52 248 млн руб.).

Заметное снижение доли просрочки показали только банки ВТБ Банк Москвы (-15,13 п.п.), БМ-Банк (-14,27п.п.) и ЮниКредит Банк (-11,26 п.п.).

Напомним, что БМ-Банк, ФК «Открытие», Московский областной банк, Фондсервисбанк, Инвестторгбанк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления^[41].

Обобщая данные, подчеркнем: очевидно, что изменение объема просрочки в крупных банках России идет разнонаправлено. И на наш взгляд, в 1 квартале 2017 г. в России был пройден пик ухудшения качества ссуд.

3. Анализ ликвидности банковской системы за первое полугодие 2017г^[42].

По данным анализа, за август 2017 г. наблюдается следующее:

— объем требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам возрос на 23,22 процентных пункта;

— объемы межбанковских кредитов, выданных банкам-резидентам, возрос в августе на один процент, а предоставленных банкам-нерезидентам в августе уменьшился на 16,79 процентных пункта;

— объем портфелей ценных бумаг за август увеличился на 5,21 процентных пункта. Доминирующие в этом портфеле вложения в долговые ценные бумаги (82п.п. портфеля) выросли за август на 5,41 п.пункта.

По данным анализа, за январь-август 2017 г^[43].

— объем межбанковских кредитов, предоставленных банкам-резидентам, возрос на 3,11 процентных пункта,

— объем межбанковских кредитов, предоставленных российскими банками банкам-нерезидентам, за январь-август сократился на 6,29 п.п.;

— портфель межбанковских кредитов, привлеченных от банков-нерезидентов, уменьшился с начала года на 14 процентных пункта;

— портфель ценных бумаг на балансе банков за январь-август 2017 г. возрос на 11 процентных пункта, данное произошло в основном, из-за роста вложений в долговые ценные бумаги;

— объем заимствований банков у Банка России возрос в 1,6 раза в размере до 2,1 трлн руб. Заметим, что значительную долю этих средств привлек ФК «Открытие»;

— на 6,59 процентных пункта возрос объем депозитов, размещенных в банках Федеральным казначейством. В результате удельный вес средств, привлеченных от Банка России, в пассивах кредитных организаций в августе возрос с 1,61 процентных пункта до 2,49 процентных пункта^[44].

По данным анализа, за январь-август 2017 г.:

— объем требований кредитных организаций к Банку России возрос на 21,31 процентных пункта,

— их доля в активах банковского сектора возросла с 3,21 до 3,71 п.п.;

— в 1,3 раза сократился объем заимствований банков у Банка России. При этом объем депозитов, привлеченных от Федерального казначейства, возрос в 2,3 раза.

Объем депозитов и средств на счетах предприятий за август месяц сократился на 0,2процентных пункта. За январь-август объем депозитов и средств хозяйствующих субъектов на счетах возрос всего на 0,91п.пункта.

Таблица 10

Перечень крупнейших банков РФ по объему вкладов физических лиц по состоянию на 1 сентября 2017г. ^[45]

Анализируя данные табл. 10, очевидно: в ресурсной базе банков продолжился медленный рост объемов вкладов населения и за август 2017 г. объем вкладов возрос на 0,11 процентных пункта.

Доля вкладов населения в пассивах банков с марта 2017 г. превысила долю корпоративного фондирования: удельный вес депозитов и средств организаций на счетах в пассивах кредитных организаций составил 29,41 процентных пункта, а вкладов – 30,21 процентных пункта.

За январь-август 2017г. объем вкладов увеличился на пять процентных пунктов. Сокращается стоимость фондирования – ставки по вкладам в рублях упали до уровня ниже начала «докризисного» 2014 г. Ставки по депозитам предприятий также находятся на достаточно низком уровне.

Объем вкладов возрос с начала года у большинства банков - участников рейтинга. Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в Совкомбанке (на 30,92 п.п.), Россельхозбанке (на 25,55п.п.), Юникредит Банке (на 22,67п.п.), Газпромбанке (на 15,77п.п.), Росбанке (на 15,75п.п.) и Альфа-Банке (12,81п.п.).

Отметим о, что из крупнейших банков значительно сократился объем вкладов только у ФК «Открытие» на сумму в размере (-)9 376 млн руб.

Итак, обобщая подчеркнем: ситуация с ликвидностью в банковском секторе, на наш взгляд, в целом хорошая. Но при этом, ликвидность распределена неравномерно между участниками рынка. Избыток ликвидности имеют Сбербанк, большинство крупных частных банков и «дочки» инобанков. И некоторые участники рынка в августе остро нуждались в ликвидности и увеличили объем привлеченных средств у Банка России.

3. Анализ роста прибыли за январь-август 2017г.

По данным анализа, за январь-август 2017 г. отмечается следующее^[46]:

— общий размер прибыли банковской системы продолжает расти. За январь-август 2017 года кредитными организациями получена общая прибыль в размере 997 млрд. рублей, что уже больше прибыли за весь 2016 год. При этом прибыль в размере 1092 млрд. рублей показали 400 кредитных организаций, а убыток в размере 95 млрд. рублей - 166 кредитных организаций;

— остаток по счетам резервов на возможные потери возрос на 6,79 п.п..

Выделяется группа успешных банков, показывающих крупные объемы прибыли (таблица 11).

Таблица 11

Перечень самых прибыльных банков России по состоянию

на 1 сентября 2017г.

Анализируя данные таблицы 11, отметим, что почти все участники рейтинга по размеру прибыли показали в 2017 г. значительно лучший финансовый результат, чем в прошлом году.

Считаем необходимым обратить внимание на увеличение прибыли Сбербанка (на 110 649 млн руб) , банков группы ВТБ (41 749 и 31 749 млн руб), Альфа-Банка (на 13 768 млн руб).

Показатели банка «Пересвет» и Московского областного банка связаны с тем, что эти банки проходят процедуру финансового оздоровления^[47].

Выделяется группа банков проблемных, убытки от деятельности которых все еще велики, рассмотрим данные , представленные в таблице 12

Таблица 12

Перечень самых убыточных банков России по состоянию

на 1 сентября 2017г.

Итак, на сегодняшний день выделяется группа успешных банков, показывающих крупные объемы прибыли, и банков проблемных, убытки от деятельности которых все еще велики. Треть кредитных организаций убыточна. А основная часть прибыли банковской системы России по-прежнему формируется банками с госучастием, прежде всего – Сбербанком. Снижение темпов создания резервов наряду со снижением стоимости фондирования в январе-августе 2017 г. стали важными факторами роста банковской прибыли.