Файл: Инвестиционное кредитование в практике.pdf

5. Владпромбанку необходимо будет продолжать инвестиции в новые IT-системы и дальнейшую автоматизацию ключевых банковских процессов, совершенствуя, таким образом, разработку продуктов, качество обслуживания, каналы продаж, риск-менеджмент, процесс принятия решений, и снижая издержки.

3.2 Направления совершенствования управления кредитным риском

Одной из целей банка является разработка системы управления риском мирового уровня. Несмотря на то, что качественные системы управления риском уже функционируют в банке, ключевыми направлениями развития должны стать разработка комплексной системы раннего предупреждения о макроэкономических рисках, которая поможет идентифицировать проблемные области заранее; усовершенствование оценки рисков, а также методологии и моделей стресс - тестирования; внедрение системы аллокации капитала по всем видам риска, в первую очередь по управлению кредитным риском.

В 2016 году кредитование продолжает оставаться основным направлением деятельности банка, что делает процесс управления кредитным риском одной из первостепенных задач риск-менеджмента банка.

Банком разработаны политика и процедуры идентификации, контроля и управления кредитным риском, а также все необходимые сопутствующие положения и методики, в т.ч. по оценке финансового состояния заемщика для всех клиентских сегментов.

Руководящими органами в определении кредитной политики банка являются Совет директоров банка, Правление банка и Комитет по кредитной политике, которые в соответствии со своими полномочиями согласуют и утверждают общую кредитную политику банка, кредитные политики для основных клиентских сегментов (корпоративные клиенты, малый и средний бизнес, розничное кредитование), портфельные лимиты на риски концентрации, на регулярной основе рассматривают риск-отчеты о состоянии кредитного портфеля банка, оценивают эффективность управления кредитным риском. Ключевыми органами банка, отвечающими за реализацию кредитной политики, являются Кредитный комитет и Комитет по управлению активами и пассивами, которые принимают решения по лимитам кредитного риска на конкретных контрагентов банка и финансовые инструменты, подверженные кредитному риску.

В части кредитования корпоративных клиентов действует многоуровневая система принятия решений. С целью принятия взвешенных решений представители риск-менеджмента входят в состав всех коллегиальных органов, принимающих риски, с правом вето по вопросам, касающимся принятия рисков. На высшем уровне право принятия решений принадлежит Кредитному комитету. При этом крупные лимиты кредитования, утвержденные Кредитным комитетом и превышающие по сумме определенные величины, вступают в силу только после их одобрения Правлением и/или Советом директоров. С целью повышения оперативности принятия кредитных решений часть полномочий по внесению не содержащих существенных рисков изменений в действующие лимиты кредитования, утвержденные Кредитным комитетом, передана Оперативному кредитному комитету. Часть полномочий по утверждению лимитов кредитования в рамках определенных ограничений делегирована:

− Уполномоченным менеджерам в соответствии с матрицей полномочий, в рамках которой полномочия распределяются по пяти уровням в зависимости от срока и размера утверждаемого лимита кредитования, доходности с учетом риска, а также от ряда иных параметров, включая соответствие требованиям кредитной политики Банка, на каждом уровне решение принимается совместно двумя уполномоченными сотрудниками – фронт-менеджером, от подразделения принимающего риск, и риск-менеджером, от подразделения, управляющего риском;

− Конкретным должностным лицам банка в соответствии с параметрами установленных им лимитов самостоятельного принятия решений.

В части кредитования клиентов, отнесенных банком к целевому клиентскому сегменту «Средний бизнес», действует аналогичная многоуровневая матрица полномочий, в которой полномочия распределены по трем уровням. На каждом уровне решение принимается совместно фронт- и риск-менеджером.

В части кредитования клиентов малого бизнеса процесс проверки кредитных заявок и расчетных процедур в значительной степени автоматизирован, принятие решений находится в компетенции Кредитного комитета малого и среднего бизнеса, в состав членов которого могут входить сотрудники, наделенные индивидуальными категориями. Индивидуальная категория присваивается в зависимости от уровня компетенции сотрудника.

В части розничного кредитования процесс проверки и принятия решений по кредитным заявкам в значительной степени автоматизирован и централизован. Проверка большинства параметров кредитной заявки осуществляется автоматизированной внутрибанковской системой. В соответствии с действующей риск-политикой, окончательное решение по заявке принимается экспертом, являющимся сотрудником центра андеррайтинга. При этом банк осуществляет консервативную кредитную политику, в соответствии с которой предъявляет высокие требования к платежеспособности потенциальных заемщиков-физических лиц, в т.ч. учитывая риски банкротства работодателей заемщиков.

С целью контроля и эффективного управления розничными рисками, а также минимизации потерь банка вследствие их реализации функционирует Комитет по розничным рискам, основными задачами которого являются координация и контроль действий подразделений банка по работе с розничным кредитным портфелем, информирование Правления об уровне розничных кредитных рисков.

Банк проводит взвешенную лимитную политику. Лимиты банка устанавливаются в разрезе направлений деятельности банка с учетом специфики проводимых операций. Величина индивидуальных лимитов, устанавливаемых на контрагентов банка с целью ограничения рисков по проводимым с ними операциями, определяется исходя из ряда ключевых параметров:

− кредитоспособность и финансовая устойчивость контрагента;

− кредитная история и репутация контрагента;

− отраслевая и региональная принадлежность контрагента;

− вид запрошенного кредитного продукта и сопутствующие ему риски;

− уровень обеспеченности кредитной сделки;

− состояние рыночной конъюнктуры и макроэкономическая ситуация в отрасли, регионе, стране.

С целью снижения кредитного риска банк устанавливает портфельные лимиты, ограничивающие совокупный объем кредитного риска на связанных с банком лиц, на заемщиков, принадлежащих к одной отрасли, на операции с клиентами, подверженные страновому риску, на структуру портфеля по кредитному качеству контрагентов и т.п. С целью контроля крупных рисков банк при принятии кредитных решений ориентируется на совокупную задолженность всей группы связанных заемщиков перед банком.

Кредитные проекты корпоративных клиентов, клиентов среднего бизнеса, а также клиентов малого и среднего бизнеса проходят независимую экспертизу риск-подразделений банка. Под кредитные операции банком создаются резервы, адекватные риску, принятому на себя банком.

В течение всего срока действия кредитных сделок банк осуществляет регулярный проактивный мониторинг кредитоспособности контрагентов и их платежной дисциплины, выполнения установленных кредитным решением условий кредитования, проводит оценку предоставленного обеспечения и последующий контроль его рыночной стоимости и ликвидности, а также осуществляет мониторинг кредитного портфеля банка, в том числе в разрезе основных клиентских сегментов.

В целях внедрения принципов управления кредитным риском, основанных на мировой практике и рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору, банку необходимо разрабатывать специальные модели оценки кредитного риска с присвоением заемщикам внутреннего кредитного рейтинга и оценкой вероятности дефолта. В целях увеличения доходности кредитных операций и повышения эффективности управления экономическим капиталом банк надо интегрировать в кредитный процесс показатель RAROC – скорректированную на риск доходность на капитал (Risk-adjusted Return on Capital), что предусматривает установление целевых значений данного показателя и последующий контроль за их соблюдением. По мере необходимости банк необходимо проводить стресс-тестирование кредитного портфеля с целью выявления возможных последствий макро- и микроэкономических ситуаций и адекватного реагирования на их проявления.

Для поддержания высокого уровня корпоративной культуры и исполнительской дисциплины, для создания благоприятных условий с целью оперативного внедрения нововведений и своевременного информирования всех участников кредитного процесса о любых изменениях в кредитной политике, в организации кредитного процесса или процедурах управления кредитным риском банком необходимо регулярно проводить обучение и сертификацию всех участников кредитного процесса.

Принимая во внимание сохраняющуюся непростую макроэкономическую ситуацию, банку необходимо регулярно проводить анализ дефолтов, отраслевых рисков и качества кредитного портфеля в целом, реализовать мероприятия по повышению в портфеле доли качественных заемщиков, устойчивых к нестабильной рыночной ситуации. К таким мероприятиям следует отнести:

- ужесточение требований кредитной политики к финансовому состоянию потенциальных заемщиков и к обеспеченности предоставляемых им кредитных продуктов,

- пересмотр в сторону ужесточения методологии оценки рисков подрядных организаций,

- повышение требований к инвестиционным проектам, финансирование которых банк готов рассматривать,

- существенно пересмотреть методику оценки отраслевых рисков, определение проблемных секторов экономики, ужесточение по ним отраслевых портфельных лимитов и требований к кредитному качеству заемщиков, работающих в этих отраслях

- повышение частоты и глубины мониторинга заемщиков (групп компаний) и пересмотр системы EWS (early warning signals – сигналы раннего предупреждения) с целью выявления проблем в бизнесе заемщиков на более ранних стадиях и усиления работы с потенциально проблемной задолженностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполненного исследования получены следующие выводы.

1. Коммерческий банк по своей природе и назначению является одним из наиболее важных институтов, определяющих стабильность общества и его экономической системы. Современные условия, характеризующиеся быстрой изменчивостью правовых и экономических условий, диктуют коммерческим банкам необходимость не только сохранения, но и приумножение средств своих клиентов. При этом нельзя рассчитывать на государственную поддержку и опору. Поэтому в управлении банковским бизнесом первостепенное значение необходимо уделять профессиональному управлению банковскими операциями, оперативной идентификации и учету факторов риска в текущей деятельности и стратегической перспективе.

2. Воздействие банковской системы на экономику в настоящее время продолжает оставаться достаточно незначительным – это выражается в неспособности существующих финансовых институтов стать центрами трансформации сбережений населения в инвестиционный ресурс для реального сектора экономики. Банки пока не способны обеспечить реальную межотраслевую конкуренцию за привлечение кредитных ресурсов в условиях достаточно низкого платежеспособного спроса населения.

В ближайшей перспективе основными проблемами, оказывающими серьезное воздействие на региональную банковскую систему, станут низкий уровень собственного капитала, высокая доля краткосрочных пассивов, делающих невозможным долгосрочные вложения, а также высокая степень зависимости банковской сети от состояния дел в реальном секторе экономики России.

3. ООО «Владпромбанк» представляет собой традиционное российское банковское предприятие, направленное на предоставление услуг населению, как в области кредитования, так и в сфере дебетовых вкладов, социальной поддержки, денежных операций и т.п. В настоящее время банк занимает устойчивое положение на рынке банковских услуг. В перспективе данная коммерческая организация планирует расширение географии своего присутствия, совершенствование банковской системы обслуживания посредством привлечения высококвалифицированных кадров, а также расширения комплекса услуг и продуктов благодаря имеющимся партнерским отношениям и собственному занимаемому положению в регионах страны.

4. ООО «Владпромбанк» представляет собой традиционное российское банковское предприятие, направленное на предоставление услуг населению, как в области кредитования, так и в сфере дебетовых вкладов, социальной поддержки, денежных операций и т.п. В настоящее время банк занимает устойчивое положение на рынке банковских услуг. В перспективе данная коммерческая организация планирует расширение географии своего присутствия, совершенствование банковской системы обслуживания посредством привлечения высококвалифицированных кадров, а также расширения комплекса услуг и продуктов благодаря имеющимся партнерским отношениям и собственному занимаемому положению в регионах страны.

Основные направления деятельности Владпромбанка в сфере кредитования физических лиц – потребительские кредиты, автокредитование, ипотечные кредиты, на неотложные нужды, а также так называемые партнерские программы.

В структуре кредитного портфеля Владпромбанка по срокам кредитования наибольшее предпочтение отдается инвестиционным долгосрочным кредитам (77,4%), в то время как показатели краткосрочного кредитования варьируются от 5,9% до 16,7%.