Файл: Межбанковское кредитование.pdf

51

Вывод
Представленный выше анализ показал, что проблем на рынке межбанковского кредитования не мало, высокие процентные ставки, не стабильная макроэкономическая ситуация в экономике, санкции и недружественное отношение большинства стран к России, не высокие показатели финансовой устойчивости банков, не доверие банков друг к другу и другие причины ослабевают и без того слабый рынок межбанковского кредитования.
ЦБ РФ не сидит на месте и постоянно пытается совершенствовать рынок межбанковского кредитования, однако, к сожалению, не все проекты Банка России можно назвать успешными. Например, предложив проект по переводу рынка межбанковского кредитования на электронные площадки, ЦБ предположил, что перевод рынка МБК в электронный формат позволит повысить прозрачность рынка, ликвидность, а также сделает справедливым ценообразование для мелких и средних банков. В настоящее время рынок
МБК полностью внебиржевой, банки договариваются о сделках по телефону или через дилинговый чат. Перевод на электронную площадку сохранит рынок внебиржевым, но на ней будет весь необходимый функционал – «стакан», анонимный аукцион, адресный режим, автоматический учет лимитов и проверка достаточности расчета собственных средств.
Однако, данная идея не нашла положительных отзывав со стороны других банков, поэтому пока не реализована.
В связи с кризисными ситуациями в мире, совсем недавно ЦБ РФ для регулирования рынка межбанковского кредитования предложил банкам применять пониженный риск-вес по требованиям к банкам из Китая и ОАЭ. Риски для выдачи кредитов банкам Китая и
Объединенных Арабских Эмиратов снизились до 20,0%. Однако, в настоящее время только небольшого количества стран применяется пониженный риск вес.
Для повышения финансовой устойчивости банковского сектора в 2017 году ЦБ РФ инициировал проект «Маркетплейс». Целью которого является - создание законодательной и нормативной базы для дистанционной розничной продажи финансовых продуктов (услуг) по всей стране, без географических ограничений, с регистрацией таких финансовых сделок в специальном реестре -регистраторе финансовых транзакций. В период развития электронной коммерции любые маркетплейсы имеют потенциал роста, не исключением является и финансовые маркетплейсы. Поэтому их развитие и развитие банков и кредитных организаций на них, позволит увеличить объемы продаж финансовых продуктов, тем самым повлияет на финансовую устойчивость, что также очень важно в межбанковском кредитовании.
В связи с появлением ИИ в банковской отрасли также начали происходить существенные перемены, увеличиваются как объемы продаж банковских продуктов, так и

52 снижаются риски в кредитовании. Изучив все выше перечисленное, были предложены мероприятия по совершенствованию рынка межбанковского кредитования на трех уровнях: на уровне ЦБ РФ, на уровне коммерческих банков РФ, на уровне ПАО «ВТБ». В частности,
1)Мероприятия на уровне ЦБ РФ: снижение межбанковской процентной ставки; развитие межбанковского взаимодействия в регионах; применение пониженного риск-вес по межбанковским кредитам, предоставленным банкам из других стран.
2)Мероприятия на уровне коммерческих банков и иных кредитных организаций в РФ: развитие бионических банков (ИИ); продвижение финансовых услуг на финансовых маркетплейсах.
3)Мероприятия на уровне ПАО «ВТБ»: внедрение скоринг модели в межбанковском кредитовании , которое позволит снизить риски, благонадежность заемщика и др.
Безусловно, что не все проблемы можно решить на государственном уровне в короткие сроки, это зависит от множества факторов, в некоторых случаях даже ЦБ РФ не в состоянии повлиять на развитие событий. Плановый показатель ЦБ РФ по уровню инфляции составляет 4,0%, в действительности же на сегодняшний день его уровень достиг более
12,0%. От этого и возникают другие проблемы: рост ставок по кредитам и так далее. В любом случае, остается надеяться на скорое решение геополитических проблем и восстановления экономики после затяжного кризиса. Это в свою очередь повлияет на мно- жество экономических показателей страны, не останется в стороне и рынок межбанковского кредитования, который уже давно созрел для совершенствования.

53
Заключение
Рынок межбанковского кредитования –это рынок кредитования банков между собой.
Современный рынок МБК представлен 3 предложениями: операции РЕПО, займы овернайт, кредиты овердрафт. Пользование кредитными ресурсами осуществляется под проценты.
Рынок межбанковского кредитования, подразумевает под собой не только кредиты между коммерческими банками, но кредиты, которые выдает центральный банк коммер- ческим банкам, а также депозиты, размещаемые коммерческими банками в центральном банке. Ставка кредитования коммерческих банков центральным банком связана с ключевой ставкой. При этом, существует несколько основных индикаторов в межбанковском креди- товании: MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG, MosPrime Rate и RUONIA. Ставки MIBID,
MIBOR, MIACR, MIACR-IG определяются ЦБ РФ. Помимо указанных индикаторов межбанковских процентных ставок, рассчитываемых ЦБ, есть еще ряд индикаторов, рассчитываемых независимыми организациями, а именно: MosPrime Rate (Moscow Prime
Offered Rate) и RUONIA (Ruble Overnight Index Average).
Представленный анализ рынка межбанковского кредитования в РФ на период с 2018-
2022гг. по данным на начало года показал смешанную динамику. До 2020 года среднедневной оборот по депозитным операциям на рынке межбанковского кредитования направлялся в сторону снижения, тоже наблюдается и по операциям РЕПО. Далее показатели среднедневного оборота направились в сторону роста.
По структуре среднедневного оборота депозитных операций и операция РЕПО на межбанковском рынке в РФ по данным на январь 2022 года наибольший удельный вес приходится на сделки овернайт.
Меньшую долю занимают межбанковские кредиты(депозиты) с более длинными сроками. Важными показателями в межбанковском кредитовании являются процентные ставки по кредитам, которые на протяжении анализируемого периода уверенно увеличиваются. Динамика задолженности по кредитам на период с 2013-2022год (на начало года) также растет по всем банкам и кредитным организациям. Практически в 4 раза произошло увеличение общей суммы кредиторской задолженности на рынке межбанковского кредитования и на начало 2022 года показатель сформировался на уровне 12,6 трлн. руб. Сложная геополитическая ситуация в 2022 году отрицательно сказалась на всех экономических показателях России, не исключением явился и рынок межбанковского кредитования, который на протяжении 2022 года показывает не лучшие результаты.
Несмотря на сложности внешней среды, компании ПАО «ВТБ» удается не плохо чувствовать себя на банковском рынке, в том числе и на рынке межбанковского

54 кредитования. Анализ показателей коммерческого банка ПАО «ВТБ» с 2021-2022гг. показал, что банк увеличивает свою доходность и рентабельность, тем не менее существуют все же некоторые риски, которые могут в последствии сказаться на деятельности Банка. В настоящее время ПАО «ВТБ» осуществляет деятельность на межбанковском рынке и предоставляет, а также берет кредиты у других банков и Банка России. Однако, к 2022 году кредиты банка России в структуре процентных обязательств существенно снизились.
Динамика, выданных кредитов банкам и межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней имеет положительную направленность и показала рост. Хотя в структуре кредитов, на долю межбанковских приходится небольшой удельный вес и составляет 6,79% в структуре доходных активов банка ПАО «ВТБ». Банк делает все возможное для улучшения своей деятельности, активно направляет свои усилия на развитие цифровых инициатив. Однако, ИИ не применяется в системе кредитования.
Представленный выше анализ показал, что проблем на рынке межбанковского кредитования не мало, высокие процентные ставки, не стабильная макроэкономическая ситуация в экономике, санкции и недружественное отношение большинства стран к России, не высокие показатели финансовой устойчивости банков, не доверие банков друг к другу и другие причины ослабевают и без того слабый рынок межбанковского кредитования.
Для решения проблем и совершенствования системы межбанковского кредитования были предложены мероприятия на трех уровнях: на уровне ЦБ РФ, на уровне коммерческих банков РФ, на уровне ПАО «ВТБ». В частности:
1)Мероприятия на уровне ЦБ РФ: снижение межбанковской процентной ставки; развитие межбанковского взаимодействия в регионах; применение пониженного риск-вес по межбанковским кредитам, предоставленным банкам из других стран.
2)Мероприятия на уровне коммерческих банков и иных кредитных организаций в РФ: развитие бионических банков (ИИ); продвижение финансовых услуг на финансовых маркетплейсах.
3)Мероприятия на уровне ПАО «ВТБ»: внедрение скоринг модели в межбанковском кредитовании , которое позволит снизить риски, благонадежность заемщика и др.
Деятельность на межбанковском кредитном рынке сильно зависит от внешних условий, геополитической ситуации в стране и в мире. В зависимости от этого, ЦБ РФ меняет ключевую ставку, а она влияет на другие индикаторы межбанковского кредитования.
Безусловно, что не все проблемы можно решить на государственном уровне в короткие сроки, это зависит от множества факторов. Остается только надеяться на скорое выздоров- ление экономики в России и в мире, а это положительно повлияет на развитие как банковского сектора в целом, так и на рынок межбанковского кредитования, в частности.

55
Библиографический список использованных источников
1. Банковский менеджмент: учебник / Я.Ю. Радюкова, О.Н. Чернышова, А.Ю. Федорова
[и др.]. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 379 с.
2. Банковское дело : учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. Г. Г. Коробовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Магистр : ИНФРА-М, 2019. – 592 с.
3. Бибикова, Е.А. Кредитный портфель коммерческого банка : учеб. пособие / Е.А.
Бибикова, С.Е. Дубова. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 128 с.
4. Бочкарева, Е. А. Регулирование банковской деятельности, денежного обращения и валютных операций: конспект лекций / Е. А. Бочкарева, И. В. Сурина. – Москва :
РГУП, 2019. – 91 с.
5. Банки и банковские операции : учебник и практикум для вузов / В. В. Иванов [и др.] ; под редакцией Б. И. Соколова. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 189 с.
6. Банковская система в цифрах и графиках. Ассоциация банков России № 12(2). II квартал 2021 года
7. Банковская система в цифрах и графиках. Ассоциация банков России №4 (14)
IV квартал 2021 года
8. Банковская система в цифрах и графиках. Ассоциация банков России №1-2 I и II кварталы 2022 года
9. ВТБ отчитался по итогам 2021. Что интересного[Электронная версия][Ресурс:https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/vtb-otchitalsia-po-itogam-2021- goda-chto-interesnogo?ysclid=lam6r3jqjg595111891];
10. Исаев, Р. А. Секреты успешных банков: бизнес-процессы и технологии : пособие /
Р.А. Исаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 222 с.
11. Искусственный интеллект выдает кредиты[Электронная версия][Ресурс: https://aiconference.ru/ru/article/iskusstvenniy-intellekt-vidaet-krediti-94367];
12. Ларина, О. И. Банковское дело. Практикум : учебное пособие для вузов / О. И.
Ларина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 234 с.
13. Межбанковский рынок лег на бок [Электронная версия][Ресурс:https://www.rbc.ru/newspaper/2022/06/30/62bc261b9a79470a8a48c673?ys clid=lam52v34j4496283482];
14. Операции репо Банка России [Электронная версия][Ресурс: https://cbr.ru/oper_br/t_odm/repo_operations/]
15. Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО[Электронная версия][Ресурс:https://cbr.ru/statistics/finr/];

56 16. Размещенные межбанковские кредиты и депозиты по срочности ПАО ВТБ по данным на 01.02.2022г. [Электронная версия][Ресурс: https://risk-monitoring.ru/analiz- bankov/mezhbankovskij-kredit/vtb/180];
17. Российские банки сократили выдачу друг другу кредитов почти на 30%[Электронная версия][Ресурс:https://www.forbes.ru/finansy/470211-rossijskie-banki-sokratili-vydacu- drug-drugu-kreditov-pocti-na-30?ysclid=laq7zfmwyz636757000];
18. Ставка по кредитам овернайт[Электронная версия][Ресурс: https://cbr.ru/hd_base/overnight/];
19. Хасянова, С. Ю. Кредитный анализ в коммерческом банке : учебное пособие / С.Ю.
Хасянова. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 196 с.
20. ЦБ разрешит банкам применять пониженный риск-вес по требованиям к банкам из
Китая и ОАЭ[Электронная версия][Ресурс: https://www.interfax.ru/business/870472];
21. ЦБ предложил перевести рынок межбанковского кредитования на электронные площадки[Электронная версия][Ресурс:https://www.interfax.ru/business/527394];
22. Устойчивость и надежность банка. Финансовый анализ банка ВТБ [Электронная версия][Ресурс:https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=vtb-
1000&BankMenu=nadezhnost&ysclid=las8b9jzcv765191723];
23. Что такое межбанковские кредиты? Индикаторы ставок межбанковского кредитования MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG, МosPrime Rate,
RUONIA[Электронная версия][Ресурс:https://finstok.ru/kredity/chto-takoe- mezhbankovskie-kredity-indikatory-stavok-mezhbankovskogo-kreditovaniia-mibid-mibor- miacr-miacr-ig-mosprime-rate-ruonia.html];
24. Что такое межбанковский кредит - его особенности и виды [Электронная версия][Ресурс:https://zafinansi.ru/mezhbankovskiy-kredit/];