Файл: posobie.pdf

Библиографический список

183

22. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Т.1.: Факты

и модели [текст] / А.Н. Ширяев. – М.: Фазис, 1998. – 512 с.

23. Arrow K.J. Essays in the Theory of Risk Bearing / K.J. Arrow. – Chicago :

Markham Publ. Co., – 1971. – 279 p.

24. Bachelier L. Theorie de la speculation [text] / L. Bachelier // Annales de’lEcole

Normale Superiuer. – 1900. – V.17. – P. 21-86.

25. Black F. Capital Market Equilibrium with Restricted Borrowing [text] /

F. Black // Journal of Business. – 1972. – V.45. – P. 444–454.

26. Black F. The Pricing of Options and Corporate Liabilities [text] / F. Black,

M. Scholes // Journal of Political Economy. – 1973. – V.81 (3). – P. 637-659.

27. Boness A.J. Elements of a theory of stock-option value [text] / A.J. Boness //

Journal of Political Economy. – 1984. – No 72. – P. 163-175.

28. Copeland T.E. Financial Theory and Corporate Policy [text] / T.E. Copeland,

J.F. Weston, K. Shastri. – Prentice Hall. – 2003. – 1024 p.

29. Cox J.C. Option Pricing: A Simplified Approach [text] / J.C. Cox, S.A. Ross,

M. Rubinstein // Journal of Financial Economics. – 1979. – V.7. – P. 229-263.

30. Cox J.C. Valuation of options for alternative stochastic processes [text] /

J.C. Cox, S.A. Ross // Journal of Financial Economics. – 1976. – Vol. 3. –

P. 145-166.

31. Cuthbertson K. Quantitative Financial Economics. Stock, Bonds and Foreign

Exchange [text] / K. Cuthbertson, D. Nitzsche. – N.Y. : John Wiley & Sons,

2005. – 738 p.

32. Einstein A. On the Motion of Small Particles Suspended in Liquids at Rest

Required by the Molecular-Kinetic Theory of Heat [text] / A. Einstein //

Annalen der Physik. – 1905. – V.17. – P. 549-560.

33. Garman M.B. Foreign currency option values [text] / M.B. Garman,

S.W. Kohlhagen // Journal of International Money and Finance. – 1983. –

Vol. 2. – p. 231-237.

34. Hull J.C. Options, futures, and other derivatives [text] / J.C. Hull. – L.: Prentice

Hall, 2003.

184

Библиографический список

35. Jensen M. Risk, the pricing of capital assets, and the evaluation of investment

portfolios [text] / M. Jensen // Journal of Business. – 1969. – V.42. – P. 167-247.

36. Kandel S. On Correlations and Inferences about Mean-Variance Efficiency

[text] / S. Kandel, R. Stambaugh // Journal of Financial Economics. – 1987. –

V.18. – P. 61-90.

37. Kandel S. The Likelihood Ratio Test of Mean-Variance Efficiency without a

Riskless Asset [text] / S. Kandel // Journal of Financial Economics. – 1984. –

V.13. – P. 575–592.

38. Lintner J. The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risk Invest Mends

in Stock Portfolios and Capitals Budgets [text] / J. Lintner // Review of

Economics and Statistics. – 1965. – V.14. – P. 13-37.

39. Macaulay F. The Movements of Interest Rates. Bond Yields and Stock Prices

in the United States since 1856 [text] / F. Macaulay //N.Y. : National Bureau

of Economic Research, 1938.

40. Markowitz H.M. Mean-variance Analysis in Portfolio Choice and Capital

Market [text] / H.M. Markowitz. – Oxford; N.Y. : Blackwell, 1987. – 387 p.

41. Markowitz H.M. Portfolio Selection [text] / H.M. Markowitz // Journal of

Finance. – 1952. – V.7 (1). – P. 77-91.

42. Markowitz H.M. Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments

[text] / H.M. Markowitz. – Oxford; N.Y. : Blackwell, 1991. – 384 p.

43. Markowitz H.M. The Early History of Portfolio Theory: 1600-1960 [text] /

H.M. Markowitz // Financial Analysts Journal. – 1999. – V.55 (4). – P. 5-16.

44. Merton R. Theory of Rational Option Pricing [text] / R. Merton // Bell Journal

of Economics and Management Science. – 1973. –Vol. 4. – P. 141-183.

45. Pratt J.W. Risk aversion in the small and in the large / J.W. Pratt //

Econometrica. – 1964. – V.32. – P. 122–136.

46. Roll R. A Critique of Asset Pricing Theory’s Tests, Part 1: On past and

potential testability of the theory [text] / R. Roll // Journal of Finance and

Economics. – 1977. – V.4. – P. 129-176.

Библиографический список

185

47. Roll R. A Critical reexamination of the Empirical Evidence of the Arbitrage

Pricing Theory [text] / R. Roll, R. Ross // Journal of Finance. – 1984. –

V.39 (2). – P. 347-350.

48. Samuelson P.A. Rational theory of warrant prices [text] / P.A. Samuelson //

Industrial Management Review. – 1965. –Vol. 6. – No 6. – P. 13-31.

49. Shanken J. Multivariate Tests of Zero-Beta CAPM [text] / J. Shanken //

Journal of Financial Economics. – 1985 – V.14 – P. 327–348.

50. Shanken J. Testing Portfolio Efficiency When the Zero-Beta Rate Is Unknown

[text] / J. Shanken // Journal of Finance. – 1986. – V.41. – P. 269-276.

51. Sharpe W.F. A Simplified Model for Portfolio Analysis [text] / W.F. Sharpe //

Management Science. – 1963. – V.9 (2). – P. 277-293.

52. Sharpe W.F. Capital Asset Price: A Theory of Market Equilibrium Under

Conditions of Risk [text] / W.F. Sharpe // Journal of Finance. – 1964. –

V.19 (3). – P. 425-442.

53. Sharpe W.F. Portfolio Theory and Capital Markets [text] / W.F. Sharpe. –

N.Y. : McGraw-Hill, 1970. – 316 p.

54. Sprenkle C.M. Warrant Prices as indicators of expectations and preferences

[text] / C.M. Sprenkle // in Cootner (ed.) The Random Character of Stock

Prices. – Cambridge: MIT, 1964. – P. 412-474.

55. Tobin J. The Theory of Portfolio Selection [text] / J. Tobin // Theory of

Interest Rates – London: MacMillan, 1965. – P. 3-51.

56. Tobin J. Liquidity Preferences as a Behavior Toward Risk [text] / J. Tobin //

Review Economic Studies. – 1958. – V.25 (6). – P. 65-68.

Подписано в печать 11.11.2013.

Формат 60 х 84 1/16 . Бумага офисная.

Усл. печ. л. 11,2 Тираж 300 экз. Заказ №2930

Отпечатано в типографии

Воронежский ЦНТИ - филиал ФГБУ «РЭА»

Минэнерго России

394036, г. Воронеж, пр. Революции, 30