- задержки выполнения обязательств перед вкладчиками;;

- рост кредитного портфеля банка;

- рост депозитного портфеля банка;;

-значительные отклонения фактических показателей ликвидности от нормативных, обусловленные «излишком» ликвидности.

Тема 2 .4 «Управление привлеченными средствами банка»

Задания

1. Рассмотрите договор банковского вклада , его разделы и реквизиты, проведите его критический анализ.

2. На основе использования интернет- сайтов соберите материал, характеризующий динамику:

- объемов и структуры межбанковского кредитного рынка;

- динамику ставок межбанковского кредитного рынка (MIBOR, MIBID, MIAСR, . Mosprime и др.)

- эмиссию банками облигаций;

- эмиссию банками собственных векселей;

3. Ознакомьтесь с видами и условиями кредитования(рефинансирования) банков Центральным Банком РФ

Задание-тренинг ( по депозитной политике)

Укажите известные Вам сегменты рынка депозитных услуг исходя из классификационных признаков, указанных в таблице приведенной ниже.

Классификационные признаки	Сегменты рынка
По субъектам, категориям обслуживаемых клиентов;
По срокам привлечения средств во вклады;
По абсолютной величине вкладов;
По виду процентных ставок;
По валюте вклада;
По наличию сервисных услуг для клиентов
По уровню доходности вклада для клиента

Кейс 1

Определение неснижаемого остатка депозитов до востребования.

Учитывая, что неснижаемый остаток депозитов до востребования по режиму использования близок к собственным средствам банка, важное значение приобретает расчет этого показателя.

Отслеживая неснижаемый остаток средств на счетах клиентов до востребования, можно определить величину средств, которая может быть использована банком для кредитных операций ( вместе с собственными средствами банка и срочными депозитами).

Продолжительность и интенсивность оседания средств на счетах до востребования определяется в первую очередь видом деятельности клиентов, и, в частности, продолжительностью производственно- коммерческого цикла.

В данном банке обслуживаются 4 крупных клиента, остальные приравнены к средним и мелким.

По крупным клиентам рассчитайте длительность производственного цикла, средние и минимальные остатки средств на их расчетных счетах.

Таблица 1

Данные для расчета неснижаемого остатка депозитов до востребования по 4-м крупным клиентам банка

	Клиент 1	Клиент 2	Клиент 3	Клиент 4
Вид деятельности	Производство котлов	Пищевая промышленность	Торговля	Сельское хозяйство
Объем реализации, тыс.руб.	5412300	1467800	1543040	998456
Средний остаток запасов, тыс.руб	3638228	195696	102864	504686
Средний остаток дебиторской задолженности, тыс. руб.	87500	18700	9242	24560
Оборачиваемость запасов, дни
Оборачиваемость дебиторской задолженности,дни
Длительность производственно-коммерческого цикла, дней
Средний остаток средств на расчетном счете, тыс. руб.	659	541	1870	246
Минимальный остаток средств на расчетном счете, тыс.руб.	158	210	412	82

---

По средним и мелким клиентам работниками банка была проведена группировка, исходя из длительности производственно-коммерческого цикла, по каждой группе рассчитаны средние и минимальные остатки средств на счетах (см. таблицу 2).

Таблица 2

Данные для определения неснижаемой величины ресурсов до востребования

(тыс.руб.)

Группы клиентов	Средний остаток	Минимальный остаток
Крупные клиенты (4)
Остальные корпоративные клиенты,, сгруппированные по длительности производственно-коммерческого цикла, всего в т.ч.	4578	2130
1-30 дней	1241	652
31-90 дней	1846	754
91-180 дней	712	284
181-360 дней	452	345
более года	327	95
Физические лица	254	198
Всего депозиты до востребования

Анализ показал, что в целом по банку минимальный остаток депозитов до востребования в течение года составлял 3842 тыс.руб.

Требуется:

- объяснить почему минимальный остаток ресурсов до востребования, рассчитанный по группам клиентов, не совпадает с фактическим минимальным остатком депозитов до востребования в целом по банку?

- определить интервалы, в которых может быть определена сумма неснижаемой величины ресурсов до востребования, верхнюю и нижнюю границы;

- объяснить, чем при необходимости может быть покрыта разница между верхней и нижней границами интервала?

Поскольку менеджмент российских банков применяет разные методики оценки неснижаемого остатка средств на счетах до востребования, Вам предлагается обосновать свое предложение по установлению неснижаемой величины ресурсов до востребования.

Кейс стади 2.

По данным нижеприведенной таблицы с помощью расчета финансовых коэффициентов проанализируйте качество ресурсной базы банка. Дайте оценку эффективности системы управления депозитными ресурсами в банке.

Таблица 1

Данные для расчета показателей качества депозитной базы

	Предыдущий год	Отчетный год
1. Остаток депозитов на начало года, тыс.руб.	72580	79220
2. Остаток депозитов на конец года, тыс. руб.	79220	116800
3. Средний остаток депозитов тыс.руб.
т.ч. а/ депозитов до востребования, тыс.руб.	30420	380270
уд.вес, %
срочных депозитов, тыс.руб.
уд.вес, %
4. Оборот по поступлению депозитных средств, тыс.руб.	300450	386930
5. Оборот по изъятию депозитных средств, тыс. руб.	293810	349350
6. Оборот по выдаче краткосрочных ссуд, тыс.руб.	278350	349480
8. Количество заключенных депозитных договоров	54000	58140
т.ч. досрочно расторгнутые	1730	1810

Тест 4 а

Выберите правильные ответы.

---

Управление депозитными источниками включает;

- разработку депозитной политики банка;

- разработку кредитной политики банка;

- анализ депозитной базы, ее качества;

- организацию и регулирование деятельности по привлечению депозитов;

- контроль за реализацией депозитной политики;

- разработку общего финансового плана;

- определение величины собственного капитала.

Тест 4 б

Выберите правильный ответ

Главной целью депозитной политики банка является:

- максимизация общей численности вкладчиков;

- максимизация средств, привлеченных во вклады;

- обеспечение оптимальной для банка структуры депозитной базы, обеспечивающей последующее рентабельное размещение средств;

- увеличение доли средств на расчетных и текущих счетах корпоративных клиентов;

- высокие процентные ставки по депозитам.

Тест 4 в

Выберите правильные ответы.

Эффективная депозитная политика банка должна способствовать:

- обеспечению ликвидности банка;

- повышению имиджа банка;

- минимизации расходов банка;

- росту доходов и прибыли банка;

- расширение постоянной клиентуры банка,

Тест 4 г

Выберите правильные ответы.

Методические требования к депозитной политике банка:

- должна учитывать специфику отечественного рынка депозитных услуг;

-должна отражать специализацию и приоритеты общей политики банка;

- должна обеспечивать максимизацию привлекаемых ресурсов;

- должна носить долгосрочный и неизменный характер;

- должна систематически корректироваться ( постоянно обновляться номенклатура услуг, предусматриваться новые технологии обслуживания вкладов ( в т.ч.интернет-технологии).

Тест 4 д

Выберите правильные ответы.

Этапы разработки депозитной политики банка:

- сбор необходимой информации из внешних источников ( макроэкономические показатели: рост реальных доходов населения, уровень инфляции и др., а также данные, характеризующие конъюнктуру рынка депозитных услуг);

- сбор необходимой внутренней информации;

- анализ собранной информации;

- определение процентной маржи;

- непосредственно разработка депозитной политики;

- расчет экономических нормативов;

-контроль за ходом реализации депозитной политики;

- оценка результатов практической реализации депозитной политики.

Тест 4 е

Выберите правильные ответы.

Сегментация рынка депозитных услуг может осуществляться по следующим признакам:

- по субъектам (категории обслуживаемых клиентов);

- по гендерному признаку;

- по срокам привлечения средств;

- по виду применяемых процентных ставок;

- по виду валюты;!

- по абсолютной величине вкладов;

- наличию или отсутствию договора на банковские услуги.

Тест 4 ж

Выберите правильные ответы.

В процессе разработки депозитной политики банка должны быть определены:

- критерии качества структуры депозитного портфеля банка;

- номенклатура ассортимента предлагаемых клиентам депозитных услуг и тенденции в его изменении;

---

- потенциальные доходы от размещения привлеченных средств;

- предполагаемые процентные расходы (средний уровень) по привлечению средств во вклады, в целом по депозитному портфелю и по основным его элементам;

- приоритетные категории клиентов;

- методы продвижения услуг на банковский депозитный рынок;

- мероприятия по внедрению или дальнейшему развитию информационных технологий обслуживания вкладчиков;

- структура размещения привлеченных депозитных средств.

Тест 4 з

Выберите правильные ответы.

Предпосылками успешной реализации отечественными банками депозитной политики, ориентированной на обслуживание массовой клиентуры могут выступать:

- развитая филиальная сеть;

- низкие процентные ставки;

- широкая номенклатура депозитных услуг;

- активные рекламные мероприятия;

- внедрение зарплатных проектов с использованием пластиковых карт.

Тест 4 и

Выберите правильные ответы.

Инструментами управления депозитными ресурсами могут выступать:

- установление ограничений на остаток средств;

- система налогообложения доходов вкладчиков от размещения средств во вклады;

- установление сроков размещения средств;

- установление возможности довзноса или частичного снятия средств;

- дифференциация процентных ставок.

Тест 4 к

Выберите правильный ответ.

На какие депозиты, как правило, ориентирован механизм « плавающих» процентных ставок?

- на любые;

- на долгосрочные;

- на краткосрочные;

- на депозиты до востребования.

Тест 4 л

Выберите правильные ответы.

Укажите показатели, характеризующие эффективность депозитной политики банка:

- коэффициент стабильности депозитной базы;

• величина просроченной задолженности по кредитам;

• коэффициент оседания вкладов;

• средний срок хранения 1 рубля депозитов;

• удельный вес депозитных средств в общей сумме привлеченных ресурсов;

• удельный вес срочных депозитов в общей сумме депозитов;

• отношение суммы срочных депозитов к сумме краткосрочных кредитов;

• коэффициент трансформации краткосрочных ресурсов в долгосрочные;

• средний уровень расходов по обслуживанию депозитов;

• рентабельность активов;

• процентная маржа.

Тест 5 а

Выберите правильные ответы:

Особенности межбанковских кредитов как источника ресурсной базы коммерческого банка:

• высокая стоимость;

• стабильность и длительность пользования;

• не требует резервирования;

• возможность быстрого получения;

• использование при возникновении высокого риска несбалансированной ликвидности;

• инициатор получения - клиент;

• инициатор получения - банк-заемщик;

• инициатор получения - банк-кредитор.

Тест 5 б

Выберите правильный ответ.

Основным преимуществом облигации как инструмента привлечения средств является:

- большая степень доходности;

- универсальность целевого назначения;

- простота выпуска;

---

- возможность привлечения средств на более длительный период.

Тест 5 в

Выберите правильный ответ.

С наибольшими централизованными ограничениями со стороны Банка России связан выпуск:

- облигаций;

- сертификатов;

- векселей.

Тест 5 г

Выберите правильные ответы.

Преимущество валютного векселя:

- возможность варьирования срока платежа;

- возможность варьирования валюты платежа;

- возможность использования для расчетов по любым видам платежей;

- возможность передачи от физического к юридическому и наоборот;

- возможность варьирования процентного платежа

Тема 2.5 «Методы управления активами банков»

1.Задание – по данным сайта ЦБ РФ изучить динамику и структуру активов банковского сектора РФ (банковского сектора региона) за 2 последних года , выявить основные тенденции

2. Задание – по данным конкретного банка изучить динамику и структуру его активов, выявить основные тенденции

3. Групповая презентация – Проблема «плохих активов»:

Понятие «плохих активов»

Зарубежный опыт

Отечественный опыт борьбы

Кейс-стади 1

Таблица 1

Активы коммерческого банка на конец года	Тыс.руб.
Касса и другие денежные средства	165000
Корреспондентский счет в банке России	260000
Корреспондентские счета в банках-корреспондентах	20000
Счет обязательных резервов в Банке России	102000
Депозиты в Банке России до востребования	120000
Депозиты в Банке России на срок от 2 до 30 дней	35000
Векселя, приобретенные банком со сроками погашения:
до востребования	30000
до 30 дней	75000
от 30 до 360 дней	6000
Вложения в облигации банка России	78000
Вложения в ценные бумаги субъектов федерации со сроками погашения свыше 360 дн.	10000
Вложения в акции коммерческих организаций, обращающиеся на бирже	25000
Кредиты клиентам со сроками погашения : В ближайшие 30 дней	740000
от 30 до 360 дней	3460000
свыше 360 дней	896000
Просроченные кредиты	52000
Кредиты, предоставленные другим банкам на срок от 2 до 30 дней	165000
в т.ч. под залог государственных ценных бумаг	80000
Основные средства	433000

Требуется:

1.Распределить активы по группам с учетом их ликвидности и определить удель­ный вес каждой группы в общем объеме активов.

2. Распределить активы по группам с учетом их рисковости и определить удель­ный вес каждой группы в общем объеме активов.

З.Определить суммы доходных и недоходных активов и их доли в совокупных активах.

4.Сделать выводы и наметить меры по оптимизации структуры активов банка

5.Рассчитать показатели, характеризующие качество активов коммерческого банка:

---

Смотрите также файлы

• A_E_Ter-Sarkisyants_DONSKIE_ARMYaNE_I_ETNOKUL_TURNAYa_SITUATsIYa_V_ROSTOVSKOJ_OBLASTI_pdf.pdf

• Belova_O_V_Etnokulturnye_stereotipy_v_slavyans.pdf

• Doklad_G_V_Bogolyubovoy_Etnokulturnaya_sostavlyayuschaya_natsionalnoy_politiki.pdf

• Esse_Etnopolitika_Ocheredko_F_A.doc

• ETNOKUL_TURNAYa_ETNOPSIKhOLOGIChESKAYa_TRANSFORMATs.doc