Файл: Проблемы формирования и развития валютной системы Российской Федерации ( Теоретические аспекты формирования и развития валютной системы Российской Федерации ).pdf

Управление Сбербанком России основывается на принципе корпоративности в соответствии с Кодексом корпоративного управления, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Банка в июне 2002 года.

Рис.1.Организационная структура управления Сбербанка России

Все органы управления Банком формируются на основании Устава Сбербанка России и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Банк имеет генеральную лицензию на осуществление банковских операций № 1481 от 30 августа 2010 года. Спектр услуг банка, предоставляемых клиентам, можно описать следующим образом: кредитование физических и юридических лиц, вклады, банковские карты, инвестиции и ценные бумаги, банковские переводы, операции с валютными ценностями и дорожными чеками, операции с драгоценными металлами, аренда сейфов и пр.

В рейтинге надёжности российских банков журнала «Финанс» по данным на первый квартал 2016 г. Сбербанк занял первое место. В рейтинге 100 крупнейших российских банков за март 2015 года, составленном журналом ForbesRussia, Сбербанк также занял первое место. В рейтинге самых дорогих брендов мира «BrandFinance®Global 500 2015», составленном консалтинговой компанией BrandFinance, Сбербанк занял 65-е место и оказался самым дорогим российским брендом. Стоимость бренда оценена в 12 миллиардов долларов. В рейтинге крупнейших публичных компаний ForbesGlobal 2000 за 2013 год Сбербанк занимает 178 место.

Характеризуя внутреннюю среду банка, следует отметить, что ПАО «Сбербанк России» является весьма успешным финансовым учреждением со стабильным финансовым состоянием. Благосостояние акционеров компании

постоянно растет.

Вместе с тем, ПАО «Сбербанк России» характеризуется консерватизмом системы управления, которая отличается высоким уровнем бюрократии.

Анализ отзывов о банке, размещенных на специализированных сайтах говорит о том, что у банка существует достаточно серьезные внутренние проблемы, в частности, недостаточно высокий уровень профессионализма работников банка, громоздкие процедуры рассмотрения спорных ситуаций с клиентами, высокая текучесть кадров и т.п.

В таблице 3систематизированы результаты сильных и слабых сторон банка.

Таблица 3– Сильные и слабые стороны ПАО «Сбербанк России»

	Сильные стороны организации					Слабые стороны организации
1.	Опыт	массового	обслуживания		1.	Консерватизм системы и управления,
клиентов, обширная клиентская база					высокий уровень бюрократизации
2.	Значительные объемы осуществляемых				2.	Громоздкость	организационной
банком		вложений	в	развитие	культуры
инфраструктуры
3. Большое количество отделений банка					3.	Неэффективная кадровая политика:
4.	Кредитный рейтинг		инвестиционного		недостаточно высокий		профессионализм
уровня					сотрудников, высокая текучесть кадров на
					низших должностях

---

К основным направлениям стратегиям развития банка относятся:

- Максимальная ориентация на клиента и превращение Сбербанка в «сервисную» компанию по обслуживанию индивидуальных и корпоративных клиентов;

-Технологическое обновление Банка и «индустриализация» систем и процессов;

-Существенное повышение операционной эффективности Банка на основе самых современных технологий, методов управления, оптимизации и рационализации деятельности по всем направлениям за счет внедрения Производственной Системы Сбербанка, разработанной на базе технологий Lean;

-Развитие операций на международных рынках, прежде всего в странах СНГ.

2.2 Валютные операции осуществляемые в ПАО «Сбербанк России» и их анализ

ПАО «Сбербанк России» осуществляет следующие виды неторговых операций:

- покупку и продажу наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте;

-инкассо иностранной валюты и платежных документов в валюте;

-осуществляет выпуск и обслуживание пластиковых карточек клиентов банка;

-производит оплату денежных аккредитивов и выставление аналогичных аккредитивов.

Неторговые операции, в разрезе отдельных видов, получили широкое распространение для предоставления клиентам более широкого спектра банковских услуг, что играет немаловажное значение в конкурентной борьбе с другими коммерческими банками за привлечение клиентуры.

Без операций, а именно осуществления переводов за границу, оплаты и выставления аккредитивов, практически невозможна повседневная работа с клиентами. Операция покупки и продажи наличной валюты является одной из основных операций ПАО «Сбербанк России» неторгового характера.

1) Установление корреспондентских отношений с иностранными банками. Эта операция является необходимым условием проведения банком международных расчетов. Принятие решения об установлении корреспондентских отношений с тем или иным зарубежным банком должно быть основано на реальной потребности в обслуживании регулярных экспортно-импортных операций клиентуры.

1. Конверсионные операции. Конверсионные операции представляют собой сделки покупки и продажи наличной и безналичной иностранной валюты (в том числе валюты с ограниченной конверсией) против наличных и безналичных рублей Российской Федерации.

Сбербанк России является активным участником российского и международного денежного рынка и проводит конверсионные операции более чем с 20 видами валют.

---

На валютном рынке Сбербанк России проводит:

• операции с датами валютирования от 1 дня до одного года;
• гибкие ценовые условия совершения операции;
• индивидуальный подход;
• исполнение заявок по текущему биржевому курсу при совершении операций на ММВБ;
• проведение операций на любые суммы;
• возможность хеджирования валютных рисков с помощью инструментов срочного рынка.

Сбербанк России проводит конверсионные операции:

-с банками-резидентами – на основании Соглашения об общих условиях проведения двухсторонних сделок на межбанковском рынке;

- с банками-нерезидентами, на которых установлен лимит риска (в этом случае наличие подписанного Соглашения не требуется);

- с банками-нерезидентами, на которых не установлен лимит риска – на условиях предоплаты и на основании Соглашения об общих условиях проведения двухсторонних сделок на межбанковском рынке.

По данным таблицы 4 можно сделать вывод, что величина пределов колебания курсов иностранных валют, уровень вероятности наступления этих колебаний и последствия для банка находятся в прямой зависимости.

Условно безрисковое управление валютным риском предусматривает применение инструментов мониторинга без регулирования объемов открытых валютных позиций.

При переходе банка в зону целесообразности применения мероприятий по снижению валютного риска рекомендуется, в зависимости от направления прогнозной изменения тренда курсов иностранных валют, применять методы снижения влияния валютного риска.

Максимальное снижение объемов открытых валютных позиций используется при значительных колебаниях курсов иностранных валют. Для агрессора на валютном рынке такая ситуация может быть приемлемой, поскольку дает возможность получить значительные прибыли.

Однако банк, придерживаясь консервативной или умеренной политики, будет последовательно снижать открытую валютную позицию вплоть до ее закрытия.

Для внутренних факторов валютного риска разрабатываются количественные стандарты его контроля (как система лимитов валютных операций), строящихся по иерархическому принципу по банку в целом и детализируются по подразделениям.

После формирования системы лимитов валютного риска необходимо установить количественные стандарты (нормативные значения) по каждому из них.

Для этого для всех лимитов валютного риска определяются целевые (оптимальные и приемлемые для банка), критические (нежелательные, но достаточно управляемые) и предельные (такие, что требуют немедленных контрольных мероприятий) значение. На основе сформированной системы лимитов валютного риска и количественных стандартов (нормативных значений) осуществляется постоянный мониторинг их фактических значений.

---

Конкретизация периода, в пределах которого осуществляется мониторинг лимитов валютного риска, определяется срочностью реагирования, необходимой для его эффективного контроля и регулирования.

По срокам формирования целесообразно выделять ежедневные, ежедекадные, ежемесячные, ежеквартальные и периодические отчеты.

Для функционирования эффективного механизма контроля валютного риска обязательным является определение структуры и показателей форм контрольных отчетов региональных подразделений по соблюдению лимитов валютного риска.

Виды иностранных валют, с которыми проводятся операции, представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Виды иностранных валют, с которыми проводят операции в Сбербанке

Код валюты	Наименование валюты	Страна происхождения
EUR	Евро	Европейское сообщество
AUD	Австралийские доллары	Австралия
CAD	Канадские доллары	Канада
CHF	Швейцарские франки	Швейцария
DKK	Датские кроны	Дания
GBP	Фунты стерлингов Соединенного королевства	Великобритания
JPY	Японские иены	Япония
NOK	Норвежские кроны	Норвегия
SEK	Шведские кроны	Швеция
SGD	Сингапурские доллары	Сингапур
USD	Доллары США	США

Сбербанк активно проводит операции на международной валютной бирже и является одним из крупнейших операторов для банков стран СНГ и Балтии, юридических и физических лиц – резидентов и нерезидентов России.

Основными направлениями работы на этом рынке являются следующие:

1. Конверсионные операции. Специалисты банка оказывают содействие в выборе стратегии по хеджированию валютных рисков, присущих экспортно-импортным сделкам.
2. Валютно-обменные операции с юридическими и физическими лицами.
3. Операции по международным расчетам, связанные с экспортом и импортом товаров и услуг.

ПАО Сбербанка осуществляет ряд валютно-обменных операций, полный перечень которых представлен на рисунке 2.

Объем конверсионных операций на межбанковском и биржевом рынках за год составил 22 трлн. руб., объем депозитных операций – 59 трлн. руб.

---

Рынок операций с наличной валютой в 2017 году характеризовался крайней осторожностью его участников к принятию валютных рисков.

В этих условиях спрос на наличную иностранную валюту со стороны населения находился на очень низком уровне.

Как следствие, объем банкнотных операций Банка снизился по сравнению с 2015 годом на 45% и составил 11,7 млрд. долл. США.

Доля Банка в импорте/экспорте наличной иностранной валюты в 2015 году составила 22,4%.

В настоящее время Сбербанк сохранил позиции одного из основных операторов рынка межбанковского кредитования и внутреннего валютного рынка.

Объем конверсионных операций на межбанковском и биржевом рынках достиг 33,3 трлн. руб., объем депозитных операций (межбанковское кредитование и внутрисистемное перераспределение ресурсов) – 72,7 трлн. руб. При этом объем конверсионных и депозитных операций с валютами стран СНГ и ближнего зарубежья составил более 20 млрд. руб.

Основные усилия Банка по развитию конверсионных и депозитных операций в 2017 году были направлены на обеспечение более эффективного взаимодействия с крупнейшими корпоративными клиентами и повышение качества обслуживания. За год количество индивидуально согласованных с корпоративными клиентами сделок выросло со 100 до 300 сделок в месяц, а среднемесячный объем согласуемых с клиентами конверсионных сделок увеличился с 1,5 млрд. долл. США до 2 млрд. долл. США.

Рынок операций с наличной валютой в 2017 году был очень активным из-за высокой волатильности курсов валют (рис 2.2).

Как следствие, объем банкнотных операций Сбербанка вырос по сравнению с 2015 годом в 1,5 раза и составил 18 млрд. долл. США. Доля Сбербанка в импорте/экспорте наличной иностранной валюты увеличилась с 22,4 до 36,7 %.

Рис.2.Перечень валютно-обменных операций с наличной иностранной валютой, совершаемых подразделениями Сбербанка России

Далее проведем анализ валютных операций по их видам (табл. 5).

Таблица 5- Динамика показателей валютных операций банка (млн. руб.)

№ п/п	Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Темп роста 2017/2015, %	Темп роста 2017/2016, %
	Операции банка в иностранной валюте (активы), всего, в том числе:	935818	1500526	1601049	141,33	106,34
а	Операции с денежными средствами	122800	235231	240154	197,79	107,09
б	Межбанковские операции	235370	435437	436121	190,12	100,11
в	Межбанковские расчетные операции	224820	424427	425096	196,11	100,11
г	Размещенные межбанковские депозиты и предоставленные межбанковские кредиты	10550	11010	11025	100,60	100,32
	Операции с клиентами, всего в том числе:	557492	789219	813586	138,71	114,84
д	Средства на счетах клиентов банка	345615	449256	539583	138,26	126,12
е	Кредиты, предоставленные клиентам	169361	272693	204510	180,92	68,24
ж	Расчеты по отдельным операциям с клиентами	42516	67270	69493	166,27	105,06
з	Вложения банка в ценные бумаги	20156	40639	111188	195,37	178,32

---