ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 06.04.2021

Просмотров: 1030

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

 

61 

 

 

Рис. 1.8.  Построенная гистограмма выборки  

Составить отчет по выполненной работе. 

Отчет по выполненной работе должен содержать: 

– Постановку задачи. 
– Сохраненные на переносном носителе    
информации файлы 

1_1.sta, 1_2.sta, 1_3.sta. 

– Описание процесса формирования выборки, 
по тому или иному закону распределения, в 
зависимости от варианта (см. табл. 1.1). 
Конечный файл должен быть сохранен на том 
же носителе. 
– Вывод о проделанной лабораторной работе. 

 
 
 
 
 
 
 
 


background image

 

62 

 

2. ОЦЕНИВАНИЕ НЕИЗВЕСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЙ. 

ТОЧЕЧНЫЕ ОЦЕНКИ И ИХ СВОЙСТВА 

 

2.1. Понятие статистической оценки

 

 

Пусть  задана  статистическая  модель 

F

={F}  для  схемы 

повторных  независимых    наблюдений  над  случайной 
величиной 

  и 

X

=(X

1

,...,X

n

)  -  выборка  из  распределения 

L

(

)

F

.  Рассматриваются  различные  функции  T=T(

X

)  от 

выборки, которые являются случайными величинами (т.е. для 
которых при всех t определены вероятности F

T

(t)=P{T(

X

)

t}). 

Если  при  этом  функция  T  не  зависит  от  неизвестного 
распределения  наблюдений,  то  еѐ  называют   

статистикой

Часто  по  выборке 

X

  требуется  сделать  выводы  об  истинном 

значении g

0

 неизвестной теоретической характеристики g=g(F) 

наблюдаемой  случайной  величины.  Под  этим  понимается 
задача  оценить  это  значение  g

0

,  т.е.  построить  такую 

статистику 

T(

X

), 

значение 

которой 

t=T(

X

при 

наблюдавшейся  реализации 

x

  выборки  можно  считать 

разумным приближением ( в каком-то смысле) для g

0

:  t 

 g

0

В  этом  случае,  говорят,  что  статистика  T(

X

)  есть  оценка  g. 

Так  формируется  задача  точечного  оценивания  неизвестных 
параметров распределений. 

Для  оценивания  характеристики  g  можно  использовать 

различные  оценки.  Чтобы  выбрать  лучшую,  надо  иметь 
критерий  сравнения  качества  (точности)  оценок.  Критерии  
могут  быть  разными,  но  любой  критерий  определяется 
выбором  меры  точности  оценок  (меры  близости  оценки    к 
истинному  значению  оцениваемой  характеристики).  Класс 
оценок 

ограничивают 

некоторыми 

дополнительными 

требованиями. 

Если  определѐн  некоторый  класс  оценок 

T

g

  и  выбрана 

мера  точности,  то  оценка  T

T

g

,  oптимизирующая  эту  меру, 

называется оптимальной (в классе 

T

g

). 


background image

 

63 

 

Если  модель 

F

 

параметрическая: 

F

={F(x;

),



},  то 

любая  теоретическая  характеристика  является  функцией  от 
параметра 

,  т.е.  речь  идѐт  об  оценивании  параметрических 

функций,  которые  обозначаются: 

(

).  Стремятся,  чтобы 

области  значений    оценок  T(

X

)  и  оцениваемой  функции 

совпадали. 

 

2.2. Состоятельность и несмещенность оценок 

 

Качество 

оценок 

характеризуется 

следующими 

свойствами:   

1) 

 

состоятельность,  

2) 

 

несмещѐнность,  

3) 

 

эффективность. 

1. Состоятельность. 
Оценка 

~

~

~

( ,...,

)

 

n

n

x

x

1

 

называется 

состоятельной  оценкой  параметра 

,  если  она  сходится  по 

вероятности к параметру 

 при n



 

 

 

 

~

n

P

n

 



 

Следующая теорема устанавливает достаточное условие 

состоятельности 

Теорема  2.1.  Если  математическое  ожидание  оценки 

~

n

 

стремится  к  истинному  значению  параметра 

,  дисперсия 

стремится к нулю при n



   (M[

~

n

]



; D[

~

n

]

0, n



), то 

~

n

 - состоятельная оценка параметра 

, т.е. 

~

n

P

n

 



 

Доказательство:  В  соответствии  с  неравенством 

Чебышева имеем 

P

M

D

n

n

n

~

[

~

]

~

2

 


background image

 

64 

 

При  n



  по  условиям  теоремы:  M[

~

n

]



;  D[

~

n

]

0,  

т.е. 

P

M

n

n

~

[

~

]

0

,  а  это  и  есть  определение 

сходимости по вероятности,  т.е. 

~

n

P

n

 



▓.    

2. Несмещѐнные оценки. 

Любая  оценка  T=T(

X

)  является  случайной  величиной. 

Общим  требованием  к  построению  оценок  является 
требование  сосредоточенности  распределения  T  около 
истинного  значения  оцениваемого  параметра.  Чем  выше 
степень этой сосредоточенности, тем лучше соответствующая 
оценка. 

Предположим,  что  параметр 

  -  скалярный  и  введѐм 

понятие  несмещѐнной  оценки.  Статистика  T(

X

)    называется 

несмещѐнной  оценкой

    для  параметра 

,  если  выполняется 

условие 

M

[T(

X

)]=

                                     (2.1) 

для любого 



Для  оценок,  не  удовлетворяющих  условию  (2.1),  введѐм 

величину 

b(

)=M

[T(

X

)]-

называемую 

смещением

  оценки  T(

X

).  Можно  считать,  что 

несмещѐнные  оценки  -  это  такие  оценки,  для  которых 
смещение b(

)=0, для любого 



Величину 

M

[(T-

)

2

]=D

[T]+b

2

(

)                                 (2.2) 

называют 

средним 

квадратом 

ошибки

 

или 

среднеквадратической ошибкой 

оценки T. Для несмещѐнных 

оценок  среднеквадратическая  ошибка  совпадает  с  дисперсией 
оценки. 

Если  оценивается  параметрическая  функция 

(

),  то 

статистика  T=T(

X

)  является  несмещѐнной  оценкой  для 

(

), 

если для любого 



 выполняется соотношение 

 

 

 

M

[T]= 

(

)   

 

   (2.3) 


background image

 

65 

 

Для  класса  несмещѐнных  оценок  можно  построить 

простую  теорию,  в  которой  критерием  измерения  точности 
оценки  является  еѐ  дисперсия.  А  в  некоторых  случаях 
требование  несмещѐнности  может  оказаться  очень  "жѐстким" 
и  привести  к  нежелательным  результатам  –  отсутствию 
оценки. 

Простейший метод статистического оценивания  – 

метод 

подстановки

  [или  аналогии]  состоит  в  том,  что  в  качестве 

оценки  той  или  иной  числовой  характеристики  (среднего, 
дисперсии 

и 

др.) 

генеральной 

совокупности 

берут 

соответствующую  характеристику  распределения  выборки  – 
выборочную характеристику. 

Пример

:  Пусть  (x

1

,...,x

n

  )  выборка 

X

  из    генеральной 

совокупности  с  конечными  математическим  ожиданием  m  и 
дисперсией 

2

.  Найти  оценку  m.  Проверить  несмещѐнность  и 

состоятельность полученной оценки. 

Решение:  По  методу  подстановки  в  качестве  оценки 

~

m

 

математического ожидания надо взять выборочное среднее. 
Таким образом, получаем 

 

 

 

~

m x

n

x

i

i

n

 

1

1

Чтобы 

проверить 

несмещѐнность 

и 

состоятельность 

выборочного  среднего  как  оценки  m,  рассмотрим  эту 
статистику  как  функцию  выборочного  вектора  (X

1

,...,X

n

).  По 

определению  выборочного  вектора  имеем:  M[X

i

]=m  и 

D[X

i

]=

2

,  i=1,2,...,n,  причѐм  Х

i

  -  независимые  в  совокупности 

случайные величины. 
Следовательно 
 

 

 

 

M X

M

n

X

n

M X

n

n m m

i

i

n

i

i

n

[ ]

[

]







   

1

1

1

1

1