ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 18.10.2020
Просмотров: 747
Скачиваний: 12
- доходности и рентабельности;
-ликвидности:
-рисковости.
Сделайте выводы.
Таблица 2
|
Средние остатки совокупных активов за год |
6540000 |
|
в т.ч. работающих активов |
5582000 |
|
Доходы от активных операций |
981000 |
|
в т.ч. доходы от работающих активов |
936000 |
|
Процентные доходы |
697000 |
|
Процентные расходы |
588000 |
|
Бухгалтерская прибыль |
187000 |
|
Обязательства до востребования |
2240000 |
|
Обязательства со сроками погашения до 30 дней |
1062000 |
Задание-тренинг 1
Из приведенного в приложении к заданию перечня выберите преимущества и недостатки, характерные для различных вариантов подходов в кредитной политике к выбору приоритетной формы привлечения клиентов.
|
Варианты подхода |
Характеристики варианта |
|
|
Преимущества |
Недостатки |
|
|
Вариант 1.Использование более низких процентных ставок (по сравнению с конкурентами) |
|
|
|
Вариант 2. Использование широкой номенклатуры кредитов |
|
|
|
Вариант 3. Использование широкого ассортимента дополнительных услуг |
|
|
- снижение общей доходности кредитного портфеля;
- повышение привлекательности соответствующих кредитных услуг для клиентов;
- необходимость расширения ассортимента услуг, выполнения банком нехарактерных для него функций;
- некоторое первоначальное снижение доходности ссудного портфеля;
- очевидная привлекательность для потенциальных заемщиков;
- большая степень зависимости банка от платежеспособного спроса;
- повышение общей привлекательности таких «пакетов услуг» для клиентов.
Задача 1
Кредитный портфель банка на конец года состоит из следующих ссуд:
|
Заемщики |
Сумма ссуды, т.р. |
|
ОАО "Норд |
75000 |
|
ООО "Надежда" |
24500 |
|
ЗАО "Гранит" |
32000 |
|
ООО " Сластена" |
15400 |
|
ЗАО "Орфей" |
25900 |
|
ООО " Вымпел" |
82100 |
|
ООО " Альфа" |
8500 |
|
Итого |
|
Характеристика финансового положения заемщиков:
|
Заемщики |
Выявлено при анализе финансового положения заемщика: |
|
ОАО "Норд |
Стабильность производства, положительная величина чистых активов, высокий уровень рентабельности, положительные перспективы развития |
|
ООО "Надежда" |
В будущем возможны финансовые трудности, если не будут приняты меры по улучшению ситуации |
|
ЗАО "Гранит" |
Устойчивая неплатежеспособность, высокая вероятность банкротства |
|
ООО " Сластена" |
Стабильность производства, положительная величина чистых активов, высокий уровень рентабельности, положительные перспективы развития |
|
ЗАО "Орфей" |
Убыточная деятельность, падение объемов производства |
|
ООО "Вымпел" |
Стабильность производства, положительная величина чистых активов, высокий уровень рентабельности, положительные перспективы развития |
|
ООО " Альфа" |
Стабильность производства, положительная величина чистых активов, высокий уровень рентабельности, положительные перспективы развития |
Характеристика качества обслуживания долга
|
Заемщики |
|
|
ОАО "Норд |
Платежи по основному долгу и процентам осуществляются своевременно и в полном объеме |
|
ООО "Надежда" |
Единичный случай просрочки до 5 дней |
|
ЗАО "Гранит" |
Просроченные платежи свыше 30 дней |
|
ООО " Сластена" |
Единичный случай просрочки до 5 дней |
|
ЗАО "Орфей" |
Просроченный платеж 20 дней |
|
ООО "Вымпел" |
Платежи по основному долгу и процентам осуществляются своевременно и в полном объеме |
|
ООО "Альфа" |
Платежи по основному долгу и процентам осуществляются своевременно и в полном объеме |
По всем ссудам обеспечение П категории качества.
Суммы обеспечения превышают размеры ссуд на 20 %.
Требуется:
1. С учетом финансового положения заемщиков и качества обслуживания долга определить категории качества ссуд, распределить их по группам.
2. Определить расчетный размер создания необходимых резервов на возможные потери по ссудам.
3. Рассчитать минимальный размер резервов
4. Рассчитать средний уровень совокупного риска кредитного портфеля банка.
5. Сделать выводы.
Задание – тренинг
Приведите классификацию структуры фондового портфеля по указанным в таблице признакам.
|
Классификационные признаки |
Составные части фондового портфеля |
|
Характер вложений |
|
|
Степень ликвидности |
|
|
Степень доходности |
|
|
Степень рисковости |
|
Тест 6 а
Выберите правильный ответ.
Структуру активов можно считать оптимальной, если она обеспечивает:
- ликвидность банка;
- минимальный уровень рисков;
- максимальный уровень доходов при заданном уровне рисков;
- выполнение всех кредитных заявок.
Тест 6 б
Выберите правильный ответ.
Какой метод управления активами в современной мировой банковской практике признается является наиболее прогрессивным:
- метод конверсии средств;
- метод общего фонда средств;
- научный метод управления.
Тест 6 в
Выберите правильные ответы.
Недостатками метода общего фонда средств выступают:
- трудоемкость;
- отсутствие четких критериев для распределения средств по видам активов;
- потеря потенциальной доходности активов;
- высокий риск несбалансированной ликвидности.
Тест 6 г
Выберите правильные ответы.
Недостатки метода конверсии средств:
- трудоемкость;
- отсутствие тесной связи между отдельными группами вкладов и общей суммой вкладов;
- формирование общего пула источников средств;
- независимость источников средств от направления их использования;
- недостаточное внимание придается необходимости удовлетворять кредитные заявки клиентов;
-недостаточный акцент на ликвидность обязательных резервов и возможное изъятие вкладов.
Тест 6 д
Выберите правильные ответы.
Эффективное комплексное управление активами и пассивами банка позволяет банку:
- формировать оптимальную структуру активов, обеспечивающую максимальный уровень доходности при заданном уровне риска
- поддерживать достаточную величину капитала;
- формировать оптимальную структуру пассивов в соответствии с возможностями ее наиболее эффективного использования;
- поддерживать ликвидность на достаточном уровне
Тест 7 а
Выберите правильные ответы.
Внешние факторы, влияющие на кредитную политику банка:
- специализация банка;- состояние межбанковской конкуренции;
- банковское законодательство;
- состояние ликвидности банка;
-денежно-кредитная политика Банка России.
-ресурсная база банка, ее структура;
- общее состояние экономики.
Тест 7 б
Выберите правильные ответы.
Внутренние факторы, влияющие на кредитную политику коммерческого банка:
- клиентская база;
- квалификация персонала;
- специализация банка;
- состояние межбанковской конкуренции;
- ресурсная база банка, ее структура;
- миссия банка;
- состояние рынка межбанковского кредитования;
- банковское законодательство.
Тест 7 в
Выберите правильные ответы.
Документ о кредитной политике банка должен содержать:
- лимит ссудного портфеля и его долю в общей сумме работающих активов;
- приоритетные категории заемщиков и принципы их обслуживания;
- основные этапы кредитного процесса, их содержание и требования, предъявляемые к ним;
- полномочия менеджеров по принятию решений о выдаче кредитов;
- порядок утверждения выдачи крупных кредитов;
- требования по соблюдению банковской тайны;
- критерии качества структуры ссудного портфеля;
- состав Кредитного комитета;
- средняя доходность портфеля и отдельных его элементов.
Тест 7 г
Выберите правильные ответы.
Составные элементы управления кредитным портфелем:
- сопоставление структуры кредитного портфеля банка с банками-конкурентами;
- определение критериев оценки кредитов, составляющих портфель банка;
- определение структуры кредитного портфеля в разрезе групп субъектов, их отраслевой принадлежности, валюты и сроков кредитования;
- определение видов ссудных счетов;
- выявление причин изменения структуры кредитного портфеля, их оценка;
- оценка рисков кредитного портфеля;
- определение достаточной величины резерва для покрытия возможных потерь по ссудам;
- разработка мероприятий по улучшению структуры и качества кредитного портфеля и управления им.
Тест 7 д
Выберите правильные ответы.
Факторы, определяющие структуру кредитного портфеля по срокам ссуд::
- кредитная политика банка;
- потребности клиентов;
- объем и структура пассивов;
- состояние корреспондентского счета банка;
- квалификация кадров;
- наличие и формы обеспечения возвратности кредитов;
- уровень кредитоспособности клиентов.
Тест 7 е
Выберите правильные ответы.
Показатели, используемые при оценке качества кредитного портфеля банка:
- средний уровень доходности;
- средний уровень рисковости;
- структура портфеля по видам ссуд;
- структура портфеля по формам обеспечения;
- доля просроченных ссуд.
Тест 7 ж
Выберите правильные ответы.
Элементы системы управления кредитным риском:
- определение стадий кредитного процесса;
- выявление факторов риска, способных вызвать негативные последствия процесса кредитования;
- оценка кредитного риска;
- изучение структуры кредитного риска;
- разработка мероприятий по минимизации кредитного риска;
- организация контроля за управлением рисками.
Тест 7 з
Выберите правильные ответы.
Методы минимизации кредитных рисков могут быть направлены на:
- полное предотвращение риска;
- снижение риска;
- перевод риска или части его на третье лицо;
- компенсацию риска;
- диверсификацию риска;
- повышение уровня процентных ставок.
Тест 7 и
Выберите правильные ответы.
Способы минимизации рисков частных (отдельных) ссуд:
- совершенствование системы оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков при рассмотрении кредитных заявок;
- привлечение информации кредитных бюро о потенциальных заемщиках;
- создание резерва на возможные потери по ссудам;
- повышение процентных ставок по кредитам;
- применение наиболее эффективных форм обеспечения возвратности кредита;
- совершенствование системы последующего контроля за финансовым состоянием заемщика и использованием банковских ссуд;
Тест 7 к
Выберите правильные ответы.
Способы минимизации рисков кредитного портфеля банка:
- диверсификация кредитного портфеля по субъектам, их отраслевой принадлежности, срокам кредитования и др.;
- установление лимитов концентрации кредитов одному заемщику;
- пролонгация ссудной задолженности, не погашенной в срок;
- для удовлетворения потребностей в денежных средствах крупных клиентов использование систему консорциального кредитования;;
- систематический контроль за уровнем совокупного риска кредитного портфеля;
- совершенствование и повышение эффективности работы банка с проблемными кредитами;
- формирование достаточных резервов для покрытия возможных потерь по ссудам.
Тест 8 а
Выберите правильные ответы.
На рынке ценных бумаг коммерческие банки могут выступать:
- в качестве эмитентов;
- в качестве посредников;
- в качестве инвесторов;
- в любом из указанных выше качеств.
Тест 8 б
Выберите правильный ответ.
Портфель ценных бумаг – это:
- совокупность вложений банка на фондовом рынке;
- набор ценных бумаг, эмитированных банком;
- набор государственных долговых обязательств ;
- ценные бумаги, принятые в залог выданных кредитов;
- ценные бумаги, предоставленные в залог при получении кредитов Банка России.
Тест 8 в
Выберите правильные ответы.
Формируя портфель ценных бумаг, банк может преследовать цели:
- получение прибыли;
- минимизации расходов;
- создания резервов ликвидности;
- возможности предоставления ценных бумаг в залог при получении межбанковских кредитов;
- участия в управлении фирмами - эмитентами ценных бумаг;
- роста кредитного портфеля.
Тест 8 г
Выберите правильные ответы.
Основные элементы фондовой политики банка:
- определение общего лимита портфеля ценных бумаг ;
- определение лимитов вложений в ценные бумаги иностранных компаний;
- определение базовой структуры портфеля, в частности доли «игровой» ( рисковой) и доли высоколиквидной частей;
- выбор приоритетных категорий ценных бумаг как объекта вложений;
- определение критериев качества портфеля ценных бумаг;
- определение средней доходности и других показателей качества портфеля и основных его элементов;
- сопоставление структуры фондового портфеля данного банка с банками-конкурентами.
Тест 8 д
Выберите правильные ответы.
Факторы, учитываемые при формировании портфеля ценных бумаг:
- имеющиеся ресурсы (выделенный лимит инвестирования средств)
- уровень доходности приобретаемых ценных бумаг;
- эмиссию собственных ценных бумаг;
- возможность быстрого переключения денежных средств из одного сектора рынка в другой;
- уровень надежности эмитента ценных бумаг;
- уровень ликвидности приобретаемых ценных бумаг;
- показатели качества формируемого кредитного портфеля.
Тест 8 е
Выберите правильные ответы.
В каких случаях возникает потребность в продаже части инвестиционного портфеля?
- при росте объема депозитных операций;
- при ухудшении качества ценных бумаг и падении спроса на них;
- для восстановления и поддержания ликвидности;
- при росте объема кредитных операций.
Тест 8 ж
Выберите правильные ответы.
Преимущества ступенчатой структуры сроков погашения ценных бумаг:
- простота регулирования и контроля:
- обеспечение более высокого уровня дохода;
- стабильность дохода;
- прямая связь с требованиями обеспечения мгновенной ликвидности;
- учет прогноза изменения процентных ставок.
Тест 8 з
Выберите правильные ответы.
Недостатки ступенчатой структуры сроков погашения ценных бумаг:
- сложность регулирования и контроля;
- невозможность внесения изменений в структуру портфеля ценных бумаг;
- возможные потери потенциальной прибыли при росте процентных ставок;
- недостаточная связь с требованиями текущей и мгновенной ликвидности;
- нестабильность дохода.
Тест 8 и
Выберите правильный ответ.
С каким типом фондового портфеля для банка связаны наибольшие риски?
- со сбалансированным портфелем;
- с портфелем дохода;
- с портфелем ликвидности;
- с консервативным портфелем.
Тест 8 к
Выберите правильные ответы.
Основные недостатки портфеля роста: