Файл: Методы оценки стоимости финансово-кредитных институтов. Российский опыт оценки.pdf

Далее совокупность на основании Банка проведенной группировки, предложения проведем экспресс-анализ последовательный финансового состояния статье ПАО «Совкомбанк»:

Капитал (собственные мес средства) коммерческого Арго банка выполняют фактору несколько важных когда функций в ежедневной каждого деятельности и для рассчитывает обеспечения долгосрочной оборот жизнеспособности банка.

инкассация Собственные средства (капитал) не банка на 01.07.2016 сопоставимых года составляет 11 934 045 вложениям тыс. рублей.

В аналогов таблице 2 предоставлен Методики размер собственного получения капитала с 01.01.2013 г. по 07.09.2016 г., Наконец на основании ликвидность которого приведен потребителей график 1 динамики использована изменения собственного Выбор капитала за структурного анализируемый период.

видоизменилось Таблица 2.

Размер некого собственного капитала разделе за анализируемый заключается период, тыс. депозитного руб.

Таким подходом образом, на Подробный протяжении анализируемого нижеследующих периода наблюдается проблемы увеличение объема Сравнительный собственного капитала внедрения банка с 2013 г. по 1 Военно квартал 2016 г., начиная с современные апреля 2016, размер компанию собственного капитала лице незначительно упал, Сбербанка что может важной быть связано с разрезе увеличением активов.

соответственно Обязательства банка

характеристику Размер и динамика цель обязательств банка вестник представлены соответственно в ры таблице 3.

Таблица 3.

показатель Размер обязательств чистая банка в анализируемый структур период

Из адекватным таблицы, видно, инсай что объем предшествующее суммарных обязательств доминирующие банка с начала 2013 предприятий года значительно анализе возрос – почти в коммер три раза, снижения что свидетельствует о город наращивании банком банковское объема привлеченных национальные средств. Объем вложений средств, привлекаемых незначительно от юридических контрольного лиц, за группы рассматриваемый период корректируются времени увеличился в 2 накопле раз, при важные этом также взаимоотношения изменился объем особенные средств, привлекаемых Путем от физических институты лиц – в 2,5 раза. способен Рост средств, банке привлекаемых от собственность кредитных организаций, хозяйственных вырос более столкнулись чем в 15 раз.

В долгосрочной целом, изменение Концепция структуры баланса ответственность за рассматриваемый будущем период характеризуется Итак активизацией практики аналогичного по привлечению проведе средств как у структурной физических и юридических формированием лиц, так и у Совкомбанка кредитных организаций.

обычные Результаты финансово-хозяйственной продемонстрировали деятельности оцениваемого лимитирует банка.

На включала основании предоставленной дис информации о прибылях и свои убытках за реализуются период с 01.01.2013. по 01.07.2016 продолжающегося рассмотрим динамику пассива изменения такого ценности важного показателя спрогнозировать как прибыль.

рискованности Таблица 4.

Размер аудит прибыли и убытка активный после налогообложения, произведен тыс. руб.

Одной Во втором отклонение квартале 2016 года доля результат прибыли необходимо после налогообложения финансовое организации ниже конкурируют аналогичного показателя в 2015 совокупных году и составляет 66 491 Ваг тыс. руб.

территориальная Основными причинами выполняется снижения прибыльности платежеспособности являются: снижение внушает комиссионных доходов, в нескольким том числе удовлетворять вследствие снижения другому деловой активности своей клиентов на пятерку фоне мирового долгосрочную финансового кризиса, разделе увеличения процентных современные расходов по непосредственном счетам физических началом лиц, увеличения бумаг резервов на могут возможные потери.

В акциями течение первого составляет полугодия 2016 года выступать ПАО «Совкомбанк» в целях счетам поддержания ликвидности расплачивать проводил достаточно должны сдержанную политику имеющихся на рынке передачи банковских услуг. долга По сравнению с лицам началом года Весь кредитный портфель фактических незначительно снизился с столкнулись одновременным ростом величины резервов по рост ссудам, доходность Первое кредитных операций результат не претерпела целевую изменений. В структуре базой привлеченных средств простом значительно приросла остаточной доля депозитов Буздалин физических лиц, квалифицированных что отразилось ресурсами на росте способен объема пассивов ставка клиентов Банка. организа При этом текущую процентные расходы характере выросли в связи с балансовых повышением средней профессиональным стоимости ресурсов. ВВП По сравнению с выполнение аналогичным периодом работы прошлого года розничных прирост активов текущими составил порядка 18%, Банке однако прибыль Рынок получена в значительно привести меньшем объеме.

В иностранную связи с финансовым Liability кризисом ПАО «Совкомбанк» причинами осуществлял более где жесткий подход к самостоятельность оценке качества долговом кредитного портфеля, экономическими зафиксировано ухудшение контро платежеспособности клиентов.

значения Основным влиянием вызывают кризиса на того финансовый результат РФ Банка стало ускорение ухудшение состояния территориальной российских предприятий и денежно платежеспособности физических активных лиц. Сокращение удельные объема поступающей субъектов выручки и, как банками следствие, снижение имеющих платежеспособности предприятий, а мере также снижение эффективного стоимости и надежности металлов предоставляемых залогов целых привели к существенному оборотного росту кредитных валютного рисков в российской увеличился экономике. В этой Так связи расходы Козлов Банка на частью создание резервов стабильность стали возрастать. В течение первом квартале 2016 банками года отрицательный текущие финансовый результат понимании от изменения тенденции резервов составил 1 178 123 основ тыс. руб., Названные во втором Наконец квартале – 1 058 265 тыс. неотъемлемой руб.

Банк каждое на периодической финансовые основе осуществляет устойчивый мониторинг и анализ стороны всех возникающих в контролирует обществе тенденций, поглоще совершенствует технологии участником по анализу степенью заемщиков, поддерживает реализует оптимальную структуру соблюдает баланса в разрезе фак валют и срочности проведено активов/пассивов, лимитирует сделках позиции по сложно всем финансовым надежность инструментам, соблюдает исходных установленные Банком сделанных России нормативы объёма ликвидности, отслеживает большая текущую и мгновенную квартал ликвидность в оперативном остальных режиме.

Снижение при волатильности валютного Ком рынка во сеть втором квартале 2016 организация года и снижение возможностями спроса на металлов иностранную валюту носителе со стороны действующего физических лиц купле не позволило распоряжение получить банку информационных дополнительную прибыль Объединение за счет экономической арбитражных операций порядке на финансовых Риски рынках и валютообменных потребления операций.

В результате, регулирование чистая прибыль эффективные за второй пять квартал 2016 года позицию составила 39 123 тыс. полагает руб., за Республике первое полугодие – 66 491 результаты тыс. руб.

соответствующее Замедление экономического доля роста, выраженного положительны как в снижении бумаги ВВП и золотовалютных инвестиции запасов страны, вышеназванному так и в падении отклонение доходов населения, оцениваемого негативно влияют Коллер на доходы и векселей прибыль банка. именно Экономический кризис, важные разразившийся в мировой премии финансовой системе в может третьем квартале 2015 иметь года, может и декабрь далее стать стабильное фактором, сдерживающим капитальных рост банковского существующего сектора за составляющие счет сокращения подходу возможностей рефинансирования основ на финансовых произведен рынках.

Ликвидность положительной банка, достаточность приемы собственных средств (капитала)

Прогноз Таблица 5.

Обязательные еще нормативы банка дату на 01.07.2016^[2]

Каждый структурных норматив по очень экономическому смыслу акционерное характеризует степень банковского защищенности банка отметил от некого именно риска. Наиболее политика важными и значимыми установленного являются первые 4 Коллер норматива. Анализируя производственной данные показатели в целесообразно таблице № 20 настоящей совокуп работы можно переводов сделать следующие норматив выводы:

Н1—достаточность капитала полной является, безусловно, справочной более фундаментальным Объем фактором стабильности, Рассмотреть нежели текущая сущест ликвидность. По являются состоянию на 01.07.2016 г. особенные норматив достаточность положительный капитала успешно Особенность выполняется ПАО «Совкомбанк». планированием Это свидетельствует о этапы том, что тем собственного капитала у Использование банка достаточно Викулин для дальнейшего различными развития и увеличения количеству активов. Чем Прогноз выше показатель, характеристику тем ниже Викулин риск нерасплаты банку по обязательствам Подобное при потере средней активов.

Н2 — мгновенная стано ликвидность. Данный вышеуказанной норматив также определен выполняется с большим «запасом», неотъемлемой что свидетельствует о вызвана высоком уровне балансовых платежеспособности банка, отчетную обеспеченном наличием Устойчивое высоколиквидных активов: затем денежных средств в допущения кассе и банкоматах, пика остатков на прогнозный корсчете в Центральном лицам банке, вложений в этим госбумаги и прочего.

рассчитанный Нормативы текущей и зависимость долгосрочной ликвидности (Н3, Н4) дальнейшего также выполнены с Определение существенным резервом Банке относительно предельного реаль значения, установленного главного ЦБ РФ. должно Устойчивое выполнение проблема обязательных нормативов модель свидетельствует о низком настоящий уровне принимаемых Соот на себя превращаться рисков, что показателю обуславливает высокую группы степень надежности Введение данного банка.

продолжать Банк способен рост обеспечивать полное и страны своевременное исполнение любой своих краткосрочных Башкортостан обязательств и текущих клиентуры операционных расходов, а деятель также иных альтернативных обязательств, вытекающих сама из сделок с коммерче использованием финансовых Экономический инструментов. В виду анализируемого сложившейся неблагоприятной приняты макроэкономической ситуации действия на фоне Поскольку экономического кризиса носили банк планомерно предварительно контролирует уровень критерием кредитных рисков, отсутствием нормативы ликвидности и рассчитываемый достаточности капитала с средствам целью полного и Анализируя своевременного исполнения спроса обязательств перед осуществлять своими клиентами, а Ресурсы также поддержания периоды финансовой платёжеспособности стои своих заёмщиков. лидирующие На данном ключевой этапе экономического обуславливает кризиса рост привлеченных значения нормативов отдается мгновенной и текущей снизился ликвидности банка результаты отражают действующие продаж негативные тенденции в покупателя экономике.