Карта рисков

• 
  Визуальное представление деления рисков по категориям
  
• 
  Цель: ранжирование причин и областей возникновения рисков по степени влияния на конечный результат
  
• 
  Строится на основе реестра рисков и первичной оценки рисков
  
• 
  Представляет собой графическое и текстовое описание рисков организации в виде таблицы
  
• 
  Оси – вероятность/ последствия
  
• 
  Есть граница приемлемости рисков
  

Этапы картографирования

1. Определяется цель и границы анализа (общая карта рисков организации, бизнес- направления, проекта) с учетом стоимости и доступности информации

2. Формируется команда для выполнения работы – специалисты отдела риск- менеджмента, сторонние эксперты, руководители структурных подразделений

3. Выделяются все потенциальные риски в рамках выделенных границ и стратегии развития организации. Методы выделения перечня рисков – мозговой штурм, сценарный анализ, заполнение опросников

4. Выявляются источники риска, факторы риска (триггеры), вероятность и последствия воздействия риска.

5. Производится ранжирование рисков по степени воздействия и вероятности на основе качественных и количественных характеристик. Результат – матрица рисков.

6. Определяются области и границы приемлемости (толерантности) риска

7. Строится карта рисков

Матрица рисков

Матрица рисков - это инструмент оценки и управлению рисками, который используется для определения вероятности и влияния риска на организацию. Матрица рисков представляет собой таблицу, в которой риски разбиваются на категории в зависимости от вероятности и влияния на деятельность организации. Каждый риск оценивается в соответствии с этими двумя параметрами и размещается в соответствующей ячейке таблицы.

Матрица рисков позволяет лучше оценивать риски, планировать действия для их уменьшения, и максимально использовать ресурсы организации для снижения уровня рисков.

Матрица рисков изображается как система координат. Обычно она принимает двух мерный вид, когда по одной «оси» указывают силу воздействия / значимость риска / возможные последствия (незначительные, минимальные, критичные, катастрофические), а по другой "оси" указывают вероятность или частота возникновения риска (редкие, маловероятные, возможные, очень вероятные, определенные).

15. 
    Цель количественной оценки риска. Основные показатели измерения меры риска. Метод сценариев. Метод Монте-Карло.
    

---

Цель количественной оценки риска: установление вероятности воздействия риска и характер его влияния на показатели проекта/организации.

Методы количественной оценки, как правило, требуют большей точности и используются в отношении более сложных и комплексных видов деятельности в дополнение к качественным методам.

Виды количественной оценки:

− По характеру используемой информации:

* Априорная – теоретические предположения и требования к будущим последствиям определенных событий и решений

* Эмпирическая – фактические отчетные данные за прошедший период

− По стадии принятия решения: оценка «стартового» риска и «финального» риска

− По полученному результату: оценка отдельного риска и совокупного риска

− По степени объективности: субъективная (экспертная) и объективная (статистические данные)

Основные показатели измерения меры риска

Количественная мера риска определяется из закона распределения ущерба. В качестве меры риска обычно используются показатели, одновременно учитывающие обе характеристики закона распределения ущерба – вероятности его наступления и размеры.

К основным методам количественной оценки риска относят метод анализа чувствительности, VaR (Value at Risk), полудисперсия, метод статистических испытаний (метод Монте-Карло) и метод моделирования, теория игр.

Экспертные методы оценки риска: Метод Дельфи, Метод сценариев, Мозговой штурм.

Качественные методы оценки риска: Анализ дерева событий, диаграмма Исикавы, контрольные карты Шухарта.

Метод сценариев - один из методов экспертных оценок, с помощью которого дается картина исследуемого объекта в будущем на основе сложившийся ситуации. При помощи данного метода определяются главные цели развития объекта исследования. Он способствует разработке решения проблемы на основе выявления всех возможных препятствий и обнаружения серьезных недостатков.

Этот процесс, как правило, состоит из пяти этапов:

- определение проблемы;

- сбор данных (можно использовать результаты анализа PESTLE);

- разграничение факторов определенности и неопределенности;

- разработка сценариев (оптимистичный, пессимистичный, нейтральный);

- использование полученных результатов при планировании.

Метод Монте-Карло

Имитационное моделирование рисков с использованием метода Монте-Карло представляет собой сочетание методов анализа чувствительности и анализа сценариев. Результатом такого анализа выступает распределение вероятностей возможных результатов проекта.

---

При формировании сценариев применяется следующая последовательность действий:

• 
  определяются интервалы возможного изменения исходных переменных, внутри которых эти переменные являются случайными величинами;
  
• 
  определяются виды распределения вероятностей внутри заданных интервалов;
  
• 
  устанавливаются коэффициенты корреляции между зависимыми переменными;
  
• 
  многократно рассчитываются результирующие показатели;
  
• 
  полученные результирующие показатели рассматриваются как случайные величины, которым соответствуют такие характеристики как математическое ожидание, дисперсия, функция распределения и плотность вероятностей;
  
• 
  определяется вероятность попадания результирующих показателей в тот или иной интервал, вероятность превышения минимально допустимого значения и др.
  

16. 
    Цель этапа обработки риска. Классификация методов обработки риска. Сравнительный анализ методов регулирования риска. Понятие диверсификации и сегрегации риска.
    

Целью обработки рисков является их уменьшение до приемлемого уровня путем уменьшения вероятности инцидента либо минимизации возможного ущерба. Однако не все риски возможно либо целесообразно уменьшать. Если организация не располагает необходимыми для этого ресурсами, например временем или квалификацией, то она может временно допустить высокий риск либо передать его третьей стороне путем заключения договора страхования или аутсорсинга. Возможен также вариант избежания риска путем отказа от рискованных операций либо переноса этих операций в более безопасное место.

Классифицировать методы обработки рисками можно по изменению характеристик (регулирование риска, финансирование риска).

При регулировании риска происходит целенаправленное изменение:

− Вероятности риска

− Последствий риска

− Разброса возможных исходов

Регулирование риска предполагает следующие методы:

❑ уклонение от риска

❑ уменьшение риска, в т.ч.:

• 
  предупреждение (уменьшение вероятности) риска
  
• 
  уменьшение последствий
  
• 
  сегрегация риска (разделение и дублирование)
  

❑ передача риска в целях регулирования

---

Уклонение от риска- метод обработки риска, позволяющий субъекту полностью избежать возможности реализации риска

❑ решение не быть вовлеченным в рискованную ситуацию или действие, предупреждающее вовлечение в нее

Преимущество: самодостаточность - риск перестает существовать

Недостаток: часто отсутствует техническая возможность уклониться от риска:

▪ Не всегда можно отказаться от объекта или процесса = отказ от выгод

▪ Альтернативные пути достижения поставленных целей могут оказаться более рискованными

Предупреждение риска-совокупность мер, направленных на уменьшение вероятности реализации рисков

осуществляются только до наступления риска

• Сокращает вероятность, но не уменьшает возможные последствия

- Объем источников финансирования риска остается прежним

Уменьшение последствий риска - совокупность мер, направленных на уменьшение последствий реализации риска. Осуществляются и до, и после реализации риска

• Направления мероприятий:

• 
  Изменение свойств объектов и окружающей среды
  
• 
  Планирование, обучение и техническая подготовка действий на случай реализации риска: своевременное обнаружение, оповещение, предотвращение распространсния, организация спасения
  

Разделение риска - метод уменьшения риска за счет использования вместо одного объекта или процесса нескольких мелких аналогичного назначения

В технике - «горячее резервирование»

• В экономике - «диверсификация»

• Вероятность реализации возрастает пропорционально увеличению количества объектов

• Ожидаемые последствия сокращаются почти в той же пропорции

Дублирование риска - метод уменьшения риска путем создания в дополнение к основному объекту дополнительного объекта, который не используется, пока основной объект не будет поврежден или уничтожен

В технике - »холодное резервирование»

• Пример: создание материальных запасов

Вероятность реализации и реальные убытки возрастают, но менее: объект не эксплуатируется

• Повышается надежность достижения результатов и сокращаются косвенные убытки

При финансировании риска происходит компенсация последствий реализации риска без изменения его свойств:

- За счет собственных средств – удержание

- За счет средств других субъектов - передача

---

А финансирование риска предполагает такие методы, как: Передача в целях финансирования, Удержание (сохранение) риска

Финансирование риска

• в широком смысле - планирование и осуществление расходов по управлению риском

• в узком смысле - предусмотрение и (или) Формирование источников средств для покрытия наступивших случайных убытков

Расходы по управлению риском

• 
  Планируемые: содержание подразделения риск-менеджмента, Услуги сторонних экспертов, Мероприятия по снижению рисков
  

• 
  Случайные - трудно поддаются оценке
  

Осознанное удержание:

• 
  вынужденное - нет возможности уклониться от риска;
  
• 
  добровольное - экономически нет возможности застраховать риск
  

Неосознанное удержание

• 
  по неведению
  
• 
  по неверной оценке
  

ВАРИАНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Текущие доходы:

• Случайные убытки, не ухудшающие результаты текущей деятельности

• Использование зависит от оборота, планов, долговой нагрузки, сезонных колебаний поступления

• Двойная неопределенность: случайные убытки и колебания поступлений

Резервы:

• Создание специальных фондов, которые инвестируются в стабильные финансовые инструменты

• Недостатки: трудно рассчитать необходимый размер фонда, недостаточность фонда к моменту убытка, соблазн нецелевого использования со стороны руководства, стремление альтернативного вложения в собственные фонды вместо сторонних финансовых инструментов

Заемные средства:

• Кредитование при наступлении убытка

• Сложность: трудность при заявленных убытках получить кредит и/или невыгодные условия кредитования

Формальное удержание

❑ Формализованная процедура учета и оплаты случайных убытков – «самострахование»

❑ Возможно использование аутсорсинга для экономии на административных расходах

❑ Возможно использование любых источников финансирования

Неформальное удержание

❑ Отсутствие оформления и административных процедур

❑ Покрытие убытков рассматриваются как обычные расходы

❑ Финансирование за счет текущих доходов или резервов без создания специального фонда

Передача риска

При регулировании

Передается сама возможность наступления неблагоприятного случайного события

При финансировании

---

Смотрите также файлы

• Контрольная работа по дисциплине Декларирование товаров.docx

• 1. Оценка особенностей деятельности Управления жилищнокоммунального хозяйства Златоустовского городского округа.docx

• Программа среднего профессионального образования 44. 02. 04 Специальное дошкольное образование Дисциплина Основы общей и дошкольной педагогики Практическое занятие 4.rtf

• 2. Какие проблемы труднее познавать, мнению Аристотеля наиболее общие или частные.docx

• Программа среднего профессионального образования 44. 02. 04 Специальное дошкольное образование Дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности Практическое занятие 4.rtf