Кредиты не относятся к синдицированным без определения долевых условий, если:

1)соглашение между банком и третьим лицом предусматривает условие о предоставлении банком обеспечения по полученным от третьего лица денежным средствам;

2)банк осуществляет платежи по основному долгу, процентам и иным выплатам третьему лицу до момента реального исполнения заемщиком соответствующих обязательств.

---

9/20 Новые требования Базельского комитета к оценке достаточности капитала банка

БАЗЕЛЬ III является новой глобальной системой нормативов и стандартов по достаточности банковского капитала и ликвидности, которая согласованна с членами Базельского комитета по банковскому надзору. Базель III основан на принципах Базеля II с доп. ужесточением нормативов в области обязательного резервирования и требований к капиталу.

Согласно Базель III, реформы коснулись всех трех компонентов СК банков. В частности, в капитале первого уровня предусматривается выделение основного капитала (капитал наивысшего качества), состоящего из оплаченных простых акций и нераспределяемого чистого дохода; установление дополнительных критериев для включения инструментов в капитал первого уровня, а также исключение в течение 10 лет, начиная с 2013 года, бессрочных финансовых инструментов.По капиталу второго и третьего уровней предусматривается следующее: включение в капитал второго уровня гибридных инструментов капитала, исключаемых из капитала первого уровня; отмена действующего ограничения, предусматривающего, что капитал второго уровня не должен превышать капитал первого уровня; отмена капитала третьего уровня.Включение в капитал второго уровня динамических резервов в сумме, не более 1,25% суммы активов, взвешенных с учетом риска; включение бессрочных финансовых инструментов и привилегированных акций; включение субординированного долга второго уровня банка в полном объеме (согласно действующим требованиям субординированный долг включался в расчет капитала второго уровня в сумме, не превышающей 50% капитала первого уровня).

Базель III", предусматривает последовательное ужесточение минимальных требований к достаточности капитала банков. Норматив минимальной достаточности капитала первого уровня определен в размере 6%.Кроме того, будут введены еще доп. нормативы минимальной достаточности капитала.
Доп. нормативом дост. капитала является показатель левериджа. Его уровень точно не установлен, на предварительном этапе = 3%.Так, коэффициент достаточности осн. капитала первого уровня (commonequity, или обыкновенные акции банка + нер.пр, в отношении к совокупным активам, взвешенным по уровню риска) будет повышен до 4,5% с нынешних 2%.

Кроме того, банки обязаны сформировать специальный буферный резервный капитал в размере 2,5% от активов (сверх капитала первого уровня). С учетом этой "подушки безопасности" минимальные требования к базовому капиталу первого уровня возрастают до 7% с 2%.Цель резервирования, в соответствии с пресс-релизом Базельского комитета - в «гарантиях того, что банки будут поддерживать резерв капитала, который может быть использован для амортизации убытков в периоды фин и эк стресса». Национальным регуляторам отводится роль контролеров объемов кредитования в национальных экономиках. Инструмент для выполнения данной функции – «контрциклический буфер». Назначение его объема,- от 0% до 2,5% СК банка, должно препятствовать чрезмерному росту кредитования в национальных экономиках.

---

10/20.Факторы, определяющие уровень договорной процентной ставки по предоставленной ссуде.

Классификация видов ссудного процента основывается на формах кредита (коммерческий процент, банковский, потребительский и т.д.) видах кредитных учреждений (учетный процент центрального банка, банковский, ломбардный), сроках ссуд (по ссудам краткосрочным или ставкам денежного рынка, по долгосрочным ссудам или ставкам по облигационным займам), видам суд (процент по ссудам в оборотные средства, по овердрафту, по учету векселей, по целевым ссудам и т. д.), видах операций (процент по ссудам, по межбанковским кредитам, депозитный), по способу начисления (простые и сложные проценты, обыкновенные и точные и т.д.).

При формировании рыночного уровня ссудного процента на отклонение его величины от средней нормы прибыли влияют как общие факторы, действующие на макро-уровне, так и частные, лежащие в основе проведения процентной политики отдельных кредиторов.

К числу общих факторов относятся:

1. соотношение спроса и предложения кредитных средств

2. денежная и кредитная политика центрального банка

3. уровень инфляции.

Частные факторы определяются условиями функционирования конкретного банка, его положением на рынке, избранной кредитной и процентной политикой, степенью рискованности проводимых операций, а также условиями, в которых находится заемщик.

Процентная ставка состоит из двух элементов:

1. Базовая процентная ставка, складывающаяся исходя из:

- средней реальной цены кредитных ресурсов;

- минимальной доходной маржи;

- планируемого уровня прибыльности ссудной операции.

2. Надбавка за риск (индивидуальная).

Средняя реальная цена кредитных ресурсов определяется как средняя рыночная стоимость ресурсов, скорректированная на норму обязательных резервов в ЦБ РФ.

Уровень процентной ставки по каждой конкретной ссуде зависит от множества факторов. Которые постоянно меняются:

1) Срок кредита Т: повышается Т = повышается риск невозврата кредита = повышается процентная ставка

2) Размер кредита: повышается сумма кредита(S) = снижаются издержки банка по обслуживанию кредита(C) = снижается процентная ставка(i);

3) Обеспеченность кредита.

4) Направление использования кредита. Повышенные процентные ставки устанавливаются по ссудам с повышенным кредитным риском.

---

11/20.Правовые основы и инструменты поддержания банковской стабильности ( капитал фонды нормативы)

КО - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли на основании специального разрешения (лицензии) ЦБ РФ имеет право осуществлять операции,предусмотренные ФЗ.

КО образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.

Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией РФ,ФЗ "О Центральном банке Р Ф (Банке России)", другими федеральными законами, нормативными актами Банка России.

Коммерческий банк - это денежно-кредитное учреждение, находящийся на нижнем уровне двухуровневой банковской системы и выполняющий банковские операции в соответствии с ФЗ «о банках и банковской деятельности».

Во всех странах с рыночной экономикой коммерческие банки занимают ведущее место в платежном механизме экономики.

Документы 3-х уровней:

1. Общегосударственные нормативные документы:

Конституция РФ, ГК РФ, ФЗ «О ЦБ», ФЗ «О банках и банковской деятельности» (как создается банк, какие функции, какие виды сделок и операций, каковы особенности контрольной деятельности, риски кредитных учреждений), ФЗ «О залоге», ФЗ «О кредитных историях»

2. Специальные законы, которые непосредственно касаются банковской деятельности:

   1. Концепция развития банка до определенного года (посмотреть Концепцию развития банковской системы)

   2. Основные документы и инструкции ЦБ, специальные документы ЦБ, которые обязательны для исполнения для всех Российских банков

      1. Инструкция о регистрации банка

      2. Инструкция нормативы экономической деятельности 110и:

      3. 1253у о финансовой устойчивости

      4. 302п Правило бухучета для коммерческих банков

      5. 255 О фондах обязательных резервов.

3. Внутренние документы банка

   1. Кредитная политика

   2. Бизнес-план на отчетный год

   3. Учетная политика банка

   4. Положение о соответствующих отделах (кредитном и т.д.)

   5. Должностные инструкции

   6. Инструкции по каждому виду деятельности (инстр. о порядке формирования инвестиционного портфеля, о порядке переоценке ЦБ и т.д.). Крупные банки имеют больше инструкций.

Основным недостатком является недостаточно качественная нормативная база. Иногда внутренние документы противоречат документам ЦБ, или внутренним документам)

---

12/20.Классификация активов с точки зрения ликвидности и риска

Классификации активов банка по степени ликвидности и ее использование в банковской практике

С т. зр. ликв-ти А-вы б-ка делятся на:

1) высоколиквид. А (касса и приравнен к ней ср-ва, корресп и депозитные счета в ЦБ и др КБ, векселя первоклассных эмитентов, некоторые гос цен бумаги с выс степенью ликв-ти),

2) ликвид. А (в течение 30 дней м.б. превращены в деньги - например, ссуды первоклассным заемщикам без пролонгации, МБК, кредиты в руб. и ин. валюте со сроком погашения до 30 дней др. платежи в пользу кредит. орг-ции, подл-щие переч-нию в ближ 30 дней),

3) низколикивидные А (время превращения в ДС больше года - д/ср кредиты, инвестиц цен бумаги, 50% гарантий и поручительств, выданных б-ком сроком действия > года),

4) неликвидные А (просроченные и безнадежные долги за минусом ссуд, гарантированных Прав-вом, под залог ц/б, под залог драг. металлов)

КБ д. выполнять требования к ликвидности, а, след-но, иметь дост-ный размер высоколиквидных, ликвидных ср-в по отношению к обяз-вам с учетом их сроков, сумм и типов, и выполнять нормативы ликвидности. Эти нормативы хар-ют оц-ку ликвидных А-вов. При росте доли высоколиквидных и ликвидных активов растет кач-во активов в общем.

Классификация активов банка по степени риска в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ №110-И.

1-ая группа: Уровень риска 0-2%:

- Средства на корр.сч. в ЦБ и на сч расчет.центров. (0)

- обязат резервы, депонированные в ЦБ (0)

- Налич.валюта платежн. Док-ты, драгметаллы, в хранилищах и в пути. (2)

- Вложения в облигации ЦБРФ (0)

- Вложения в гос. Облогации стран из числа «группы развитых стран» (0)

2-ая группа: Уровень риска 10%:

- кредитн. требования, треб-я банка к заемщику гарантированные ЦБ РФ

- Кредитн. треб-я под гарантии правительств из числа «группы развитых стран», в части, под которую получены гарантии

- Вложения в гос долговые обязат-ва стран не из числа «развитых» и РФ

- Кредит. треб-я к Минфину.

- Учтенные векселя, выданные и акцептованные Федер. орг-ми исполнит. власти.

- Кредитные треб-я под залог драг металлов в слитках

3-я группа: Уровень 20%:

- Вложения в долг обязат субъектов РФ и органов гос управления

- Средства на корр.сч. в к/о-нерезидентах из числа «развитых»

- Кредит.треб к банкам «развитых» стран на срок до 90 календ дн.

- Кредитн треб-я под гарантиями Межд банк реконстр и развития

- Кредит треб-я под залог гос ц/б, долг обяз-в субъектов и орг-ов местного самоупр-я.

4-ая группа: Уровень 50%:

- Средства на корр.сч в банках рез-ах и нерез-ах не из числа «развитых»

- Кредитные треб-я к банкам-резид-ам со сроком размещения до30 дн.

- Вложения в ц/б торгового портфеля.

5-ая группа: 100%: Все прочие активы банка.

Из каждого вида активов по Инструкции исключены те, на которые наложен арест.

---

Смотрите также файлы

• Otvety_k_zachetu_2013g_TF_i_ODKB.docx

• pobediteli_Kubka_ODKB.pdf

• shpory_odkb.docx

• sozdanie_1710_TsMF_ODKB.pdf

• TEMATIKA_KURSOVYKh_RABOT_po_ODKB_1.docx